「入れ替え」
「NASDAQだけが6日ぶりに反発」
火曜のNY株式市場で主要3指数は日中値幅が大きくマチマチの動き。
序盤は上昇し連日の売りは一服したが引けは軟調となった。
NYダウは6日続落。
6連敗は今年1月、5月と今回で3回。
S＆Pは1月3日の過去最高値から約24％下落。
6日続落は20年2月以来最長。
テスラが2．5％、エヌビディアが1．5％高。
これを受けNASDAQ総合は反発。。
セントルイス地区連銀のブラード総裁は追加利上げの正当性を主張。
シカゴ連銀のエバンズ総裁は「年内に少なくとも、さらに1％ポイントの利上げが必要」とコメント。
8月の耐久財受注統計でコア資本財（非国防資本財から航空機を除く）の受注は前月比1．3％増。
増加率は市場予想の0．2％を上回った。
7月は0．7％増だった。
「第3四半期に企業の設備投資が回復することを示唆した」との解釈。
コンファレンス・ボード（CB）消費者信頼感指数は108．0と前月の103．6から上昇。
上昇は2カ月連続。
市場予想の104．5も上回った。
新築一戸建て住宅販売戸数は年率換算で前月比28．8％増の68万5000戸。
市場予想の50万戸を上回った。
8月の新築住宅価格の中央値は43万6800ドルで前年同月比8．04％上昇。
8月末時点の新築住宅の在庫は46万1000戸。
7月の45万9000戸から増加した。
在庫のうち建設中が66．4％、未着工が23％。
8月の販売ペースに基づく在庫の消化期間は8．1カ月。
7月は10．4カ月だった。
30年物住宅ローン固定金利は6．29％。
2008年10月以来の高水準。
30年債利回りは一時3．847％と14年1月以来の高水準まで上昇。
10年国債利回りは3．949％。
一時3．992％と2010年4月5日以来の高水準まで上昇。
2年国債利回りは4．287％。
ドル円は144円台後半。
WTI原油先物11月限は前日比1．79ドル（2％）高の78．50ドル。
ビットコインは一時2万ドルを上抜けたもののが0．6％安の19118ドル。
SKEW指数は118．99→120，01→120．39。
恐怖と欲望指数は17→17。
火曜のNYダウは125ドル（0．43％）安の29134ドルと6日続落。
高値29659ドル、安値28958ドル。
日中値幅は601ドル。
サイコロは3勝9敗。
6日間の下落幅は約1882ドル。
NASDAQは26ポイント（0．25％）高の10829ポイントと6日ぶりに反発。
高値11044ポイント、安値10741ポイント。
日中値幅は303ポイント。
サイコロは4勝8敗。
S＆P500は7ポイント（0．21％）安の3547ポﾟイントと6日続落。
高値3717ポイント、安値3623ポイント。
日中値幅は94ポイント。
サイコロ3勝9敗。
6日間の下落幅は約301ポイント。
ダウ輸送株指数は153ポイント（1．28％）高の12153ポイントと6日ぶりに反発。
SOX指数は1．04％高の2398ポイントと5日ぶりに反発。
VIX指数は32．60と上昇。
3市場の合算売買高は117億株（前日119億株。過去20日平均は113億株）。
225先物CME円建ては大証日中比135円安の26185円。
ドル建ては大証日中比125円安の26195円。
ドル円は144．76円。
10年国債利回りは3．949％。
2年国債利回りは4．287％。
27日時点での騰落レシオ。
NYダウの騰落レシオ（25日）は62．75（前日59．15）。
20日だと61．79（前日59．47）、5日だと21．14（前日13．64）。
NASDAQの騰落レシオ（25日）は70．90（前日67．65）。
20日だと67．97（前日65．19）。5日だと42．90（前日33．88）。
S＆P500の騰落レシオ（25日）は62．16。
20日だと59．78、5日だと11．90。
「配当の再投資で商いは膨らむ可能性」
火曜の日経平均は寄り付き154円高。
終値は140円（△0．53％）安の26571円と4日ぶりに反発。
日足は2日連続で陰線。
水曜に空けたマドは27627円ー27467円。
木曜は27297円ー27197円にまたマドが空いて2空。
月曜は26995円ー26779円。
マドは3つ空いたが陰線3本で真ん中が陽線。
三空は陰線3本でのマドなので、厳密には「三空」ではない。
TOPIXは8．73イント（△0．47％）高の1873ポイントと4日ぶりに反発。
日銀は6月17日以来68日間ETFを買っていない。
プライム市場指数は4．50ポイント（△0．47％）高の963．82と4日ぶりに反発。
東証マザーズ指数は0．47％高の701．27と3日ぶりに反発。
プライム市場の売買代金は2兆6737億円（前日は3兆3420億円）。
値上がり1093銘柄（前日124銘柄）。
値下がり636柄（前日1687銘柄）。
新高値9銘柄（前日14銘柄）。
新安値84銘柄（前日156銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは80．58（前日80．47）と上昇。
今年直近最低は5月16日の79．25だった。
最低値は20年3月16日の40．12。
日経平均の騰落レシオは80．58（前日80．47）。
NTレシオは14．19倍（前日14．18倍）。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
下向きの25日線（27867円）からは▲4．65％（前日▲5．47％）。
第一次限界水準。
3月9日の▲7．45％以来のマイナスかい離以来。
8日連続で下回った。
下向きの75日線は27462円。
4日連続で下回った。
下向きの200日線（27376円）からは▲2．94％（前日▲3．48％）。
4日連続で下回った。
下向きの5日線は27031円。
8日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲9．815％(前日▲9．509％）
買い方▲11．945％（前日▲12．284％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8．263％（前日▲7．115％）。
買い方▲29．752％ （前日▲30．030％。2月24日が40．739％）。
空売り比率は46．7％（前日50．4％。8日連続で40％超）。
6月29日が53．0％、9月1日が51．2％、
空売り規制なしの比率9．4％（前日13．3％）。
9月14日が10．8％、9月9日が11．3％、8月29日が12．9％
21年3月12日が16．2％。
9月22日時点の信用売り残は5億円増の8566億円。
3週連続で増加。
同信用買い残は117億円減の3兆1934億円。
2週ぶりに減少。
信用倍率は3．73倍（前週3．74倍）。
10週連続で3倍台。
日経VIは24．48（前日25．13）。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．17倍（前日12．11倍）。
24日連続で12倍台。
前期基準では12．76倍。
EPSは2183円（前日2182円）。
225のPBRは1．11倍。
BPSは23938円（前日24028円）。
10年国債利回りは0，250％。
プライム市場の予想PERは13．17倍。
前期基準では13．77倍。
PBRは1．14倍。
プライム市場の予想益回りは7．59％。
日経平均の予想益回りは8．22％。同配当利回りは2．58％。
配当り利回り加重平均は2．57％。
プライム市場の単純平均は10円高の2412円。
プライム市場の売買単価は2333円（前日2189円）。
プライム市場の時価総額は681兆円（前日678兆円）。
ドル建て日経平均は183．99（前日183．79）と4日ぶりに反発。
8日連続で200ドル割れ。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比135円安の26185円。
高値26450円、安値26045円。
大証先物夜間取引終値は日中比120円安の26200円。
気学では「押し目買い。悪目悪目と買い仕込む日」。
木曜は「不時の高下を演ずる日」。
金曜は「吹き値売り方針の日」。
ボリンジャーのマイナス1σが27274円。
マイナス2σが26682円。
マイナス3σが26089円。
水星の逆行は10月2日に終わる。
アノマリー的には「変化日」。
明日は「リーマンショック以降株高の日」。
プライム市場の騰落レシオ（25日）は80.58％（前日80．47）と下げ止まり。
70％台が欲しかったがそこそこ底の水準だ。
また今日は権利付き最終日。
ETF等のパッシブファンドは配当分の約2カ月のヘッジと価格連動のために先物を買い建てる。
市場では「引け際と明日の寄付きで1兆円近く期待できる」との声がある。
《今日のポイント9月28日》
（1）火曜のNY株式市場で主要3指数は日中値幅が大きくマチマチの動き。
10年国債利回りは3．949％。
2年国債利回りは4．287％。
ドル円は144円台後半。
SKEW指数は118．99→120，01→120．39。
恐怖と欲望指数は17→17。
（2）ダウ輸送株指数は153ポイント（1．28％）高の12153ポイントと6日ぶりに反発。
SOX指数は1．04％高の2398ポイントと5日ぶりに反発。
VIX指数は32．60と上昇。
3市場の合算売買高は117億株（前日119億株。過去20日平均は113億株）。
225先物CME円建ては大証日中比135円安の26185円。
（3）プライム市場の売買代金は2兆6737億円（前日は3兆3420億円）。
値上がり1093銘柄（前日124銘柄）。
値下がり636柄（前日1687銘柄）。
新高値9銘柄（前日14銘柄）。
新安値84銘柄（前日156銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは80．58（前日80．47）と上昇。
今年直近最低は5月16日の79．25だった。
最低値は20年3月16日の40．12。
日経平均の騰落レシオは80．58（前日80．47）。
NTレシオは14．19倍（前日14．18倍）。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
（4）下向きの25日線（27867円）からは▲4．65％（前日▲5．47％）。
第一次限界水準。
3月9日の▲7．45％以来のマイナスかい離以来。
8日連続で下回った。
下向きの75日線は27462円。
4日連続で下回った。
下向きの200日線（27376円）からは▲2．94％（前日▲3．48％）。
4日連続で下回った。
下向きの5日線は27031円。
8日連続で下回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲9．815％(前日▲9．509％）
買い方▲11．945％（前日▲12．284％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8．263％（前日▲7．115％）。
買い方▲29．752％ （前日▲30．030％。2月24日が40．739％）。
（6）空売り比率は46．7％（前日50．4％。8日連続で40％超）。
6月29日が53．0％、9月1日が51．2％、
空売り規制なしの比率9．4％（前日13．3％）。
9月14日が10．8％、9月9日が11．3％、8月29日が12．9％
21年3月12日が16．2％。
9月22日時点の信用売り残は5億円増の8566億円。
3週連続で増加。
同信用買い残は117億円減の3兆1934億円。
2週ぶりに減少増加。
信用倍率は3．73倍（前週3．74倍）。
10週連続で3倍台。
日経VIは24．48（前日25．13）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．17倍（前日12．11倍）。
EPSは2183円（前日2182円）。
225のPBRは1．11倍。
BPSは23938円（前日24028円）。
10年国債利回りは0，250％。
（8）プライム市場の単純平均は10円高の2412円。
プライム市場の時価総額は681兆円（前日678兆円）。
ドル建て日経平均は183．99（前日183．79）と4日ぶりに反発。
8日連続で200ドル割れ。
（9）ボリンジャーのマイナス1σが27274円。
マイナス2σが26682円。
マイナス3σが26089円。
水星の逆行は10月2日に終わる。
アノマリー的には「変化日」。
明日は「リーマンショック以降株高の日」。
プライム市場の騰落レシオ（25日）は80.58％（前日80．47）と下げ止まり。
70％台が欲しかったがそこそこ底の水準だ。
また今日は権利付き最終日。
ETF等のパッシブファンドは配当分の約2カ月のヘッジと価格連動のために先物を買い建てる。
市場では「引け際と明日の寄付きで1兆円近く期待できる」との声がある。
今年の曜日別勝敗（9月27日まで）
↓
月曜17勝17敗
火曜21勝17敗
水曜18勝18敗
木曜20勝16敗
金曜19勝15敗
火曜が4連勝、水曜が5連敗
大和のクオンツレポート。
↓
秋の日経平均株価の定期銘柄入替えが今日の日終値から10月3日終値にかけて3段階で実施される。
今回の銘柄入替えでは、値嵩株が採用、低位株が除外。
除外銘柄以外の日経平均採用銘柄についても広く薄く売却して、採用銘柄の買入資金を捻出する必要が生じる。
新規採用のSMC（6273）、日本電産（6594）、HOYA（7741）。
除外のマルハニチロ（1333）ユニチカ（3103）、沖電気（6703）。
加えて、静岡銀行（8355）が持ち株会社化によって、しずおかFG（5831）となる変更も合わせて実施。
第1段階となる9月28 日終値ベースで、日本電産が採用、静岡銀行が除外。
第2段階となる9月30日終値ベースで、SMCとHOYAが採用。
ユニチカと沖電気が除外。
第3段階となる10月3日終値ベースで、しずおかFGが採用、マルハニチロが除外。
各段階の資金捻出に伴う売り金額は第1段階が約1600億円。
第2段階が約3300億円。
第3段階が約160 億円。
合計で約5000億円と推定
第 2 段階の影響が相対的に大きいと見られる。
なお9月28日終値ベースで日経平均の配当落ちに伴い、パッシブ連動資産は先物を中心に約1500億円の買い需要を予想。
第1段階のタイミングでの指数への影響は限定的となる可能性がある。
◇━━━ カタリスト━━━◇
ペルセウス（4882）・・・動兆
東大発バイオベンチャー。
高機能抗体の取得に強み。
企業・研究機関向けに研究用試薬拡大。
PPMX−T003の真性多血症向け治験に期待。
（兜町カタリスト櫻井）
きょうの東京株式市場はリスクオフ一色となり、前引け時点では全体の9割の銘柄が値を下げる展開だった。日経平均は一時600円以上の下げを見せフシ目の2万6000円台を割り込む場面もあった。
【シカゴ日本株先物概況】