「自然の理」
「恐怖と欲望指数は24→18と超弱気圏」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って5日続落。
NASDAQ総合指数の12ヶ月線と24ヶ月線の先々週のデッドクロスが効いた格好。
NYダウは1月初旬に付けた史上最高値から20．5％下落。
弱気相場を確認したとの解釈
6月に弱気相場入りを確認したS＆P500は終値が6月18日以来の安値更新。
今年の下落幅を拡大。
S＆Pは夏場の「サマーラリー」の全てを消す展開となった。
「政策金利の到達点が不透明なことが理由だ。
4．6％なのか、5％なのか。
23年のいつになるのか」という声が聞こえる。
長期金利の上昇と英国のインフレ懸念によるポンドの急落。
ドル高も相場の悪材料となった。
ボーイングや金融など景気敏感株が下落。
原油先物相場の下落を受けて石油のシェブロンも軟調。
配当利回りの高い公益事業や不動産株などにも売りが広がった。
一方、アップルなど前週に売り込まれたハイテク株の一角は買い直された。
シカゴ地区連銀全米活動指数は横ばい
。生産関連指数が低下した一方、雇用指数は緩やかに上昇した。
7月は前月比0．29となり、従来公表の0．27から上方修正。
8月の前年同月比は0．08上昇した。
3カ月移動平均は8月に0．01。
7月のマイナス0．08から上昇した。
3カ月移動平均がマイナス0．70を上回った時期は経済成長期と一致している。
10年国債利回りは3．928％。
2010年4月以来の高水準。
2年国債利回りは4．345％。
15年ぶりの高水準に上昇。
独IFO業況指数は84．3と予想以上に悪化。
2020年5月以来の低水準に落ち込んだ。
市場予想は87．0。
8月改定値は88．6だった。
「エネルギー集約型産業は特に今後数カ月間について悲観的」との解釈。
OECD）はドイツ経済が来年0．7％縮小すると予測。
6月時点の1．7％拡大予測から下方修正した。
英ポンドは対ドルで最大4．9％急落。
過去最安値の1．0327ドルを付けた。
ユーロ／ドルも20年ぶり安値となる0．9528ドルを付けた
ドル円は144円台後半。
WTI原油先物11月限は前日比2．06ドル（2．3％）安の76．71ド。
1月6日以来の安値水準。
SKEW指数は115．86→118．99→120，01。
恐怖と欲望指数は24→18。
週明けのNYダウは329ドル（1．11％）安の29260ドルと5日続落。
高値29630ドル、安値29161ドル。
サイコロは4勝8敗。
5日間の下落幅は約1757ドル。
NASDAQは65ポイント（0．60％）安の10802ポイントと5日続落。
高値11024ポイント、安値10789ポイント。
サイコロは4勝8敗。
5日間の下落幅は約735ポイント。
S＆P500は38ポイント（1．03％）安の3655ポﾟイントと5日続落。
高値3715ポイント、安値3644ポイント。
サイコロ4勝8敗。
5日間の下落幅は約294ポイント。
ダウ輸送株指数は129ポイント（1．07％）安の11999ポイントと5日続落。
SOX指数は1．47％安の2373ポイントと4日続落。
VIX指数は32．41と上昇。
3市場の合算売買高は119億株（前日132．9億株。過去20日平均は112億株）。
225先物CME円建ては大証日中比135円高の26335円。
ドル建ては大証日中比145円高の26345円。
ドル円は144．75円。
10年国債利回りは3．928％。
2年国債利回りは4．345％。
「ボリンジャーのマイナス3σが26263円でマドは3つ空いた」
週明けの日経平均は寄り付き374円安。
終値は722円（▲2．66％）安の26431円と3日続落。
日足は2日ぶりに陰線。
水曜に空けたマドは27627円ー27467円。
木曜は27297円ー27197円にまたマドが空いて2空。
月曜は26995円ー26779円。
マドは3つ空いたが陰線3本で真ん中が陽線。
三空は陰線3本でのマドなので、厳密には「三空」ではない。
とは言えギャップが3つ。
TOPIXは51．84イント（▲2．71％）安の1864ポイントと3日続落。
前引けの下落率は1．98％と2％未満。
日銀は6月17日以来67日間ETFを買っていない。
プライム市場指数は26．71ポイント（▲2．71％）安の959．32と3日続落。
東証マザーズ指数は2．60％安693．98と反落。
プライム市場の売買代金は3兆3420億円（前日は2兆6519億円）。
値上がり124銘柄（前日626銘柄）。
値下がり1687柄（前日1105銘柄）。
新高値14銘柄（前日1銘柄）。
新安値156銘柄（前日88銘柄）。
日経平均の騰落レシオは80．47（前日83．33）。
今年直近最低は5月16日の79．25だった。
最低値は20年3月16日の40．12。
グロース市場の騰落レシオは72．23（5月16日が63．13）。
NTレシオは14．18倍（前日14．17倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
下向きの25日線（27962円）からは▲5．47％（前日▲3．24％）。
第一次限界水準。
3月9日の▲7．45％以来のマイナスかい離。
7日連続で下回った。
下向きの75日線は27484円。
3日連続で下回った。
下向きの200日線（27383円）からは▲0．65％（前日▲0．65％）。
3日連続で下回った。
下向きの5日線は27230円。
7日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲9．509％(前日▲11．283％）
買い方▲12．284％（前日▲10．268％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲7．115％（前日▲8．715％）。
買い方▲30．030％ （前日▲28．400％。2月24日が40．739％）。
空売り比率は50．4％（前日46．9％。7日連続で40％超）。
6月29日が53．0％、9月1日が51．2％、
空売り規制なしの比率13．3％（前日9．5％）。
9月14日が10．8％、9月9日が11．3％、8月29日が12．9％
21年3月12日が16．2％。
日経VIは25．13（前日21．61）。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．11倍（前日12．46倍）。
23日連続で12倍台。
前期基準では12．69倍。
EPSは2182円（前日2179円）。
225のPBRは1．10倍。
BPSは24028円（前日24029円）。
10年国債利回りは0，245％。
プライム市場の予想PERは13．10倍。
前期基準では13．70倍。
PBRは1．13倍。
プライム市場の予想益回りは7．62％。
配当り利回り加重平均は2．58％。
プライム市場の単純平均は54円安の2401円。
プライム市場の売買単価は2189円（前日2312円）。
プライム市場の時価総額は678兆円（前日696兆円）。
ドル建て日経平均は183．79（前日187．28）と3日続落。
7日連続で200ドル割れ。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比135円高の26335円。
高値26510円、安値26190円。
大証先物夜間取引終値は日中比120円高の26320円。
気学では「波乱激しく人気に逆行して動く。逆張り良し」。
水曜は「押し目買い。悪目悪目と買い仕込む日」。
木曜は「不時の高下を演ずる日」。
金曜は「吹き値売り方針の日」。
ボリンジャーのマイナス1σが27395円。
マイナス2σが26829円。
マイナス3σが26263円。
水星の逆行は10月2日に終わる。
アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。
そして明日が「変化日」。
《今日のポイント9月27日》
（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って5日続落。
10年国債利回りは3．928％。
2年国債利回りは4．345％。
ドル円は144円台後半。
SKEW指数は115．86→118．99→120，01。
恐怖と欲望指数は24→18。
（2）ダウ輸送株指数は129ポイント（1．07％）安の11999ポイントと5日続落。
SOX指数は1．47％安の2373ポイントと4日続落。
VIX指数は32．41と上昇。
3市場の合算売買高は119億株（前日132．9億株。過去20日平均は112億株）。
225先物CME円建ては大証日中比135円高の26335円。
（3）プライム市場の売買代金は3兆3420億円（前日は2兆6519億円）。
値上がり124銘柄（前日626銘柄）。
値下がり1687柄（前日1105銘柄）。
新高値14銘柄（前日1銘柄）。
新安値156銘柄（前日88銘柄）。
日経平均の騰落レシオは80．47（前日83．33）。
今年最低は5月16日の79．25だった。
最低値は20年3月16日の40．12。
グロース市場の騰落レシオは72．23（5月16日が63．13）。
NTレシオは14．18倍（前日14．17倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
（4）下向きの25日線（27962円）からは▲5．47％（前日▲3．24％）。
第一次限界水準。
3月9日の▲7．45％以来のマイナスかい離。
7日連続で下回った。
下向きの75日線は27484円。
3日連続で下回った。
下向きの200日線（27383円）からは▲0．65％（前日▲0．65％）。
3日連続で下回った。
下向きの5日線は27230円。
7日連続で下回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲9．509％(前日▲11．283％）
買い方▲12．284％（前日▲10．268％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲7．115％（前日▲8．715％）。
買い方▲30．030％ （前日▲28．400％。2月24日が40．739％）。
（6）空売り比率は50．4％（前日46．9％。7日連続で40％超）。
6月29日が53．0％、9月1日が51．2％、
空売り規制なしの比率13．3％（前日9．5％）。
9月14日が10．8％、9月9日が11．3％、8月29日が12．9％
21年3月12日が16．2％。
日経VIは25．13（前日21．61）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．11倍（前日12．46倍）。
EPSは2182円（前日2179円）。
225のPBRは1．10倍。
BPSは24028円（前日24029円）。
10年国債利回りは0．245％。
（8）プライム市場の単純平均は54円安の2401円。
プライム市場の時価総額は678兆円（前日696兆円）。
ドル建て日経平均は183．79（前日187．28）と3日続落。
7日連続で200ドル割れ。
（9）ボリンジャーのマイナス1σが27395円。
マイナス2σが26829円。
マイナス3σが26263円。
水星の逆行は10月2日に終わる。
アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。
そして明日が「変化日」。
今年の曜日別勝敗（9月26日まで）
↓
月曜17勝17敗
火曜20勝17敗
水曜18勝18敗
木曜20勝16敗
金曜19勝16敗
9月第2週の週間海外投資家動向。
現物670億円売り越し（5週連続で売り越し）。
先物2776億円売り越し（2週ぶりに売り越し）。
合計3447億円売り越し（2週ぶりに売り越し）。
個人は現物2784億円買い越し。
先物1459億円買い越し。
合計4243億円買い越し。
信託銀行は現物1194億円売り越し。
先物786億円買い越し。
合計1980億円の売り越し。
9月第1週の週間海外投資家動向。
現物213億円売り越し（4週連続で売り越し）。
先物1462億円買い越し（3週ぶりに買い越し）。
合計1248億円買い越し（3週ぶりに買い越し）。
個人は現物1090億円売り越し。
先物1246億円売り越し。
合計2337億円売り越し。
信託銀行は現物2650億円売り越し。
先物1016億円買い越し。
合計1634億円の売り越し。
「輪廻転生」は株の理。
だから「株は上げなきゃ下がらない。株は下げなきゃ上がらない」。
この理を体に染みつけることは重要だろう、
株価は見えている材料で動いていうのか。
あるいは見えていない材料で動いているのか。
相場はニュースを食べて成長するのか。
ニュースは相場がなせる業なのか。
この見分けも大切だ。
紙芝居がひそかに語る囁きから未来を読み取るのが本来の相場人。
でもそれは難しい。
ひょっとすると気圧と台風の関係みたいなものかも知れない。
ならば自然の理を知ることが一番大切なのだろう。
因みに台風の発生しやすい場所は、太陽の光を沢山浴びた暖かい海だとされている。
OECDは経済予測で来年の世界成長率予想を下方修正した。
「エネルギー価格高騰、それに伴う急速なインフレ進行で景気後退リスクが高まった」との分析。
今年の成長率予想は3．0％に据え置いたが2023年は2．2％。
6月予想の2．8％から引き下げた。
来年の世界の総生産は侵攻前の予想より2兆8000億ドル減少すると予想。
減少幅はフランスの国内総生産（GDP）に相当する。
ユーロ圏の成長率は今年の3．1％から来年は0．3％に急減速すると予想。
来年の予想は1．6％から大幅に下方修正した。
特にドイツは来年の予想をプラス1．7％から0．7％のマイナスに引き下げた。
米国も減速見通し。
今年の予想は2．5％から1．5％に引き下げ。
来年は1．2％から0．5％に下げた。
中国は今年が3．2％、来年は4．7％と予想。
従来予想の4．4％、4．9％から下方修正した。
23年の政策金利は米国が4．5─4．75％、英国4．25％、ユーロ圏4％と予想。
日本の成長率は事sが1．6％、来年が1．4％と下方修正。
（兜町カタリスト櫻井）
きょうの東京株式市場はリスク回避目的の売りが止まり、全体指数はリバウンドに転じた。前日の米国株市場ではNYダウが300ドルを超える下げで5日続落し、年初来安値を更新するなど下値模索が続いたが、日経平均は下値抵抗力を発揮した。堅調な米株価指数先物の値動きを横目に空売り買い戻しや押し目買いが優勢で、日経平均はここ急速に水準を切り下げていたこともあって、テクニカル的にも買いが入りやすかった。
【シカゴ日本株先物概況】