「商いの出来る時が売買の潮時」
「合算出来高は263億3000万株とクワドラブルウィッチィングで膨らんだ」
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
物流大手フェデックスが市場予想を上回る決算を発表し2.1%上昇。
アップルが3.2%上昇。
S&P500とナスダック総合指数は3週続伸。
小型株指数のラッセル2000は一時過去最高値を更新したが、終値では0.71%下落。
前日は2021年11月以来の高値で引けていた。
住宅建設大手レナーが4.2%下落。
パラマウント・スカイダンスが5.9%急伸。
合算出来高は263億3000万株と急増。
先物決済のクワドラブルウィッチィングで膨らんだ。
10年国債利回りは4.133%。
5年国債利回りは3.680%
2年国債利回りは3.573%。
30年国債利回りは4.749%。
ドル円は147円台後半。
WTI原油先物10月限は前日比0.47ドル(0.73%)安の1バレル=64.05ドル。
金先物12月限は前日比27.50ドル(0.75%)高の1オンス=3705.80ドル。
週間では0.53%高。
ビットコインは2%安の11万5379ドル。
SKEW指数は146.37→148.19→146.97。
恐怖と欲望指数は61→62。
昨年7月4日が78、昨年10月18日が75(4月8日が3、2023年10月5日が20)。
4月8日の3がボトム。
週末のNYダウは172ドル(0.37%)高の46315ドルと3日続伸。
高値46396ドル、安値46105ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは98.14(前日97.09)。
NASDAQは160ポイント(0.72%)高の22631ポイントと続伸。
高値22645ポイント、安値22497ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは104.43(前日102.82)。
S&P500は32ポイント(0.49%)高の6664ポイントと続伸。
高値6671ポイント、安値6630ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは98.94(前日96.79)。
NYSEの騰落レシオは120.74(前日118.75)。
週末のダウ輸送株指数は31ポイント(0.70%)安の15610ポイントと反落。
SOX指数は45ポイント(0.73%)安の6232ポイントと反落。
VIX指数は15.45(前日15.70)。
NYSEの売買高は42.28億株(前日12.84億株)。
3市場の合算売買高は263.3億株(前日193億株、過去20日平均は174.1億株)。
先物決済のクワドラブルウィッチィングで膨らんだ。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比275円高の45005円。
ドル建ては大証日中比370円高の45100円。
ドル円は147.94円。
10年国債利回りは4.133%。
2年国債利回りは3.573%。
週間ベースでNYダウは1.0%高、2週続伸(累計2.0%上昇)。
ナスダック総合指数は2.2%高、3週続伸(同5.5%上昇)
S&P500指数は1.2%高、3週続伸(同3.2%上昇)。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は3.8%高、3週続伸(同9.9%上昇)。
「プライム市場の売買代金は8兆7515億円とFTSEの入れ替えもあり急増」
週末の日経平均は寄り付き331円高。
終値は257円(▲0.57%)安の45045円と反落。
高値45852円。
安値44495円。
日足は3日ぶりに陰線。
9月17日の45303円が過去最高値。
ザラバベースの史上最高値は9月19日の45852円。
9月メジャーSQ値45016円に対しては終値ベースで2勝3敗。
週間では277円上昇。
週足は3週連続で陽線。
6月24日は38368円→38665円にマド。
6月26日は38944円→39056円にマド。
7月24日は41342円→41554円にマド。
8月5日は40332円→40421円にマド。
8月8日は41164円→41248円にマド。
8月12日は42033→42083円にマド。
9月1日は42611円→42455円にマド。
9月5日は42698円→42783円にマド。
9月8日は43220円→43343円にマドで2空。
9月11日は43848円→43870円にマドで3空。
9月12日は44396円→44548円にマドで連続2空で4空。
日経平均は87日連続で一目均衡の雲の上。
上限は41510円。
下限は40449円。
TOPIXは11.19ポイント(▲0.35%)安の3147ポイントと反落。
9月18日の終値3156ポイントが史上最高値。
9月19日のザラバ高値は3188ポイント。
25日線(3110ポイント)を60日連続で上回った。
75日線(2942ポイント)を95日連続で上回った。
200線(2793ポイント)を94日連続で上回った。
日足は2日ぶりに陰線。
TOPIXコア30指数は反落。
プライム市場指数は5.75ポイント(▲0.35%)安の1620.33ポイントと反落。
東証グロース250指数は11.46ポイント(▲1.50%)高の772.99と3日ぶりに反発。
25日移動平均線からの乖離は▲0.36%(前日▲1.87%)。
プライム市場の売買代金は8兆7515億円(前日4兆8547億円)。
売買高は30.47億株(前日17.47億株)。
2022年4月の市場区分の変更後として最大になった。
年初から8月29日までの1日平均の売買代金は4兆円台。
これを大きく上回った。
またこれまでの最大は昨年8月5日の7兆9674億円。
日銀が保有する上場ETFを売却すると発表。
日経平均の日中値幅は1357円と乱高下。
FTSE日本指数パッシブ売買インパクトも加わり膨らんだ。
値上がり649銘柄(前日912銘柄)。
値下がり917銘柄(前日637銘柄)。
新高値144銘柄(前日100銘柄)。
新安値1銘柄(前日1銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは113.66(前日111.43)。
直近安値は83.34(24年11月13日)。
直近高値は155.21(25年8月13日)。
20年3月16日が40.12。
東証グロース市場の騰落レシオは93.17(前日94.68)。
NTレシオは14.31倍(前日14.34倍)。
20年12月30日が12.90倍。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
TOPIXは8勝4敗で66.66%。
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%。
上向きの25日線(43368円)から△3.87%(前日△4.69%)。
11日連続で上回った。
上向きの75日線は40995円。
93日連続で上回った。
上向きの200日線(38945円)から△15.66%(前日△16.42%)
60日連続で上回った。
上向きの5日線は44962円。
11日連続で上回った。
13週線は41992円。
26週線は39273円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲22.537%(前日▲22.470%)。
買い方▲1.821%(前日▲2.446%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲13.098%(前日▲10.789%)。
買い方▲11.342%(前日▲12.725%)。
売り方買い方逆転。
空売り比率は39.3%(前35.8%、4日連続で40%割れ)。
空売り規制なし銘柄の比率は9.2%(前日8.1%)。
4日連続で1ケタ。
3月14日が15.2%。
3月7日が10.6%。
2月20日が11.5%、1月6日が12.2%。
9月12日時点のQuick調査の信用評価損率は▲5.29%(前週▲5.96%)。
5週ぶりに好転。
9月12日時点の信用売り残は1335億円増の1兆902億円。
2週連続で増加。
同信用買い残は813億円減の4兆1511億円。
4週連続で減少。
3週連続で4兆円台。
昨年6月21日時点は4兆9117億円。
信用倍率は3.81倍(前週4.42倍)。
4月4日が9.63倍、昨年8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
昨年3月29日時点が3.54倍、3月22日時点が2.55倍。
9月12日時点の裁定売り残は3021億円減の731億円。
3週ぶりに減少。
当限は3013億円減、翌限以降は8億円減。
裁定買い残は239億円減の2兆1178億円。
2週連続で減少。
当限は4億円減、翌限以降は234億円減。
日経VIは24.05(前日24.30)。
日経平均採用銘柄のPERは18.07倍(前日18.14倍)。
EPSは2492円(前日2497円)。
直近ピークは2月13日2564円、10月15日2514円、3月4日2488円。
直近ボトムは5月16日2186円。
前期基準では16.92倍。
前期基準のEPSは2662円(前日2666円)。
225のPBRは1.60倍(前日1.61倍)。
BPSは28153円(前日28138円)。
日経平均の予益回りは5.53%。
予想配当り利回りは1.96%。
指数ベースではPERは22.98倍(前日23.12倍)。
EPSは1960円(前日1959円)。
PBRは2.18倍(前日2.19倍)。
BPSは20568円(前日20499円)。
益回りは4.34%(前日4.33%)。
配当利回りは1.75%(1.74%)。
10年国債利回りは1.635%(前日1.600%)。
プライム市場の予想PERは17.55倍。
前期基準では16.73倍。
PBRは1.52倍。
プライム市場の予想益回りは5.69%。
配当利回り加重平均は2.27%。
東証プライムのEPSは172.30(前日171.88)。
2025年2月が180.62。
2024年12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は31.1%(前日33.9%)。
2月19日が48.3%だった。
2月26日に26.0%まで低下。
プライム市場の単純平均は4.74円安の3023円(前日は3028円)。
24年末が2753円。23年末が2827円。
プライム市場の売買単価は2881円(前日2777円)。
プライム市場の時価総額1080兆円(前日1084兆円)。
9月16日の1087兆円が過去最高。
ドル建て日経平均は305.04(前日307.18)と反落。
9月18日の307.18年初来高値かつ過去最高値。
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値。
週末のシカゴ日経平均は大証日中比275円高の45005円。
高値45670円、安値44240円。
週末の大証夜間取引終値は日中比320円高の45050円。
ボリンジャーのプラス1σが44341円。
プラス2σが45315円。
プラス3σが46288円。
週足のボリンジャーのプラス1σが43705円。
プラス2σが45489円。
プラス3σが47273円。
3月配当権利落ち前は37799円。
★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
☆24年3月TOPIXは2728ポイント。
アノマリー的には水曜が「リーマンショック以降株安の日」そして「変化日」。
金曜が9月権利付き最終日。
そして「リーマンショック以降株安の日」。
昨年9月の配当権利落ち分は約260円だった。
2025年3月配当権利落ち分は約310円だった。
日経平均の9月月足陽線基準は42188円。
前月比プラス基準は42718円。
《今日のポイント9月22日》
(1)週末のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
10年国債利回りは4.133%。
5年国債利回りは3.680%
2年国債利回りは3.573%。
30年国債利回りは4.749%。
ドル円は147円台後半。
SKEW指数は146.37→148.19→146.97。
恐怖と欲望指数は61→62。
昨年7月4日が78、昨年10月18日が75(4月8日が3、2023年10月5日が20)。
4月8日の3がボトム。
(2)週末のダウ輸送株指数は31ポイント(0.70%)安の15610ポイントと反落。
SOX指数は45ポイント(0.73%)安の6232ポイントと反落。
VIX指数は15.45(前日15.70)。
NYSEの売買高は42.28億株(前日12.84億株)。
3市場の合算売買高は263.3億株(前日193億株、過去20日平均は174.1億株)。
先物決済のクワドラブルウィッチィングで膨らんだ。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比275円高の45005円。
(3)プライム市場の売買代金は8兆7515億円(前日4兆8547億円)。
売買高は30.47億株(前日17.47億株)。
2022年4月の市場区分の変更後として最大になった。
年初から8月29日までの1日平均の売買代金は4兆円台。
これを大きく上回った。
またこれまでの最大は昨年8月5日の7兆9674億円。
日銀が保有する上場ETFを売却すると発表。
日経平均の日中値幅は1357円と乱高下。
FTSE日本指数パッシブ売買インパクトも加わり膨らんだ。
値上がり649銘柄(前日912銘柄)。
値下がり917銘柄(前日637銘柄)。
新高値144銘柄(前日100銘柄)。
新安値1銘柄(前日1銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは113.66(前日111.43)。
直近安値は83.34(24年11月13日)。
直近高値は155.21(25年8月13日)。
20年3月16日が40.12。
東証グロース市場の騰落レシオは93.17(前日94.68)。
NTレシオは14.31倍(前日14.34倍)。
20年12月30日が12.90倍。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
日足は3日ぶりに陰線。
9月17日の45303円が過去最高値。
ザラバベースの史上最高値は9月19日の45852円。
9月メジャーSQ値45016円に対しては終値ベースで2勝3敗。
日経平均の日中値幅は1357円と乱高下。
TOPIXは11.19ポイント(▲0.35%)安の3147ポイントと反落。
9月18日の終値3156ポイントが史上最高値。
9月19日のザラバ高値は3188ポイント。
日足は2日ぶりに陰線。
(4)上向きの25日線(43368円)から△3.87%(前日△4.69%)。
11日連続で上回った。
上向きの75日線は40995円。
93日連続で上回った。
上向きの200日線(38945円)から▲15.66%(前日▲16.42%)
60日連続で上回った。
上向きの5日線は44962円。
11日連続で上回った。
13週線は41992円。
26週線は39273円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲22.537%(前日▲22.470%)。
買い方▲1.821%(前日▲2.446%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲13.098%(前日▲10.789%)。
買い方▲11.342%(前日▲12.725%)。
売り方買い方逆転。
(6)空売り比率は39.3%(前35.8%、4日連続で40%割れ)。
空売り規制なし銘柄の比率は9.2%(前日8.1%)。
4日連続で1ケタ。
3月14日が15.2%。
3月7日が10.6%。
2月20日が11.5%、1月6日が12.2%。
9月12日時点のQuick調査の信用評価損率は▲5.29%(前週▲5.96%)。
5週ぶりに好転。
9月12日時点の信用売り残は1335億円増の1兆902億円。
2週連続で増加。
同信用買い残は813億円減の4兆1511億円。
4週連続で減少。
3週連続で4兆円台。
昨年6月21日時点は4兆9117億円。
信用倍率は3.81倍(前週4.42倍)。
4月4日が9.63倍、昨年8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
昨年3月29日時点が3.54倍、3月22日時点が2.55倍。
9月12日時点の裁定売り残は3021億円減の731億円。
3週ぶりに減少。
当限は3013億円減、翌限以降は8億円減。
裁定買い残は239億円減の2兆1178億円。
2週連続で減少。
当限は4億円減、翌限以降は234億円減。
日経VIは24.05(前日24.30)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは18.07倍(前日18.14倍)。
EPSは2492円(前日2497円)。
直近ピークは2月13日2564円、10月15日2514円、3月4日2488円。
直近ボトムは5月16日2186円。
前期基準では16.92倍。
前期基準のEPSは2662円(前日2666円)。
225のPBRは1.60倍(前日1.61倍)。
BPSは28153円(前日28138円)。
日経平均の予益回りは5.53%。
予想配当り利回りは1.96%。
指数ベースではPERは22.98倍(前日23.12倍)。
EPSは1960円(前日1959円)。
PBRは2.18倍(前日2.19倍)。
BPSは20568円(前日20499円)。
益回りは4.34%(前日4.33%)。
配当利回りは1.75%(1.74%)。
10年国債利回りは1.635%(前日1.600%)。
(8)大商い株専有率(先導株比率)は31.1%(前日33.9%)。
2月19日が48.3%だった。
2月26日に26.0%まで低下。
プライム市場の単純平均は4.74円安の3023円(前日は3028円)。
24年末が2753円。23年末が2827円。
プライム市場の売買単価は2881円(前日2777円)。
プライム市場の時価総額1080兆円(前日1084兆円)。
9月16日の1087兆円が過去最高。
ドル建て日経平均は305.04(前日307.18)と反落。
9月18日の307.18年初来高値かつ過去最高値。
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値。
(9)ボリンジャーのプラス1σが44341円。
プラス2σが45315円。
プラス3σが46288円。
週足のボリンジャーのプラス1σが43705円。
プラス2σが45489円。
プラス3σが47273円。
3月配当権利落ち前は37799円。
★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
☆24年3月TOPIXは2728ポイント。
アノマリー的には水曜が「リーマンショック以降株安の日」そして「変化日」。
金曜が9月権利付き最終日。
そして「リーマンショック以降株安の日」。
昨年9月の配当権利落ち分は約260円だった。
2025年3月配当権利落ち分は約310円だった。
日経平均の9月月足陽線基準は42188円。
前月比プラス基準は42718円。
今年の曜日別勝敗(9月19日まで)
↓
月曜16勝15敗
火曜21勝13敗
水曜20勝17敗
木曜23勝13敗
金曜15勝22敗
9月5日時点のQuick調査の信用評価損率は▲5.29%(前週▲5.96%)。
5週ぶりに好転。
9月12日時点の信用売り残は1335億円増の1兆902億円。
2週連続で増加。
同信用買い残は813億円減の4兆1511億円。
4週連続で減少。
3週連続で4兆円台。
昨年6月21日時点は4兆9117億円。
信用倍率は3.81倍(前週4.42倍)。
4月4日が9.63倍、昨年8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
昨年3月29日時点が3.54倍、3月22日時点が2.55倍。
9月12日時点の裁定売り残は3021億円減の731億円。
3週ぶりに減少。
当限は3013億円減、翌限以降は8億円減。
裁定買い残は239億円減の2兆1178億円。
2週連続で減少。
当限は4億円減、翌限以降は234億円減。
★9月第2週(9月8日→9月12)の需給動向
海外投資家は現物6923億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
先物6080億円買い越し(3週ぶりに買い越し)。
合計843億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
個人は現物4688億円買い越し(4週ぶりに売り買い越し)。
信用382億円売り越し(2週連続で売り越し)。
合計5071億円売り越し(4週ぶりに売り越し)。
信託銀行は現物1301億円売り越し(3週連続で売り越し)。
先物2745億円売り越し(2週連続で売り越し)。
合計4046億円売り越し(11週連続で売り越し)。
★9月第2週(9月8日→9月12日)の投資部門別売買代金。
個人が現物4252億円売り越し(前週659億円売り越し)。
2週連続で売り越し。
信用436億円売り越し(前週2317億円買い越し)。
海外投資家が6023億円売り越し(前週1314億円買い越し)。
中間期末の配当課税対応との見方もある。
自己売買が1兆2595億円買い越し(前週306億円売り越し)。
信託銀行が1301億円売り越し(前週4220億円売り越し)。
事業法人が2077億円買い越し(前週23253億円買い越し)。
24週連続で買い越し。
週間ベースで日経平均株価は0.6%高、4週続伸(累計5.7%上昇)。
TOPIXは0.4%安、3週ぶり反落。
東証プライム市場指数は0.4%安、3週ぶり反落。
グロース250指数は1.5%高、5週ぶり反発。
東証スタンダード市場指数は0.4%高、9週続伸(同8.3%上昇)。
東証グロース指数は1.3%高、5週ぶり反発。
東証REIT指数は0.3%安、2週ぶり反落。
金曜の東京市場は朝方から買いが先行。
日経平均株価は一時4万5852円(前日比549円高)まで上昇。
連日でザラバ史上最高値を更新した。
その後は、利益確定売りで上げ幅縮小。
後場は日銀のETF売却方向の報道。
売却ペースは時価で年6200億円程度と市場への影響を配慮。
ただプライズとなり、日経平均株価は一時4万4495円(同807円安)まで下落。
日中値幅は1356円となった。
乱高下にFTSEの入れ替えインパクトも加わり売買代金は8兆円台と過去最大。
日銀のETF売りは計算してみれば1日当たり25億円。
簿価でなく時価にしてもせいぜい50億円程度。
蚊の鳴くような金額に過ぎないが、やはりアメリカのSQとFTSEに乗じた売りもののターゲットタイミングになった。
商いの出来る時が売買の潮時。
決して「売買の材料で売買エネルギーが膨らむ」という訳ではない。
要は「材料ではなく売買タイミングの時期をどう設定するのか読む」。
そして作為的か不作為かは不明だが、そのタイミングでどこからともなく材料は現れるもの。
これは覚えておいて良いだろう。
それにしても日銀のETF買いは大きな下支えだったが、日銀がETFを買わなくなってから株価はさらに上昇した、
「中央銀行が下支えしている市場」でなくなったという意味は逆に大きかったようだ。
そして今回は「ETFの売却」。
バブルという市場の病気は回復し、リハビリも終了したと海外からは解釈されるのではなかろう。
まともな市場に戻った東京株式市場だ。
★AAIISentiment Survey
(全米個人投資家協会投資心理調査9月10日)
Bullish(強気)41.7% (前週28.0%、前々週32.7%)
Neutral(中立)16.0%(前週22.5%、前々週23.9%)
Bearrish(弱気)42.4%(前週49.5% 前々週43.4%)
過去1年最大値
↓
強気最大 24年7月17日52.7%。
弱気最大 25年4月2日61.9%
（兜町カタリスト櫻井）
