「天赦日」
「3日ぶりに反落」
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って3日ぶりに反落。
デルタ航空が1%安。
製薬大手ファイザー(PFE.N)が2.8%安。
9月の消費者物価指数(CPI)は前年比2.4%上昇。
食品価格の上昇を背景に市場予想の2.3%を小幅に上回った。
「2021年2月以来約3年半ぶりの小幅な伸びにとどまりFRBは11月も利下げを継続する」との観測。
8月は2.5%上昇だった。
前月比では0.2%上昇。
伸びは前月と一緒。
市場予想は0.1%上昇だった。
食品が0.4%上昇し、8月の0.1%上昇から伸びが加速。
一方、ガソリンは4.1%下落。
家賃は0.3%上昇。
11月FOMCでの0.25%利上げ確率は87%。
据え置きの確率は13%。
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は、前週比3万3000件増の25万8000件。
週間の増加幅としては2021年7月以来の大きさとなった。
市場予想は23万件だった。
2年債と10年債の利回り格差は一時0.129%まで拡大した。
10年国債利回りは4.066%。
5年国債利回りは3.888%。
2年国債利回りは3.963%。
ドル円は148円台半ば。
WTI原油先物11月限は2.61ドル(3.56%)高の1バレル=75.85ドル。
ビットコインは2.08%安の5万9119ドル。
SKEW指数は155.57→156.28→156.93。
恐怖と欲望指数は72→71
(昨年10月5日が20)。
木曜のNYダウは57ドル(0.14%)安の42454ドルと3日ぶりに反落。
高値42511ドル、安値42308ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは129,45(前日126.67)。
NASDAQは9ポイント(0.05%)安の18282ポイントと3日ぶりに反落。
高値18333ポイント、安値18154ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは99.33(前日100.15)。
S&P500は11ポイント(0.21%)安の5780ポイントと3日ぶりに反落。
高値5795ポイント、安値5764イント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは116.63%(前日115.23%)。
木曜のダウ輸送株指数は52ポイント(0.33%)安の15898ポイントと3日ぶりに反落。
SOX指数は27ポイント(0.53%)安の5293ポイントと3日ぶりに反落。
VIX指数は20.93(前日20.86)。
NYSEの売買高は8.36億株(前日8.72億株)。
3市場の合算売買高は110.2億株(前日110.9億株、過去20日平均は120.6億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比60円高の39370円。
ドル建ては大証日中比185円高の39495円。
ドル円は148.56円。
10年国債利回りは4.066%。
2年国債利回りは3.963%。
「木曜は5週連続高」
木曜の日経平均は寄り付き298円高。
終値は102円(△0.26%)高の39380円と続伸。
木曜は5週連続高。
高値39616円。
安値39282円。
日足は3日連続で陰線。
10月8日は39195円→39117円にマド。
10月7日は38735円→39195円にマド。
10月3日は38213円→38457円にマド。
日経平均は13日連続で目均衡の雲の上。
上限は36812円。
下限は36791円。
TOPIXは5.43ポイント(△0.20%)高の2712ポイントと続伸。
25日線(2643ポイント)を13日連続で上回った。
75日線(2700ポイント)を2日連続で上回った。
3日連続で日足陰線。
TOPIXコア30指数は続伸。
プライム市場指数は2.82イント(△0.20%)高の1395.96ポイントと続伸。
東証グロース250指数は7.30ポイント(▲1.13%)安の639.94と反落。
25日移動平均線からの乖離は▲1.72%(前日▲0.84%)。
プライム市場の売買代金は3兆5289億円(前日3兆6431億円)。
売買高は15.06億株(前日15.83億株)。
値上がり646銘柄(前日886銘柄)。
値下がり939銘柄(前日720銘柄)。
新高値34銘柄(前日68銘柄)。
新安値10銘柄(前日8銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは102.24(前日108.12)。
東証グロース市場の騰落レシオは81.63(前日86.36)。
NTレシオは14.52倍(前日14.51倍)。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
TOPIXは8勝4敗で66.66%。
東証グロース市場指数は6勝6敗で58.33%。
上向きの25日線(37681円)から△4.51%(前日△4.31%)。
14日連続で上回った。
上向きの75日線は38301円。
6日連続で上回った。
上向きの200日線(37991円)からは△3.66%(前日3.47%)。
14日連続で上回った。
上向きの5日線は39112円。
5日連続で上回った。
13週線は37867円。
26週線は38363円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.125%(前日▲16.906%)。
買い方▲8.006%(前日▲7.941%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲4.009%(前日▲6.426%)。
買い方▲18.743%(前日▲17.913%)。
空売り比率は41.2%(前日41.5%、9日連続で40%超)。
9月11日が48.8%。
6月17日が45.9%だった。
21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.9%(前日9.2%)。
昨年8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、昨年6月9日が16.1%。
日経VIは28.67(前日32.08)。
日経平均採用銘柄のPERは15.75倍(前日15.70倍)。
前期基準では16.17倍。
EPSは2500円(前日2501円)。
直近ピークは9月27日2505円、3月4日2387円。
225のPBRは1.38倍(前日1.38倍)。
BPSは28536円(前日28462円)。
日経平均の予想益回りは6.35%。
予想配当り利回りは1.92%。
指数ベースではPERは21.00倍(前日20.94倍)。
EPSは1875円(前日1875円)。
PBRは1.94倍(前日1.93倍)。
BPSは20299円(前日20351円)。
10年国債利回りは0.955%(前日0.930%)。
プライム市場の予想PERは15.60倍。
前期基準では16.04倍。
PBRは1.32倍。
プライム市場の予想益回りは6.40%。
配当利回り加重平均は2.29%。
プライム市場の単純平均は9円高の2747円(前日は2756円)。
プライム市場の売買単価は2342円(前日2300円)。
プライム市場の時価総額は945兆円(前日943兆円)。
ドル建て日経平均は264.07(前日264.52)と反落。
木曜のシカゴ225先物12月限円建ては大証前日比60円高の39370円。
高値39730円、安値38900円。
大証夜間取引終値は日中比110円高の39420円。
気学では金曜は「強象日。買い方針の日」
火曜は「一方に偏して動く。足取りにつくを良しとす」
水曜は「突っ込み買いの日。逆に上寄り高きは見送れ」
木曜は「変化を見る注意日」
金曜は「初め高いと後安し。吹き値売り方針良し」
ボリンジャーのプラス1σが38891円。
プラス2σが40101円。
週足のプラス1σが39342円。
プラス2σが40816円。
マイナス1σが36393円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
オプションSQ日。
9月メジャーSQ値は36906円。
アノマリー的には「天赦日、大幅高の特異日、不成就日」。
そして「変化日」。
《今日のポイント10月11日》
(1)木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って3日ぶりに反落。
10年国債利回りは4.066%。
5年国債利回りは3.888%。
2年国債利回りは3.963%。
ドル円は148円台半ば。
SKEW指数は155.57→156.28→156.93。
恐怖と欲望指数は72→71
(昨年10月5日が20)。
(2)木曜のダウ輸送株指数は52ポイント(0.33%)安の15898ポイントと3日ぶりに反落。
SOX指数は27ポイント(0.53%)安の5293ポイントと3日ぶりに反落。
VIX指数は20.93(前日20.86)。
NYSEの売買高は8.36億株(前日8.72億株)。
3市場の合算売買高は110.2億株(前日110.9億株、過去20日平均は120.6億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比60円高の39370円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆5289億円(前日3兆6431億円)。
売買高は15.06億株(前日15.83億株)。
値上がり646銘柄(前日886銘柄)。
値下がり939銘柄(前日720銘柄)。
新高値34銘柄(前日68銘柄)。
新安値10銘柄(前日8銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは102.24(前日108.12)。
東証グロース市場の騰落レシオは81.63(前日86.36)。
NTレシオは14.52倍(前日14.51倍)。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
(4)上向きの25日線(37681円)から△4.51%(前日△4.31%)。
14日連続で上回った。
上向きの75日線は38301円。
6日連続で上回った。
上向きの200日線(37991円)からは△3.66%(前日3.47%)。
14日連続で上回った。
上向きの5日線は39112円。
5日連続で上回った。
13週線は37867円。
26週線は38363円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.125%(前日▲16.906%)。
買い方▲8.006%(前日▲7.941%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲4.009%(前日▲6.426%)。
買い方▲18.743%(前日▲17.913%)。
(6)空売り比率は41.2%(前日41.5%、9日連続で40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.9%(前日9.2%)。
日経VIは28.67(前日32.08)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.75倍(前日15.70倍)。
前期基準では16.17倍。
EPSは2500円(前日2501円)。
直近ピークは9月27日2505円、3月4日2387円。
225のPBRは1.38倍(前日1.38倍)。
BPSは28536円(前日28462円)。
日経平均の予想益回りは6.35%。
予想配当り利回りは1.92%。
指数ベースではPERは21.00倍(前日20.94倍)。
EPSは1875円(前日1875円)。
PBRは1.94倍(前日1.93倍)。
BPSは20299円(前日20351円)。
10年国債利回りは0.955%(前日0.930%)。
(8)プライム市場の単純平均は9円高の2747円(前日は2756円)。
プライム市場の時価総額は945兆円(前日943兆円)。
ドル建て日経平均は264.07(前日264.52)と反落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが38891円。
プラス2σが40101円。
週足のプラス1σが39342円。
プラス2σが40816円。
マイナス1σが36393円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
オプションSQ日。
9月メジャーSQ値は36906円。
アノマリー的には「天赦日、大幅高の特異日、不成就日」。
そして「変化日」。
今年の曜日別勝敗(10月10日まで)
↓
月曜18勝14敗
火曜24勝16敗
水曜15勝24敗
木曜22勝19敗
金曜23勝16敗
10月第1週(9月30日─10月4日)の海外投資家動向。
現物3955億円売買い越し(7週ぶりに買い越し)。
先物6036億円売り越し(3週連続で売り越し)。
合計2080億円売り越し(7週連続で売り越し)。
個人は現物1777億円買い越し(3週ぶりに買い売り越し)。
先物687億円売り越し(2週連続で売り越し)。
合計1089億円買い越し(3週ぶりに売り越し)。
信託銀行は現物2090億円買い越し(2週連続で買い越し)。
先物3323億円売り越し(4週ぶりに売り越し)。
合計1233億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
投資部門別売買代金では個人が現物で767億円売り越し(前週3818億円売り越し)。
信用で2544億円買い越し(前週2051億円売り越し)。
海外投資家が3955億円買い越し(前週587億円売り越し)。
7週ぶりに買い越し。
自己売買が1兆2424億円の買い越しだから二重課税回避の玉を戻した格好。
中国人民銀行のいわゆるPKO。
機関投資家の保有する株式や投信と国債を好感するという。
機関投資家は流動性の高い国債を担保にして株式買い増し能力を高めるという解釈。
国債ならば元手いらずの振興策になるというのだが、結構微妙な気がする。
日本の経団連の提言は「コンテンツ予算増を」。
現在は数百億円程度の関連予算を2000億円以上に増加することを求める。
石破政権には司令塔として省庁新設も求めるという。
弱い分野を補強するよりも勝てる分野に資金を注力という方向は悪くないかもしれない。
水曜日→木曜日の日経平均。
木曜大幅高が5週継続。
10月9日(水)39299円(△340円高)→10日(木)39380円(△102円高)
10月2日(水)37808円(▲843円安)→3日(木)38552円(△743円高)
9月25日(水)37870円(▲70円安)→26日(木)38925円(△1055円高)
9月18日(水)36380円(△176円高)→18日(木)37155円(△775円高)
9月11日(水)36159円(▲56円安)→11日(木)36833円(△1213円高)
◇━━━ カタリスト━━━◇
TDK(6762)・・・動兆
電子部品大手。
HDD用磁気ヘッド、コンデンサーなど受動部品、2次電池展開。
センサー注力。
15日からのCEATEC(幕張メッセ)に出展。
（兜町カタリスト櫻井）
