「日経平均採用銘柄のEPSは2379円で過去最高まであと8円」
「SKEW指数が162.25まで上昇」
木曜のNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
S&P500とナスダック総合は4日連続で終値ベースの過去最高値を更新。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は1.5%上昇。
終値で最高値を更新した。
ブロードコムが12.3%急伸。
エヌビディアが3.5%高。
アップルが0.5%高。
ラッセル2000は0.9%安。
テスラが2.9%上昇。
デザインソフト大手アドビは時間外取引で14%超急伸。
5月の卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス)は前月比(季節調整済み)0.2%下落。
市場予想(0.1%上昇)に反し下げに転じた。
下落幅は昨年10月以降で最大。
エネルギーコストが下落した。
5月の前年同月比は2.2%上昇。
4月は2.3%上昇だった。
PPIとCPIにからはFRB)が重視するコア個人消費支出(PCE)は5月に前月比0.1%上昇。
前年比2.6%上昇と伸びがともに鈍化する見通し。
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比1万3000件増の24万2000件。
10カ月ぶりの高水準。
市場予想は22万5000件だった。
申請件数の4週間移動平均は4750件増の22万7000件と9カ月ぶりの高水準。
10年国債利回りは4.248%。
5年国債利回りは4.245%。
2年国債利回りは4.703%。
FF金利先物市場が織り込む年内の利下げ回数は2回。
9月に最初の利下げが行われる確率は68%。
ドル円は157円台前半。
WTI原油先物7月限度は0.12ドル(0.15%)高の1バレル=78.62ドル。
ビットコインは1.86%安の6万6801ドル。
SKEW指数は144.70→150.66→162.25。
2月13日の170,52以来の高水準。
恐怖と欲望指数は46→43。
(昨年10月5日が20)。
木曜のNYダウは65ドル(0.17%)安の38646ドルと3日続落。
高値38712ドル、安値38407ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは104.37%(前日107.78%)。
NASDAQは59ポイント(0.34%)高の17667ポイントと4日続伸。
高値17741ポイント、安値17566ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは91.91(前日93.47)。
S&P500は12ポイント(0.23%)高の5433ポイントと4日続伸。
高値5441ポイント、安値5402ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは98.78(前日100.67%)。
ダウ輸送株指数は161ポイント(1.07%)安の14968ポイントと反落。
SOX指数は81ポイント(1.48%)高の5602ポイントと4日続伸。
VIX指数は11.94(前日12.04)。
NYSEの売買高は8.79億株(前日9.73億株)。
3市場の合算売買高は101.4億株
(前日118億株、過去20日平均は124.9億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比140円安の38580円。
ドル建ては85円安の38635円。
ドル円は157.02円。
10年国債利回りは4.248%。
2年国債利回りは4.703%。
「25日線は38700円」
木曜の日経平均は寄り付き306円高。
終値は156円(▲0.40%)安の38720円と続落。
高値39182円。
安値38689円。
日中値幅は562円。
12日の39074円→38946円にマドは埋めた。
日足は2日ぶりに陰線。
日経平均は2日連続で黒くねじれた一目均衡の雲の中。
2日連続で雲の中。
雲の下限は38263円。
上限は38910円。
TOPIXは24.66ポイント(▲0.89%)安の2731ポイントと3日続落。
25日線(2753ポイント)を4日ぶりに下回った。
2日ぶりに日足陰線。
TOPIXコア30指数は3日続落。
プライム市場指数は12.69ポイント(▲0.89%)安の1406.08と3日続落。
東証スタンダード指数は5日ぶりに反落。
東証グロース250指数は0.05ポイント(△0.01%)高の634.71と5日続伸。
25日移動平均線からの乖離は△1.17%(前日△1.04%)。
プライム市場の売買代金は3兆9883億円(前日3兆3653億円)。
4日連続で4兆円割れ。
売買高は16.18億株(前日15.01億株)。
値上がり274銘柄(前日619銘柄)。
値下がり1340銘柄(前日954銘柄)。
新高値49銘柄(前日52銘柄)。
8日連続で2ケタ。
新安値100銘柄(前日36銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは91.16(前日98.90)。
東証グロース市場の騰落レシオは89.23(前日89.19)。
NTレシオは14.17倍(前日14.10倍)。
サイコロは5勝7敗で33.33%。
TOPIXは4勝8敗で41.66%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%。
上向きの25日線(38700円)からは△0.05%(前日△0.52%)。
6日連続で上回った。
下向きの75日線は39021円。
2日連続で下回った。
上向きの200日線(35590円)からは△8.79%(前日△9.34%)。
296日連続で上回った。
上向きの5日線は38890円。
2日連続で下回った。
13週線は38812円。
26週線は37723円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.863%(前日▲18.396%)。
買い方▲7.107%(前日▲6.509%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲9.084%(前日▲11.468%)。
買い方▲22.981%(前日▲23.121%)。
空売り比率は43.6%(前日39.9%、4日ぶりに40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は10.1%(前日8.1%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは17.15(前日17.61)。
日経平均採用銘柄のPERは16.27倍(前日16.44倍)。
21日連続で16倍台。
前期基準では16.47倍。
EPSは2379円(前日2369円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.45倍(前日1.47倍)。
BPSは26703円(前日26446円)。
日経平均の予想益回りは6.15%。
予想配当り利回りは1.82%。
指数ベースではPERは21.65倍(前日21.74倍)。
EPSは1788円(前日1788円)。
PBRは2.01倍(前日2.02倍)。
BPSは19263円(前日19245円)。
10年国債利回りは0.965%(前日0.985%)。
プライム市場の予想PERは16.01倍。
前期基準では16.23倍。
PBRは1.37倍。
プライム市場の予想益回りは6.24%。
配当利回り加重平均は2.25%。
プライム市場の単純平均は25円安の2938円(前日は2964円)。
プライム市場の売買単価は2464円(前日2241円)。
プライム市場の時価総額は951兆円(前日959兆円)。
ドル建て日経平均は246.29(前日247.23)と続落。
木曜のシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比140円安の38580円。
高値39290円、安値38390円。
大証夜間取引終値は日中比110円安の38610円。
気学では金曜は「不時の高下をみせる日。逆張り良し」。
月曜は「人気に逆行して動く日」。
火曜は「高日柄にして押し目買いの日なれど飛付き警戒」。
水曜は「押し目買いの日。急伸したら利入れ方針良し」。
木曜は「気味の急変をみる日なり」。
金曜は「押し込むと跳ね返す日。突っ込み買いで駆引きせよ」。
ボリンジャーのプラス1σが38982円。
プラス2σが39284円。
プラス3σが39575円。
マイナス1σが38408円。
マイナス2σが38116円。
マイナス3σが37824円。
週足のプラス1σが39770円。
マイナス1σが37855円。
5月SQ値は38509円。
3月メジャーSQ値は39863円。
週足陽線基準は39038円。
《今日のポイント6月14日》
(1)木曜のNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
10年国債利回りは4.248%。
5年国債利回りは4.245%。
2年国債利回りは4.703%。
ドル円は157円台前半。
SKEW指数は144.70→150.66→162.25。
恐怖と欲望指数は46→43。
(昨年10月5日が20)。
(2)ダウ輸送株指数は161ポイント(1.07%)安の14968ポイントと反落。
SOX指数は81ポイント(1.48%)高の5602ポイントと4日続伸。
VIX指数は11.94(前日12.04)。
NYSEの売買高は8.79億株(前日9.73億株)。
3市場の合算売買高は101.4億株
(前日118億株、過去20日平均は124.9億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比140円安の38580円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆9883億円(前日3兆3653億円)。
4日連続で4兆円割れ。
売買高は16.18億株(前日15.01億株)。
値上がり274銘柄(前日619銘柄)。
値下がり1340銘柄(前日954銘柄)。
新高値49銘柄(前日52銘柄)。
8日連続で2ケタ。
新安値100銘柄(前日36銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは91.16(前日98.90)。
東証グロース市場の騰落レシオは89.23(前日89.19)。
NTレシオは14.17倍(前日14.10倍)。
サイコロは5勝7敗で33.33%。
(4)上向きの25日線(38700円)からは△0.05%(前日△0.52%)。
6日連続で上回った。
下向きの75日線は39021円。
2日連続で下回った。
上向きの200日線(35590円)からは△8.79%(前日△9.34%)。
296日連続で上回った。
上向きの5日線は38890円。
2日連続で下回った。
13週線は38812円。
26週線は37723円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.863%(前日▲18.396%)。
買い方▲7.107%(前日▲6.509%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲9.084%(前日▲11.468%)。
買い方▲22.981%(前日▲23.121%)。
(6)空売り比率は43.6%(前日39.9%、4日ぶりに40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は10.1%(前日8.1%)。
日経VIは17.15(前日17.61)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.27倍(前日16.44倍)。
21日連続で16倍台。
前期基準では16.47倍。
EPSは2379円(前日2369円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.45倍(前日1.47倍)。
BPSは26703円(前日26446円)。
日経平均の予想益回りは6.15%。
予想配当り利回りは1.82%。
指数ベースではPERは21.65倍(前日21.74倍)。
EPSは1788円(前日1788円)。
PBRは2.01倍(前日2.02倍)。
BPSは19263円(前日19245円)。
10年国債利回りは0.965%(前日0.985%)。
(8)プライム市場の単純平均は25円安の2938円(前日は2964円)。
プライム市場の時価総額は951兆円(前日959兆円)。
ドル建て日経平均は246.29(前日247.23)と続落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが38982円。
プラス2σが39284円。
プラス3σが39575円。
マイナス1σが38408円。
マイナス2σが38116円。
マイナス3σが37824円。
週足のプラス1σが39770円。
マイナス1σが37855円。
5月SQ値は38509円。
3月メジャーSQ値は39863円。
週足陽線基準は39038円。
今年の曜日別勝敗(6月13日まで)
↓
月曜13勝6敗
火曜12勝11敗
水曜5勝17敗
木曜12勝13敗
金曜14勝7敗
6月第1週(6月3日─6月7日)の週間海外投資家動向
現物1986億円売り越し(3週連続で売り越し)。
先物1405億円売り越し(3週ぶりに売り越し)。
合計3392億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
個人は現物2861億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
先物945億円買い越し(3週ぶりに買い越し)。
合計3806億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
信託銀行は現物1304億円売り越し(3週連続で売り越し)。
先物404億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
合計1708億円売り越し(3週連続で売り越し)。
5月第5週(5月27日─5月31日)の週間海外投資家動向
現物1126億円売り越し(2週連続で売り越し)。
先物1868億円買い越し(2週連続で買い越し)。
合計741億円買い越し(4週ぶりに買い越し)。
個人は現物887億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
先物1154億円売り越し(2週連続で売り越し)。
合計2041億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
信託銀行は現物1676億円売り越し(2週連続で売り越し)。
先物470億円買い越し(3週ぶりに買い越し)。
合計1206億円売り越し(2週連続で売り越し)。
投資部者別売買代金では個人が現物で354億円買い越し(前週1394億円売り越し)。
海外投資家が1986億円売り越し(前週1125億円売り越し)。
信託銀行が1304億円売り越し(前週1676億円売り越し)。
事業法人が2921億円買い越し(前週2582億円買い越し)
◇━━━ カタリスト━━━◇
UACJ(5714)・・・動兆
13年に古河スカイと住友軽金属が合併して誕生。
アルミ圧延能力で世界3位、
缶材に強み。
ROE10%以上、ROIC10%以上が中計の目標。
リバウンド期待。
（兜町カタリスト櫻井）
