「S&P500の目標株価引き上げ」

「S&P500の目標株価引き上げ」

「S&P500とナスダック総合のサイコロは9勝3敗」

週明けのNY市場で主要3指数は揃って上昇。
S&P500とナスダック総合は終値ベースで最高値を更新。
アップルが1.97%、マイクロソフトが1.31%上昇。
ブロードコムが5.41%、TSMC米上場株は2.74%上昇。
マイクロン・テクノロジーが4.58%高。
エヌビディアは0.66%安。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は過去最高値を更新。
6月のニューヨーク州製造業業況指数はマイナス6.0。
前月のマイナス15.6から上昇。
市場予想はマイナス9.0だった。
10年国債利回りは4.284%。
5年国債利回りは4.306%。
2年国債利回りは4.767%。
ドル円は157円台後半。
WTI原油先物7月限は1.88ドル(2.40%)高の1バレル=80.33ドル。
SKEW指数は162.25→156.18→153.84。
恐怖と欲望指数は38→42。
(昨年10月5日が20)。

週明けのNYダウは188ドル(0.49%)高の38778ドルと5日ぶりに反発。
高値38839ドル、安値38431ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは101.08%(前日97.88%)。
NASDAQは168ポイント(0.95%)高の17857ポイントと6日続伸。
高値17935ポイント、安値17636ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは88.75(前日87.01)。
S&P500は41ポイント(0.77%)高の5473ポイントと反発。
高値5488ポイント、安値5420ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは91.96(前日90.31%)。
ダウ輸送株指数は125ポイント(0.84%)高の14932ポイントと3日ぶりに反発。
SOX指数は89ポイント(1.60%)高の5688ポイントと反発。
VIX指数は12.75(前日12.66)。
NYSEの売買高は8.67億株(前日8.74億株)。
3市場の合算売買高は111.2億株
(前日101.2億株、過去20日平均は118.7億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中410円高の38410円。
ドル建ては470円高の38470円。
ドル円は157.71円。
10年国債利回りは4.284%。
2年国債利回りは4.767%。

「空売り規制なし銘柄の空売り比率は10.0%(前日11.8%)」

週明けの日経平均は寄り付き374円安。
終値は712円(▲1.83%)安の38102円と反落。
高値38442円。
安値37950円。
下落幅は4月25日(831.60円安)以来の大きさ。
一時800円以上下落した場面があった。
日足は3日連続で陰線。
日経平均は2日連続で黒くねじれた一目均衡の雲の下。
雲の下限は38347円。
上限は38910円。
17日はメジャーSQ値38535に対して1勝1敗。
39025円→38422円にマド。
TOPIXは46.60ポイント(▲1.70%)安の2700ポイントと大幅反落。
前場の下落率は1.49%。
25日線(2752ポイント)を3日連続下回った。
2日ぶりに日足陰線。
TOPIXコア30指数は反落。
プライム市場指数は23.98ポイント(▲0.08%)安の1389.67と反落。
東証スタンダード指数は反落。
東証グロース250指数は0.50ポイント(△0.63%)高の638.23と7日ぶりに反落。
25日移動平均線からの乖離は△1.88%(前日△1.88%)。
プライム市場の売買代金は3兆6272億円(前日5兆3191億円)。
2日ぶりに4兆円割れ。
売買高は15.70億株(前日21.56億株)。
値上がり336銘柄(前日1417銘柄)。
値下がり1264銘柄(前日210銘柄)。
新高値59銘柄(前日93銘柄)。
10日連続で2ケタ。
新安値95銘柄(前日111銘柄)。
3日ぶりに2ケタ
プライム市場の騰落レシオは91.51(前日95.87)。
東証グロース市場の騰落レシオは89.10(前日91.39)。
NTレシオは14.11倍(前日14.13倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
TOPIXは5勝7敗で41.66%。
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%。
横ばいの25日線(38720円)からは▲1.60%(前日△0.23%)。
8日ぶりに下回った。
下向きの75日線は39000円。
4日連続で下回った。
上向きの200日線(35658円)からは△6.85%(前日△8.95%)。
298日連続で上回った。
下向きの5日線は38729円。
4日連続で下回った。
13週線は38605円。
26週線は37917円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.647%(前日▲18.397%)。
買い方▲7.147%(前日▲6.366%)。
売り方の方が圧倒的に不利な状態が継続しているが違和感のある状況。
特殊事情なのだろうか。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲11.610%(前日▲8.335%)。
買い方▲22.267%(前日▲22.407%)。
空売り比率は45.9%(前日40.7%、3日連続で40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は10.0%(前日11.8%)。
2日連続で2ケタ。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは18.35(前日16.29)。
日経平均採用銘柄のPERは16.03倍(前日16.33倍)。
23日連続で16倍台。
前期基準では16.22倍。
EPSは2376円(前日2376円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.43倍(前日1.46倍)。
BPSは26645円(前日26585円)。
日経平均の予想益回りは6.24%。
予想配当り利回りは1.85%。
指数ベースではPERは21.30倍(前日21.70倍)。
EPSは1788円(前日1788円)。
PBRは1.96倍(前日2.01倍)。
BPSは19243円(前日19310円)。
10年国債利回りは0.925%(前日0.935%)。
プライム市場の予想PERは15.83倍。
前期基準では16.05倍。
PBRは1.36倍。
プライム市場の予想益回りは6.31%。
配当利回り加重平均は2.27%。
プライム市場の単純平均は35円安の2944円(前日は2979円)。
プライム市場の売買単価は2309円(前日2466円)。
プライム市場の時価総額は940兆円(前日956兆円)。
ドル建て日経平均は242.38(前日245.34)と4日続落。
週明けのシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比410円高の38410円。
高値38570円、安値37920円。
大証夜間取引終値は日中比430円高の38430円。
気学では火曜は「高日柄にして押し目買いの日なれど飛付き警戒」。
水曜は「押し目買いの日。急伸したら利入れ方針良し」。
木曜は「気味の急変をみる日なり」。
金曜は「押し込むと跳ね返す日。突っ込み買いで駆引きせよ」。
ボリンジャーのプラス1σが39003円。
プラス2σが39265円。
プラス3σが39568円。
マイナス1σが38437円。
マイナス2σが38155円。
マイナス3σが37872円。
週足のプラス1σが39367円。
マイナス1σが37843円。
アノマリー的には「変化日」。

《今日のポイント6月18日》

(1)週明けのNY市場で主要3指数は揃って上昇。
   10年国債利回りは4.284%。
   5年国債利回りは4.306%。
   2年国債利回りは4.767%。
   ドル円は157円台後半。
   SKEW指数は162.25→156.18→153.84。
   恐怖と欲望指数は38→42。
  (昨年10月5日が20)。

(2)ダウ輸送株指数は125ポイント(0.84%)高の14932ポイントと3日ぶりに反発。
   SOX指数は89ポイント(1.60%)高の5688ポイントと反発。
   VIX指数は12.75(前日12.66)。
   NYSEの売買高は8.67億株(前日8.74億株)。
   3市場の合算売買高は111.2億株
   (前日101.2億株、過去20日平均は118.7億株)。
   週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中410円高の38410円。

(3)プライム市場の売買代金は3兆6272億円(前日5兆3191億円)。
   2日ぶりに4兆円割れ。
   売買高は15.70億株(前日21.56億株)。
   値上がり336銘柄(前日1417銘柄)。
   値下がり1264銘柄(前日210銘柄)。
   新高値59銘柄(前日93銘柄)。
   10日連続で2ケタ。
   新安値95銘柄(前日111銘柄)。
   3日ぶりに2ケタ
   プライム市場の騰落レシオは91.51(前日95.87)。
   東証グロース市場の騰落レシオは89.10(前日91.39)。
   NTレシオは14.11倍(前日14.13倍)。
   サイコロは6勝6敗で50.00%。

(4)横ばいの25日線(38720円)からは▲1.60%(前日△0.23%)。
   8日ぶりに下回った。
   下向きの75日線は39000円。
   4日連続で下回った。
   上向きの200日線(35658円)からは△6.85%(前日△8.95%)。
   298日連続で上回った。
   下向きの5日線は38729円。
   4日連続で下回った。
   13週線は38605円。
   26週線は37917円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.647%(前日▲18.397%)。
   買い方▲7.147%(前日▲6.366%)。
   売り方の方が圧倒的に不利な状態が継続しているが違和感のある状況。
   特殊事情なのだろうか。
   東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲11.610%(前日▲8.335%)。
   買い方▲22.267%(前日▲22.407%)。

(6)空売り比率は45.9%(前日40.7%、3日連続で40%超)。
   空売り規制なしの銘柄の比率は10.0%(前日11.8%)。
   2日連続で2ケタ。
   日経VIは18.35(前日16.29)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは16.03倍(前日16.33倍)。
   23日連続で16倍台。
   前期基準では16.22倍。
   EPSは2376円(前日2376円)。
   直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
   225のPBRは1.43倍(前日1.46倍)。
   BPSは26645円(前日26585円)。
   日経平均の予想益回りは6.24%。
   予想配当り利回りは1.85%。
   指数ベースではPERは21.30倍(前日21.70倍)。
   EPSは1788円(前日1788円)。
   PBRは1.96倍(前日2.01倍)。
   BPSは19243円(前日19310円)。
   10年国債利回りは0.925%(前日0.935%)。

(8)プライム市場の単純平均は35円安の2944円(前日は2979円)。
   プライム市場の時価総額は940兆円(前日956兆円)。
   ドル建て日経平均は242.38(前日245.34)と4日続落。

(9)ボリンジャーのプラス1σが39003円。
   プラス2σが39265円。
   プラス3σが39568円。
   マイナス1σが38437円。
   マイナス2σが38155円。
   マイナス3σが37872円。
   週足のプラス1σが39367円。
   マイナス1σが37843円。
   アノマリー的には「変化日」。

今年の曜日別勝敗(6月17日まで)
↓
月曜13勝7敗
火曜12勝11敗
水曜5勝17敗
木曜12勝13敗
金曜15勝7敗

ゴールドマン・サックスはS&P500の年末目標を5200から5600に引き上げた。
ハイテク大手5社の収益が好調に伸びていることが背景。
マイクロソフト、エヌビディア、 グーグル、アマゾン、メタは合計で45%急騰。
時価総額はS&P500種銘柄の25%に相当。
「ハイテク5社の2024年の業績見通しは上方修正。
AIに対する投資熱の高まりに起因するバリュエーションの拡大が上昇の原動力になっている」。
エバーコアISIはS&Pの年末時点の予想を4750から6000に引き上げた。
「AI革命」の大きな可能性を背景に、企業の利益が8%増加すると予想した。

（兜町カタリスト櫻井）