「2007年以来の金利引き上げ方向」
「3市場の合算出来高は187.6億株と今年最多」
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って続落。
6月利下げ観測の後退が継続。
アドビが13.7%下落。
マイクロソフトが2.1%下落した。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)も0.5%安。
週間では1月上旬以来の大幅な下げとなった。
週間ではNYダウが0.02%安、S&P500が0.1%安、ナスダック総合が0.7%安。
小型株で構成されるラッセル2000は週間で2.1%安。
先物決済のクワドラブルウイッティングとFTSEの見直しが重なり売買高は増加。
3市場の合算出来高は187.6億株と今年最多。
直近20営業日の平均は124億株。
ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)は76.5。
2月の76.9から小幅に低下した
鉱工業生産指数で製造業の生産指数が前月比0.8%上昇。
市場予想の0.3%を上回った。
FRBが6月までに利下げに着手する確率は57.9%。
前日は62.5%だった。
現在市場ではFRBは年内に少なくとも2回の利下げを実施するとの見方もある。
10年国債利回りは4.308%。
2月22日以来の高水準。
5年国債利回りは4.329%。
2年国債利回りは4.731%。
2月26日以来の高水準。
ドル円は149円台前半。
週間では1.3%高と1月中旬以来の大幅上昇。
WTI原油先物4月物は前日比0.22ドル(0.27%)安の1バレル=81.04ドル。
週間では3.88%高。
ビットコインは0.3%安の7万0483ドル。
一時7%下落した場面もあった。
SKEW指数は144.17→143.95→138.91。
恐怖と欲望指数は72→70。
(昨年2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
週末のNYダウは190ドル(0.49%)安の38714ドルと続落。
高値38928ドル、安値38618ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは102.71%(前日104.37%)。
NASDAQは155ポイント(0.96%)安の15973ポイントと3日続落。
高値16055ポイント、安値15925ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは102.13%(前日102.13%)。
S&P500は33ポイント(0.65%)安の5117ポイントと3日続落。
高値5136ポイント、安値5104ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは100.61%(前日125.44%)。
ダウ輸送株指数は109ポイント(0.70%)安の15498ポイントと3日続落。
SOX指数は25ポイント(0.54%)安の4757ポイントと3日続落。
VIX指数は14.41(前日14.40)。
NYSEの売買高は38.78億株(前日12.55億株)。
3市場の合算売買高は187.6億株(前日131億株、過去20日平均は124億株)。
先物決済のクワドラブルウイッチングとFTSEの見直しで膨らんだ。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比235円高の38625円。
ドル建ては300円高の38690円。
ドル円は149.02円。
10年国債利回りは4.308%。
2年国債利回りは4.731%。
週間ベースでNYダウは0.02%安、3週続落(累計1.07%下落。)
ナスダック総合指数は0.7%安、2週続落(同1.9%下落)。
S&P500指数は0.1%安、2週続落(同0,4%下落)。
小型株で構成されるラッセル2000指数は週間で2.1%%安。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は4.0%安、4週ぶり反落。
「空売り比率は2日連続で40%割れ」
週末の日経平均は寄り付き261円安。
終値は99円(▲0.26%)安の38707円と反落。
高値38808円。
安値38519円。
日足は2日連続で陽線。
3月メジャーSQ値39863円に対して0勝6敗。
3月配当落ちは昨年で日経平均270円程度、TOPIX26ポイント程度。
日経平均は週間では981円の下落で続落。
週足は2週連続で陰線。
週足では39518円→39241円にマド。
TOPIXは9.21ポイント(△0.35%)高の2670ポイントと続伸。
過去最高値は1989年12月18日の2884,80ポイント。
TOPIXコア30指数は続伸。
プライム市場指数は4.74ポイント(△0.35%)高の1374.54と続伸。
東証スタンダード指数は反落。
東証グロース250指数は16.72ポイント(▲2.26%)安の721.48と3日続落。
25日移動平均線からの乖離は▲3.71%(前日▲1.42%)。
プライム市場の売買代金は5兆9734億円(前日4兆3375億円)。
30日連続で4兆円超。
売買高は23.68億株。
値上がり977銘柄(前日1236銘柄)。
値下がり632銘柄(前日382銘柄)。
新高値101銘柄(前日61銘柄)。
新安値11銘柄(前日11銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは106.78(前日105.74)。
東証グロース市場の騰落レシオは82.97(前日81.90)。
NTレシオは14.49倍(前日14.58倍)。
サイコロは4勝8敗で33.33%。
TOPIXは7勝5敗で58.33%。
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33%。
上向きの25日線(38817円)からは▲0.28%(前日△0.24%)。
55日ぶりに下回った。
上向きの75日線は35834円。
63日連続で上回った。
上向きの200日線(33651円)からは△15.02%(前日△15.46%)。
238日連続で上回った。
下向きの5日線は3865円。
7日連続で下回った。
13週線は36634円。
26週線は34481円。
いずれも上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.538%(前日▲19.195%)。
買い方▲4.091%(前日▲3.612%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲15.627%(前日▲18.828%)。
買い方▲17.851%(前日▲16.206%)。
空売り比率は39.0%(前日39.2%、2日連続で40%割れ)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.3%(前日7.5%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは20.33(前日20.57)。
昨年2月16日の安値は14.63。
日経平均採用銘柄のPERは16.45倍(前日16.38倍)。
前期基準では18.41倍。
EPSは2353円(前日2369円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.49倍(前日1.48倍)。
BPSは25978円(前日26221円)。
日経平均の予想益回りは6.08%。
予想配当り利回りは1.74%。
指数ベースではPERは22.82倍(前日22.88倍)。
EPSは1696円(前日1696円)。
PBRは2.09倍。
BPSは18520円(前日18568円)。
10年国債利回りは0.785%(前日0.775%)。
プライム市場の予想PERは16.48倍。
前期基準では18.59倍。
PBRは1.43倍。
プライム市場の予想益回りは6.06%。
配当利回り加重平均は2.05%。
プライム市場の単純平均は1円高の3049円(前日は3047円)。
プライム市場の売買単価は2445円(前日2612円)。
プライム市場の時価総額は945兆円(前日942兆円)。
ドル建て日経平均は261.03(前日262.39)と反落。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比235円高の38625円。
高値38750円。安値38240円。
大証夜間取引終値は日中比270円高の38660円。
気学では月曜が「安値にある時は急伸す。押し目買い」。
火曜が「目先のポイントをつくる注意日」。
木曜が「人気の反対に動く日。逆張り方針良し」。
金曜が「流行に逆行して動く。逆張り方針良し」。
ボリンジャーのプラス1σが39686円。
プラス2σが40555円。
週足のプラス1σが38941円。
プラス2σが41248円。
《今日のポイント3月18日》
(1)週末のNY株式市場で主要3指数は揃って続落。
10年国債利回りは4.308%。
2年国債利回りは4.731%。
ドル円は149円台前半。
SKEW指数は144.17→143.95→138.91。
恐怖と欲望指数は72→70。
(昨年2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
(2)週末のダウ輸送株指数は109ポイント(0.70%)安の15498ポイントと3日続落。
SOX指数は25ポイント(0.54%)安の4757ポイントと3日続落。
VIX指数は14.41(前日14.40)。
NYSEの売買高は38.78億株(前日12.55億株)。
3市場の合算売買高は187.6億株(前日131億株、過去20日平均は124億株)。
先物決済のクワドラブルウイッチングとFTSEの見直しで膨らんだ。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比235円高の38625円。
(3)プライム市場の売買代金は5兆9734億円(前日4兆3375億円)。
30日連続で4兆円超。
売買高は23.68億株。
値上がり977銘柄(前日1236銘柄)。
値下がり632銘柄(前日382銘柄)。
新高値101銘柄(前日61銘柄)。
新安値11銘柄(前日11銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは106.78(前日105.74)。
東証グロース市場の騰落レシオは82.97(前日81.90)。
NTレシオは14.49倍(前日14.58倍)。
サイコロは4勝8敗で33.33%。
(4)上向きの25日線(38817円)からは▲0.28%(前日△0.24%)。
55日ぶりに下回った。
上向きの75日線は35834円。
63日連続で上回った。
上向きの200日線(33651円)からは△15.02%(前日△15.46%)。
238日連続で上回った。
下向きの5日線は3865円。
7日連続で下回った。
13週線は36634円。
26週線は34481円。
いずれも上回った。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.538%(前日▲19.195%)。
買い方▲4.091%(前日▲3.612%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲15.627%(前日▲18.828%)。
買い方▲17.851%(前日▲16.206%)。
(6)空売り比率は39.0%(前日39.2%、2日連続で40%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.3%(前日7.5%)。
日経VIは20.33(前日20.57)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.45倍(前日16.38倍)。
EPSは2353円(前日2369円)。
BPSは25978円(前日26221円)。
日経平均の予想益回りは6.08%。
予想配当り利回りは1.74%。
10年国債利回りは0.785%(前日0.775%)。
(8)プライム市場の単純平均は1円高の3049円(前日は3047円)。
プライム市場の時価総額は945兆円(前日942兆円)。
ドル建て日経平均は261.03(前日262.39)と反落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが39686円。
プラス2σが40555円。
週足のプラス1σが38941円。
プラス2σが41248円。
今年の曜日別勝敗(3月15日まで)
↓
月曜6勝2敗
火曜4勝6敗
水曜2勝8敗
木曜6勝5敗
金曜7勝2敗
週間ベースで日経平均株価は2.5%安、2週続落(累計3.0%下落)。
TOPIXは2.1%安、7週ぶり反落。
東証プライム市場指数は2.1%安、7週ぶり反落。
グロース250指数は4.4%安、2週続落(同5.5%下落)。
東証スタンダード市場指数は1.7%安、5週ぶり反落。
東証グロース指数は4.4%安、2週続落(同5.0%下落)。
東証REIT指数は2.5%高、9週ぶり反発。
土曜日経朝刊では「マイナス金利解除へ」の見出し。
来週の日銀金融政策決定会合で日銀は07年以来17年ぶりに利上げをするという観測記事だ。
「金融政策は大規模緩和から正常化に向かい、金利のある世界に踏み出す」との解釈。
今日より明日の方がモノが安いという異常な事態からは脱却する。
今日より明日の方がモノが高いから、人は今モノを買う。
そうでなかったからデフレが続いたということになる。
もっとも思い起こされるのは07年2月の利上げ。
というよりは2007年に通貨の供給を絞ったこと。
直後にパリバショックが起こり、1年後にリーマンショックが起こった。
因果関係はないが、この時の出来事は時期早々ではあった。
このトラウマがあるから実は日銀は緩和縮小に踏み出せなかったと思う。
しかし、あの時の反省の上に今回の緩和縮小があるならば、それはそれで「正常化」と考えたいところ。
◇━━━ カタリスト━━━◇
スパイダープラス(4192)・・・動兆
建築図面・現場施工の管理アプリ「SPIDERPLUS」を開発販売。
建設業者が主要顧客
大手に加え中堅企業開拓。
ベトナム子会社設立。
（兜町カタリスト櫻井）
