「変化日」
「SOX指数は3%超上昇」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
ナスダックとS&P500の上昇率は12月21日以降初めて1%を超えた。
11月14日以来の大きさとなった。
朝方は売りで先行NYダウの下落幅は一時200ドルを超えた。
国債利回りの低下を好感。
アマゾンが2.66%高、アルファベットが2.29%高。
アップルが2.42%上昇。
エヌビディアが6%超、AMDが5.48%上昇。
フィラデルフィアSE半導体指数(SOX)が3.28%高。
一方、航空機大手ボーイングの8%超の急落が重しとなりNYダウは小幅高。
NY連銀の12月消費者調査で1年先のインフレ期待は3%。
2021年1月以来約3年ぶりの低水準となった。
3月に利下げが実施される確率は64%。
1週間前の89%から低下した。
10年国債利回りは4.026%。
5年国債利回りは3.985%。
2年国債利回りは4.374%。
ドル円は144円台前半。
WTI原油先物2月物は前日比3.04ドル(4.1%)安の70.77ドル。
ビットコインは7.1%高の4万7065ドル。
22年4月以来の高値を更新。
SKEW指数は136.60→132.68→137.05。
(12月14日が162.51)。
恐怖と欲望指数は73→74。
(2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
週明けのNYダウは216ドル(0.58%)高の37683ドルと3日続伸。
高値37692ドル、安値37249ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは152.88%(前日151.18%)。
NASDAQは319ポイント(2.20%)高の14843ポイントと続伸。
高値14846ポイント、安値14560ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは115.01%(前日111.40%)。
S&P500は66ポイント(1.41%)高の4763ポイントと続伸。
高値4764ポイント、安値4699ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは142.00%(前日141.35%)。
ダウ輸送株指数は137ポイント(0.89%)高の15645ポイントと続伸。
SOX指数は128ポイント(3.28%)高の4062ポイントと続伸。
VIX指数は13.08(前日13.35)。
NYSE売買高は9.67億株(前日10,2億株)。
3市場の合算売買高は112億株(前日は112億株、過去20日平均は123億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比570円高の33890円。
ドル建ては大証日中比605円高の33925円。
ドル円は144.22円。
10年国債利回りは4.020%。
2年国債利回りは4.374%。
「揃って小幅に上昇」
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って小幅に上昇。
主要3株価指数はいずれも週間で10週ぶりに下落。
S&P500が1.54%、ナスダックが3.26%、NYダウが0.59%それぞれ下落。
S&P500は昨年10月下旬以来、ナスダックは昨年9月下旬以来の大幅な下げ。
序盤は好調な米雇用統計を受け迅速な利下げへの期待が後退し先物主導で下落。
その後発表されたISM非製造業総合指数で経済の低迷が示されると利下げ期待が再び高まり株価が上昇に転じた。
来週の決算発表シーズンを控え銀行株は引き続き堅調に推移。
アプライド・セラピューティクスが40.6%急落。
12月の雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比21万6000人増。
市場予想の17万人を上回った。
失業率は3.7%で先月から横ばい。
年間の雇用者数は270万人増と伸びは22年の480万人増から大幅に減少。
時間当たり平均賃金は前月比0.4%上昇。
前年同月比は4.1%上昇し、伸びは前月の4.0%から加速。
「「今回の雇用統計はFRBが3月に利下げを行う可能性を低下させた。
市場が期待するほどFRBは早期に利下げを開始しない」という解釈だ。
12月のISM非製造業総合指数は50.6と前月の52.7から低下。
昨年5月以来の低水準となった。
雇用指数も43.3と、前月の50.7から低下した。
11月の製造業新規受注は前月比2.6%増加。
民間航空機の需要が急増したことで、伸びは予想の2.1%を上回った。
10月は3.4%減少していた。
11月の前年同月比での伸びは0.7%。
FRBが3月FOMCで政策金利を据え置く確率は33%。
雇用統計発表直後の44%から低下した。
一方、市場が織り込む0.25%利下げ確率は62%。
朝方は53%だった。
10年国債利回りは4.051%。
1週間の上昇幅としては10月中旬以来最大。
5年国債利回りは4.015%。
2年国債利回りは4.393%。
ドル円は144円台後半。
一時3週間ぶりの高値となる145.98円まで上昇する場面もあった。
週間では2.2%上昇。
22年6月以来の高い伸び。
WTI原油先物2月物は前日比1.62ドル(2.24%)高の1バレル=73.81ドル。
週間では2.16ドル(3.01%)上昇。
SKEW指数は134.80→134.23→136.60→132.68。
(12月14日が162.51)。
恐怖と欲望指数は74→74。
(2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
週末のNYダウは25ドル(0.07%)高の37466ドルと続伸。
高値37623ドル、安値37323ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは152.88%(前日153.92%)。
NASDAQは13ポイント(0.09%)高の14524ポイントと6日ぶりに反発。
高値14625ポイント、安値14477ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは111.40%(前日114.35%)。
S&P500は8ポイント(0.18%)高の469ポイントと5日ぶりに反発。
高値4721ポイント、安値4682ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは141.35%(前日141.61%)。
ダウ輸送株指数は10ポイント(0.07%)高の15508ポイントと7日ぶりに反発。
SOX指数は24ポイント(0.63%)高の3933ポイントと6日ぶりに反発。
VIX指数は13.35(前日14.13)。
NYSE売買高は10.2億株(前日10,86億株)。
3市場の合算売買高は112億株(前日は111.3億株、過去20日平均は123億株)。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比90円高の33410円。
ドル建ては大証日中比135円高の33455円。
ドル円は144.65円。
10年国債利回りは4.051%。
2年国債利回りは4.393%。
週間ベースでNYダウは0.6%安。
ナスダック総合指数は3.3%安。
S&P500指数は1.5%安。
それぞれ10週ぶりに反落。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は5.8%%安、5週ぶり大幅反落。
「2日目は上昇し新高値は153銘柄」
週末の日経平均は寄り付き109円高。
終値は89円(△0.27%)高の33377円と4日ぶりに反発。
高値33568円。
安値33257円。
大発会の33305円→33299円を埋めた。
日足は6日ぶりに陰線。
週間では4週ぶりに86円の反落。
週足は4週連続で陽線。
TOPIXは14.75ポイント(△0.62%)高の2393ポイントと3日続伸。
TOPIXコア30指数は反発。
プライム市場指数は7.60ポイント(△0.62%)高の1231.53と3日続伸。
東証スタンダード指数は4日ぶりに反落。
東証グロース250指数は18.45ポイント(▲2.59%)安の694.28と反落。
25日移動平均線からの乖離は△0.84%(前日△3.42%)。
プライム市場の売買代金は3兆9359億円(前日4兆1137億円)。
値上がり841銘柄(前日1216銘柄)。
値下がり777銘柄(前日410銘柄)。
新高値153銘柄(前日106銘柄)。
新安値1銘柄(前日12銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは106.27(前日107.72)。
東証グロース市場の騰落レシオは80.70(前日80.70)。
NTレシオは13.94倍(前日13.99倍)。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
TOPIXは9勝3敗で75.00%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%。
下向きの25日線(33158円)からは△0.66%(前日△0.39%)。
7日連続で上回った。
上向きの75日線は32525円。
17日連続で上回った。
上向きの200日線(31574円)からは△5.71%(前日△5.53%)。
192日連続で上回った
上向きの5日線は33470円。
9日ぶりに下回った。
13週線は32693円。
26週線は32473円。
いずれも上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.260%(前日▲17.881%)。
買い方▲5.819%(前日▲5.624%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲6.523%(前日▲8.794%)。
買い方▲20.414%(前日▲18.805%)。
空売り比率は41.3%(前日41.4%、9日連続で40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.7%(前日7.6%)。
8月18日が8.2%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
12月29日時点の信用売り残は1925億円減の7031億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は1208億円減の3兆6180億円。
3週連続で減少。
信用倍率は5.15倍(前週4.17倍)。
7週ぶりに5倍台。
日経VIは18.46(前日18.69)。
2月16日の安値は14.63。
日経平均採用銘柄のPERは14.93倍(前日14.81倍)。
41日連続で14倍台。
9月19日は16.26倍だった。
前期基準では16.27倍。
EPSは2235円(前日2247円)
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは12月20日2290円。
225のPBRは1.32倍(前日1.31倍)。
BPSは25285円(前日25410円)。
日経平均の予想益回りは6.70%。
予想配当り利回りは1.94%。
指数ベースではPERは19.99倍(前日19.94倍)。
2日連続で19倍台。
EPSは1669円(前日1669円)。
PBRは1.80倍。
BPSは18543円(前日18596円)。
10年国債利回りは0.600%(前日0.610%)。
プライム市場の予想PERは15.23倍。
前期基準では16.71倍。
PBRは1.29倍。
プライム市場の予想益回りは6.56%。
配当利回り加重平均は2.24%。
プライム市場の単純平均は15円高の2842円(前日は2842円)。
プライム市場の売買単価は2400円(前日2454円)。
プライム市場の時価総額は850兆円(前日846兆円)。
ドル建て日経平均は230.40(前日231.64)と3日続落。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比570円高の33890円。
高値33915円。安値33240円。
大証夜間取引終値は日中比90円高の33410円。
気学では火曜が「週末来の足取りに変化を見せる日」。
水曜が「戻り売りの日。高値のみ見計り売り方針良し」。
木曜が「戻り売り方針の日。逆に高いと翌日安し」。
金曜が「良く動く日。高安共に波動につくべし」。
ボリンジャーのプラス1σが33495円。
プラス2σが33832円。
マイナス1σが32820円。
マイナス2σが32483円。
大発会はここがサポート。
週足のボリンジャーのプラス1σが33543円。
11月20日ザラバ高値は33853円
7月3日終値は33753円。
プラス2σが34392円。
マイナス1σが31843円。
マイナス2σが30994円。
水星の逆行は1月2日終了。
八専は12月31日終了。
アノマリー的には「変化日」。
《今日のポイント1月9日》
(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
10年国債利回りは4.026%。
5年国債利回りは3.985%。
2年国債利回りは4.374%。
ドル円は144円台前半。
SKEW指数は136.60→132.68→137.05。
(12月14日が162.51)。
恐怖と欲望指数は73→74。
(2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って小幅に上昇。
10年国債利回りは4.051%。
5年国債利回りは4.015%。
2年国債利回りは4.393%。
ドル円は144円台後半。
SKEW指数は134.23→136.60→132.68。
(12月14日が162.51)。
恐怖と欲望指数は74→74。
(2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
(2)ダウ輸送株指数は137ポイント(0.89%)高の15645ポイントと続伸。
SOX指数は128ポイント(3.28%)高の4062ポイントと続伸。
VIX指数は13.08(前日13.35)。
NYSE売買高は9.67億株(前日10,2億株)。
3市場の合算売買高は112億株(前日は112億株、過去20日平均は123億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比570円高の33890円。
週末のダウ輸送株指数は10ポイント(0.07%)高の15508ポイントと7日ぶりに反発。
SOX指数は24ポイント(0.63%)高の3933ポイントと6日ぶりに反発。
VIX指数は13.35(前日14.13)。
NYSE売買高は10.2億株(前日10,86億株)。
3市場の合算売買高は112億株(前日は111.3億株、過去20日平均は123億株)。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比90円高の33410円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆9359億円(前日4兆1137億円)。
値上がり841銘柄(前日1216銘柄)。
値下がり777銘柄(前日410銘柄)。
新高値153銘柄(前日106銘柄)。
新安値1銘柄(前日12銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは106.27(前日107.72)。
東証グロース市場の騰落レシオは80.70(前日80.70)。
NTレシオは13.94倍(前日13.99倍)。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
(4)下向きの25日線(33158円)からは△0.66%(前日△0.39%)。
7日連続で上回った。
上向きの75日線は32525円。
17日連続で上回った。
上向きの200日線(31574円)からは△5.71%(前日△5.53%)。
192日連続で上回った
上向きの5日線は33470円。
9日ぶりに下回った。
13週線は32693円。
26週線は32473円。
いずれも上回った。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.260%(前日▲17.881%)。
買い方▲5.819%(前日▲5.624%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲6.523%(前日▲8.794%)。
買い方▲20.414%(前日▲18.805%)。
(6)空売り比率は41.3%(前日41.4%、9日連続で40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.7%(前日7.6%)。
8月18日が8.2%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
12月29日時点の信用売り残は1925億円減の7031億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は1208億円減の3兆6180億円。
3週連続で減少。
信用倍率は5.15倍(前週4.17倍)。
7週ぶりに5倍台。
日経VIは18.46(前日18.69)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは14.93倍(前日14.81倍)。
41日連続で14倍台。
9月19日は16.26倍だった。
前期基準では16.27倍。
EPSは2235円(前日2247円)
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは12月20日2290円。
225のPBRは1.32倍(前日1.31倍)。
BPSは25285円(前日25410円)。
日経平均の予想益回りは6.70%。
予想配当り利回りは1.94%。
指数ベースではPERは19.99倍(前日19.94倍)。
2日連続で19倍台。
EPSは1669円(前日1669円)。
PBRは1.80倍。
BPSは18543円(前日18596円)。
10年国債利回りは0.600%(前日0.610%)。
(8)プライム市場の単純平均は15円高の2842円(前日は2842円)。
プライム市場の時価総額は850兆円(前日846兆円)。
ドル建て日経平均は230.40(前日231.64)と3日続落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが33495円。
プラス2σが33832円。
マイナス1σが32820円。
マイナス2σが32483円。
大発会はここがサポート。
週足のボリンジャーのプラス1σが33543円。
プラス2σが34392円。
マイナス1σが31843円。
マイナス2σが30994円。
水星の逆行は1月2日終了。
八専は12月31日終了。
11月20日ザラバ高値は33853円
7月3日終値は33753円。
アノマリー的には「変化日」。
今年の曜日別勝敗(1月5日まで)
↓
月曜0勝0敗
火曜0勝0敗
水曜0勝0敗
木曜0勝1敗
金曜1勝0敗
週間ベースで日経平均株価は0.3%安、4週ぶり反落。
TOPIXは1.2%高、4週続伸(累計3.0%上昇)。
東証プライム市場指数は1.1%高、4週続伸(同3.0%上昇)。
グロース250指数は1.7%安、2週ぶり反落。
東証スタンダード市場指数は0.8%高、4週続伸(同3.1%上昇)。
東証グロース指数は1.7%安、2週ぶり反落。
東証REIT指数は0.9%高、2週続伸(同1.9%上昇)。
トレーダーズ・アルマナックによれば、1950年以降、NYダウとS&P500は年間で6番目に強い月。
ナスダック総合指数に至っては1971年以降、最も強い月となっている。
しかし、4年に一度の大統領選挙イヤーの1月に限っては弱い経験則があるという。
1050年以降の選挙イヤーの1月にダウは上昇10回、下落が8回。
平均騰落率はマイナス0.1%となっていた。
S&P500は上昇9回、下落が9回。
平均騰落率はプラス0.1%だった。
共に月間では8番目に強い月にとどまる。
ただナスダックに関しては1971年以降で上昇9回、下落が4回。
平均騰落率はプラス1.7%。
月間では4番目に強い月だという。
◇━━━ カタリスト━━━◇
三菱重工(7011)・・・動兆
タービン、航空、防衛、造船手がける総合重機。
防衛、ガスタービンの受注増勢。
円安が追い風。
航空・防衛の受注残豊富。
防衛関連、宇宙関連。
（兜町カタリスト櫻井）
