「補って余りある」

「今夜のNYは先物決済のクアドラプル・ウィッチング」

木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って1％超の上昇。
S＆P500とNASDAQ総合は終値で1年2カ月ぶり高値を更新した。
5月の小売売上高は予想外に増加。
週間の新規失業保険申請件数は前週から横ばいなったが、市場予想を上回った。
5月の輸入物価指数は前年同月比で3年ぶりの大幅な下落。
13日発表の消費者物価指数（CPI）も総合指数の伸び率が予想を下回っていた。
これらを受けて「年内の追加利上げへの懸念が和らいだ」との解釈。
「市場はあと2回の利上げが控えているとは考えていない」という見方だ。
NY連銀およびフィラデルフィア地区連銀製造業に関する月次調査。
6カ月先の業況指数がともに15カ月ぶりの高水準となった。
5月の鉱工業生産指数は、製造業の生産指数が前月から0．1％上昇。
市場予想と変わらず。
週間新規失業保険申請件数（季節調整済み）は前週から横ばいの26万2000件。
市場予想は24万9000件だった。
週間の継続受給件数は2万件増の177万5000件。
10年国債利回りは3．720％。
2年国債利回りは4．650％。
ECBは15日の理事会で、政策金利を予想通り0．25％ポイント引き上げた。
預金金利は22年ぶりの高水準となった。
ユーロが上昇。
対円で15年ぶり高値、対ドルで5週間ぶり高値。
ECBはが8会合連続で利上げを行い、さらなる引き締めを示唆したことを受けた。
ドル円は140円台前半。
WTI原油先物7月限は前日比2．35ドル（3．4％）高の70．62ドル。
ビッドコインは430ドル安の25470ドル。
SKEW指数は156．44→150．37→147．86。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は80→81（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。

木曜のNYダウは428ドル（1．26％）高の34408ドルと反発。
高値34488ドル、安値33945ドル。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは108．06％（前日100．27％）。
NASDAQは156ポイント（1．15％）高の13781ポイントと6日続伸。
高値13828ポイント、安値13561ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは106．43％（前日105．04％）。
S＆P500は52ポイント（1．20％）高の4424ポイントと6日続伸。
高値4439ポイント、安値4362ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは115．84％（前日109．55％）。
ダウ輸送株指数は226ポイント（1．55％）高の14868ポイントと4日続伸。
SOX指数は31ポイント（0．85％）安の3708ポイントと7日ぶりに反落。
VIX指数は14．50（前日13．88）と上昇。
NYSE出来高は10．81億株（前日10．59億株）。
3市場の合算売買高は118億株（前日121億株、過去20日平均は109億株）。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比55円高の33465円。
ドル建ては大証日中比135円高の33545円。
ドル円は140．27円。
10年国債利回りは3．720％。
2年国債利回りは4．650％。

「大引けはFTSE日本指数パッシブ売買インパクト」

木曜の日経平均は寄り付き9円安。
終値は16円（▲0．05％）安の33485円と5日ぶりに反落。
日足は5日ぶりに陰線。
4日間で1800円以上上昇しての16円安。
32517円→32638円にマド。
33127円→33203円にマドで2空。
窓はまた2空で止まった。
SQ値32018円38銭に対して5勝0敗。
TOPIXは0．56ポイント（▲0．02％）安の2293ポイントと5日ぶりに反落。
プライム市場指数は0．23ポイント（▲0．02％）安の1180．51と5日ぶりに反落。
東証マザーズ指数は2．82ポイント（▲0．35％）安の794．93と5日ぶりに反落。
プライム市場の売買代金は4兆3825億円（前日は4兆7555億円）。
25日連続で3兆円超。
3日連続で4兆円超はプライム市場再編後で最長。
値上がり761銘柄（前日1195銘柄）。
値下がり1006銘柄（前日579銘柄）。
新高値309銘柄（前日372銘柄）。
5日連続で3ケタ。
新安値15銘柄（前日13銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは109．84（前日109．66）。
NTレシオは14．60倍（前日14．60倍）。
25日連続で14倍台。
サイコロは8勝4敗で66．66％。
TOPIXは8勝4敗で66．66％。
マザーズ指数は8勝4敗で66．66％。
上向きの25日線（31355円）からは△6．79％（前日△7．44％）。
45日連続で上回った。
上向きの75日線は29176円。
58日連続で上回った。
上向きの200日線（28022円）からは△19．50％（前日△19．66％）。
56日連続で上回った。
上向きの5日線は32941円。
5日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17．088％(前日▲17．030％）
買い方▲4．838％（前日▲4．685％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲9．341％（前日▲10．912％）。
買い方▲18．061％ （前日▲17．033％）。
空売り比率は40．4％（前日38．4％、4日ぶりに40％超）。
空売り規制なしの銘柄の比率8．4％（前日7．7％）。
3月10日が18．4％だった。
日経VIは22．32（前日21．99）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄のPERは15．29倍（前日15．30倍）。
前期基準では15．64倍。
EPSは2190円（前日2189円）。
5月10日は2005円まで低下。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．37倍（前日1．37倍）。
BPSは24441円（前日24454円）。
10年国債利回りは0．420％（前日0．425％）。
日経平均の予想益回りは6．54％。
予想配当り利回りは1．93％。
プライム市場の予想PERは15．61倍。
前期基準では16．10倍。
PBRは1．33倍。
プライム市場の予想益回りは6．40％。
配当利回り加重平均は2．25％。
プライム市場の単純平均は1円高の2648円。
プライム市場の売買単価は2739円（前日2885円）。
プライム市場の時価総額は820兆円（前日820兆円）。
ドル建て日経平均は237．17（前日239．06）と5日ぶりに反落。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比55円高の33465円。
高値33745円、安値33110円。
大証先物夜間取引終値は大証日中20円高の33430円
気学では金曜は「下寄り買い。上寄り売りの日」。
月曜は「寄り安は買い。上寄りは売り狙え」。
火曜は「不二高をみる日。悪目買い方針良し」。
水曜は「変化注意日」。
木曜は「押し目買いの日」。
金曜は「転換注意日。高安共に足取りに付け」。：
ボリンジャーのプラス1σが32441円。
プラス2σが33528円。
プラス3σが34514円。
週足ボリンジャーのプラス1σが31555円。
プラス2σが33389円。
プラス3σが35220円。
週足陽線基準は32434円。
今夜のNYは先物決済のクアドラプル・ウィッチング。
アノマリー的には「リーマンショック以降株安の日」。
大引は「FTSE日本指数パッシブ売買インパクト」。

《今日のポイント6月16日》

（1）木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って1％超の上昇。
   10年国債利回りは3．720％。
   2年国債利回りは4．650％。
   ドル円は140円台前半。
   SKEW指数は156．44→150．37→147．86。
   （5月31日が158．30）。
   恐怖と欲望指数は80→81（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。

（2）ダウ輸送株指数は226ポイント（1．55％）高の14868ポイントと4日続伸。
   SOX指数は31ポイント（0．85％）安の3708ポイントと7日ぶりに反落。
   VIX指数は14．50（前日13．88）と上昇。
   NYSE出来高は10．81億株（前日10．59億株）。
   3市場の合算売買高は118億株（前日121億株、過去20日平均は109億株）。
   木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比55円高の33465円。

（3）プライム市場の売買代金は4兆3825億円（前日は4兆7555億円）。
   25日連続で3兆円超。
   3日連続で4兆円超はプライム市場再編後で最長。
   値上がり761銘柄（前日1195銘柄）。
   値下がり1006銘柄（前日579銘柄）。
   新高値309銘柄（前日372銘柄）。
   5日連続で3ケタ。
   新安値15銘柄（前日13銘柄）。
   プライム市場の騰落レシオは109．84（前日109．66）。
   NTレシオは14．60倍（前日14．60倍）。
   25日連続で14倍台。
   サイコロは8勝4敗で66．66％。

（4）上向きの25日線（31355円）からは△6．79％（前日△7．44％）。
   45日連続で上回った。
   上向きの75日線は29176円。
   58日連続で上回った。
   上向きの200日線（28022円）からは△19．50％（前日△19．66％）。
   56日連続で上回った。
   上向きの5日線は32941円。
   5日連続で上回った。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17．088％(前日▲17．030％）
   買い方▲4．838％（前日▲4．685％）。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲9．341％（前日▲10．912％）。
   買い方▲18．061％ （前日▲17．033％）。

（6）空売り比率は40．4％（前日38．4％、4日ぶりに40％超）。
   空売り規制なしの銘柄の比率8．4％（前日7．7％）。
   3月10日が18．4％だった。
   日経VIは22．32（前日21．99）。
   2月16日の安値は14．63。

（7）日経平均採用銘柄のPERは15．29倍（前日15．30倍）。
   EPSは2190円（前日2189円）。
   5月10日は2005円まで低下。
   11月15日の過去最高準は2238円。
   225のPBRは1．37倍（前日1．37倍）。
   BPSは24441円（前日24454円）。
   10年国債利回りは0．420％（前日0．425％）。

（8）プライム市場の単純平均は1円高の2648円。
   プライム市場の時価総額は820兆円（前日820兆円）。
   ドル建て日経平均は237．17（前日239．06）と5日ぶりに反落。

（9）ボリンジャーのプラス1σが32441円。
   プラス2σが33528円。
   プラス3σが34514円。
   週足ボリンジャーのプラス1σが31555円。
   プラス2σが33389円。
   プラス3σが35220円。
   週足陽線基準は32434円。
   今夜のNYは先物決済のクアドラプル・ウィッチング。
   アノマリー的には「リーマンショック以降株安の日」。
   大引は「FTSE日本指数パッシブ売買インパクト」。

今年の曜日別勝敗（6月15日まで）
↓
月曜16勝6敗（月曜4連勝中）
火曜17勝5敗（火曜3連勝中）
水曜12勝11敗
木曜12勝10敗
金曜17勝5敗（金曜6連勝中）

6月第1週（6月5日─6月9日）の週間海外投資家動向。
現物9854億円億円買い越し（11週連続で買い越し）。
11週連続買い越しは2013年1月以来10年5か月ぶり。
11週累計買越額は5兆5342億円。
その前の記録は2011年3月第1週の18週連続買い越し。
先物73億円買い越し（2週ぶりに買い越し）。
合計9928億円買い越し（10週連続で買い越し）。
10週間の買越額は累計で5兆9325億円。
個人は現物4819億円売り越し（2週ぶり）。
先物4819億円売り越し。
過去11週は2兆7873億円の売り越し。
合計4201億円の売り越し。
3週ぶりに売り越し。
信託銀行は現物535億円売り越し（11週連続で売り越し）。
11週連続での売り越し額は2兆1058億円。
先物484億円買い越し。
合計51億円売り越し（10週連続で売り越し）。

5月第5週（5月29日─6月2日）の週間海外投資家動向。
現物5352億円億円買い越し（10週連続で買い越し）。
10週連続買い越しは13年12月以来10年ぶり。
10週間での現物買い越し合計は4兆5484億円。
先物3136億円売り越し（5週ぶりに売り越し）。
合計2216億円買い越し（9週連続で買い越し）。
9週間の買越額は累計で4兆9307億円。
個人は現物388億円買い越し（8週ぶり）。
先物1305億円買い越し。
過去10週は2兆3672億円の売り越し。
合計1694億円買い越し。
2週連続で買い越し。
信託銀行は現物7344億円売り越し（10週連続で売り越し）。
これは過去最大の売り越し金額。
10週連続での売り越し額は2兆523億円。
先物1000億円買い越し。
合計6343億円売り越し（9週連続で売り越し）。

相場が強いと強気の材料が報道される。
例えば野村證券の試算。
世界の投資家が日本株への投資判断を「アンダーウェイト」から「中立」にするためには。
5月末時点であと15兆円の買い越しが必要だという。
現時点ではあと10兆円程度が必要。
一方でGPIなどは25％の日本株基準を満たすためには逆に数兆円売らなけらばならないとされる。
しかし10兆円までは売らない。
補って余りあるということになる。
「日経平均のPERは15倍台、PBRは1．3倍台。
S＆P500のPERは20倍、PBRは4倍」。
この数字も登場し始めた。
これは決して「消去法の買い」ではなかろう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇━━━ カタリスト━━━◇

ジャパニアス（9558）・・・動兆

IT人材派遣が中核。
SI向けが拡大。
助成金も増加。
25年度に向け人材開発の内製化推進。

（兜町カタリスト櫻井）