「今年も勝ち」
「恐怖と欲望指数は79→85」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
独立記念日の休場を控えた短縮取引での薄商いの中テスラや銀行株の上昇をヘルスケア株の下落が同居した。
テスラは6．9％高。
年次銀行ストレステスト（健全性審査）合格を受けウェルズ・ファーゴは1．7％高。
S＆P銀行株指数は1．5％上昇。
ISM6月の製造業景気指数は46．0。
前月の46．9から悪化し2020年5月以来の低水準となった。
拡大・縮小の分岐点となる50を下回るのは8カ月連続。
2008年以来最長。
市場予想の47も下回った。
ただ個別指数の「新規受注」が上昇。
「価格」や「雇用」が低下したことで、インフレ圧力や労働需給の緩和を示したと解釈された。
5月の建設支出（季節調整済み）は年率換算で前月比0．9％増。
市場予想の0．6％を上回った。
FOMCで0．25％利上げ確率は86．2％。
10年国債利回りは3．858％。
2年国債利回りは4．940％。
ドル円は144円台後半。
WTI原油先物8月限は前日比1．2％（0．85ドル）安の69．79ドル。
SKEW指数は138．37→143．05→149．96。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は79→85（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
週明けのNYダウは10ドル（0．03％）高の34418ドルと3日続伸。
高値34465ドル、安値34286ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは137．34％（前日133．64％）。
NASDAQは28ポイント（0．21％）高の13816ポイントと続伸。
高値13839ポイント、安値13773ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは109．16％（前日104．54％）。
S＆P500は5ポイント（0．12％）高の4355ポイントと3日続伸。
高値4456ポイント、安値4442ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは139．25％（前日134．16％）。
ダウ輸送株指数は84ポイント（0．54％）高の15614ポイントと6日続伸。
SOX指数は30ポント（0．83％）高の36703ポイントと3日続伸。
VIX指数は13．56（前日13．59）。
NYSE出来高は4．89億株（前日10．62億株）。
3市場の合算売買高は60億株（前日は103．6億株。過去20日平均は110億株）。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比35円安の33615円。
ドル建ては大証日中比25円高の33675円。
ドル円は144．66円。
一時149．93円まで上昇した。
10年国債利回りは3．858％。
2年国債利回りは4．940％。
「終値ベースの年初来高値を更新」
週明けの日経平均は寄り付き328円高。
終値は564円高の33753円と反発。
終値ベースの年初来高値を更新した。
11日ぶりの「バブル崩壊以降33年ぶりに高値更新」。
6月19日のザラ場高値（33772円）は超えられず。
33232円→33510円にマド。
TOPIXは32．21ポイント（△1．41％）高の2320ポイントと反発。
プライム市場指数は16．60ポイント（△1．41％）高の1194．31と反発。
東証スタンダード指数は4日続伸。
東証マザーズ指数は2．71ポイント（△0．33％）高の818．68と4日続伸。
プライム市場の売買代金は3兆4046億円（前日は3兆7961億円）。
37日連続で3兆円超。
値上がり1499銘柄（前日655銘柄）。
値下がり292銘柄（前日1105銘柄）。
新高値294銘柄（前日110銘柄）。
3日連続で3ケタ。
新安値1銘柄（前日15銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは119．53（前日115．93）。
NTレシオは14．54倍（前日14．50倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
TOPIXは5勝7敗で41．66％。
マザーズ指数は8勝4敗で75．00％。
上向きの25日線（32662円）からは△3．34％（前日△1．93％）。
56日連続で上回った。
上向きの75日線は30030円。
68日連続で上回った。
上向きの200日線（28335円）からは△19．12％（前日△17．26％）。
67日連続で上回った。
上向きの5日線は33181円。
4日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18．179％。
買い方▲3．625％。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8．132％（前日▲4．889％）。
買い方▲17．298％。
空売り比率は39．1％（前日41．7％、8日ぶりに40％割れ）。
空売り規制なしの銘柄の比率8．1％（前日9．7％）。
日経VIは19．57（前日19．11％）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄のPERは15．47倍（前日15．24倍）。
前期基準では15．84倍。
EPSは2181円（前日2177円）。
5月10日は2005円まで低下。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．39倍（前日1．37倍）。
BPSは24282円（前日24225円）。
10年国債利回りは0．400％（前日0．395％）。
日経平均の予想益回りは6．46％。
予想配当り利回りは1．91％。
プライム市場の予想PERは15．79倍。
前期基準では16．31倍。
PBRは1．35倍。
プライム市場の予想益回りは6．33％。
配当利回り加重平均は2．22％。
プライム市場の単純平均は35円高の2678円。
プライム市場の売買単価は2411円（前日2788円）。
プライム市場の時価総額は829兆円（前日818兆円）。
ドル建て日経平均は233．57（前日229．33）と反発。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比変わらずの33180円。
高値33515円、安値33080円。
大証先物夜間取引終値は大証日中比50円安の33130円
気学では火曜は「関門注意日にして後場仕成りの急変を見る」。
水曜は「重要日。変化す」。
木曜は「押し目買い方針」。
金曜は「人気に逆行して動く日」。
ボリンジャーのプラス1σが33499円。
プラス2σが34335円。
週足ボリンジャーのプラス1σが32944円。
プラス2σが34857円。
6月23日に始まった「八専」は7月4日に終わる。
《今日のポイント7月4日》
（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
独立記念日の休場を控えた短縮取引での薄商い。
10年国債利回りは3．858％。
2年国債利回りは4．940％。
ドル円は144円台後半。
SKEW指数は138．37→143．05→149．96。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は79→85（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
（2）ダウ輸送株指数は84ポイント（0．54％）高の15614ポイントと6日続伸。
SOX指数は30ポント（0．83％）高の36703ポイントと3日続伸。
VIX指数は13．56（前日13．59）。
NYSE出来高は4．89億株（前日10．62億株）。
3市場の合算売買高は60億株（前日は103．6億株。過去20日平均は110億株）。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比35円安の33615円。
（3）プライム市場の売買代金は3兆4046億円（前日は3兆7961億円）。
37日連続で3兆円超。
値上がり1499銘柄（前日655銘柄）。
値下がり292銘柄（前日1105銘柄）。
新高値294銘柄（前日110銘柄）。
3日連続で3ケタ。
新安値1銘柄（前日15銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは119．53（前日115．93）。
NTレシオは14．54倍（前日14．50倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
（4）上向きの25日線（32662円）からは△3．34％（前日△1．93％）。
57日連続で上回った。
上向きの75日線は30030円。
69日連続で上回った。
上向きの200日線（28335円）からは△19．12％（前日△17．26％）。
68日連続で上回った。
上向きの5日線は33181円。
4日連続で上回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18．179％。
買い方▲3．625％。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8．132％（前日▲4．889％）。
買い方▲17．298％。
（6）空売り比率は39．1％（前日41．7％、8日ぶりに40％割れ）。
空売り規制なしの銘柄の比率8．1％（前日9．7％）。
日経VIは19．57（前日19．11％）。
2月16日の安値は14．63。
（7）日経平均採用銘柄のPERは15．47倍（前日15．24倍）。
前期基準では15．84倍。
EPSは2181円（前日2177円）。
5月10日は2005円まで低下。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．39倍（前日1．37倍）。
BPSは24282円（前日24225円）。
10年国債利回りは0．400％（前日0．395％）。
（8）プライム市場の単純平均は35円高の2678円。
プライム市場の売買単価は2411円（前日2788円）。
プライム市場の時価総額は829兆円（前日818兆円）。
ドル建て日経平均は233．57（前日229．33）と反発。
（9）ボリンジャーのプラス1σが33499円。
プラス2σが34335円。
週足ボリンジャーのプラス1σが32944円。
プラス2σが34857円。
6月23日に始まった「八専」は7月4日に終わる。
今年の曜日別勝敗（7月3日まで）
↓
月曜18勝8敗
火曜18勝6敗
水曜14勝11敗（3連勝中）
木曜13勝11敗
金曜18勝8敗
新指数「JPXプライム150指数」の算出が開始された。
5月26日時点を1000とする同指数は、算出初日のきょうを1067.96で引けた。
上昇率の首位はダイキン工業（6367）だった。
JPXは新指数を「価値創造が推定される我が国を代表する企業で構成される指数」と位置づけている。
＜JPXプライム150指数の構成銘柄の騰落率（3日）＞
■上昇率上位 ■下落率上位
ダイキン（6367） 6.74 サンリオ（8136） 2.15
アドテスト（6857） 5.92 ガンホー（3765） 1.91
フジミインコ（5384） 5.51 ZOZO（3092） 1.85
マキタ（6586） 4.50 スクエニHD（9684） 1.62
ソシオネクス（6526） 4.45 エスエムエス（2175） 1.16
レーザーテク（6920） 4.42 カカクコム（2371） 1.01
ディスコ（6146） 4.24 ネクソン（3659） 0.74
信越化（4063） 4.11 ペプドリ（4587） 0.67
東エレク（8035） 3.93 ネットワン（7518） 0.66
ルネサス（6723） 3.64 サイバー（4751） 0.47
ローム（6963） 3.55 塩野義（4507） 0.31
川崎汽（9107） 3.32 IIJ（3774） 0.25
TDK（6762） 3.28 神戸物産（3038） 0.24
ISID（4812） 2.97 東急（9005） 0.23
ソニーG（6758） 2.81 ビプロジー（8056） 0.22
※前週末比の上昇率と下落率の上位15銘柄。単位は％。
因みに・・・。
日経平均の年初来上昇率は27％。
米国株（NYダウ3％高、S＆P500は15％高）、欧州株（英FTSE100は横ばい、独DAX14％高、仏CAC40は13％高）、
アジア株（上海総合3％高、台湾加権20％高、韓国総合14％高、インドSENSEXは5％高）と比べても突出したパフォーマンス。
東京証券取引所が発表する投資主体別売買動向（東証、名証2市場の合計）で海外投資家は4月以降にアベノミクス初期を彷彿させるような勢いで買い越しを続けてきた。
足元ではやや変調の兆しがみられる。
6月3週（19～23日）の投資主体別売買動向では、海外投資家が現物ベースで13週ぶりに売り越し。
現物・先物合算では2週連続の売り越し。
海外投資家は買いまたは売りにポジションを転じると、しばらく続ける傾向がある。
信託銀行は13週連続の売り越し。
直近週に4075億円も売り越し。
年初来では4兆円超の売り越し。
大和証券は29日付のリポート。
GPIFおよび3共済（国家公務員共済連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団）のリバランスに伴う売り越し余地を約6兆円と試算。
そしてリバランス実施の影響からか、月末に相場が下落する傾向がみられる。
新型コロナウイルスが発生した2020年以降、日経平均の月内最終日の騰落状況を調べてみると、上昇したのは14回。
下落は27回。
20年9月～21年7月にかけて9カ月連続下落、22年5～9月まで5カ月連続下落。
月末安は単なる偶然ではなかろうとの声。
しかも、下落した27回の平均下落率は1.2％だった。
NYでは7月の最初の営業日の米株には強いジンクスがあるという。
S＆P500指数は2011年以降、12年連続で上昇。
2002年以降の勝率は上昇18回、下落が3回だった。
平均上昇率は0.35％高で、ダウ工業株30種平均（0.31％高）、ナスダック総合指数（0.31％高）も含めて各指数強含む傾向にある。
過去21年で最初の営業日として7月のS＆P500は、12カ月の中で2番目にパフォーマンスが良いという。
1989年以降の過去34年では上昇30回で、勝率は88％。
今年も勝ちとなった。
（兜町カタリスト櫻井）
