「AFCのチーブスの勝利」
「薄商いの月曜高」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃て1％超の上昇。
長期金利の上昇一服が相対的な割高感が薄れた高PER（株価収益率）のハイテク株の買いを誘ったとの解釈。
マイクロソフトは3％高。
セールスフォース、アップルが1％超上昇。
ナイキやホーム・デポなど消費関連株も堅調。
NASDAQ総合株価指数は4日ぶりに反発。
メタが3％高。
ネットフリックスが高かった。
ニューヨーク連銀1月の消費者調査で1年先の期待インフレ率が4．95％（前月は4．99％）に小幅低下。
ただ、CPIが上振れすればFRBは積極的な金融引き締め方針を継続するとの警戒感が強い。
1月のCPI市場予想で総合インフレ率は前月比0．5％、コアインフレ率は同0．4％上昇。
前年同月比では6．2％上昇と伸び率は昨年12月（6．5％）から縮小するとみられている。
10年国債利回りは3．703％。
一時1月6日以来の高水準となる3．755％まで上昇した。
ニューヨーク連銀の最新調査で3年後のインフレ期待が2年3カ月ぶりの低水準だったことから買い戻しが優勢となった。
2年国債利回りは4．521％。
一時昨年11月末以来の高水準となる4.537％まで上昇した。
不安定な取引の中、ドルは下落。
先週上昇を続けていたためCPI発表を控えて利益確定売りが出たとの解釈。
「リスクオントレードが円の重し。
一方、日銀次期総裁が必ずしもマイナス金利政策からの迅速な軌道修正を示唆しない可能性がある」との見方。
ドル円は132円台前半。
一時132．91円まで上昇。
1月6日以来6週間ぶりの高値を付けた。
WTI原油先物3月限は前日比0．42ドル（0．52 ％）高の1バレル＝80．14ドル。
SKEW指数は120．58￫120．88￫122．48。
恐怖と欲望指数は69￫71。
週明けのNYダウは376（1．11％）高の34245ドルと続伸。
高値34249ドル、安値33887ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは126．10％（前日127．53％）
NASDAQは173ポイント（1．48％）高の11891ポイントと4日ぶりに反発。
高値11910ポイント、安値11719ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは118．69％（前日120．56）。
S＆P500は46ポイント（1．14％）高の4137ﾟイントと続伸。
高値4138ポイント、安値4092ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは127．69％（前日128．86）。
ダウ輸送株指数は140ポイント（0．93％）高の15183ポイントと4日ぶりに反発。
SOX指数は46ポイント（1．53％）高の3057ポイントと反発。
VIX指数は20．34。
3市場合算出来高は95億株（前日104．2億株、直近20日平均は119億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中260円高の2770円。
ドル建ては大証日中比275円高の27715円。
ドル円は132．40円。
10年国債利回りは3．703％。
2年国債利回りは4．521％。
「バレンタインデーは上げの特異日」
週明けの日経平均は寄り付き120円安。
一時400円以上下落。
終値は243円（▲0．88％）安の27427円と反落。
日足は2日連続で陰線。
SQ値27779円に対して2敗。
27609円と27570円にマド。
TOPIXは9．29ポイント（▲0．47％）安の1977ポイントと7日ぶりに反落。
前引けは0．52%安だったので日銀はETFを購入せず。
買い入れナシは12月2日以来。
その前は6月18日だった。
プライム市場指数は4．86ポイント安の1017．66と7日ぶりに反落。
15日連続で1000ポイント台。
東証マザーズ指数は16．47ポイント（▲2．11％）安の764．32と続落。
プライム市場の売買代金は2兆6671億円（前日は3兆4510億円）。
値上がり583銘柄（前日808銘柄）。
値下がり1181銘柄（前日946銘柄）。
新高値60銘柄（前日82銘柄）。
新安値17銘柄（前日8銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは124．40（前日130．03）。
NTレシオは13．87倍（前日13．93倍）。
37日連続で13倍台。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
上向きの25日線（27037円）からは△1．44％（前日△2．56％）。
17日連続で上回った。
上向きの75日線は27292円。
15日連続で上回った。
上向きの200日線（27248円）からは△0．66％（前日△1．56％）。
15日連続で上回った。
上向きの5日線は27594円。
8日ぶりに下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲10．374％(前日▲10．593％）
買い方▲7．743％（前日▲7．456％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲4．749％（前日▲8．339％）。
買い方▲23．103％ （前日▲22．245％）。
空売り比率は43．7％（前日46．4％。39日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．6％（前日11．5％）。
2日ぶりに10％割れ。
10％超6日連続（12月19日ー12月26日）。
5日連続（12月28日ー1月5日）。
日経VIは16．51（前日16．22）。
日経平均採用銘柄の予想PERは13．04倍（前日13．02倍）。
2日連続で13倍台。
13倍台は昨年11月25日以来。
前期基準では13．51倍。
EPSは2103円（前日2125円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．17倍（前日1．17倍）。
BPSは23442円（前日23650円）。
10年国債利回りは0．500％（前日0．500％）。
日経平均の予想益回りは7．67％。
予想配当り利回りは2．30％。
プライム市場の予想PERは13．86倍。
前期基準では14．23倍。
PBRは1．17倍。
プライム市場の予想益回りは7．21%。
配当り利回り加重平均は2．53％。
プライム市場の単純平均は17円安の2456円。
プライム市場の売買単価は2300円（前日2471円）。
プライム市場の時価総額は713兆円（前日716兆円）。
ドル建て日経平均は207．48（前日210．38）と反落。
25日連続で200ドル台。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比260円高の27700円。
高値27720円、安値27240円。
大証先物夜間取引終値は日中比260円高の27700円。
気学では火曜は「逆行性強気日」。
水曜は「高きは見送り。押し目押し目と買い仕込め」。
木曜は「気味が悪くても売らず悪目買いの日」。
金曜は「安値を付けて目先底をつくる日」。
ボリンジャーのプラス1σが27617円。
プラス2σが28197円。
マイナス1σが26457円。
2月14日バレンタインデーは「上げの特異日」。
アノマリー的には「変化日」。
《今日のポイント2月14日》
（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は揃て1％超の上昇。
10年国債利回りは3．703％。
2年国債利回りは4．521％。
ドル円は132円台前半。
SKEW指数は120．58￫120．88￫122．48。
恐怖と欲望指数は69￫71。
（2）ダウ輸送株指数は140ポイント（0．93％）高の15183ポイントと4日ぶりに反発。
SOX指数は46ポイント（1．53％）高の3057ポイントと反発。
VIX指数は20．34。
3市場合算出来高は95億株（前日104．2億株、直近20日平均は119億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中260円高の2770円。
（3）プライム市場の売買代金は2兆6671億円（前日は3兆4510億円）。
値上がり583銘柄（前日808銘柄）。
値下がり1181銘柄（前日946銘柄）。
新高値60銘柄（前日82銘柄）。
新安値17銘柄（前日8銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは124．40（前日130．03）。
NTレシオは13．87倍（前日13．93倍）。
37日連続で13倍台。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
（4）上向きの25日線（27037円）からは△1．44％（前日△2．56％）。
17日連続で上回った。
上向きの75日線は27292円。
15日連続で上回った。
上向きの200日線（27248円）からは△0．66％（前日△1．56％）。
15日連続で上回った。
上向きの5日線は27594円。
8日ぶりに下回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲10．374％(前日▲10．593％）
買い方▲7．743％（前日▲7．456％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲4．749％（前日▲8．339％）。
買い方▲23．103％ （前日▲22．245％）。
（6）空売り比率は43．7％（前日46．4％。39日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．6％（前日11．5％）。
2日ぶりに10％割れ。
10％超6日連続（12月19日ー12月26日）。
5日連続（12月28日ー1月5日）。
日経VIは16．51（前日16．22）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは13．04倍（前日13．02倍）。
2日連続で13倍台。
13倍台は昨年11月25日以来。
前期基準では13．51倍。
EPSは2103円（前日2125円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．17倍（前日1．17倍）。
BPSは23442円（前日23650円）。
10年国債利回りは0．500％（前日0．500％）。
（8）プライム市場の単純平均は17円安の2456円。
プライム市場の時価総額は713兆円（前日716兆円）。
ドル建て日経平均は207．48（前日210．38）と反落。
25日連続で200ドル台。
（9）ボリンジャーのプラス1σが27617円。
プラス2σが28197円。
マイナス1σが26457円。
2月14日バレンタインデーは「上げの特異日」。
アノマリー的には「変化日」。
今年の曜日別勝敗（2月13日まで）
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月曜3勝2敗
火曜3勝2敗
水曜4勝2敗
木曜3勝3敗
金曜5勝1敗
米ステートファーム・スタジアム（米国アリゾナ州グレンデール）で行われたNFLの第57回スーパーボウル。
カンザスシティ・チーフス（AFC王者）がフィラデルフィア・イーグルス（NFC王者）を38－35で下して優勝。
3年ぶり3度目のNFL王座に輝いた。
チーフスは過去4年間のスーパーボウルで3度の出場で2勝1敗。
「新たなダイナスティ（王朝）の幕開けを予感させるものとなった」との見方。
ただ残念ながら
AFC王者の勝利では株高アノマリーは成立しない。
逆に3年前の2020年の強烈な反発に期待だろうか。
BofAセキュリティーズは10日付のクオンツリポート。
商品投資顧問（CTA）のポジショニングについてS＆P500株価指数先物で買いスタンスを維持。
今後5日間においても強気トレンドが続く。
下落局面での下支え役になりうるとの見方だ。
ナスダック100先物について中立のポジショニング。
ただ指数が上方にブレイクした場合はロングに転換する可能性を指摘。
日経平均先物のポジショニングについて、ロング転換寸前であると推計。
BofAはCTAの日経先物買い転換水準を2万7964円と推計。
ロングに転換した場合は「その規模も相当なもの」となると見込んだ。
リスク・パリティ型戦略について、株式市場のボラティリティの低下を受けて、12週連続で株式のポジショニングを拡大と推計。
一方でブラックロック・インベストメント・インスティテュート（BII）は日本株の投資判断を「アンダーウエート」に引き下げ。
日銀が超金融緩和戦略から政策転換した場合、世界の利回りが上昇。
リスク選好度が低下する可能性があるとした。
これについて、他の主要国との金利引き上げの方向性を一致させるサプライズとなりうると指摘。
「日銀が長期金利の許容変動幅拡大再び拡大するか、イールドカーブ・コントロールを撤廃するなどの政策変更があり得る」。
「誰が就任するにせよ、日本の賃金上昇とインフレのダイナミクスは現在の政策スタンスが限界に達している可能性がある」。
さらに、日銀の金融政策のほか、他の主要国の景気減速に対する日本経済の感応度も投資判断引き下げの要因になったと指摘。
「収益成長率の予想はすでに成長鈍化によるリスクを反映しており、日本の輸出セクターは苦境に立たされると予想される」とコメント。。
MSCIの2月の定期見直し結果によるを公表した。
以下は個別銘柄の想定パッシブ需要予測。
リバランスは28日の引けで発生する。
大和証券とみずほ証券は10日付リポートで、当入れ替えと株数変更に伴う個別銘柄の想定パッシブ需要を下記の通り推計した。
・大和証券予想、売買日数上位銘柄
銘柄名 購入金額（百万円）売買インパクト（日）
3088 マツキヨココカラ 35,817 7.95
6532 ベイカレント 36,066 4.83
3281 GLP 1,609 0.82
9042 阪急阪神 60 0.04
4568 第一三共 505 0.03
・大和証券予想、売買日数下位銘柄
銘柄名 購入金額（百万円）売買インパクト（日）
2593 伊藤園 -11,787 -7.54
2371 カカクコム -13,964 -5.7
4324 電通G -2,766 -0.81
7752 リコー -1,235 -0.73
4967 小林製薬 -1,136 -0.64
・みずほ証券予想、売買日数上位10銘柄
銘柄名 パッシブ需要（百万ドル） 売買日数（日）
3088 マツキヨココカラ 336.4 8.94
6532 ベイカレント 337.0 4.54
3281 GLP 14.7 1.07
6723 ルネサス 2.3 0.03
3659 ネクソン 1.0 0.02
6465 ホシザキ 0.1 0.02
9042 阪急阪神 0.2 0.02
8984 ハウスリート 0.2 0.02
9001 東 武 0.2 0.02
7203 トヨタ 5.5 0.02
・みずほ証券予想、売買日数下位10銘柄
銘柄名 パッシブ需要（百万ドル） 売買日数（日）
2371 カカクコム -132.8 -5.92
2593 伊藤園 -110.5 -5.55
4324 電通G -26.0 -1.02
7752 リコー -11.5 -0.91
4967 小林製薬 -10.9 -0.81
8802 菱地所 -44.1 -0.74
4452 花 王 -21.0 -0.37
6448 ブラザー -3.5 -0.29
4204 積水化 -4.6 -0.29
6857 アドバンテ -35.3 -0.23
（兜町カタリスト櫻井）
