「2018年」
「CPI通過で続伸」
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
11月のCPIは前年比伸び率が7．1％と10月の7．7％から鈍化。
2021年12月以降で最小。
市場予想は7．3％上昇だった。
前年比の直近のピークは6月の9．1％上昇。
1981年11月以来の大幅な伸びを記録していた。
前月比では0．1％上昇。
10月は0．4％上昇。
市場予想は0．3％上昇だった。
これを受けてS＆P500は一時2．76％上昇し3カ月ぶり高値を付けた。
FRBが利上げ幅を縮小し引き締めペースを落とすとの期待から米国債利回りが低下。
金利に敏感なS＆P500グロース指数は1．18％、不動産指数は2．04％、それぞれ上昇。
不動産指数の上昇率は2週間ぶりの大きさ。
ただ、14日のFOMC声明発表を控えて株価は上昇幅を縮小した。
「パウエルFRB議長が明日、冷や水を浴びせるのではないかとの警戒感が広がった」との声が聞こえる。
モデルナが19．63％急伸。
メルクが1．78％高。
画像共有サービスのピンタレストが11．90％上昇。
国債利回りは低下。
市場ではFOMCで0．5％利上げが実施される見方が大勢。
FF金利先物市場では、ターミナルレートが5月に4．85％に達するという見方。
CPI発表前の約4．98％から低下した。
来年2月のFOMCでの0．25％利上げ確率が織り込まれた。
CPI発表前は、2月も0．50％の利上げが実施されると予想されていた。
2年国債と10年国債の逆イールドはマイナス0．726％。
10年国債利回りは3．501％。
2年国債利回りは4．214％。
ドルは全面安の展開。
CPI発表後、ドルは対円では一時1週間ぶりの安値となる134．67円まで下落する場面があった。
ドル円は135円台半ば。
WTI原油先物1月限は前日比2．22ドル（3．03％）高の1バレル＝75．39ドル。
SKEW指数は117．54→119．24→121．86→122，73。
恐怖と欲望指数は58→61。
火曜のNYダウは103ドル（0．30％）高の34108ドルと続伸。
高値34712ドル、安値33890ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは1216．67％（前日131．58％）
NASDAQは113ポイント（1．01％）高の11256ポイントと続伸。
高値11571ポイント、安値11160ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは99．09％（前日98．36％）
S＆P500は29ポイント（0．73％）高の4019ポﾟイントと続伸。
高値4100ポイント、安値3993ポイント。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは118．07％（前日118．73％）
ダウ輸送株指数は11ポイント（0．08％）高の14191ポイントと続伸。
SOX指数は42ポイント（1．52％）高の2821ポイントと続伸。
VIX指数は22．55と低下。
3市場合算出来高は103．5億株（前日は103．5億株、直近20日平均は104．9億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中比80円高の27970円。
ドル建ては大証日中比110円高の28000円。
ドル円は135．64円。
一時134．67円まで低下した。
10年国債利回りは3．501％。
2年国債利回りは4．214％。
「25日線（27946円）を8日ぶりに上抜け」
火曜の日経平均は寄り付き225円高。
終値は112円（△0．40％）高の27954円と反発。
一時274円高の28116円まで上昇した場面もあったが上値は重かった。
空いたマドは27865円→27954円。
日足は3日ぶりに陰線。
メジャーSQ値（27576円37銭）には3勝。
TOPIXは8．35ポイント（△0．43％）高の1965ポイントと反発。
プライム市場指数は4．28ポイント高の1011．48と反発。
東証マザーズ指数は2．14ポイント（△0．27％）高の785．47と4日ぶりに反発。
プライム市場の売買代金は2兆4261億円（前日は2兆2390億円）。
値上がり1075銘柄（前日774銘柄）。
値下がり658銘柄（前日973銘柄）。
新高値50銘柄（前日35銘柄）。
新安値10銘柄（前日8銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは106．72（前日108．70）。
NTレシオは14．22倍（前日14．22倍）。
サイコロは5勝7敗で41．66％。
上向きの25日線（27946円）からは△0．03％（前日▲0．31％）。
8日ぶりに上回った。
下向きの75日線は27551円。
3日連続で上回った。
上向きの200日線（27224円）からは△0．01％（前日△0．01％）。
28日連続で上回った。
上向きの5日線は27791円。
3日連続で上回った。
52週線（27381円）、13週線（27398円）、26週線（27452円）がサポート。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13．537％(前日▲12．830％）
買い方▲7．112％（前日▲7．381％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲11．627％（前日▲11．367％）。
買い方▲22．476％ （前日▲22．495％）。
空売り比率は41．2％（前日42．7％。19日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．5％（前日9．4％）。
12月9日時点の信用売り残は431億円増の8337億円。
2週ぶりに増加。
同信用買い残は358億円減の3兆1889億円。
2週ぶりに減少。
信用倍率は3．82倍（前週4．08倍）。
2週ぶりに3倍台。
日経VIは18．95（前日18．78）。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．69倍（前日12．63倍）。
前期基準では13．55倍。
EPSは2202円（前日2204円）。
11月15日の過去最高水準は2238円。
225のPBRは1．15倍（前日1．14倍）。
BPSは24308円（前日24423円）。
10年国債利回りは0．250％（前々日0．245％）。
日経平均の予想益回りは7．88％。
予想配当り利回りは2．27％。
プライム市場の予想PERは13．52倍。
前期基準では14．33倍。
PBRは1．16倍。
プライム市場の予想益回りは7．39％。
配当り利回り加重平均は2．52％。
プライム市場の単純平均は6円高の2453円。
プライム市場の売買単価は2504円（前日2428円）。
プライム市場の時価総額は711兆円（前日708兆円）。
ドル建て日経平均は203．20（前日203．21）と反発。
14日連続で200ドル超。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比80円高の27970円。
高値28245円、安値27830円。
大証先物夜間取引終値は日中比80円高の27970円。
気学では「大波乱して結果安し」。
木曜は「下放れたら買い。上放れたら売り方針良し」。
金曜は「弱体日。戻り売り方針で駆け引きせよ」。
ボリンジャーのプラス1σが28151円。
プラス2σが28376円。
マイナス1σが27731円。
マイナス2σが27517円。
アノマリー的には「株安の日L」。
《今日のポイント12月14日》
（1）火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
10年国債利回りは3．501％。
2年国債利回りは4．214％。
ドル円は135円台半ば。
SKEW指数は117．54→119．24→121．86→122．73。
恐怖と欲望指数は58→61。
（2）ダウ輸送株指数は11ポイント（0．08％）高の14191ポイントと続伸。
SOX指数は42ポイント（1．52％）高の2821ポイントと続伸。
VIX指数は22．55と低下。
3市場合算出来高は103．5億株（前日は103．5億株、直近20日平均は104．9億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中比80円高の27970円。
（3）プライム市場の売買代金は2兆4261億円（前日は2兆2390億円）。
値上がり1075銘柄（前日774銘柄）。
値下がり658銘柄（前日973銘柄）。
新高値50銘柄（前日35銘柄）。
新安値10銘柄（前日8銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは106．72（前日108．70）。
NTレシオは14．22倍（前日14．22倍）。
サイコロは5勝7敗で41．66％。
（4）上向きの25日線（27946円）からは△0．03％（前日▲0．31％）。
8日ぶりに上回った。
下向きの75日線は27551円。
3日連続で上回った。
上向きの200日線（27224円）からは△0．01％（前日△0．01％）。
28日連続で上回った。
上向きの5日線は27791円。
3日連続で上回った。
52週線（27381円）、13週線（27398円）、26週線（27452円）がサポート。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13．537％(前日▲12．830％）
買い方▲7．112％（前日▲7．381％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲11．627％（前日▲11．367％）。
買い方▲22．476％ （前日▲22．495％）。
（6）空売り比率は41．2％（前日42．7％。19日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．5％（前日9．4％）。
12月9日時点の信用売り残は431億円増の8337億円。
2週ぶりに増加。
同信用買い残は358億円減の3兆1889億円。
2週ぶりに減少。
信用倍率は3．82倍（前週4．08倍）。
2週ぶりに3倍台。
日経VIは18．95（前日18．78）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．69倍（前日12．63倍）。
EPSは2202円（前日2204円）。
11月15日の過去最高水準は2238円。
225のPBRは1．15倍（前日1．14倍）。
BPSは24308円（前日24423円）。
10年国債利回りは0．250％（前々日0．245％）。
（8）プライム市場の単純平均は6円高の2453円。
プライム市場の時価総額は711兆円（前日708兆円）。
ドル建て日経平均は203．20（前日203．21）と反発。
14日連続で200ドル超。
（9）ボリンジャーのプラス1σが28151円。
プラス2σが28376円。
マイナス1σが27731円。
マイナス2σが27517円。
アノマリー的には「株安の日L」。
今年の曜日別勝敗（12月13日まで）
↓
月曜23勝21敗
火曜30勝19敗
水曜22勝24敗
木曜24勝22敗
金曜22勝23敗
週末のNY市場は株式指数先物、株式指数オプション、個別株オプションの3つが決済期限。
いわゆるトリプル・ウィッチング、
ストックオプションも含めればクアドルプル・ウィッチング。
12月の先物決済の週の米株には強いジンクスがあるという。
1982年以降、S＆P500指数はこの週に上昇したのが28回。
下落したのが12回で勝率は70％。
平均上昇率は0．5％。
ただ昨年は1．94％4％安。
2018年はFRB0．25％の利上げに踏み切ったことが嫌気され7．05％安だった。
この年は年間で2750円（12％）安と7年ぶりに下落。
干支の「戌笑う」とはならなかった。
12月25日に日経平均は1010円安。
1年3カ月ぶりに2万円を割った。
この時のPBRは0．99倍と6年ぶりに1倍割れ。
予想PERは10、7倍と6年ぶりの低水準。
海外投資家の現物株売り越し額は5．6兆円と87年以来31年ぶりの大きさだった。
個人投資家は2月に過去最高の買い越し（7458億円）だった。
◇━━━ カタリスト━━━◇
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建機用フィルターは国内堅調。
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（兜町カタリスト櫻井）
