「天赦日」
「続落」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続落。
FRBが金融引き締めに積極的な姿勢を維持するとの観測が改めて強まり幅広い銘柄に売りが出た。
26日からのジャクソンホール会議を控えて警戒感台頭という印象。
長期金利が1カ月ぶりに3％台に乗せたのも投資家心理の重荷。
高PERのハイテク株に売りが目立ちセールスフォースが大幅安。
景気敏感株や消費関連銘柄も売りに押された。
エヌビディアが4．6％、アマゾンが3．6％。マイクロソフトとアップルが2％超下落。
シカゴ連邦準備銀行が発表した7月の全米活動指数（CFNAI）は前月比0．52ポイント上昇の0，27。
市場予想（マイナス0．10）に反して3カ月ぶりにプラス圏となった。
10年国債利回りは3．023％。
2年国債利回りは3．316％。
ドル円は137円台半ば。
ビッドコインは2．52％安の20972ドル。
WTI原油先物9月限は0．54ドル（0．59％）安の1バレル＝90．23ドル。
SKEW指数は124．22→123．68→123．93。
恐怖と欲望指数は51→46。
週明けのNYダウは643ドル（1．91％）安の33063ドルと続落。
高値33586ドル、安値33007ル。
サイコロは8勝4敗。
NASDAQは323ポイント（2．55％）安の12381イントと続落。
高値12538ポイント、安値12353ポイント。
サイコロは4勝8敗。
S＆P500は90ポイント（2．13％）安の4138ポﾟイントと続落。
高値4195ポイント、安値4129ポイント。
サイコロは5勝7敗。
ダウ輸送株指数は232ポイント（1．58％）安の14539ポイントと続落。
SOX指数は3．72％安の2843ポイントと続落。
VIX指数は23．95と上昇。
3市場の合算売買高は99億株（前日100．1億株。過去20日平均は108億株）。
225先物CME円建ては大証日中比245円安の28465円。
ドル建ては大証日中比235円安の28475円。
ドル円は137．47円。
10年国債利回りは3．023％。
2年国債利回りは3．316％。
「SQ値28525円攻防」
週明けの日経平均は寄り付き267円安。
終値は135円（▲0．47％）安の28794円と3日続落。
8月SQ値28525.62円を上回って7勝。
日足は3日ぶりに陽線。空いた窓は28828円ー28930円。
TOPIXは1．93ポイント（▲0．10％）安の1992ポイントと反落。
プライム市場指数は0．99ポイント（▲0．10％）安の1025．33と反落。
東証マザーズ指数は2．02％安の733．26と3日続落。
プライム市場の売買代金は2兆1252億円（前日は2兆3964億円）。
7月25日（2兆613億円）以来の低水準。
値上がり798銘柄（前日1077銘柄）。
値下がり956柄（前日650銘柄）。
新高値52銘柄（前日93銘柄）。
新安値7銘柄（前日1銘柄）。
日経平均の騰落レシオは120．85（前日123．72）。
NTレシオは14．45倍（前日14．50倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
上向きの25日線（28060円）からは△2．61％（前日△3．42％）
25日連続で上回った。
3月29日は△6．80％だった。
上向きの75日線は27174円。
25日連続で上回った。
横這いの200日線（27547円）からは△4．53％（前日△5．01％）。
20日連続で上回った。
下向きの5日線は28951円。
2日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12．918％(前日▲13．550％）
買い方▲6．637％（前日▲6．999％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲15．495％（前日▲17．556％）。
買い方▲25．510％ （前日▲24．654％）。
空売り比率は43．5％（前日40．1％。3日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は7．6％（前日7．7％）。
日経VIは19．21（前日18．11）。
日経平均採用銘柄の予想PERは13．03倍（前日13．04倍）。
4日連続で13倍台。
前期基準では13．63倍。
EPSは2209円（前日2218円）。
市場予想の平均値は2242円。
225のPBRは1．18倍。
BPSは24402円（前日24517円）。
10年国債利回りは0．210％。
プライム市場の予想PERは13．98倍。
前期基準では14．65倍。
PBRは1．21倍。
プライム市場の予想益回りは7．15％。
配当り利回り（加重平均）は2．42％。
プライム市場の単純平均は8円安の2546円。
プライム市場の売買単価は2308円（前日2343円）。
プライム市場の時価総額は725兆円（前日725兆円）。
ドル建て日経平均は209．81（前日212．35）と3日続落。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比245円安の28465円。
高値28830円、安値28425円。
大証先物夜間取引終値は日中比240円安の28470円。
気学では「後場へかけてよく動く日。前止めの足取りにつけ」。
水曜は「不時高、不時安を見せる逆行日」。
木曜は「変化激しい日。逆張り方針で駆け引きせよ」。
金曜は「目先の天底をつくる日」。
ボリンジャーのプラス3σが29862円。
プラス2σが29262円。
プラス1σが28661円。
アノマリー的には「天赦日」。
《今日のポイント8月23日》
（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続落。
10年国債利回りは3．023％。
2年国債利回りは3．316％。
ドル円は137円台半ば。
SKEW指数は124．22→123．68→123．93。
恐怖と欲望指数は51→46。
（2）ダウ輸送株指数は232ポイント（1．58％）安の14539ポイントと続落。
SOX指数は3．72％安の2843ポイントと続落。
VIX指数は23．95と上昇。
3市場の合算売買高は99億株（前日100．1億株。過去20日平均は108億株）。
225先物CME円建ては大証日中比245円安の28465円。
（3）プライム市場の売買代金は2兆1252億円（前日は2兆3964億円）。
値上がり798銘柄（前日1077銘柄）。
値下がり956柄（前日650銘柄）。
新高値52銘柄（前日93銘柄）。
新安値7銘柄（前日1銘柄）。
日経平均の騰落レシオは120．85（前日123．72）。
NTレシオは14．45倍（前日14．50倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
（4）上向きの25日線（28060円）からは△2．61％（前日△3．42％）
25日連続で上回った。
3月29日は△6．80％だった。
上向きの75日線は27174円。
25日連続で上回った。
横這いの200日線（27547円）からは△4．53％（前日△5．01％）。
20日連続で上回った。
下向きの5日線は28951円。
2日連続で下回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12．918％(前日▲13．550％）
買い方▲6．637％（前日▲6．999％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲15．495％（前日▲17．556％）。
買い方▲25．510％ （前日▲24．654％）。
（6）空売り比率は43．5％（前日40．1％。3日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は7．6％（前日7．7％）。
日経VIは19．21（前日18．11）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは13．03倍（前日13．04倍）。
4日連続で13倍台。
EPSは2209円（前日2218円）。
市場予想の平均値は2242円。
BPSは24402円（前日24517円）。
10年国債利回りは0．210％。
（8）プライム市場の単純平均は8円安の2546円。
プライム市場の時価総額は725兆円（前日725兆円）。
ドル建て日経平均は209．81（前日212．35）と3日続落。
（9）ボリンジャーのプラス3σが29862円。
プラス2σが29262円。
プラス1σが28661円。
アノマリー的には「天赦日」。
今年の曜日別勝敗（8月22日まで）
↓
月曜16勝14敗
火曜16勝16敗
水曜18勝13敗
木曜17勝14敗
金曜17勝14敗
JPモルガンはのリポートは「MSCIスタイルインデックスの見直し」。
1日以上の売買インパクトが発生する銘柄を下記の通り推計。
リバランスは他のMSCI指数同様、31日の引けで発生する。
・想定売買インパクト1日超の銘柄（WIN）
銘柄名 売買高（百万株）売買日数
6752 パナソニックH -67.17 -1.37
・想定売買インパクト1日超の銘柄（ESG）
8198 MV東海 0.73 8.71
2733 あらた 1.59 2.9
2742 ハローズ 0.84 2.67
9882 イエローハット 1.67 1.84
8952 JRE 22.59 1.73
7512 イオン北海 0.66 1.67
3309 積水ハウスR 9.95 1.67
9045 京阪HD 9.41 1.65
7821 前田工繊 1.53 1.64
9058 トランコム 1.53 1.58
8960 ユナイテッドU 12.4 1.46
6971 京セラ 70.44 1.46
1961 三機工 1.77 1.45
8803 平和不 3.38 1.45
8022 ミズノ 1.3 1.41
7741 HOYA 148.65 1.41
1979 大気社 2.26 1.38
7419 ノジマ 2.4 1.36
8279 ヤオコー 3.34 1.35
3626 TIS 25.7 1.33
8830 住友不 30.41 1.32
3234 森ヒルズ 6.62 1.31
5108 ブリヂストン 87.08 1.29
8031 三井物 122.15 1.27
3001 片 倉 0.91 1.2
8153 モスフード 2.17 1.2
2593 伊藤園 9.29 1.18
8306 三菱UFJ 243.67 1.11
7905 大建工 0.6 1.09
5191 住友理工 0.6 1.03
2811 カゴメ 6.7 1.02
3167 TOKAI HD -2.34 -2.19
1860 戸田建 -3.93 -2.09
6588 東芝テック -3.11 -2.02
4534 持田薬 -2.04 -1.86
3462 NMF -19.43 -1.86
5393 ニチアス -3.51 -1.74
6503 三菱電 -74.51 -1.61
8953 都市ファント -21.04 -1.57
9987 スズケン -6.11 -1.56
9735 セコム -52.04 -1.5
9001 東 武 -16.75 -1.5
9048 名 鉄 -10.74 -1.46
6287 サトーHD -1.37 -1.44
4272 日化薬 -4.27 -1.41
8954 オリックスJRE -13.8 -1.39
6849 日光電 -6.63 -1.39
3282 コンフォリア -5.83 -1.39
4151 協和キリン -22.39 -1.32
3050 DCM -3.2 -1.29
8766 東京海上 -129.56 -1.28
8418 山口FG -4.09 -1.25
6861 キーエンス -297.68 -1.21
9041 近鉄GHD -22.15 -1.18
3360 シップHD -5.29 -1.18
1951 エクシオG -5.73 -1.14
6013 タクマ -2.37 -1.13
6806 ヒロセ電 -16.66 -1.12
4063 信越化 -174.17 -1.09
6465 ホシザキ -12.3 -1.08
1812 鹿 島 -16.74 -1.07
1801 大成建 -20.74 -1.06
3289 東急不HD -12.38 -1.06
9744 メイテック -4.92 -1.04
1721 コムシスHD -7.97 -1.04
4634 洋インキHD -1.88 -1.03
8424 芙蓉リース -3.66 -1.02
2784 アルフレッサHD -8.33 -1.01
9432 NTT -120.62 -1.01
3249 産業ファ -9.69 -1.01
大和証券のクオンツリポート。
10月7日に発表される東証株価指数の浮動株比率（FFW）の定期見直しを予想。
1～3月に本決算を迎える企業が対象。
リバランスは同月28日引けで発生する。
・10月のFFW見直し、ウエート差上位銘柄予想
銘柄名 売買代金（百万円）売買インパクト（日）
7733 オリンパス 74,351 5.66
4568 第一三共 65,559 3.35
7267 ホンダ 59,329 3.59
8001 伊藤忠 50,319 4.03
6178 日本郵政 47,486 4.77
8766 東京海上 46,955 2.72
6502 東 芝 45,172 6.27
7751 キヤノン 34,847 2.47
5108 ブリヂストン 32,005 3.17
4452 花 王 28,335 2.57
2914 J T 27,932 2.04
9983 ファーストリテイ 25,254 0.42
6326 クボタ 22,191 2.43
4519 中外薬 22,154 2.18
9962 ミスミG 21,780 5.85
4911 資生堂 21,234 1.80
9502 中部電 20,628 5.90
2502 アサヒ 19,897 2.21
4578 大塚HD 19,870 3.79
6920 レーザーテク 19,317 0.13
3626 TIS 18,925 6.09
8113 ユニチャーム 18,818 2.77
2413 エムスリー 18,524 1.10
2503 キリンHD 18,360 2.39
7309 シマノ 18,255 2.11
8630 SOMPOHD 18,215 2.52
8604 野村HD 17,058 3.15
2802 味の素 16,996 2.55
5020 ENEOS 16,795 1.78
6723 ルネサス 16,243 1.15
・ウエート差下位銘柄予想
銘柄名 売買代金（百万円）売買インパクト（日）
7203 トヨタ -166,090 -3.15
9984 ソフトバンクG -143,356 -1.62
8058 三菱商 -78,662 -3.77
6501 日 立 -72,549 -4.11
9022 JR東海 -47,087 -4.75
9433 KDDI -39,362 -1.98
6861 キーエンス -36,993 -0.97
4661 OLC -36,170 -1.96
6902 デンソー -33,614 -2.38
6301 コマツ -32,443 -3.37
7269 スズキ -30,771 -3.72
9434 ソフトバンク -29,726 -2.43
8750 第一生命 -28,327 -3.10
8002 丸 紅 -25,339 -2.65
4528 小野薬 -23,837 -4.34
8830 住友不 -22,859 -5.41
4689 ZHD -22,785 -2.33
6367 ダイキン -20,156 -0.93
1928 積水ハウス -19,822 -3.91
4063 信越化 -19,356 -0.75
3407 旭化成 -17,619 -5.38
6098 リクルートHD -16,981 -0.57
7202 いすゞ -16,848 -4.34
7701 島津製 -16,620 -5.72
6201 豊田織機 -15,863 -3.92
6594 日電産 -15,769 -0.70
5802 住友電 -15,626 -4.69
9697 カプコン -14,845 -3.93
8035 東エレク -14,447 -0.21
3382 7＆I－HD -13,326 -1.01
・売買インパクト上位銘柄予想
銘柄名 売買代金（百万円）売買インパクト（日）
9663 ナガワ 2,765 27.09
6620 宮越HD 948 25.09
3648 AGS 203 19.40
6157 日進工具 531 18.46
6364 北越工 501 18.44
7987 ナカバヤシ 258 17.80
5757 CKサンエツ 487 16.52
9790 福井コンピ 2,002 16.18
1950 日本電設 1,707 15.76
3778 さくら 618 15.35
1379 ホクト 1,141 15.07
6644 大崎電 847 14.31
2915 ケンコーマヨ 445 14.24
9600 アイネット 375 14.03
4923 コ タ 601 13.83
6293 日樹工 370 13.37
2612 かどや 208 13.19
8041 OUG HD 94 13.13
6333 帝国電機 701 13.03
7949 小松ウオル 358 12.92
・売買インパクト下位銘柄予想
銘柄名 売買代金（百万円）売買インパクト（日）
9428 クロップス -203 -38.80
3513 イチカワ -72 -35.04
3577 東海染 -97 -33.77
9986 蔵王産業 -211 -28.66
3079 DVx -144 -26.31
3571 ソトー -200 -26.02
1870 矢作建 -551 -23.87
4762 エックスネット -102 -23.19
6848 東亜DKK -219 -21.96
1866 北野建 -193 -21.84
6675 サクサ -198 -21.79
1826 佐田建 -173 -21.48
5261 リソル -316 -20.90
8081 カナデン -479 -20.60
9366 サンリツ -104 -19.98
8118 キング -113 -18.84
4926 シーボン -82 -18.56
5951 ダイニチ工 -161 -18.35
2924 イフジ産業 -78 -18.12
9275 ナルミヤ -197 -18.11
（兜町カタリスト櫻井）
