「日銀のETF買いは今年7回目」
「年初来安値更新」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って4日続落で年初来安値を更新。
NYダウは876ドル安。
8日に29ドル安、9日に638ドル安、10日に880ドル安。
3営業日連続で500ﾄﾞﾙ超下げたのは史上初。
3日間合計の下落幅は2394ドル。
3日間の下落幅としては2020年6月11日までの3日続落（2444ドル）以来2年ぶりの大きさ。
4日間では2663ドル下落となった。
S＆Pは過去3カ月で最長の下げ。
1月3日に付けた終値ベースの最高値（4796）から21．8％下落し弱気相場入り。
10年債利回りが2011年以来の高水準を記録。
アップル、マイクロソフト、アマゾンなど大型成長株が売られた。
10年国債利回りは3．361％。
一時3．44％と2011年以来の高水準を付けた。
2年国債利回りは3．366％。
一時は3．41％と07年111月以来の高水準を付けた
10年債利回りを上回る「逆イールド」が再び発生。
発生は4月上旬以来。
逆イールドは景気後退の予兆とされる。
30年債利回りは3．354％。
ドル円は134円台半ば。
WTI原油7月物は前日比0．26ドル（0．21％）高の1バレル＝120．93ドル。
ビットコインは20．0％安の2万3350．5ドル。
一日の下落としては約2年ぶりの大きさ。
SKEW指数は119．13→120．66→121．64→124．14。
恐怖と欲望指数は28→17。
週明けのNYダウは876ドル（2．79％）安の30516ドルと4日続落。
高値31144ドル、安値30373ドル。
下落幅は一位j1000ドルを超えた場面があった。
サイコロは5勝7敗。
NASDAQは530ポイント（3．88％）安の10809ポイントと4日続落。
高値11071ポイント、安値10775ポイント。
サイコロは5勝7敗。
S＆P500は151ポイント（3．88％）安の3749ﾎﾟイントと4日続落。
高値2828ポイント、安値3734ポイント。
サイコロは5勝7敗。
ダウ輸送株指数は405ポイント（3．03％）安の12963ポイントと4日続落。
SOX指数は5．61％安の2673ポイントと4日続落。
VIX指数は34．02。
一時35．05まで上昇し、5月9日以来の高水準を付けた。
3市場の売買高は149．8億株（前日は126．2億株、直近20日平均119．5億株）。
225先物CME円建ては大証日中比465円安の26375円。
ドル建ては大証日中比390円安の276450円。
ドル円は134．40円。
10年国債利回りは3．361％。
2年国債利回りは3．366％。
「マドだらけで2空」
週明けの日経平均は寄り付き455円安。
終値は836円（▲3．01％）安の26887円と大幅続落。
5月27日以来約半月ぶりの安値水準。
下落幅は1月27日（841円03銭安）以来の大きさ。
1月6日（844円）1月27日（841円）に続き今年3度目の下落幅。
円相場は1ドル=135円台前半に下落。
こちらは1998年4月以来の円安・ドル高水準。
日足は2日連続で陰線。
「27795円ー28389円」にマド。
下は「27482円ー27614円」にマド。
下のマドは埋めた。
新たなマドは27795円ー27389円。
これで「2空」
SQ値28122．81円は上回れず「幻」で2敗。
TOPIXは42．03ポイント（▲2．16％）安の1901ポイントと3日続落。
前場のTOPIXは2．01％安の1904．05ポイント。
日銀は701億円のETFを買い入れた。
5月19日以来で今年に入って7回目。
プライム市場指数は21．67ポイント（▲2．17％）安の978．07と3日続落。
東証マザーズ指数は4．83％安の653．98と続落。
プライム市場の売買代金は2兆8955億円（前日は3兆1450億円）。
値上がり332銘柄（前日176銘柄）。
値下がり1457銘柄（前日1634銘柄）。
新高値24銘柄（前日42銘柄）。
新安値79銘柄（前日20銘柄）。
日経平均の騰落レシオは100．76（前日99．58）。
NTレシオは14．20倍（前日14．32倍）。
サイコロは8勝4敗で66．66％。
上向きの25日線（27042円）から▲0．20％（前日△2．99％）。
21日ぶりに下回った。
横這いの75日線は26856円。
11日連続で上回った。
横這いの200日線（27941円）からは▲3．41％（前日▲0．43％）。
2日連続で下回った。
下向きの5日線は27847円。
2日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．453％(前日▲12．359％）
買い方▲10．804％（前日▲8．551％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲7．550％（前日▲7，144％）。
買い方▲30．232％ （前日▲27．598％）。
空売り比率は46．0％（前日45．2％。3月24日から53日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は9．2％（前日8．9％）。
日経VIは25．79（前日21．27）。
日経平均採用銘柄の予想PERは13．04倍（前日13．35倍）。
11日連続で13倍台。
前期基準では13．14倍。
EPSは2069円（前日2084円）。
225のPBRは1．17倍。
BPSは23066円（前日23186円）
日経平均の益回りは7．67％。
10年国債利回りは0．255％。
プライム市場の予想PERは13．67倍。
前期基準では13．94倍。
PBRは1．18倍。
プライム市場の単純平均は48円安の2391円。
プライム市場の売買単価は2376円（前日2471円）。
プライム市場の時価総額は689兆円（前日704億円）。
6日ぶりに700兆円割れ。
ドル建て日経平均は200．31（前日207．99）。
5月12日が198．62。
週明けのシカゴ225先物円建て終値は大証日中比465円安の26375円。
高値27280円、安値26310円。
大証先物夜間取引終値は日中比440円安の26400円。
気学では「強象日。押し目買い方針良し」。
水曜は「変化日にして後場にかけ良く動く日」。
木曜は「逆張りの日。前後場仕成を異にする」。
金曜は「押し目買い方針の日。但し急伸高は利入れ良し」。
ボリンジャーのプラス1σが27704円。
マイナス1σが26380円。
マイナス2σが25719円。
一目均衡の雲の上限が26991円。
下限が26510円。
11日ぶりに雲の中。
《今日のポイント6月14日》
（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って4日続落で年初来安値を更新。
10年国債利回りは3．361％。
2年国債利回りは3．366％。
10年債利回りを上回る「逆イールド」が再び発生。
30年債利回りは3．354％。
ドル円は134円台半ば。
SKEW指数は119．13→120．66→121．64→124．14。
恐怖と欲望指数は28→17。
（2）ダウ輸送株指数は405ポイント（3．03％）安の12963ポイントと4日続落。
SOX指数は5．61％安の2673ポイントと4日続落。
VIX指数は34．02。
一時35．05まで上昇し、5月9日以来の高水準を付けた。
3市場の売買高は149．8億株（前日は126．2億株、直近20日平均119．5億株）。
225先物CME円建ては大証日中比465円安の26375円。
（3）プライム市場の売買代金は2兆8955億円（前日は3兆1450億円）。
値上がり332銘柄（前日176銘柄）。
値下がり1457銘柄（前日1634銘柄）。
新高値24銘柄（前日42銘柄）。
新安値79銘柄（前日20銘柄）。
日経平均の騰落レシオは100．76（前日99．58）。
NTレシオは14．20倍（前日14．32倍）。
サイコロは8勝4敗で66．66％。
（4）上向きの25日線（27042円）から▲0．20％（前日△2．99％）。
21日ぶりに下回った。
横這いの75日線は26856円。
11日連続で上回った。
横這いの200日線（27941円）からは▲3．41％（前日▲0．43％）。
2日連続で下回った。
下向きの5日線は27847円。
2日連続で下回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．453％(前日▲12．359％）
買い方▲10．804％（前日▲8．551％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲7．550％（前日▲7，144％）。
買い方▲30．232％ （前日▲27．598％）。
（6）空売り比率は46．0％（前日45．2％。3月24日から53日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は9．2％（前日8．9％）。
日経VIは25．79（前日21．27）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは13．04倍（前日13．35倍）。
EPSは2069円（前日2084円）。
225のPBRは1．17倍。
BPSは23066円（前日23186円）
日経平均の益回りは7．67％。
10年国債利回りは0．255％。
（8）プライム市場の単純平均は48円安の2391円。
プライム市場の時価総額は689兆円（前日704億円）。
6日ぶりに700兆円割れ。
ドル建て日経平均は200．31（前日207．99）。
5月12日が198．62。
（9）ボリンジャーのプラス1σが27704円。
マイナス1σが26380円。
マイナス2σが25719円。
一目均衡の雲の上限が26991円。
下限が26510円。
11日ぶりに雲の中。
今年の曜日別勝敗（6月13日まで）
↓
月曜10勝11敗
火曜12勝10敗
水曜13勝8敗
木曜10勝12敗
金曜11勝10敗
今年のFOMC前後の株価。
↓
★1月25ー26日
直前安値 33876ドル（1月25日：6日続落）
FOMC当日 34168ドル
その後の高値 35679ドル（2月2日）35800ドル（2月10日）
★3月15ー16日
直前安値 32828ドル（14日）
FOMC当日 34063ドル
その後の高値 34755ドル（3月18日）35372ドル（3月29日）
★5月3ー4日
直前安値 32449ドル（5月2日）
FOMC当日 34061ドル。
その後の安値 31228ドル（5月12日：6日続落8週連続週足陰線）
「22年に下落している銘柄の多くは日経平均の高寄与度銘柄」との指摘。
先週末時点で寄与度下位トップは東京エレクトロン（8035）の11％安。
約300円分のマイナス寄与。
次点はリクルートHD（6098）で約250円（年初来34％安）
アドバンテスト（6857）の約165円（年初来19．3％安）。
3銘柄で日経平均を約720円押し下げたる。
これら3銘柄は21年に大きく上昇。
日経平均株価のけん引役となった銘柄。
東エレクは21年の年間騰落率が72．6％高で日経平均を約980円分、
リクルートHDは同61．4％高の約280円分、
アドバンテストは同41％高の約220円分。
それぞれ日経平均を押し上げた。
21年の日経平均は年間1347．54円上昇していた。
21、22年いずれも下落した銘柄はエムスリー（2413）とファナック（6954）の2銘柄。
【円の戦後史】
1949年 4月 1ﾄﾞﾙ＝360円の固定相場制に
71年 8月 ニクソン・ショック（金とドルの交換停止）
12月 スミソニアン合意（1ﾄﾞﾙ＝308円に）
73年 2月 円が変動相場制に移行
78年11月 カーター政権によるドル防衛策
85年 9月 プラザ合意（主要5カ国がドル高是正で合意）
86年 4月 経済政策の基本方針として「前川リポート」をまとめる
87年 2月 ルーブル合意（過度のドル安を防ぐことで合意）
10月 ブラックマンデー（株価暴落）
94年 6月 円が1ﾄﾞﾙ＝100円を突破
95年 1月 阪神大震災
95年 4月 円が1ﾄﾞﾙ＝79円75銭と当時の変動相場制移行後の高値
97年 7月 アジア通貨危機が発生。タイバーツが暴落し、他の地域に波及
11月 北海道拓殖銀行や山一証券などが破綻
12月 財務省・日銀が円買い・ドル売りの為替介入
（17～19日で介入額は1兆591億円）
98年 4月 財務省・日銀が円買い・ドル売りの為替介入
（9～10日で介入額は2兆8158億円）
改正外為法が施行、外国為替証拠金（FX）取引解禁へ
8月 円が一時1ﾄﾞﾙ＝147円64銭近辺まで下落
ロシア危機
9月 LTCM危機（大手ヘッジファンドの経営破綻）
10月 米連邦準備理事会（FRB）が緊急利下げを決定
99年 1月 円が一時1ﾄﾞﾙ＝108円21銭近辺まで上昇
欧州単一通貨「ユーロ」誕生
2001年 3月 日銀が初めて量的緩和政策を導入
01年 9月 米同時テロ発生
02年 1月 円が1ﾄﾞﾙ＝135円20銭近辺まで下落
07年 8月 仏BNPパリバが傘下のファンドを凍結
08年 9月 米証券リーマン・ブラザーズが経営破綻
10月 FRBが緊急利下げを決定
09年10月 ギリシャの政権交代で財政危機が発覚
11月 ドバイ・ショック
10年10月 韓国で開いたG20財務相・中央銀行総裁会議が「通貨安競争」の回避を明記した共同声明を採択して閉幕
11年 3月 東日本大震災
円が一時1ﾄﾞﾙ＝76円台と変動相場制移行後の高値更新
主要7カ国（G7）が円売りの協調介入
10月 円が一時1ﾄﾞﾙ＝75円32銭と戦後の最高値更新
政府・日銀が円売り・ドル売り介入
（31日で介入額は過去最大の8兆722億円）
11月 政府・日銀が「覆面介入」を継続
（1～4日で介入額は1兆195億円）
日米欧の中銀がドル資金供給策の拡充で合意
12年 1月 日本の11年の貿易収支が31年ぶりに赤字と判明
9月 FRB、量的緩和策第3弾（QE3）を決定
12月 第2次安倍晋三政権が発足し、「アベノミクス」開始
13年 1月 日銀が2％の物価上昇率目標を導入
4月 日銀が黒田東彦総裁体制で初の金融政策決定会合
量的・質的金融緩和を決定
5月 円が一時1ﾄﾞﾙ＝103円74銭近辺まで下落
15年 8月 チャイナショック
円が一時1ﾄﾞﾙ＝125円28銭近辺まで下落
12月 FRB、9年半ぶりに利上げを決定
16年 2月 日銀がマイナス金利を導入
6月 英国が国民投票で欧州連合（EU）離脱を決定
円が1ﾄﾞﾙ＝99円ちょうど近辺まで上昇
11月 米大統領選でトランプ氏が当選
12月 円が1ﾄﾞﾙ＝118円66円近辺まで下落
18年 3月 米中貿易摩擦
20年 2月 コロナショック
FRBが緊急利下げを決定、ゼロ金利に
円が1ﾄﾞﾙ＝101円18銭近辺まで上昇
8月 当時の安倍晋三首相が辞任表明
22年 2月 ロシアがウクライナに侵攻
3月 FRB、約3年ぶりに利上げ実施
円が1ﾄﾞﾙ＝125円10銭近辺まで下落
4月 日銀が指し値オペ（公開市場操作）の原則毎営業日実施を決定
円が1ﾄﾞﾙ＝131円25銭近辺まで下落
5月 FRBが通常の倍となる0.50％の利上げを実施
6月 欧州中央銀行（ECB）が7月以降の利上げ方針を表明
円が1ﾄﾞﾙ＝135円台まで下落
【対ドル相場の主な節目】
・147円64銭 1998年8月の安値
・144円10銭 日米が円買いの協調介入をした98年6月17日の安値
・143円22銭近辺 200日移動平均線（119円35銭）からの20％下方乖離（かいり）
・140円 心理的節目（98年8月31日以来）
・138円82銭近辺 ボリンジャーバンド（21日移動平均基準、3σ＝シグマ）の円の下限
・136円20銭 98年10月5日の安値
・136円16銭 年初来高値（113円47銭）からの20％下方乖離
・135円92銭近辺 ボリンジャーバンド（21日移動平均基準、2σ＝シグマ）の円の下限
・135円20銭 日銀の黒田東彦総裁が財務官だった02年1月31日につけた安値
★135円00銭 13日につけた安値水準
・133円台後半 98年4月9～10日に円買い・ドル売り介入を実施した際の水準
・132円17銭近辺 一目均衡表の転換線
・131円台半ば 97年12月17～19日に円買い・ドル売り介入を実施した際の水準
・130円49銭 年初来高値（113円47銭）からの15％下方乖離
・130円12銭近辺 21日移動平均線
・121円70銭 日銀がマイナス金利の導入を決めた後につけた安値（16年1月29日）
・119円35銭近辺 200日移動平均線
・118円66銭 16年11月の米大統領選後につけた円の安値（12月15日）
・113円47銭 22年ここまでの高値（1月24日）
・111円01銭 大企業・製造業の22年度通期の想定為替レート（22年3月短観）
・101円18銭 コロナショック後の高値（20年3月9日）
（兜町カタリスト櫻井）
