「年金のリバランスとの指摘」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
朝方は早期の金融引き締めを警戒した売りで下落。
その後下落が目立っていたハイテク株を中心に買いもの優勢の展開。
取引終了にかけて上昇幅を拡大。
「年金基金の買い」という指摘もある。
「株価下落に伴い1月末の年金基金の資産配分のリバランスは大幅な株買い」との見方だ。
セールスフォースやアップル、マイクロソフトが上昇。
ネットフリックス、テスラがともに11％上昇。
ボーイングは5％上昇。
NASDAQ総合株価指数は469．310ポイント（3．4％）高。
一日のの上昇率としては21年3月9日以来の大きさ。
一方月間の下落率としては20年3月（10．1％）以来の大きさだった
ただ過去最悪の下落は回避した格好。
NYダウの月間騰落率は3．32％。
21年11月（3，72％安）以来のマイナス率。
S＆P500は5．25％安。
下落率としては20年3月（12．51％安）以来の大きさ。
10年国債利回りは1．780％。
2年国債利回りは1．184％。
年内に5回の利上げ予想が支配的。
3月のFOMCで0．5％の利上げが実施される確率は17％。
先週末の32％から低下した。
ドル円は115円台前半。
WTI原油3月物は1．33ドル（1．5％）高の88．15ドル。
1月の上昇率は約17％と21年2月以降で最大
SKEW指数は132．22→132．96→131．44。
恐怖と欲望指数は36→38。
週明けのNYダウは406ドル（1．17％）高の35131ドルと続伸。
高値35148ドル、安値34496ドル。
NASDAQは469ポイント（3．41％）高の14239ポイントと続伸。
高値14242ポイント、安値13767ポイント。
S＆P500は83ポイント（1．89％）高の4515ポイントと続伸。
高値4516ポイント、安値4414ポイント。
ダウ輸送株指数は2348イント（1．56％）高の15282ポイントと続伸。
SOX指数は5．44％高の3483ポイントと続伸。
VIX指数は24．83と低下。
225先物CME円建ては大証日中比260円高の27310円。
ドル建ては大証日中比280円高の27330円。
ドル円は115．10円。
10年国債利回りは1．780％。
2年国債利回りは1．184％。
「1．1％（ダウ）と3．41％（NAS）のはざまで」
週明けの日経平均は寄り付き27円安。
終値は284円（△1．07％）高の27001円と続伸。
日足は2日連続で陽線。
月足は陰線。
1月の日経平均株価は月間で1789円（6．2％）安。
月間下落幅としては2020年3月の2225円（10．5％）安以来。
1年10カ月ぶりの大きさ。
TOPIXは1．01％高と続伸。
東証マザーズ指数は3．71％高と続伸。
25日線から▲13．19％（前日▲17．20％）のかい離。
日経ジャスダック平均は1．29％高と続伸。
東証1部の売買代金は3兆2120億円（前日3兆3465億円）。
値上がり1715銘柄（前日1926銘柄）。
値下がり417銘柄（前日219銘柄）。
新高値5銘柄（前日0銘柄）。
新安値33銘柄（前日467銘柄）。
騰落レシオは92．96（前日89．26）。
NTレシオは14．21倍（前日14．23倍）。
サイコロは4勝8敗で33．33％。
下向きの25日線（28106円）からは▲3．93％（前日▲5．23％）。
13日連続で下回った。
20年3月24日が▲10．96％。
下向きの75日線は28638円。
17日連続で下回った。
下向きの200日線（28677円）からは▲5．84％（前日▲6．89％）。
15日連続で上回った。
下向きの5日線は26697円。
10日ぶりに上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．592％(前日▲9．652％）。
買い方▲14．024％ (前日▲15．901％)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方△5．351％（前日△9．800％）。
20年3月13日が△14．653％。
買い方▲36．931％ （前日▲38．449％）。
20年3月19日が▲48．775％。
空売り比率は42．4％（前日46．5％、13日連続で40％超）。
21年10月28日54．1％。
20年3月6日52．1％。
空売り規制なしの比率は6．8％（前日8．9％）。
日経VIは25．22（前日27．06）。
日経平均採用銘柄の予想PERは13．31倍（前日13．16倍）。
前期基準では18．01倍。
EPSは2028円（前日2027円）。
225のPBRは1．22倍。
BPSは22132円（前日22080円）
日経平均の益回りは7．51％。
10年国債利回りは0．170％。
東証1部全銘柄だと予想PERは14．47倍。
前期基準では19．91倍。
PBRは1．22倍。
東証1部単純平均株価は33円高の2209円。
東証1部売買単価は2444円（前日2516円）。
東証1部時価総額は698兆円（前日691兆円）。
ドル建て日経平均は233．86（前日231．58）。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比260円高の27310円。
高値27320円、安値26510円。
大証先物夜間取引終値は日中比250円高の27300円。
気学では火曜は「人気の反対に動く日。逆張り方針良し」。
水曜は「目先のポイントを作る注意日」。
木曜は「吹き値売りの日」。
金曜は「初安は買い。寄り高は売り」。
ボリンジャーのマイナス1σが27230円。
マイナス2σが26354円。
マイナス3σが25478円。
一目均衡の雲の上限が28774円。
下限が28628円。
13日連続で雲の下。
勝手雲の上限が28351円。
下限が28176円。
12日連続で勝手雲の下。
RSIが38．11（前日24．67）。
RCIが3．78（前日2．95）。
1月14日→2月4日水星逆行。
アノマリー的には「上げの特異日、リーマンショック以降は株高の日」。
春節で香港休場（→3日）、シンガポール休場（→2日）。
《今日のポイント2月1日》
（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
10年国債利回りは1．780％。
2年国債利回りは1．184％。
ドル円は115円台前半。
SKEW指数は132．22→132．96→131．44。
恐怖と欲望指数は36→38。
（2）ダウ輸送株指数は2348イント（1．56％）高の15282ポイントと続伸。
SOX指数は5．44％高の3483ポイントと続伸。
VIX指数は24．83と低下。
225先物CME円建ては大証日中比260円高の27310円。
（3）東証1部の売買代金は3兆2120億円（前日3兆3465億円）。
新高値5銘柄（前日0銘柄）。
新安値38銘柄（前日467銘柄）。
騰落レシオは92．96（前日89．26）。
NTレシオは14．21倍（前日14．23倍）。
サイコロは4勝8敗で33．33％。
（4）下向きの25日線（28106円）からは▲3．93％（前日▲5．23％）。
13日連続で下回った。
20年3月24日が▲10．96％。
下向きの75日線は28638円。
17日連続で下回った。
下向きの200日線（28677円）からは▲5．84％（前日▲6．89％）。
15日連続で上回った。
下向きの5日線は26697円。
10日ぶりに上回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．592％(前日▲9．652％）。
買い方▲14．024％ (前日▲15．901％)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方△5．351％（前日△9．800％）。
20年3月13日が△14．653％。
買い方▲36．931％ （前日▲38．449％）。
20年3月19日が▲48．775％。
（6）空売り比率は42．4％（前日46．5％、13日連続で40％超）。
21年10月28日54．1％。
20年3月6日52．1％。
空売り規制なしの比率は6．8％（前日8．9％）。
日経VIは25．22（前日27．06）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは13．31倍（前日13．16倍）。
EPSは2028円（前日2027円）。
BPSは22132円（前日22080円）
日経平均の益回りは7．51％。
10年国債利回りは0．170％。
（8）東証1部単純平均株価は33円高の2209円。
東証1部時価総額は698兆円（前日691兆円）。
ドル建て日経平均は233．86（前日231．58）。
（9）ボリンジャーのマイナス1σが27230円。
マイナス2σが26354円。
マイナス3σが25478円。
一目均衡の雲の上限が28774円。
下限が28628円。
13日連続で雲の下。
勝手雲の上限が28351円。
下限が28176円。
12日連続で勝手雲の下。
RSIが38．11（前日24．67）。
RCIが3．78（前日2．95）。
1月14日→2月4日水星逆行。
アノマリー的には「上げの特異日、リーマンショック以降は株高の日」。
春節で香港休場（→3日）、シンガポール休場（→2日）。
今年の曜日別勝敗（1月31日まで）
↓
月曜3勝0敗
火曜1勝3敗
水曜2勝2敗
木曜1勝3敗
金曜1勝3敗
S＆Pグローバルの予測。
「金利上昇によって2022年の世界での債券発行額が前年より2％程度減少する」。
非金融企業の債券発行額は5─15％減。
銀行や金融機関の金融関連は横ばい。
21年の世界での債券発行額は、政府の借り入れを除いて9兆ドル。
JPモルガン証券の日本株ベストアイディアのリポート。
「底打ち・反転のタイミングは近い」。
「年明け以降、日本株は下落基調が続いているが、底打ち・反転のタイミングは近いと見る。
物色面ではバリュー物色の予想がさらに強まる可能性が高いと考える。
コロナ新規感染者数がピークアウトするのも時間の問題と見られる。
これらを踏まえると、株価調整局面の終わりは近づいていると見るのが妥当」。
PBR・PERで、米国長期金利と相対株価の相関係数が高い銘柄のスクリーニング。
以下はそのリスト。
コード 銘柄略称
1333 ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ
1605 INPEX
1662 石油資源
2730 ｴﾃﾞｨｵﾝ
3086 Jﾌﾛﾝﾄ
3101 東洋紡
3105 日清紡HD
3289 東急不HD
3401 帝 人
3405 クラレ
3861 王子HD
3863 日本紙
4005 住友化
4023 クレハ
4043 トクヤマ
4118 カネカ
4208 宇部興
4502 武 田
4631 DIC
4634 洋ｲﾝｷHD
4676 ﾌｼﾞHD
4902 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ
5019 出光興産
5020 ENEOS
5201 AGC
5214 日電硝
5401 日本製鉄
5406 神戸鋼
5411 JFEHD
5423 東製鉄
5444 大和工
5481 山特鋼
5706 三井金
5711 三菱マ
5801 古河電
5802 住友電
5803 フジクラ
5901 洋缶HD
5991 ニッパツ
6103 オークマ
6302 住友重
6471 日精工
6472 NTN
6473 ｼﾞｪｲﾃｸﾄ
6674 GSﾕｱｻ
6995 東海理化
7012 川 重
7167 めぶきFG
7201 日産自
7211 三菱自
7259 アイシン
7261 マツダ
7267 ホンダ
7282 豊田合
7327 第四北越
7337 ひろぎん
7752 リコー
7762 ｼﾁｽﾞﾝ
7966 ﾘﾝﾃｯｸ
8012 長瀬産
8053 住友商
8058 三菱商
8078 阪和興
8086 ニプロ
8306 三菱UFJ
8308 りそなHD
8309 三住ﾄﾗｽﾄ
8316 三井住友
8331 千葉銀
8334 群馬銀
8341 七十七
8354 ふくおか
8359 八十二
8377 ほくほく
8381 山合銀
8411 みずほ
8418 山口FG
8524 北洋銀行
8604 野村HD
8616 東海東京
8725 MS&AD
8750 第一生命
8795 T＆DHD
8905 ｲｵﾝﾓｰﾙ
9401 TBSHD
9404 日テレHD
9409 テレ朝HD
9501 東電力HD
9502 中部電
9503 関西電
9504 中国電
9505 北陸電
9506 東北電
9507 四国電
9508 九州電
9509 北海電
9513 Jパワー
（兜町カタリスト櫻井）
