「小動き」

February 8, 2022

「小動き」

週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
新型コロナウイルスの新規感染者数は大きく減少。
経済活動の正常化の恩恵を受けやすい銘柄を中心に上昇。
一方でインフレ加速やFRBによる金融引き締めへの警戒感は継続。
積極的に上値を追う動きは乏しい展開。
アマゾンやメタ・プラットフォームズ（旧フェイスブック）の四半期決算を消化中の格好。
ボーイングが3％高。
ウォルト・ディズニー、アメリカン・エキスプレスが上昇。
キャタピラーやハネウェル・インターナショナルなど景気敏感セクターも堅調。
セールスフォース、メルク、P＆Gなどが下落。
アルファベット、メタプラットフォームズが大幅安。
4日時点で決算を発表済みのS＆P採用企業278社のうち利益が市場予想を上回った割合は78％。
10年国債利回りは4日に1．93％まで上昇。
2年ぶりの高値水準。
2年国債利回りは一時1．33％と20年2月以来の水準まで上昇した。
10年国債利回りは1．919％。
2年国債利回りは1．294％。
3月に0．50％ポイントの利上げが行われる確率は約33％。
木曜に発発表予定の1月CPIは前年同月比7．3％上昇との見通し。
独IFO経済研究所はドイツの今年のインフレ率予想を12月時の3．3％から4．0％に引き上げた。
今後3カ月の物価見通しに関する指標は1月が46．0。
昨年11、12月はそれぞれ45．0、44．7だった。
ラガルド総裁は「大規模な引き締めは必要ない」とコメント。
ドル円は115円台前半。
WTI原油3月物は前日比0．99ドル（1．3％）安の91．32ドル。
一時は92．73ドルに上昇する場面もあった。
ビットコインは8．94％高の4万4279．81ドル。
4週間ぶりの高値水準。
4日は11％上昇していた。
SKEW指数は132．75→129．29→126．25。
恐怖と欲望指数は35→34。

週明けのNYダウは1ドル（0．00％）高の35091ドルと3日ぶりに反発。
高値35325ドル、安値34993ドル。
NASDAQは82ポイント（0．58％）安の14015ポイントと反落。
高値14236ポイント、安値13974ポイント。
S＆P500は16ポイント（0．37％）安の4483ポイントと反落。
高値4521ポイント、安値4471イント。
ダウ輸送株指数は21ポイント（0．14％）安の15192ポイントと3日続落。
SOX指数は0．02％安の3452と反落。
VIX指数は22．86。
3市場の売買高は102億株（前日110．0億株、過去20日平均は124億株）。
225先物CME円建ては大証日中比20円安の27200円。
ドル建ては大証日中比5円安の27215円。
ドル円は115．10円。
10年国債利回りは1．919％。
2年国債利回りは1．294％。

「新高値新安値銘柄数拮抗」

週明けの日経平均は寄り付き112円安。
9時台に高値と安値を付けた後は日中値幅は284円。
終値は191円（▲0．70％）安の27248円と反落。
日足は2日ぶりに陰線。
TOPIXは0．24％安と反落。
東証マザーズ指数は2．76％安と3日続落。
日経ジャスダック平均は0．59％安と反落。
東証1部の売買代金は3兆1428億円（前日3兆3078億円）。
値上がり783銘柄（前日1482銘柄）。
値下がり1313銘柄（前日619銘柄）。
新高値38銘柄（前日25銘柄）。
新安値34銘柄（前日30銘柄）。
騰落レシオは88．85（前日94．30）。
NTレシオは14．15倍（前日14．21倍）。
サイコロは6勝6敗で50．0％。
下向きの25日線（27820円）からは▲2．1％（前日▲1．6％）。
19日連続で下回った。
下向きの75日線は28559円。
21日連続で下回った。
下向きの200日線（28620円）からは▲4．8％（前日▲4．2％）。
19日連続で下回った。
上向きの5日線は27308円。
6日ぶりに下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．251％(前日▲11．665％）。
買い方▲12．533％ (前日▲12．014％)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方△5．311％（前日△4．793％）。
買い方▲33．596％（前日▲32．264％）。
空売り比率は46．2％（前日44．5％、18日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は7．9％（前日8．6％）。
日経VIは24．20(前日23．08）。
日経平均採用銘柄の予想PERは13．04倍（前日13．11倍）。
前期基準では18．24倍。
EPSは2089円（前日2093円）。
225のPBRは1．23倍。
BPSは22153円（前日22308円）
日経平均の益回りは7．67％。
10年国債利回りは0．195％。
東証1部全銘柄だと予想PERは14．31倍。
前期基準では20．15倍。
PBRは1．23倍。
東証1部単純平均株価は15円安の2233円。
東証1部売買単価は2314円（前日2436円）。
東証1部時価総額は709兆円（前日711兆円）。
ドル建て日経平均は236．33（前日238．73）。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比20円安の27200円。
高値27350円、安値27070円。
大証先物夜間取引終値は日中比20円安の2720円。
気学では「戻り売りの日。但し急落したら利入れのこと」。
水曜は「押し込み買いの日。逆に高きは吹き値売り方針良し」。
木曜は「押し目買いの日」。
ボリンジャーのマイナス1σが27025円。
マイナス2σが26230円。
明日が「変化日」。

《今日のポイント2月8日》

（1）週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
　　　10年国債利回りは1．919％。
　　　2年国債利回りは1．294％。
　　　ドル円は115円台前半。
　　　SKEW指数は132．75→129．29→126．25。
　　　恐怖と欲望指数は35→34。

（2）ダウ輸送株指数は21ポイント（0．14％）安の15192ポイントと3日続落。
　　　SOX指数は0．02％安の3452と反落。
　　　VIX指数は22．86。
　　　3市場の売買高は102億株（前日110．0億株、過去20日平均は124億株）。
　　　225先物CME円建ては大証日中比20円安の27200円。

（3）東証1部の売買代金は3兆1428億円（前日3兆3078億円）。
　　　新高値38銘柄（前日25銘柄）。
　　　新安値34銘柄（前日30銘柄）。
　　　騰落レシオは88．85（前日94．30）。
　　　NTレシオは14．15倍（前日14．21倍）。
　　　サイコロは6勝6敗で50．0％。

（4）下向きの25日線（27820円）からは▲2．1％（前日▲1．6％）。
　　　19日連続で下回った。
　　　下向きの75日線は28559円。
　　　21日連続で下回った。
　　　下向きの200日線（28620円）からは▲4．8％（前日▲4．2％）。
　　　19日連続で下回った。
　　　上向きの5日線は27308円。
　　　6日ぶりに下回った。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．251％(前日▲11．665％）。
　　　買い方▲12．533％ (前日▲12．014％)。
　　　マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方△5．311％（前日△4．793％）。
　　　買い方▲33．596％（前日▲32．264％）。

（6）空売り比率は46．2％（前日44．5％、18日連続で40％超）。
　　　空売り規制なしの比率は7．9％（前日8．6％）。
　　　日経VIは24．20(前日23．08）。

（7）日経平均採用銘柄の予想PERは13．04倍（前日13．11倍）。
　　　EPSは2089円（前日2093円）。
　　　BPSは22153円（前日22308円）
　　　日経平均の益回りは7．67％。
　　　10年国債利回りは0．195％。

（8）東証1部単純平均株価は15円安の2233円。
　　　東証1部時価総額は709兆円（前日711兆円）。
　　　ドル建て日経平均は236．33（前日238．73）。

（9）ボリンジャーのマイナス1σが27025円。
　　　マイナス2σが26230円。
　　　明日が「変化日」。

今年の曜日別勝敗（2月7日まで）
↓
月曜3勝1敗
火曜2勝3敗
水曜3勝2敗
木曜1勝4敗
金曜2勝3敗

SMBC日興証券のクオンツリポート。
↓
年率4．18％のリターン目標をもとにした大学ファンドのアセットアロケーション比率。
日本株は最低25．8％、最大28．9％。
ファンドの資金総額が10兆円であることから、日本株へのフローは最大3兆円弱であると試算。
この金額は2015年の日銀によるETF買入れの規模と同程度。
日銀のETF買入れと異なり「大学ファンドの買入れはポートフォリオが出来上がれば終了。
日本株全体に対する影響は限定的」との見方だ。
パッシブ運用のベンチマークとしてはTOPIX以外の指数も採用される可能性がある。
高ESG銘柄は需給による下支えが期待できるとの見方もある。

野村証券の半導体製造装置セクターリポート。
半導体製造装置市場に調整の気配は見えない。
「市場の調整は22年前半は到来せず、また、調整したとしても、ほどなく次の成長ステージに突入する」。
カーボンニュートラル関連のパワー半導体、車載用半導体需要、スマホのAI搭載、
メタバース関連需要などが半導体及び製造装置市場を底上げすると見込んでいる。

大和証券のクオンツリポート。
4～6月に発生するTOPIXの浮動株比率（FFW）見直しに伴うパッシブ需要推計。
　
・ウエート差上位銘柄
銘柄略称現行ウエート実施後ウエート購入売買代金売買インパクト
NAME （%）（%）（100万円）（日）
6758 ソニーG 3.0038 3.1786 137,252 2.57
6861 キーエンス 2.0735 2.1942 94,747 2.97
8035 東エレク 1.3345 1.4122 60,979 1.05
9432 NTT 1.3056 1.3816 59,659 3.08
7974 任天堂 1.2077 1.2779 55,183 1.29
9984 ソフトバンクG 1.1647 1.2325 53,220 0.57
7741 HOYA 1.1256 1.1911 51,433 3.43
8058 三菱商 1.0742 1.1367 49,084 3.02
6501 日　立 1.0724 1.1348 49,003 2.26
9433 KDDI 1.0189 1.0781 46,556 2.93
4502 武　田 0.9957 1.0537 45,500 2.24
9434 ソフトバンク 0.8154 0.8629 37,262 2.5
6954 ファナック 0.7567 0.8007 34,577 2.01
6273 SMC 0.713 0.7545 32,583 2.97
4503 アステラス薬 0.6515 0.6894 29,769 3.87
8591 オリックス 0.5512 0.5833 25,186 2.68
6702 富士通 0.5444 0.5761 24,876 2.3
7751 キヤノン 0.5304 0.5613 24,237 2.08
6301 コマツ 0.4829 0.511 22,065 2.51
6752 パナソニック 0.4826 0.5107 22,051 3.04
2914 J　T 0.4788 0.5066 21,876 1.73
6178 日本郵政 0.4728 0.5003 21,604 1.33
4519 中外薬 0.4532 0.4796 20,709 2.54
6326 クボタ 0.4406 0.4662 20,133 3.28
4911 資生堂 0.4219 0.4464 19,287 1.84

・ウエート差下位銘柄
銘柄略称現行ウエート実施後ウエート購入売買代金売買インパクト
NAME （%）（%）（100万円）（日）
7203 トヨタ 4.4263 4.2155 -165,525 -2.75
6367 ダイキン 1.1019 0.9995 -80,446 -4.97
6594 日電産 0.9875 0.8957 -72,094 -4.44
3382 7＆I－HD 0.8713 0.7903 -63,608 -5.35
8766 東京海上 0.8536 0.7828 -55,563 -4.82
9022 JR東海 0.4769 0.427 -39,172 -4.24
6902 デンソー 0.7333 0.6897 -34,190 -2.26
6503 三菱電 0.5241 0.4806 -34,113 -4.84
4661 OLC 0.8727 0.8311 -32,636 -1.96
9020 JR東日本 0.4643 0.4258 -30,224 -2.67
8267 イオン 0.3842 0.3485 -28,052 -5.09
2502 アサヒ 0.4309 0.3952 -28,050 -3.65
8801 三井不 0.4222 0.3872 -27,482 -3.76
1925 大和ハウス 0.3744 0.3396 -27,331 -5.75
8802 菱地所 0.4084 0.3745 -26,583 -4.37
4063 信越化 1.2363 1.2076 -22,527 -1.25
6098 リクルートHD 1.6181 1.5899 -22,097 -0.76
8630 SOMPOHD 0.3353 0.3075 -21,823 -3.63
2801 キッコーマン 0.2334 0.2058 -21,656 -5.42
5401 日本製鉄 0.3216 0.295 -20,936 -1.4
8830 住友不 0.2799 0.2539 -20,434 -4.83
5713 住友鉱 0.2551 0.2313 -18,622 -2.23
3407 旭化成 0.2787 0.2556 -18,144 -4.4
4528 小野薬 0.2466 0.2237 -18,004 -4.47
8309 三住トラスト 0.2899 0.2684 -16,861 -3.43