「小幅反落」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って小幅反落。
「国債利回りが上昇する中、テクノロジー株への買い意欲が減退」との解釈。
買い先行後に伸び悩んだ。
ただ貨物機需要増加の兆しからボーイングが5％上昇。
シェブロンが2％高。
ニューヨーク連銀製造業業況指数は30．9と前月の19．8から改善。
市場予想の21．2を上回った。
雇用指数は26．0と前月の17．1から上昇し過去最高を更新。
新規受注指数は28．8と前月の24．3から上昇。
支払価格指数も78．7から83．0に上昇。
ただ、6カ月先の業況指数は36．9と前月の52．0から低下。
国債利回りは約3週間ぶりの水準に上昇。
「感謝祭祝日を来週に控え、流動性が低下する前に売りを急ぐ動きが出た」との解釈。
10年国債利回りは1．620％。
2年国債利回りは0．522％。
ドル円は114円台前半。
WTI原油12月物は前週末比0．09ドル（0．11％）高の1バレル＝80．88ドル。
SKEW指数は144．03→144．37→142．38。
恐怖と欲望指数は83→82。
週明けのNYダウは12ドル（0．04％）安の36087ドルと反落。
NASDAQは7ポイント（0．04％）安の15853ポイントと3日ぶりに反落。
S＆P500は0．05ポイント（0．00％）安の4682ポイントと3日ぶりに反落。
S＆P500とNASDAQのサイコロは10勝2敗。
ダウ輸送株指数は19ポイント（0．11％）高の16779ポイントと3日続伸。
SOX指数は0．01％安の3793ポイントと3日ぶりに反落。
VIX指数は16．49。
合算売買高は95．6億株（前日103．2億株、過去20日平均109．6億株）。
225先物CME円建ては大証日中比10円安の29720円。
ドル建ては大証日中比5円高の29735円。
ドル円は114．16円。
10年国債利回りは1．620％と3日連続で上昇。
2年国債利回りは0．522％。
「マザーズ銘柄信用評価損益率の売り買い逆転がようやく見えてきた格好」
週明けの日経平均は寄り付き198円高。
終値166円（0．56％）高の29776円と3日続伸。
日足は3日ぶりに陰線。
ミニSQ値29388円は上回って2勝。
11月4日の戻り高値29880円まであと20円まで迫った。
TOPIXは0．39％高と3日続伸。
ザラバで11月4日の高値を上抜けた。
東証マザーズ指数は2．00％高と続伸。
日経ジャスダック平均は0．39％高と3日続伸。
東証1部の売買代金は2兆6394億円（前日2兆9427億円）。
7日連続で3兆円割れ。
値上がり1054銘柄（前日1697銘柄）。
値下がり1029銘柄（前日421銘柄）。
新高値94銘柄（前日74銘柄）。
新安値72銘柄（前日75銘柄）。
騰落レシオは94．25（前日99．28）。
NTシオは14．54倍（前日14．51倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
上向きの25日線（29086円）からは△2．37％（前日△2．04％）。
14日連続で上回った。
右肩上がりの75日線は28766円。
50日連続で上回った。
右肩上がりの200日線（28901円）からは△3．03％（前日△2．47％）。
10日連続で上回った。
右肩上りの5日線（29411円）から△1．24％。
2日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16．959％(前日▲16．627％）。
買い方▲6．633％ (前日▲7．337％)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲11.272％（前日▲9．215％）。
買い方▲16．647％ （前日▲20．502％）。
売り買い逆転がようやく見えてきた格好。
空売り比率は41．9％（7日連続で40％超：前日41．0％）。
空売り規制なしの比率は8．0％（前日9．4％）。
日経VIは19．11（前日19．35）。
日経平均採用銘柄の予想PERは14．30倍（前日14．41倍）。
5日連続で14倍台。
前期基準では19．23倍。
EPSは2062円（前日2054円）。
225のPBRは1．30倍。
BPSは22905円（前日22776円）
日経平均の益回りは6．99％。
10年国債利回りは0．065％。
東証1部全銘柄だと予想PERは15．94倍。
前期基準では21．78倍。
PBRは1．34倍。
東証1部単純平均株価は7円高の2486円。
東証1部売買単価は2268円（前日は2226円）。
東証1部時価総額は759兆円（前日は756兆円）。
60日連続で700兆円台。
ドル建て日経平均は261．59（前日259．26）。
週明けのシカゴ225先物は大証日中比10円安の29720円。
高値29760円、安値29645円。
大証先物夜間取引終値は日中比10円安の29720円。
気学では「前日来の仕成りに変化を見せる日」。
水曜は「初め安いと後高の日」。
木曜は「逆行性強く前後場仕成りを変える」。
金曜は「目先のポイントを作る注意日」。
ボリンジャーのプラス1σが29540円。
プラス2σが29994円。
プラス3σが30449円。
一目均衡の雲の上限が28897円。
下限が28875円。
2日連続で雲の上。
雲は今日黒くねじれる。
勝手雲の上限は29070円。
下限が28780円。
11日連続で勝手雲の上。
RSIが67．42（前日61．79）。
RCIが70．60（前日70．86）。
《今日のポイント11月16日》
（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って小幅反落。
10年国債利回りは1．620％。
2年国債利回りは0．522％。
ドル円は114円台前半。
SKEW指数は144．03→144．37→142．38。
恐怖と欲望指数は83→82。
（2）ダウ輸送株指数は19ポイント（0．11％）高の16779ポイントと3日続伸。
SOX指数は0．01％安の3793ポイントと3日ぶりに反落。
VIX指数は16．49。
合算売買高は95．6億株（前日103．2億株、過去20日平均109．6億株）。
225先物CME円建ては大証日中比10円安の29720円。
（3）東証1部の売買代金は2兆6394億円（前日2兆9427億円）。
新高値94銘柄（前日74銘柄）。
新安値72銘柄（前日75銘柄）。
騰落レシオは94．25（前日99．28）。
NTシオは14．54倍（前日14．51倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
（4）上向きの25日線（29086円）からは△2．37％（前日△2．04％）。
14日連続で上回った。
右肩上がりの75日線は28766円。
50日連続で上回った。
右肩上がりの200日線（28901円）からは△3．03％（前日△2．47％）。
10日連続で上回った。
右肩上りの5日線（29411円）から△1．24％。
2日連続で上回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16．959％(前日▲16．627％）。
買い方▲6．633％ (前日▲7．337％)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲11.272％（前日▲9．215％）。
買い方▲16．647％ （前日▲20．502％）。
売り買い逆転がようやく見えてきた格好。
（6）空売り比率は41．9％（7日連続で40％超：前日41．0％）。
空売り規制なしの比率は8．0％（前日9．4％）。
日経VIは19．11（前日19．35）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは14．30倍（前日14．41倍）。
EPSは2062円（前日2054円）。
BPSは22905円（前日22776円）
日経平均の益回りは6．99％。
（8）東証1部時価総額は759兆円（前日は756兆円）。
ドル建て日経平均は261．59（前日259．26）。
（9）ボリンジャーのプラス1σが29540円。
プラス2σが29994円。
プラス3σが30449円。
一目均衡の雲の上限が28897円。
下限が28875円。
2日連続で雲の上。
雲は今日黒くねじれる。
勝手雲の上限は29070円。
下限が28780円。
11日連続で勝手雲の上。
RSIが67．42（前日61．79）。
RCIが70．60（前日70．86）。
今年の曜日別勝敗（11月15日まで）
↓
月曜25勝18敗
火曜23勝20敗
水曜16勝28敗
木曜24勝17敗
金曜23勝21敗
ジェフリーズは「米国の失業率が2022年末までに3％まで低下する」との見通し。
労働供給の減少と前例のない需要により労働市場は1950年代以降で最もタイトな状態になるという。
米国の賃金上昇圧力が緩和される可能性は低く22年下半期には主要なインフレ要因になると指摘。
「今後1年間の賃金上昇率は4．5─5．0％で推移する見通」。
サプライチェーン（供給網）のボトルネックが解消されたとしても、インフレ率は2％に回帰しない。
2．5─3．0％のレンジで推移する可能性が高い。
サウジアラビアの政府系ファンド「パブリック・インベストメント・ファンド（PIF）」。
第3四半期に米上場株の保有額を前四半期の約160億ドルから434億5000万ドルへと約3倍に拡大させた。
アリババやウォルマート、ピンタレスト株を取得。
またオランダのジャスト・イート・テイクアウェー・ドット・コムやカナダのバラード・パワー・システムズも取得。
PIFは米配車大手ウーバー・テクノロジーズを3．75％保有。
ソフトバンクの1000億ドル規模のテクノロジー投資ファンドに450億ドル投資している。
PIFの資産運用額は4300億ドル。
モルガン・スタンレーのアナリストの見通し。
「S＆P500が2022年に下落に転じる」、
背景は利益成長の鈍化。
金利が上昇して株式市場がより不安定になるという。
基本シナリオである目標の4400ポイントは同指数が5％下落する可能性を示唆。
1株当たり利益（EPS）の観点からは、来年は欧州と日本が最も成長するとの見方。
新興市場については中立。
JPモルガンのリポート。
「MSCIの指数定期見直しで日本株からの資金流出額が27億3500万ドルに上る」と推計。
一方で、シンガポール株には14億900万ドルの資金流入が発生すると見込んだ。
↓
銘柄略称 売買金額（百万ドル）売買日数（%）
3288 オープンハウス 332.45 1033.56
2412 ベネ・ワン 274.58 862.85
8572 アコム -85.68 -1111.1
2670 ABC マート -107.01 -701.23
4530 久光薬 -116.02 -875.68
6324 ハーモニック -131.8 -748.41
9533 邦ガス -140.02 -788.48
4587 ペプチド -143.16 -361.75
7956 ピジョン -166.82 -489.18
6481 THK -170.07 -676.17
6471 日精工 -171.83 -524.92
9831 ヤマダHD -172.32 -709.97
6952 カシオ -179.17 -798.32
9506 東北電 -186.31 -852.49
2282 日本ハム -199.13 -1040.46
6268 ナブテスコ -245.77 -738.42
8960 ユナイテッドU -886.39 -5306.34
みずほ証券のクオンツリポート。
「浮動株比率（FIF）変更3銘柄、株数変更41銘柄で1975億円の純資金流出となった。
日本銘柄について、我々は10銘柄前後の純減を予想したが、結果は13銘柄純減となった」。
↓
コード 銘柄名 パッシブ需要
（1000株） （100万ドル）
3288 ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ 5004.2 303.1
2412 ﾍﾞﾈ･ﾜﾝ 4883.4 250.4
8031 三井物 2562.7 55.3
3281 GLP 8.5 13.8
7747 ｱｻﾋｲﾝﾃｯｸ 449.2 11.2
4502 武 田 277.1 7.9
3659 ネクソン 284.8 6.0
3769 GMOPG 32.8 4.2
6723 ルネサス 176.5 2.3
4385 メルカリ 35.4 2.1
コード 銘柄名 パッシブ需要
（1000株） （100万ドル）
8960 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞU -180.9 -226.3
6268 ﾅﾌﾞﾃｽｺ -6875.3 -223.9
2282 日本ハム -5028.4 -181.4
9506 東北電 -26095.2 -169.8
6952 カシオ -11859.6 -163.3
9831 ヤマダHD -41305.0 -157.0
6471 日精工 -23557.9 -156.6
6481 THK -7354.6 -155.0
7956 ﾋﾟｼﾞｮﾝ -7055.4 -152.0
4587 ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ -5847.4 -130.4
大和証券のクオンツリポートで「MSCIジャパンに関しては約2200億円の資金流出が予想される」と指摘。
★ウエイト上位 ウエイト差 買入金額
（％） （百万円）
オープンハウス（3288） 0.1262 28343
ベネ・ワン（2412） 0.1051 23600
トヨタ（7203） 0.0347 -2765
三井物（8031） 0.0293 4710
ソニーG（6758） 0.0281 -2235
☆ウエイト下位 ウエイト差 買入金額
（％） （百万円）
ナブテスコ（6268） -0.0939 -21292
ユナイテッドU（8960） -0.0936 -21221
日本ハム（2282） -0.0741 -16805
東北電（9506） -0.0699 -15864
カシオ（6952） -0.0684 -15505
◇━━━ カタリスト━━━◇
アイリッジ（3917）・・・動兆
集客、販促のアプリ開発・施策展開。
主力のデジタルマーケティング支援は巣ごもり追い風に小売り系など案件拡大。
営業増益。
EC・決済等が拡大。
（兜町カタリスト櫻井）
