「SQ週の荒れる水曜日」
火曜のNY株式市場で主要3指数は反落。
トランプ大統領が午後「大統領選が終わるまでコロナ対策を巡る協議を停止するよう指示した」とツイート。
「大統領選での勝利後すぐに、勤勉な米労働者と中小企業に焦点を当てた大型の刺激策法案を通過させる」と投稿した。
「新型コロナウイルス経済対策を巡る民主党との協議は11月の大統領選挙後まで停止」と解釈された。
プラス圏で推移していた主要指数はトランプ氏の投稿直後に下落。
S＆P500Xは日中高値から2％超下落した。
ある意味、オクト─バーサプライズの一環なのかも知れない。
「市場では刺激策成立の可能性を織り込んでいたが、現行案で妥協に至るのは難しい」という見方だ。
3市場の売買高は105．5億株（20日平均97．9億株）に増加した。
8月の米貿易赤字は5．9％増の671億ドルと2006年8月以来14年ぶりの高水準。
第3四半期の経済成長の重荷になる可能性を示した。
10年国債利回りは0．733％。
2年国債利回りは0．146％。
原油先物は一時3％超の上昇となったがトランプツイートの後に下落。
SKEW指数は120．05（前日119．53）。
10日連続の130ポイント割れ。
恐怖と欲望指数は44→44。
火曜の日経平均は寄り付き108円高。
終値は121円高の23433円。
日足は2日連続の陽線。
トランプ大統領の退院を好感との声。
一方では「市場はバイデン圧勝を織り込み始めた」との解説もある。
マザースの時価総額は過去最高の9兆4311億円。
マザース時数の年初来騰落率は41％。
日経ジャスダック指数は年初来6％安。
東証1部の売買代金は1兆9941億円と18日ぶりの2兆円割れと低調。
値上がり1152銘柄（前日1905銘柄）。
値下がり923銘柄（前日226銘柄）。
新高値52銘柄（前々日63銘柄）。
新安値5銘柄（前々日3銘柄）。
騰落レシオは121．28（前日118．00）。
NTレシオは14．24倍（前日14．24倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
右肩上がりの25日線（23289円）からは△0．62％。
2日連続で上回った。
右肩上がりの75日線は22854円。
横ばいの200日線(22016円）からは△6．44％。
右肩上がりの5日線（23229円）から△0．88％。
2日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17．688％（前日▲17．634％）。
買い方▲6．180％（前日▲6．751％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲18．010％（前日▲16．795％）。
買い方▲9．899％％（前日▲10．631％）。
空売り比率は38．5％（3日ぶりの40％超：前日40．3％）。
空売り規制なしの比率は6．4％（前日5．9％）。
10月2時点の信用売り残は2454億円減の7958億円。
5週ぶりの減少。
3週ぶりに1兆円割れ。
5月1日時点の7762億円以来の低水準。
ボトムは今年2月28日時点の4774億円。
同信用買い残は403億円増の2兆4815億円。
2週連続の増加。
2兆円台は21週連続。
1月31日時点の2兆4637億円を抜いて今年最高。
金額ベースでの信用倍率は3．12倍（前週は2．34倍）。
日経HVは12．3、日経VIは21．61。
日経平均採用銘柄の予想PERは23．01倍（前日22．88倍）。
前期基準では18．12倍。
EPSは1018円（前日1018円）。
225のPBRは1．12倍。
BPSは209221円（前日21011円）。
225先物採用銘柄の益回りは4．35％（前日4．37％）。
配当利回りは1．94％。
東証1部全銘柄だと予想PERは25．17倍。
前期基準では19．88倍。
東証1部全銘柄のPBRは1．24倍。
ドル建て日経平均は221．74（前日220．80）。
東証1部単純平均株価は2円高の2239円。
（2019年末2327円、2018年末2077円、2017年末2946円）。
売買単価は2178円（前日1979円）
東証1部時価総額は628兆円（前日625兆円）。
シカゴ225先物終値は大証日中比130円安の23270円。
高値23435円、安値23215円。
225先物大証夜間取引終値は日中比140円安の23260円。
気学では「良く動く日にして前後場仕成が変わる」。
水曜は「目先のポイントをつくる注意日」。
木曜は「人気の反対に動く日。逆張り方針良し」。
金曜は「戻り売りの日。後場突っ込みは利入れ良し」
ボリンジャーのプラス1σが23447円。
昨日は頭を抑えた。
プラス2σが23605円。
一目均衡の雲の上限が22791円。
44日連続で雲の上。
勝手雲の上限は23224円。
下限は23088円。
2日連続で勝手雲の上。
RSIが46．79。
RCIが37．57。
アノマリーは「SQ週の荒れる水曜日」。
《今日のポイント10月7日》
（1）火曜のNY株式市場はトランプ大統領のちゃぶ台返しで主要3指数が反落。
SKEW指数は120．05（前日119．53）。
10日連続の130ポイント割れ。
恐怖と欲望指数は44→44。
（2）ダウ輸送株指数は82ポイント安の11399ポイントと反落。
SOX指数は0．63％安の2281ポイントと反落。
VIX指数は29．48。
3市場の売買高は105．5億株（前日84．5億株、過去20日平均は97．9億株）。
（3）東証1部の売買代金は1兆9941億円と18日ぶりの2兆円割れと低調。
新高値52銘柄（前々日63銘柄）。
新安値5銘柄（前々日3銘柄）。
騰落レシオは121．28（前日118．00）。
（4）右肩上がりの25日線（23289円）からは△0．62％。
2日連続で上回った。
横ばいの200日線(22016円）からは△6．44％。
右肩上がりの5日線（23229円）から△0．88％。
2日連続で上回った。
（5）空売り比率は38．5％（3日ぶりの40％超：前日40．3％）。
10月2時点の信用売り残は2454億円減の7958億円。
5週ぶりの減少。
3週ぶりに1兆円割れ。
5月1日時点の7762億円以来の低水準。
ボトムは今年2月28日時点の4774億円。
ピークは3月27日時点の1兆825億円。
同信用買い残は403億円増の2兆4815億円。
2週連続の増加。
2兆円台は21週連続。
1月31日時点の2兆4637億円を抜いて今年最高。
金額ベースでの信用倍率は3．12倍（前週は2．34倍）。
3倍台は3月6日時点以来（ボトムは3月27日時点の1．67倍）。
（6）日経平均採用銘柄の予想PERは23．01倍（前日22．88倍）。
前期基準では18．12倍。
EPSは1018円（前日1018円）。
225のPBRは1．12倍。
BPSは20922円（前日21011円）。
（7）ドル建て日経平均は221．74（前日220．80）。
東証1部時価総額は628兆円（前日625兆円）。
225先物大証夜間取引終値は日中比140円安の23260円。
（8）ボリンジャーのプラス1σが23447円。
昨日は頭を抑えた。
プラス2σが23605円。
勝手雲の上限は23224円。
ノーベル賞ウィーク3日目。
今年の水曜は17勝20敗。
アノマリーは「SQ週の荒れる水曜日」。
今年の曜日別勝敗（10月6日まで）
↓
月曜19勝16敗
火曜21勝16敗
水曜17勝20敗
木曜15勝22敗
金曜18勝19敗。
火曜のNYダウは375ドル安の27772ドルと反落。
高値は28354ドル、安値は27728ドル。
NASDAQは177ポイント安の11154ポイントと反落。
高値は11392ポイント、安値は11124ポイント。
S＆P500は47ポイント安の3360ポイントと反落。
ダウ輸送株指数は82ポイント安の11399ポイントと反落。
SOX指数は0．63％安の2281ポイントと反落。
VIX指数は29．48。
3市場の売買高は105．5億株（前日84．5億株、過去20日平均は97．9億株）。
225先物CME円建ては大証比日中比130円安の23270円。
ドル建ては大証日中比90円安の23310円。
ドル円は105．62円。
10年国債利回りは0．733％。
2年国債利回りは0．146％。
SMBC日興証券のリポートは「ロング候補銘柄とショート候補銘柄」。
・ロング候補（一部抜粋）
ｺｰﾄﾞ 銘柄名
2413 ｴﾑｽﾘｰ
4293 ｾﾌﾟﾃｰﾆHD
6703 OKI
6586 マキタ
5105 TOYOTIRE
6273 SMC
9507 四国電
4689 ZHD
5947 リンナイ
6474 不二越
2491 Vｺﾏｰｽ
・ショート候補（一部抜粋）
ｺｰﾄﾞ 銘柄名
9513 Jパワー
3282 ｺﾝﾌｫﾘｱ
5201 AGC
1802 大林組
9503 関西電
8570 イオンFS
8304 あおぞら
8303 新生銀
5803 フジクラ
8410 ｾﾌﾞﾝ銀行
5486 日立金
野村証券のレポートは「想増収率が低い銘柄が高い銘柄」。
TOPIX500構成銘柄（金融業種を除く）のうち今期予想増収率が上位20％で、3月期決算企業の銘柄
ｺｰﾄﾞ 銘柄名
1824 前田建
2413 ｴﾑｽﾘｰ
7974 任天堂
4689 ZHD
6146 ﾃﾞｨｽｺ
3092 ZOZO
8035 東ｴﾚｸ
4062 ｲﾋﾞﾃﾞﾝ
4901 富士ﾌｲﾙﾑ
4555 沢井製薬
2175 SMS
6383 ダイフク
4540 ツムラ
2127 M＆A
8086 ニプロ
8282 ｹｰｽﾞHD
4528 小野薬
9143 SGHD
2432 DeNA
4516 日本新薬
2897 日清食HD
6754 アンリツ
2331 ALSOK
4684 ｵｰﾋﾞｯｸ
9613 NTTﾃﾞｰﾀ
4681 ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽ
4506 大日住薬
9744 ﾒｲﾃｯｸ
3360 ｼｯﾌﾟHD
6201 豊田織機
4547 ｷｯｾｲ薬
7947 ｴﾌﾋﾟｺ
3626 TIS
2229 カルビー
9984 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸG
1883 前田道
5706 三井金
8056 日ﾕﾆｼｽ
3291 飯田GHD
4523 エーザイ
9831 ヤマダHD
4739 CTC
4021 日産化
6753 シャープ
4544 HUｸﾞﾙｰﾌﾟ
1963 日揮HD
4307 NRI
7752 リコー
7518 ﾈｯﾄﾜﾝ
9697 ｶﾌﾟｺﾝ
6370 栗田工
9064 ヤマトHD
2875 東洋水産
6758 ソニー
9989 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ
みずほ証券のレポートは「向こう数カ月以内に東証1部に昇格する可能性のある銘柄予想」。
★東証1部昇格予想銘柄（みずほ証券調べ）
・確度High
銘柄略称 パッシブ需要（百万円）
6502 東 芝 101543
4483 JMDC 5563
4880 セルソース 1455
4481 ベース 1321
2980 SREHD 1804
7685 BUYSELL 476
3449 テクノフレックス 573
7683 ダブルエー 363
4251 恵 和 470
7686 カクヤスG 369
4691 ワシントンホテル 538
7079 WDBココ 254
7077 ALiNK 195
7074 247 103
2981 ランディックス 130
・確度Mid
銘柄略称 パッシブ需要（百万円）
4931 新日製薬 1249
7803 ブシロード 1814
7065 ユーピーアール 919
1431 リブワーク 535
9845 パーカー 646
6597 HPCシステムス 861
7039 ブリッジ 422
3435 サンコーテクノ 406
7505 扶桑電通 351
3839 ODK 255
3440 日創プロ 215
7677 ヤシマキザイ 209
・確度Low
銘柄略称 パッシブ需要（百万円）
4449 ギフティ 3679
4431 スマレジ 1045
3633 GMOペパ 719
4442 バルテス 394
7069 サイババズ 291
4386 SIG 249
7066 ピアズ 162
◇━━━ カタリスト━━━◇
ブシロード（7803）・・・動兆
ブシロードに注目する。
同社は「ヴァンガード」「バンドリ！」など自社IP多数保有
傘下に新日本プロレス
既存IP好調。
ライブ事業も拡大基調。
ゲームとアニメ、電子コミック配信会社に期待感。
（兜町カタリスト櫻井）
