「SQ値に3勝」

July 14, 2021

「SQ値に3勝」

火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って3日ぶりに反落。
ただS＆P500とNASDAQは取引時間中に過去最高値を更新した。
JPモルガン・チェースは1．5％下落。
ゴールドマン・サックスは1．2％下落。
ボーイングは4．2％安。
ペプシコは2．3％高。
6月のCPIは前年同月比5．4％上昇と前月の5．0％から加速。
2008年8月以来、約13年ぶりの大幅な伸びとなった。
前月比では0．9％上昇と、前月の0．6％を上回り、08年6月以来の大幅な伸び。
景気回復に伴い旅行関連サービスなどの価格が引き続き値上がり。
食品・エネルギーを除くコア指数は前年比4．5％上昇。
1991年11月以来の高い伸びを記録した。
中古車・トラックは10．5％上昇。
1953年1月の統計開始以来の大幅な伸び。
市場では「物価上昇はおおむね一時的なもの」との解釈。
債券市場で30年債入札が低調となり長期債利回りが上昇したことは警された。
S＆Pのグロース指数は0．05％安。
バリュー指数は0．70％安。
財政収支は赤字額が1740億ドルと前年同月の8640億から約5分の1に縮小。
市場予想は1940億ドルの赤字だった。
10年国債利回りは1．418％。
2年国債利回りは0．254％。
ドル円は110円台後半。
WTI原油先物は1．15ドル（1．6％）高の75．25ドル。
ビットコインは2．18％安の3万2384ドル。
SKEW指数は157．93→154．40。
恐怖と欲望指数は38→35。

火曜のNYダウは107ドル（0．31％）安の34888ドルと3日ぶりに反落。
NASDAQは55ポイント（0．38％）安の14677ポイントと3日ぶりに反落。
S＆P500は15ポイント（0．35％）安の4369ポイントと3日ぶりに反落。
ダウ輸送株指数は134ポイント安の14674ポイントと続落。
SOX指数は0．55％高の3300ポイントと3日ぶりに反落。
VIX指数は17．12と上昇。
合算売買高は95億株（前日83億株、過去20日平均は105億株）。
225先物CME円建ては大証比日中比100円安の28550円。
ドル建ては大証比日中比80円安の28570円。
ドル円は110．61円。
10年国債利回りは1．418％。
2年国債利回りは0．254％。

火曜の日経平均は寄り付き144円高。
終値は149円高の28718円と続伸。
一時28800円台で25日線を上回った場面もあったが後場失速。
上昇率は0．52％。
日足はほぼ十字線ながら4日連続で陽線。
SQ値（27726円）に対しては3勝。
TOPIXは0．73％上昇で続伸。
TOPIXは25日線（1950ポイント）を上抜けている。
東証マザーズ指数は0．49％下落で3日ぶりに反落。
日経ジャスダック平均は0．37％上昇で3日続伸。
東証1部の売買代金は2兆1801億円（前日2兆3803億円）。
5日連続で2兆円超。
値上がり1642銘柄（前日2010銘柄）。
値下がり468銘柄（前日149銘柄）。
新高値104銘柄（前日79銘柄）。
新安値2銘柄（前日7銘柄）。
騰落レシオは93．53（前日91．87）。
NTレシオは14．60倍（前日14．63倍）。
30日連続で14倍台。
サイコロは4勝8敗で33．33％。
右肩下がりの25日線（28778円）から▲0．21％。
11日連続で下回った。
13週線も28777円。
13週線が5月以降の戻り局面では抵抗となっている。
横這いの75日線は28938円。
18日連続で下回った。
右肩上がりの200日線（27575円）からは△4．14％（前日△3．71％）。
右肩上がりの5日線（28342円）から△1．33％。
2日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15．578％(前日▲15．596％)。
買い方▲6．807％ (前日▲7．001％)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲9．007％（前日▲7．981％）。
買い方▲16．991％（前日▲16．715％）。
空り比率は39．3％（5日ぶりに40％割れ：前日40．7％）。
空売り規制なしの比率は7．8％（前日9．9％）。
7月9日時点の信用売り残は447億円減の6727億円。
2週連続の減少。
同信用買い残は1655億円増の3兆6041億円。
2週連続の増加。
金額ベースでの信用倍率は5．36倍（前週は4．79倍）。
8週間ぶりに5倍台。
日経VIは17．10（前日17．63）。
日経平均採用銘柄の予想PERは13．97倍（前日13．87倍）。
11日連続で13倍台。
前期基準では18．04倍。
EPSは2056円（前日2059円）。
225のPBRは1．24倍。
BPSは23159円（前日23226円）
日経平均の益回りは7．16％（前日7．21％）。
配当利回りは1．84％。
10年国債利回りは0．020％。
東証1部全銘柄だと予想PERは16．23倍。
前期基準では21．13倍。
PBRは1．33倍。
東証1部単純平均株価は16円高の2439円。
東証1部売買単価は2276円（前日は2298円）。
東証1部時価総額は730兆円（前日は725兆円）。
46日連続で700兆円超。
ドル建て日経平均は260．15（前日259．27）。
火曜のシカゴ225先物終値は大証日中比100円安の28550円。
高値は28840円、安値は28480円。
225先物大証夜間取引終値は日中比140円安の28510円。
気学では「逆行性強く、前後場仕成りを変えて動く」。
木曜は「転換日となること多し。引け尻に注意肝要」。
金曜は「偏傾して動く日。波動につくを良しとす」。
ボリンジャーのマイナス1σが28420円。
マイナス2σが28062円。
一目均衡の雲の上限が28796円。
下限が28668円。
5日ぶりに雲の中。
勝手雲の上限は28648円。
下限が28638円。
5日ぶりに雲の上。
勝手雲は20日に黒くねじれる。
RSIが46．65（前日42．83）。
RCIが3．02（前日10．16）。
明日は「変化日」。

《今日のポイント7月14日》

（1）火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って3日ぶりに反落。
　　　ただS＆P500とNASDAQは取引時間中に過去最高値を更新した。
　　　10年国債利回りは1．418％。
　　　2年国債利回りは0．254％。
　　　ドル円は110円台後半。
　　　SKEW指数は157．93→154．40。
　　　恐怖と欲望指数は38→35。

（2）ダウ輸送株指数は134ポイント安の14674ポイントと続落。
　　　SOX指数は0．55％高の3300ポイントと3日ぶりに反落。
　　　VIX指数は17．12と上昇。
　　　合算売買高は95億株（前日83億株、過去20日平均は105億株）。
　　　225先物CME円建ては大証比日中比100円安の28550円。

（3）東証1部の売買代金は2兆1801億円（前日2兆3803億円）。
　　　新高値104銘柄（前日79銘柄）。
　　　新安値2銘柄（前日7銘柄）。
　　　騰落レシオは93．53（前日91．87）。
　　　NTレシオは14．60倍（前日14．63倍）。
　　　サイコロは4勝8敗で33．33％。

（4）右肩下がりの25日線（28778円）から▲0．21％。
　　　11日連続で下回った。
　　　13週線も28777円。
　　　13週線が5月以降の戻り局面では抵抗となっている。
　　　横這いの75日線は28938円。
　　　18日連続で下回った。
　　　右肩上がりの200日線（27575円）からは△4．14％（前日△3．71％）。
　　　右肩上がりの5日線（28342円）から△1．33％。
　　　2日連続で上回った。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15．578％(前日▲15．596％)。
　　　買い方▲6．807％ (前日▲7．001％)。
　　　マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲9．007％（前日▲7．981％）。
　　　買い方▲16．991％（前日▲16．715％）。

（6）空り比率は39．3％（5日ぶりに40％割れ：前日40．7％）。
　　　空売り規制なしの比率は7．8％（前日9．9％）。
　　　7月9日時点の信用売り残は447億円減の6727億円。
　　　2週連続の減少。
　　　同信用買い残は1655億円増の3兆6041億円。
　　　2週連続の増加。
　　　金額ベースでの信用倍率は5．36倍（前週は4．79倍）。
　　　8週間ぶりに5倍台。
　　　日経VIは17．10（前日17．63）。

（7）日経平均採用銘柄の予想PERは13．97倍（前日13．87倍）。
　　　EPSは2056円（前日2059円）。
　　　BPSは23159円（前日23226円）
　　　日経平均の益回りは7．16％（前日7．21％）。

（8）東証1部時価総額は730兆円（前日は725兆円）。
　　　ドル建て日経平均は260．15（前日259．27）。

（9）ボリンジャーのマイナス1σが28420円。
　　　マイナス2σが28062円。
　　　一目均衡の雲の上限が28796円。
　　　下限が28668円。
　　　5日ぶりに雲の中。
　　　勝手雲の上限は28648円。
　　　下限が28638円。
　　　5日ぶりに雲の上。
　　　勝手雲は20日に黒くねじれる。
　　　RSIが46．65（前日42．83）。
　　　RCIが3．02（前日10．16）。
　　　明日は「変化日」。

今年の曜日別勝敗（7月13日まで）
↓
月曜16勝11敗
火曜15勝11敗
水曜10勝17敗
木曜16勝9敗
金曜13勝14敗

ファイスブック、アマゾン、アップル、マイクロソフト、アルファベットは時価総額でS＆P500の22％。
EPSの14％を占める。
これら5銘柄のEPS成長率は平均38％。
2Qも平均52％の成長見通し。

＜日経平均構成銘柄非採用の時価総額上位銘柄＞
6861 キーエンス
7974 任天堂
6594 日電産
6981 村田製
4661 OLC
7741 HOYA
6273 SMC
7182 ゆうちょ銀
4612 日本ペHD
6201 豊田織
6869 シスメックス
8113 ユニチャーム
7309 シマノ
8591 オリックス
6723 ルネサス
9843 ニトリHD
6502 東芝
4307 野村総研
4684 オービック
6920 レーザーテク

ゴールドマンのフロートレーダーのスコット・ルーブナー氏。
「ショートポジションの人達はカバーする必要があるだろう」との見解。
企業の自社株買いが始まるほか、世界的にMMFへの資金流入が高水準。
米株が下げたところでは買いが見込まれる。
21年上半期にMMFへの資金流入は20年上半期に次いで過去2番目の大きさ。
「膨大な資金が米株に向かう」との解釈。

野村証券のレポート。
「コロナ後」を見据えた長期戦略として「リオープン関連×長期成長ポテンシャルという組み合わせに妙味がある」。
コロナ耐性の低いグロース銘柄で「数は少ないものの、間接的に新型コロナが向かい風となった銘柄に長期的な株価上値余地が大きい。
「リオープン・グロース」の中でもコロナ影響が見えにくい業種の銘柄に注目する。
以下は「隠れリオープン銘柄」の候補リスト
　
銘柄略称 2019年末減収要因
からの騰落率
9416 ビジョン -41.2 アウトバウンド、インバウンド需要の減少
9716 乃村工 -39.2 受注活動停滞など、大型案件の完工が減少
4344 ソースネクスト -36.3 AI通訳機の需要減少
7730 マニー -18.5 世界的に外科手術・医療処置が減少
7846 パイロット -14.5 販売店の休業やオフィス環境の変化
6465 ホシザキ -7 新型コロナのフードサービス産業への影響
6289 技研製 -5.8 顧客の設備投資控え
3446 JTECCORP 0.6 米中施設建設や研究計画の遅れなど
6588 東芝テック 0.9 PSシステムや複合機の需要減
2371 カカクコム 14.4 食べログの落ち込み