「225の13週線が26週線を下抜くデッドクロスが近い」
「S＆P500のサイコロは2勝10敗」
週末のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
NASDAQはマゾン、アップル、メタの上昇を背景に反発。
ただ主要株価指数は安値圏で引けた。
週間では3指数とも2％超下落。
S＆P500は7月31日の終値ベースの高値から10．28％下落。
インテルが9．3％高。
フィラデルフィア半導体指数（SOX）は1．2％上昇。
シェブロンは第3・四半期決算の減益を受けて6．7％安。
エクソンモービルは1．9％安。
フォードが12．2％安。
27日時点でS＆P500構成銘柄のうち245社が決算を発表。
このうち78％がコンセンサスを上回る決算を発表した。
S＆P500構成銘柄の通期増益率は4．3％の見通し。
月初は1．6％だった。
9月の米個人消費支出（PCE）価格指数でコア指数の伸びは前年同月比3．7％。
約2年ぶりの低水準となった。
個人消費支出（PCE）は前月比0．7％増。
予想以上に伸びが加速。
12月FOMCでの利上げ確率は20％程度。
2年国債と10年国債利回り格差はマイナス0．174％。
10年国債利回りは4．845％。
2年国債利回りは5．014％。
ドル円は149円台後半。
WTI原油12月物はWTI先物が2．33ドル（2．8％）高の85．54ドル。
北海ブレントの米WTIに対するプレミアムは3月以来の水準に拡大。
週間でWTIは約4％下落。
ビットコインは1．7％安の3万3584ドル。
SKEW指数は132．29→133．38→132．74。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は25→24。
（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
週末のNYダウは366ドル（1．12％）安の32417ドルと3日続落。
高値32787ドル、安値32327ドル。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは79．38％（前日79．38％）。
NASDAQは47ポイント（0．38％）高の12643ポイントと3日ぶりに反発。
高値12772ポイント、安値12600ポイント。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは79．28％（前日77．89％）。
S＆P500は19ポイント（0．48％）安の4117ポイントと3日続落。
高値4156ポイント、安値4103ポイント。
サイコロは2勝10敗。
騰落レシオは82．52％（前日84．86％）。
ダウ輸送株指数は98ポィント（0．72％）安の13556ポイントと5日続落。
輸送株指数の下落は景気懸念の前触れとされる。
SOX指数は38ポイント（1．21％）高の3227ポイントと3日ぶりに反発。
VIX指数は21．27（前日20．68）。
NYSE売買高は10．12億株（前日10．92億株）。
3市場の合算売買高は105．5億株（前日116．3億株、過去20日平均106．9億株）。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比430円安の30610円。
ドル建ては大証日中比415円安の30625円。
ドル円は149．60円。
10年国債利回りは4．845％。
2年国債利回りは5．014％。
週間ベースでNYダウは2．1％安、2週続落（累計3．7％下落）。
ナスダック総合指数は2．6％安、22週続落（同6．2下落）。
S＆P500指数は2．5％安、2週続落（同4．9％下落）。
フィラデルフィア半導体指数（SOX）指数は2．7％安、2週続落（同6．9％下落）。
「大引けはTOPIXパッシブ売買インパクト」
週末の日経平均は寄り付き112円高。
終値は389円高の30991円と反発。
高値31081円、安値30687円。
日足は5日ぶりに陽線。
週間で267円安と続落。
週足は2週連続陰線。
19日は31867円→31669円にマド。
26日は31195円→30943円にマド。
TOPIXは30．40ポイント（△1．37％）高の2254ポイントと反発。
プライム市場指数は15．65ポイント（△1．37％）高の1160．34と反発。
東証スタンダード指数は反発。
東証マザーズ指数は9．71ポイント（△1．54％）高の642．00と3日ぶりに反発。
25日移動平均からの乖離はマイナス6．60％（前日マイナス8．39％）。
プライム市場の売買代金は3兆5384億円（前日3兆2881億円）。
値上がり1555銘柄（前日325銘柄）。
値下がり92銘柄（前日1291銘柄）。
新高値44銘柄（前日22銘柄）。
新安値21銘柄（前日41銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは75．74（前日75．74）。
東証グロース市場の騰落レシオは80．14（前日74，40）。
NTレシオは13．75倍（前日13．76倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
TOPIXは6勝6敗で50．00％。
マザーズ指数は5勝7敗で41．66％。
下向きの25日線（31637円）からは▲2．04％（前日▲3．47％）。
11日連続で下回った。
下向きの75日線は32208円。
11日連続で下回った。
上向きの200日線（30312円）からは△2．24％（前日△1．04％）。
147日連続で上回った。
下向きの5日線は30985円。
2日ぶりに上回った。
13週線は32031円。
9日連続で下回った。
26週線は31922円。
9日連続で下回った。
13週線が26週線を下抜くデッドクロスが近い。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13．895％（前日▲12．794％）。
買い方▲11．007％（前日▲12．238％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲0．618％（前日△2．128％）。
買い方▲26．276％（前日▲27．446％）。
空売り比率は44．5％（前日48．1％、11日連続で40％超）。
空売り規制なしの銘柄の比率は9．2％（前日9．3％）。
8月18日が10．4％、8月3日が12．3％、6月9日が16．1％。
日経VIは22．59（前日23．99）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄のPERは14．98倍（前日14．77倍）。
6日連続で14倍台。
9月19日は16．26倍だった。
前期基準では15．34倍。
EPSは20668円(前日2071円、直近ボトムは9月28日2056円）。
昨年11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．28倍（前日1．26倍）。
BPSは24212円（前日24287円）。
10年国債利回りは0．870％（前日0．876％）。
日経平均の予想益回りは6．68％。
予想配当り利回りは2．05％。
プライム市場の予想PERは15．18倍。
前期基準では15．79倍。
PBRは1．25倍。
プライム市場の予想益回りは6．58％。
配当利回り加重平均は2．30％。
プライム市場の単純平均は49円高の2700円（前日は2651円）。
プライム市場の売買単価は2563円（前日2463円）。
プライム市場の時価総額は806兆円（前日794兆円）。
ドル建て日経平均は206．47（前日203．20）と反発。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比430円安の30600円。
高値31090円、安値30525円。
大証先物夜間取引終値は大証日中比440円安の30600円。
気学では月曜が「波乱日にして前後場逆行して動く日」。
火曜が「高下荒く初高後安の日。大下放れは小底入れ」。
水曜が「高下して結局安い日」。
木曜が「重要日」。
ボリンジャーのプラス1σが32240円。
マイナス1σが31035円。
マイナス2σが30432円。
マイナス3σが29829円。
週足のボリンジャーのプラス1σが32758円。
マイナス1σが31310円。
マイナス2σが30588円。
マイナス3σが29866円。
9月配当落ちを埋める基準は日経平均で32371円。
TOPIXで2379ポイント。
大引けはTOPIXパッシブ売買インパクトで売買増加の予定。
アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。
10月4日安値は30487円（終値30526円）。
「2日新甫」は荒れた。
月足陽線基準は31759円。
しかし10月のアノマリーは「ハロウイーンに買って5月に売る」。
《今日のポイント10月30日》
（1）週末のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
10年国債利回りは4．845％。
2年国債利回りは5．014％。
ドル円は149円台後半。
SKEW指数は132．29→133．38→132．74。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は25→24。
（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
（2）ダウ輸送株指数は98ポィント（0．72％）安の13556ポイントと5日続落。
輸送株指数の下落は景気懸念の前触れとされる。
SOX指数は38ポイント（1．21％）高の3227ポイントと3日ぶりに反発。
VIX指数は21．27（前日20．68）。
NYSE売買高は10．12億株（前日10．92億株）。
3市場の合算売買高は105．5億株（前日116．3億株、過去20日平均106．9億株）。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比430円安の30610円。
（3）プライム市場の売買代金は3兆5384億円（前日3兆2881億円）。
値上がり1555銘柄（前日325銘柄）。
値下がり92銘柄（前日1291銘柄）。
新高値44銘柄（前日22銘柄）。
新安値21銘柄（前日41銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは75．74（前日75．74）。
東証グロース市場の騰落レシオは80．14（前日74，40）。
NTレシオは13．75倍（前日13．76倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
（4）下向きの25日線（31637円）からは▲2．04％（前日▲3．47％）。
11日連続で下回った。
下向きの75日線は32208円。
11日連続で下回った。
上向きの200日線（30312円）からは△2．24％（前日△1．04％）。
147日連続で上回った。
下向きの5日線は30985円。
2日ぶりに上回った。
13週線は32031円。
9日連続で下回った。
26週線は31922円。
9日連続で下回った。
13週線が26週線を下抜くデッドクロスが近い。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13．895％（前日▲12．794％）。
買い方▲11．007％（前日▲12．238％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲0．618％（前日△2．128％）。
買い方▲26．276％（前日▲27．446％）。
（6）空売り比率は44．5％（前日48．1％、11日連続で40％超）。
空売り規制なしの銘柄の比率は9．2％（前日9．3％）。
8月18日が10．4％、8月3日が12．3％、6月9日が16．1％。
日経VIは22．59（前日23．99）。
（7）日経平均採用銘柄のPERは14．98倍（前日14．77倍）。
6日連続で14倍台。
9月19日は16．26倍だった。
前期基準では15．34倍。
EPSは20668円(前日2071円、直近ボトムは9月28日2056円）。
昨年11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．28倍（前日1．26倍）。
BPSは24212円（前日24287円）。
10年国債利回りは0．870％（前日0．876％）。
（8）プライム市場の単純平均は49円高の2700円（前日は2651円）。
プライム市場の時価総額は806兆円（前日794兆円）。
ドル建て日経平均は206．47（前日203．20）と反発。
（9）ボリンジャーのプラス1σが32240円。
マイナス1σが31035円。
マイナス2σが30432円。
マイナス3σが29829円。
週足のボリンジャーのプラス1σが32758円。
マイナス1σが31310円。
マイナス2σが30588円。
マイナス3σが29866円。
9月配当落ちを埋める基準は日経平均で32371円。
TOPIXで2379ポイント。
大引けはTOPIXパッシブ売買インパクトで売買増加の予定。
アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。
10月4日安値は30487円（終値30526円）。
「2日新甫」は荒れた。
月足陽線基準は31759円。
しかし10月のアノマリーは「ハロウイーンに買って5月に売る」。
今年の曜日別勝敗（10月27日まで）
↓
月曜24勝14敗
火曜30勝11敗
水曜21勝19敗
木曜21勝20敗
金曜22勝19敗
週間ベースで日経平均株価は0．8％安、2週続落（累計4．1％下落）。
TOPIXは0．04％安、2週続落（同2．3％下落）。
東証プライム市場指数は0．04％安、2週続落（同1．0％下落）。
東証マザーズ指数は2．3％安、4週続落（同12．0％下落）。、
東証スタンダード市場指数は0．05％安、2週続落（同1．0％下落）。
東証グロース指数は1．8％安、4週続落（同12．0％下落）。
東証REIT指数は1．2％高、2週ぶり反発。
29日日経朝刊の見出しは「中国で消えゆく米国債」。
中国が米国債の保有を減らし続けている。
8月末残高は14年ぶりの低水準で足元では減少ペースが速まっている。
米金利上昇（債券価格は下落）の一因ともみられ市場は保有額圧縮の背景を探ろうとする。
有力な説の1つは当局主導による中国の通貨・人民元の買い支えだという。
それはともかくとして中国の米国債保有額は8月時点で8054億ドル（約120兆円）。
2013年比で4割減少したという。
指摘したのは米アポログローバルのエコノミストのトルステン・スロック氏。
異論も多く、「保管場所を移し、実はさほど売っていない」とい声もあるという。
ただ中国の米国債保有が減少していることは事実。
中国の米国債保有減が止まらなければ、金利上昇圧力として意識され続ける。
一連の保有額減少と米国金利の上昇は当然密接な関係。
中国が米国債を売っているから米国金利の上昇はなかなか止まらない。
それこそ「幽霊の正体みれば枯れ尾花」みたいなもの。
米国景気と米国金利の上昇を床屋政談のように2年近くも繰り返した市場の思考は本当に正しいのかどうか。
「需給は材料に勝る」の好事例ではなかろうか。
アメリカが大変だ、欧州が大変だ、中国が大変だ。
あのオオカミ少年みたいな声はこのデータで少しは静かになって欲しいものだ。
因みに米国10年国債は先週初めに5．02％と200年7月以来16年ぶりの高水準を記録した。
その後先週1週間で0．3％近く上昇。
週間の上昇幅は過去5年間で4番目の大きさとなった。
逆に米10年国債先物の価格は10月に1．66％%安（利回りは上昇）。
月間では18年以来となる6カ月連続のマイナスを記録する見通し。
もっとも 巨大ハイテク7社の時価総額は今月だけで60兆円減。
これも需給を探れば犯人は推理可能となる。
LSEGのデータのS＆P500採用企業の2023年第3・四半期利益。
前年同期比4．3％増となる見通し。
25日時点の2．6％増から上昇した。
エネルギーセクターを除くと9．7％増になる見込み。
第3四半期決算を発表した245社中、77．6％で利益がアナリスト予想を上回った。
過去4四半期の平均は73．6％。
これまでに第3・四半期決算を発表した企業のうち、売上高がアナリスト予想を上回った企業の割合は60．2％。
市場関係者コロさんのメルマガにあった「ボブ・ファレルの10のゴールデンルール」
テーマは｢人間の本性は変えられない」。
（1） 市場のトレンドは時間の経過とともに平均に回帰する傾向がある
（2） 一方向への過剰は、逆方向への過剰を引き起こす
（3） 新たな局面というものはなく、過剰な状態は決して永続しない
（4 指数関数的に上昇または下降する市場は、思ったよりも長続きすることが多いが、横ばいで調整されることはない
（5 一般の投資家は、高値のときに多く買い、安値のときに少なく買う傾向にある
（6） 恐怖と強欲は、長期的な視点に立った投資判断を覆すことがある
（7） 相場は全体的に上がるときが最も強く、一握りの優良銘柄だけが上がるときに最も弱くなる
（8） 弱気相場には3つの局面がある。急落、反射的な反発、そして長引くファンダメンタルズの悪化だ
（9） 専門家の意見や株価予測が一致すると、それとは別のことが起こる
（10）強気相場は弱気相場より面白い
ところでブラックストーンのバイロン・ウィーン氏が25日、90歳で逝去されたとの報。
ウォール街で1986年から約40年にわたり「びっくり10大予想」を発表されてきた方。
来年のびっくり10大予想を見たかった。
氏の20の人生訓の一つ。
「決して引退するな。永遠に働き続ければ、永遠に生きることができる」だった。
合掌。
◇━━━ カタリスト━━━◇
太陽誘電（6976）・・・動兆
スマホや車で使用のセラミックコンデンサー世界上位。
コンデンサーは自動車向け伸長。
通信部品は中国スマホ向け在庫調整一巡し堅調。
業績軟調。
大型・高信頼品の開発注力。
リバウンド期待。
（兜町カタリスト櫻井）
