「NYダウは10日続落」
「VIX指数は27,62」
水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅続落。
FRBは0.25%の利下げを決定。
ただ金利・経済見通しでは2025年の利下げ回数が2回と想定され、9月の前回見通しの4回から半減。
「来年の利下げペース鈍化を示唆したことに一部で失望が広がった」との解釈。
NYダウは10日続落。
11日続落した1974年10月以来。
NYダウとS&P500は8月5日以来、ナスダック総合は7月24日以来の大幅な下落率。
ラッセル2000は4.4%下落し、2022年6月16日以来の大幅安。
VIX指数は11.75ポイント上昇し27.62と4カ月ぶり高水準。
マイクロストラテジーが9.5%、MARAホールディングスが12.2%急落。
合算出来高は約185億9000万株(直近20日平均は143億6000万株)。
国債利回りは急上昇。
2年国債と10年国債の利回り格差は0.144%。
前日は0.15%だった。
10年国債利回りは4.520%。
5年債利回りは4.440%
2年国債利回りは4.358%。
ドル円は154円台後半。
WTI原油先物1月限は0.50ドル高の1バレル=70.58ドル
SKEW指数は166.79→173.04→168.92。
恐怖と欲望指数は51→34。
10月18日の75がピークだった。
(昨年10月5日が20)。
水曜のNYダウは1123ドル(2.58%)安の42326ドルと10日続落。
高値43688ドル、安値42300ドル。
サイコロは1勝11敗。
騰落レシオは95.81(前日100.27)。
NASDAQは716ポイント(3.56%)安の19392ポイントと続落。
高値20179ポイント、安値19336ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは86.41(前日88.76)。
S&P500は178ポイント(2.95%)安の5872ポイントと続落。
高値6070ポイント、安値5867ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは83.48(前日86.85)。
水曜のダウ輸送株指数は454ポイント(2.77%)安の15949ポイントと10日続落。
SOX指数は198ポイント(3.85%)安の4970ポイントと続落。
VIX指数は27,62(前日15.87)。
NYSEの売買高は10.95億株(前日12.10億株)。
3市場の合算売買高は185.9億株(前日161.7億株、直近20日平均は143.6億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比740円安の38640円。
ドル建ては大証日中比650円安の38460円。
ドル円は154.80円。
10年国債利回りは4.520%。
2年国債利回りは4.358%。
「先導株比率(売買高上位10銘柄比率)は46.2%」
水曜の日経平均は寄り付き188円安。
終値は282円(▲0.72%)安の39081円と安値引けで3か月ぶりの4日続落。
高値39382円。
安値39081円。
日足は5日連続で陰線。
12月3日は38552円→38746円にマド。
12月12日の39401円→39827円のマドは埋めた。
13日は逆に39827円→39735円にマド。
メジャーSQ値39434円に対して終値で1勝3敗。
日経平均は12日連続で一目均衡の雲の上。
上限は38946円。
下限は37752円。
TOPIXは8.33ポイント(▲0.31%)安の2719ポイントと4日続落。
9月3ー11日の7連敗以来の4連敗。
25日線(2717ポイント)を13日連続で上回った。
75日線(2684ポイント)を14日連続で上回った。
200日線(2712ポイント)を13日連続で上回った。
5日連続で日足陰線。
TOPIXコア30指数は4日続落。
プライム市場指数は4.29ポイント(▲0.31%)安の1399.77ポイントと4日続落。
東証グロース250指数は0.41ポイント(△0.06%)高の635.85。
25日移動平均線からの乖離は▲0.06%(前日▲0.08%)。
プライム市場の売買代金は4兆1248億円(前日4兆3077億円)。
売買高は21.10億株(前日18.92億株)。
値上がり587銘柄(前日546銘柄)。
値下がり994銘柄(前日1032銘柄)。
新高値28銘柄(前日37銘柄)。
新安値48銘柄(前日57銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは96.26(前日96.18)。
東証グロース市場の騰落レシオは81.68(前日81.49)。
NTレシオは14.37倍(前日14.43倍)。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
TOPIXは6勝6敗で50.00%。
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%。
上向きの25日線(38841円)から△0.62%(前日△1.38%)。
12日連続で上回った。
上向きの75日線は38474円。
37日連続で上回った。
横ばいの200日線(38701円)から△0.98%(前日△1.71%)。
12日連続で上回った。
下向きの5日線は39444円。
3日連続で下回った。
13週線は38869円。
26週線は38516円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.280%(前日▲16.982%)。
買い方▲8.358%(前日▲8.389%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲5.857%(前日▲5.436%)。
買い方▲19.338%(前日▲19.458%)。
空売り比率は39.2%(前日37.7%、3日連続で40%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.7%(前日8.9%)。
9月13日が16.4%だった。
12月13日時点のQuick調査の信用評価損率は▲8.43%(前週▲8.73%)。
3週ぶりに好転。
12月13日時点の裁定売り残は708億円減の2086億円。
2週連続で減少。
当限は120億円減、翌限以降は587億円減。
裁定買い残は3256億円増の2兆364億円。
3週ぶりに増加。
当限は3599億円増、翌限以降は342億円増。
日経VIは21.12(前日19.57)。
日経平均採用銘柄のPERは15.73倍(前日15.79倍)。
前期基準では16.14倍。
EPSは2484円(前日2493円)。
直近ピークは10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.43倍(前日1.43倍)。
BPSは27329円(前日27527円)。
日経平均の予想益回りは6.36%。
予想配当り利回りは2.01%。
指数ベースではPERは20.69倍(前日20.84倍)。
EPSは1888円(前日1888円)。
PBRは2.00倍(前日2.01倍)。
BPSは19540円(前日19584円)。
10年国債利回りは1.065%(前日1.080%)。
プライム市場の予想PERは15.74倍。
前期基準では16.15倍。
PBRは1.35倍。
プライム市場の予想益回りは6.48%。
配当利回り加重平均は2.37%。
大商い株専有率(先導株比率)は46.2%。
12月5日が39.3%だった。
キオクシアの上場と日産、MMCの影響が大きかった。
プライム市場の単純平均は5円安の2712円(前日は2718円)。
プライム市場の売買単価は1954円(前日2272円)。
プライム市場の時価総額は944兆円(前日947兆円)。
ドル建て日経平均は254.79(前日255.48)と4日続落。
水曜のシカゴ225先物は大証前日740円安の38460円。
高値39450円、安値38255円。
大証夜間取引終値は日中比730円安の38470円。
気学では木曜は「押し込んでも戻す日。悪目買い方針良し」。
金曜は「大いに高いと反落する。逆の時は翌週強し」。
ボリンジャーのプラス1σが39364円。
プラス2σが39887円。
プラス3σが40410円
マイナス1σが38318円。
マイナス2σが37795円。
週足のプラス1σが39476円。
プラス2σが40068円。
マイナス1σが38261円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
水星逆行(→12月16日)は終了。
アノマリー的には「変化日」。
金曜が「株安の日」。
《今日のポイント12月19日》
(1)水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅続落。
NYダウは10日続落。
合算出来高は約185億9000万株(直近20日平均は143億6000万株)。
10年国債利回りは4.520%。
5年債利回りは4.440%
2年国債利回りは4.358%。
ドル円は154円台後半。
SKEW指数は166.79→173.04→168.92。
恐怖と欲望指数は51→34。
10月18日の75がピークだった。
(昨年10月5日が20)。
(2)水曜のダウ輸送株指数は454ポイント(2.77%)安の15949ポイントと10日続落。
SOX指数は198ポイント(3.85%)安の4970ポイントと続落。
VIX指数は27,62(前日15.87)。
NYSEの売買高は10.95億株(前日12.10億株)。
3市場の合算売買高は185.9億株(前日161.7億株、直近20日平均は143.6億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比740円安の38640円。
(3)プライム市場の売買代金は4兆1248億円(前日4兆3077億円)。
売買高は21.10億株(前日18.92億株)。
値上がり587銘柄(前日546銘柄)。
値下がり994銘柄(前日1032銘柄)。
新高値28銘柄(前日37銘柄)。
新安値48銘柄(前日57銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは96.26(前日96.18)。
東証グロース市場の騰落レシオは81.68(前日81.49)。
NTレシオは14.37倍(前日14.43倍)。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
(4)上向きの25日線(38841円)から△0.62%(前日△1.38%)。
12日連続で上回った。
上向きの75日線は38474円。
37日連続で上回った。
横ばいの200日線(38701円)から△0.98%(前日△1.71%)。
12日連続で上回った。
下向きの5日線は39444円。
3日連続で下回った。
13週線は38869円。
26週線は38516円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.280%(前日▲16.982%)。
買い方▲8.358%(前日▲8.389%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲5.857%(前日▲5.436%)。
買い方▲19.338%(前日▲19.458%)。
(6)空売り比率は39.2%(前日37.7%、3日連続で40%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.7%(前日8.9%)。
9月13日が16.4%だった。
12月13日時点のQuick調査の信用評価損率は▲8.43%(前週▲8.73%)。
3週ぶりに好転。
12月13日時点の裁定売り残は708億円減の2086億円。
2週連続で減少。
当限は120億円減、翌限以降は587億円減。
裁定買い残は3256億円増の2兆364億円。
3週ぶりに増加。
当限は3599億円増、翌限以降は342億円増。
日経VIは21.12(前日19.57)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.73倍(前日15.79倍)。
前期基準では16.14倍。
EPSは2484円(前日2493円)。
直近ピークは10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.43倍(前日1.43倍)。
BPSは27329円(前日27527円)。
日経平均の予想益回りは6.36%。
予想配当り利回りは2.01%。
指数ベースではPERは20.69倍(前日20.84倍)。
EPSは1888円(前日1888円)。
PBRは2.00倍(前日2.01倍)。
BPSは19540円(前日19584円)。
10年国債利回りは1.065%(前日1.080%)。
(8)プライム市場の単純平均は5円安の2712円(前日は2718円)。
プライム市場の時価総額は944兆円(前日947兆円)。
ドル建て日経平均は254.79(前日255.48)と4日続落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが39364円。
プラス2σが39887円。
プラス3σが40410円
マイナス1σが38318円。
マイナス2σが37795円。
週足のプラス1σが39476円。
プラス2σが40068円。
マイナス1σが38261円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
水星逆行(→12月16日)は終了。
アノマリー的には「変化日」。
金曜が「株安の日」。
今年の曜日別勝敗(12月18日まで)
↓
月曜23勝17敗
火曜30勝20敗
水曜18勝30敗
木曜26勝24敗
金曜28勝20敗
12月13日時点のQuick調査の信用評価損率は▲8.43%(前週▲8.73%)。
3週ぶりに好転。
12月13日時点の信用売り残は1100億円増の8146億円。
2週ぶりに増加。
同信用買い残は364億円減の4兆2059億円。
2週連続で減少。
6月21日時点は4兆9117億円。
2週連続で4兆円台。
信用倍率は5.16倍(前週6.02倍)。
8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
12月13日時点の裁定売り残は708億円減の2086億円。
2週連続で減少。
当限は120億円減、翌限以降は587億円減。
裁定買い残は3256億円増の2兆364億円。
3週ぶりに増加。
当限は3599億円増、翌限以降は342億円増。
バンク・オブ・アメリカ(BofA)の12月機関投資家調査(6ー12日実施)。
米国株を「オーバーウエート」から「アンダーウエート」を差し引いた比率は36%。
11月から24ポイント上昇。
調査開始以来で最高水準だった。
世界の株式についてはオーバーウエートからアンダーウエートを差し引いた比率は49%。
2022年1月以来の水準に上昇した。
経済が堅調を維持するノーランディング(無着陸)を見込む投資家の比率は11月の25%→33%に上昇。
ソフトランディング(軟着陸)予想は60%だった。
今後1年に企業利益見通しが「改善する」との予想から「悪化する」との予想を引いた値はプラス19%。
マイナス2%だった11月からプラスに転じた。
トランプ政権の政策の影響を大きく受ける分野としては64%の投資家が「貿易」を挙げた。
13%が「移民政策」、8%は「規制」、6%は「税制」と指摘した。
テールリスクでは「貿易戦争が世界景気の後退を引き起こすこと」と「インフレを受けたFRBの利上げ」を挙げる投資家が37%。
「地政学リスク」が10%。
NYダウが9日以上連続で下げた際には、その後は上昇に転じる経験則があるという。
ダウは1901年以降、今回も含めて9日以上連続で下げたのが12回あった。
最も長かったのは1941年7月で14日続落。
しかし9日以上下落した後、1週間後には平均1.73%上昇。
2週後には同2.06%上昇、1カ月後には同3.29%上昇。
連続下落で失った損失を回復するのに約50営業日を要したという。
「初雪のあとの青空金閣寺」(長谷川櫂)
◇━━━ カタリスト━━━◇
大阪有機化学(4187)・・・動兆
アクリル酸エステルに強く多品種少量生産が得意な独立系化学企業。
感光材など電子材料も。
フォトレジストの原料提供。
日本一きれいな工場を目指している。
（兜町カタリスト櫻井）
