「5月の自社株買い決議は過去最高の5.7兆円超」

May 29, 2024

「ナスダック総合は初の17000ポイント台」

3連休明け火曜のNY市場で主要3指数はマチマチの展開。
ナスダック総合は初めて1万7000を突破。
S&P500は小幅高。
NYダウは小幅安。
エヌビディアが7%上昇。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は1.9%高。
アップルの4月の中国でのiPhone販売台数は前年同月比52%増加。
同社株は一時上昇したがほぼ横ばいで引けた。
ゲーム販売のゲームストップは約25%急伸。
UBSグローバル・リサーチはS&P500の2024年末の目標を5400→5600に引き上げた。
主要証券会社の中で最も高い水準となる。
24年の1株当たり利益(EPS)の予想は240ドル→245ドルに引き上げ。
前年比11.4%の伸びとなる。
5月のコンファレンス・ボード(CB)消費者信頼感指数は102.0。
4月の97.5(前回発表の97.0から上方修正)から上昇した。
市場予想(95.9)に反し、4カ月ぶりの上昇。
12か月先のインフレ期待は5.4%。
4月の5.3%から上昇した。
調査対象となった消費者の約48.2%が今後1年間で株価が上昇すると予想。
一方、25.4%が下落を予想した。
3月の連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数(季節調整済み)は前年同月比で6.7%上昇。
前月の7.1%に続く上昇となった。
一方、3月の前月比は0.1%の小幅上昇と2月の1.2%上昇から大幅に鈍化。
住宅ローン金利の上昇が需要を圧迫していることが示唆された。
今年の利下げ回数は0.25%年内に1回となった。
開始は11月とみられている。
10年国債利回りは4.548%。
5年国債利回りは4.592%。
2年国債利回りは4.978%。
ドル円は157円台前半。
WTI原油先物7月物は2.11ドル(2.7%)高の1バレル=79.83ドル。
ビットコインが2.48%安の6万7860.42ドル。
SKEW指数は153.33→155.86→152.23。
恐怖と欲望指数は53→53。
(昨年10月5日が20)。

3連休明け火曜のNYダウは216ドル(0.55%)安の38852ドルと反落。
高値39028ドル、安値38706ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは116.18%(前日125.98%)。
NASDAQは99ポイント(0.59%)高の17019ポイントと続伸。
高値17032ポイント、安値16917ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは108.03(前日111.91)。
S&P500は1ポイント(0.02%)高の5306ポイントと続伸。
高値5315ポイント、安値5280ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは118.37(前日129.57%)。
ダウ輸送株指数は87ポイント(0.58%)安の14995ポイントと反落。
SOX指数は96ポイント(1.86%)高の5317ポイントと続伸。
VIX指数は12.92(前日12.36)。
NYSEの売買高は9.67株(前日7.88億株)。
3市場の合算売買高は119.1億株(前日103.6億株、過去20日平均は123.2億株)。
3連休明け火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比110円高の38960円。
ドル建ては120円高の38970円。
ドル円は157.16円。
10年国債利回りは4.548%。
2年国債利回りは4.978%。

「10年国債利回りは1.035%」

火曜の日経平均は寄り付き21円安。
終値は44円(▲0.11%)安の38855円と反落。
高値38981円。
安値38756円。
日足は4日ぶりに陰線。
日経平均は一目均衡の雲の中。
雲の下限は38471円。
上限は39038円。
雲はねじれる。
TOPIXは2.14ポイント(△0.08%)高の2768ポイントと高値引けで反発。
25日線(2723ポイント)を14日連続で上回った。
TOPIXコア30指数は続伸。
プライム市場指数は1.09ポイント(△0.08%)高の1425.01と続伸。
東証スタンダード指数は続伸。
東証グロース250指数は5.52ポイント(△0.90%)高の619.06と続伸。
25日移動平均線からの乖離は▲3.33%(前日▲4.44%)。
プライム市場の売買代金は3兆7244億円(前日3兆3847億円)。
3日連続で4兆円割れ。
売買高は15.04億株。
値上がり631銘柄(前日1072銘柄)。
値下がり631銘柄(前日521銘柄)。
新高値102銘柄(前日71銘柄)。
5日ぶりに3ケタ。
新安値60銘柄(前日97銘柄)。
2日連続で2ケタ。
5日ぶりに逆転。
プライム市場の騰落レシオは100.00(前日107.74)。
東証グロース市場の騰落レシオは90.08(前日89.28)。
NTレシオは14.03倍(前日14.06倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
TOPIXは7勝5敗で58.33%。
東証グロース市場指数は5勝7敗で41.66%。
上向きの25日線(38364円)からは△1.28%(前日△1.48%)。
9日連続で上回った。
上向きの75日線は38862円。
2日ぶりに下回った。
上向きの200日線(35195円)からは△10.40%(前日△10.61%)。
284日連続で上回った。
下向きの5日線は38842円。
2日ぶりに上回った。
13週線は38917円。
26週線は37271円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.631%(前日▲18.971%)。
買い方▲5.755%(前日▲5.920%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲7.723%(前日▲9.24%)。
買い方▲24.57%(前日▲25.54%)。
空売り比率は40.6%(前日40.8%、6日連続で40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.9%(前日7.6%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
5月24日時点の信用売り残は214億円増の7779億円。
5週連続で増加。
同信用買い残は562億円増の4兆7400億円。
2週ぶりに増加。
信用倍率は6.09倍(前週6.19倍)。
日経VIは16.23(前日16.78)。
日経平均採用銘柄のPERは16.58倍(前日16.57倍)。
9日連続で16倍台。
前期基準では16.73倍。
EPSは2343円(前日2347円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.48倍(前日1.48倍)。
BPSは26253円(前日26283円)。
日経平均の予想益回りは6.03%。
予想配当り利回りは1.79%。
指数ベースではPERは21.76倍(前日21.78倍)。
EPSは1785円(前日1786円)。
PBRは2.02倍(前日2.02倍)。
BPSは19235円(前日19257円)。
10年国債利回りは1.035%(前日1.025%)。
2012年4月以来約12年ぶりの高水準。
プライム市場の予想PERは16.28倍。
前期基準では16.46倍。
PBRは1.39倍。
プライム市場の予想益回りは6.14%。
配当利回り加重平均は2.22%。
プライム市場の単純平均は5円安の2949円(前日は2954円)。
プライム市場の売買単価は2482円(前日2759円)。
プライム市場の時価総額は964兆円(前日956兆円)。
ドル建て日経平均は247.79(前日248.12)と反落。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証前日比110円高の38960円。
高値39000円、安値38670円。
火曜の大証夜間取引終値は日中比100円高の38950円。
気学では水曜は「安値にある時は小底入れをみる日なり」。
木曜は「目先のポイントをつくる注意日」。
金曜は「吹き値売り方針の日。初め高くても後安し」。
ボリンジャーのプラス1σが38850円。
プラス2σが39368円。
プラス3σが39886円。
マイナス1σが37815円。
週足のプラス1σが39898円。
アノマリー的には「リーマンショック以降強い株高の日」。

《今日のポイント5月29日》

(1)3連休明け火曜のNY市場で主要3指数はマチマチの展開。
   10年国債利回りは4.548%。
   5年国債利回りは4.592%。
   2年国債利回りは4.978%。
   ドル円は157円台前半。
   SKEW指数は153.33→155.86→152.23。
   恐怖と欲望指数は53→53。
   (昨年10月5日が20)。

(2)ダウ輸送株指数は87ポイント(0.58%)安の14995ポイントと反落。
   SOX指数は96ポイント(1.86%)高の5317ポイントと続伸。
   VIX指数は12.92(前日12.36)。
   NYSEの売買高は9.67株(前日7.88億株)。
   3市場の合算売買高は119.1億株(前日103.6億株、過去20日平均は123.2億株)。
   3連休明け火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比110円高の38960円。

(3)プライム市場の売買代金は3兆7244億円(前日3兆3847億円)。
   3日連続で4兆円割れ。
   売買高は15.04億株。
   値上がり631銘柄(前日1072銘柄)。
   値下がり631銘柄(前日521銘柄)。
   新高値102銘柄(前日71銘柄)。
   5日ぶりに3ケタ。
   新安値60銘柄(前日97銘柄)。
   2日連続で2ケタ。
   5日ぶりに逆転。
   プライム市場の騰落レシオは100.00(前日107.74)。
   東証グロース市場の騰落レシオは90.08(前日89.28)。
   NTレシオは14.03倍(前日14.06倍)。
   サイコロは6勝6敗で50.00%。

(4)上向きの25日線(38364円)からは△1.28%(前日△1.48%)。
   9日連続で上回った。
   上向きの75日線は38862円。
   2日ぶりに下回った。
   上向きの200日線(35195円)からは△10.40%(前日△10.61%)。
   284日連続で上回った。
   下向きの5日線は38842円。
   2日ぶりに上回った。
   13週線は38917円。
   26週線は37271円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.631%(前日▲18.971%)。
   買い方▲5.755%(前日▲5.920%)。
   東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲7.723%(前日▲9.24%)。
   買い方▲24.57%(前日▲25.54%)。

(6)空売り比率は40.6%(前日40.8%、6日連続で40%超)。
   空売り規制なしの銘柄の比率は8.9%(前日7.6%)。
   5月24日時点の信用売り残は214億円増の7779億円。
   5週連続で増加。
   同信用買い残は562億円増の4兆7400億円。
   2週ぶりに増加。
   信用倍率は6.09倍(前週6.19倍)。
   日経VIは16.23(前日16.78)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは16.58倍(前日16.57倍)。
   9日連続で16倍台。
   前期基準では16.73倍。
   EPSは2343円(前日2347円)。
   直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
   225のPBRは1.48倍(前日1.48倍)。
   BPSは26253円(前日26283円)。
   日経平均の予想益回りは6.03%。
   予想配当り利回りは1.79%。
   指数ベースではPERは21.76倍(前日21.78倍)。
   EPSは1785円(前日1786円)。
   PBRは2.02倍(前日2.02倍)。
   BPSは19235円(前日19257円)。
   10年国債利回りは1.035%(前日1.025%)。

(8)プライム市場の単純平均は5円安の2949円(前日は2954円)。
プライム市場の時価総額は964兆円(前日956兆円)。
ドル建て日経平均は247.79(前日248.12)と反落。

(9)ボリンジャーのプラス1σが38850円。
   プラス2σが39368円。
   プラス3σが39886円。
   マイナス1σが37815円。
   週足のプラス1σが39898円。
   アノマリー的には「リーマンショック以降強い株高の日」。

今年の曜日別勝敗(5月28日まで)
↓
月曜11勝6敗
火曜11勝10敗
水曜5勝14敗
木曜11勝11敗
金曜13勝6敗

5月の自社株買い決議は過去最高の5.7兆円超。
決算発表が多かった5月には新たな自社株買いの決議が増加。
QUICKナレッジ特設サイトの「自社株買いレポート」によると、5月の自社株買いを決議した企業数は27日までに260社。
23年5月(218社)や22年5月(220社)を大きく上回る。
金額ベースでは5兆7438億円。
23年5月の自社株買い決議額(3兆2000億円)を大きく上回っている。
月間ベースで自社株買いの決議額は過去最高を着実に更新する。
持ち合い解消、自社株買いの増加による日本株全般への魅力向上につながるという指摘もある。
単純化して日本株の12%を占める政策保有がお互いの自己株取得・消却によって解消されると仮定すると。
「過剰資本の解消によって日本株のROEは9%から10%に上昇する」という試算もある。

トレーダーズ・アルマナックによればメモリアルデー後の週の米株には近年弱いジンクスがあるという。
1996年以降、NYダウは上昇12回に対して下落が16回で勝率は42%だった。
平均騰落率はプラス0.05%だったが、中央値ではマイナス0.24%だった。

FTSEの四半期ごとの指数の定期見直し結果。
日本株ではKOKUSAI ELECTRIC(6525)がFTSEオール・ワールドに新規採用。
除外はなかった。
リバランスは6月21日引けで発生する。

ゴールドマンのレポートは「日本企業の期初ガイダンスは常に保守的。
過去平均はコンセンサス比でマイナス7%と、今回が突出して弱かったわけではない。
強い決算でなかったのは確かだが、悲観する必要もない」。

弱い期初ガイダンスでTOPIXをアンダーパフォームしているものの実績が保守的なガイダンスを上振れる傾向の強い銘柄をスクリーニング。

以下はその銘柄群。
↓
★強い決算となった銘柄

コード銘柄略称
6501   日立
4568   第一三共
8766   東京海上
6503   三菱電
6273   SMC
7182   ゆうちょ
7269   スズキ
9020   JR東日本
6586   マキタ
3099   ﾐﾂｺｼｲｾﾀﾝ
7550   ｾﾞﾝｼｮｰHD
7012   川重
9962   ミスミG
3289   東急不HD
7167   めぶきFG
5947   リンナイ
8334   群馬銀
6951   日電子
9045   京阪HD
3923   ラクス
6436   アマノ
8174   日ガス
7966   ﾘﾝﾃｯｸ
9003   相鉄HD
7518   ﾈｯﾄﾜﾝ
9936   王将ﾌｰﾄﾞ
9072   ﾆｯｺﾝHD
6787   メイコー
8848   ﾚｵﾊﾟﾚｽ21
8050   ｾｲｺｰG
2815   アリアケ
4665   ダスキン
6744   能美防
2281   ﾌﾟﾘﾏﾊﾑ
1950   日本電設
3433   トーカロ
5703   日軽金HD
3738   ﾃｨｰｶﾞｲｱ

☆実績が保守的なガイダンスを上振れる傾向の強い銘柄
↓
コード銘柄略称

4661   OLC
6954   ﾌｧﾅｯｸ
4901   富士ﾌｲﾙﾑ
9613   NTTﾃﾞｰﾀG
9735   セコム
4684   ｵｰﾋﾞｯｸ
8697   JPX
9202   ANA
5019   出光興産
1878   大東建
2269   明治HD
7261   マツダ
3088   ﾏﾂｷﾖｺｺｶﾗ
6963   ローム
4062   ｲﾋﾞﾃﾞﾝ
9706   空港ﾋﾞﾙ
6923   ｽﾀﾝﾚ電
9513   Jパワー
3635   ｺｰｴｰﾃｸﾓ
8056   BIPROGY
5714   DOWA
9987   スズケン
4401   ADEKA
8283   PALTAC
4681   ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽ
9605   東映
5384   ﾌｼﾞﾐｲﾝｺ
7762   ｼﾁｽﾞﾝ
6103   オークマ
2270   雪印メグ
4626   太陽HD
8130   サンゲツ
7817   ﾊﾟﾗﾍﾞｯﾄﾞ
4368   扶桑化学
6632   JVCKW
6420   ﾌｸｼﾏｶﾞﾘﾚ
5331   ノリタケ
4216   旭有機材
3232   三交GHD
3844   ｺﾑﾁｭｱ
4220   ﾘｹﾝﾃｸﾉｽ