「日銀は2日で10兆円の国債防戦買い」
「3連休を控えても続伸」
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
第4四半期決算を受けてJPモルガン・チェースなど銀行株が上昇。
S＆P500とNASDAQ総合は年初来高値を付けた。
S＆P500は今年4．2％上昇。
S＆P500は12月13日以来の高値。
NASDAQは12月14日以来の高値。
週間ではS＆P500は2．7％、NYダウは2％、NASDAQは4．8％上昇。
VIX（恐怖）指数は18．35と低下し1年ぶりの低水準。
S＆P500企業の収益は前年同期比2．2％減となる見通し。
テスラが0．9％下落。
デルタ航空が3．5％安。
16日のNY株式市場はキング牧師記念日のため休場。
ミシガン大学が発表した1月の1年先の期待インフレ率（速報値）は4．0％。
昨年12月の4．4％から低下。
2021年4月以来の低水準となった。
12月の輸入物価指数は前月比で0．4％上昇。
6カ月ぶりのプラスとなった。
市場予想は関税を除く輸入価格で0．9％下落だった。
天然ガスや食品の価格が押し上げ予想に反して上昇。
11月は0．7％下落していた。
12月の前年同月比は3．5％上昇。
11月は2．7％上昇していた。
2月1日までのFOMCで0．25％の利上げ確率は91．6％。
ターミナルレート（政策金利の最終到達点）は6月に4．925％、
その後12月には4．469％まで低下するとの見方。
10年国債利回りは3．498％。
2年国債利回りは4．223％。
日銀が大規模緩和の修正に動くという思惑から円は連日の急伸。
「日銀が来週利上げに動く公算は小さい。
しかし3月もしくは4月の会合での利上げの下地を整えるために政策を撤廃する可能性はある」との見方。
「日銀の追加政策調整によって円が最大2．7％上昇する可能性。
ただ伸びがその倍になるリスクが存在する」という声もある。
ドル円は127円台後半。
WTI原油先物2月限は前日比1．47ドル（1．9％）高の79．86ドルと7日続伸。
週間では8．4％上昇し前週の下げの大半を取り戻した。
SKEW指数は114．65→115．10→117．39→121．70。
恐怖と欲望指数は57→63。
1か月前の水準を回復した。
週末のNYダウは112ドル（0．33％）高の34302ドルと4日続伸。
高値34342ドル、安値33915ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは126．67％（前日121．96％）
NASDAQは78ポイント（0．71％）高の11079ポイントと6日続伸。
高値11084ポイント、安値109007イント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは112．67（前日108．93％）
S＆P500は15ポイント（0．40％）高の3999ポﾟイントと4日続伸。
高値4003ポイント、安値3947ポイント。
サイイコロは7勝5敗。
騰落レシオは117．14％（前日113．92％）。
ダウ輸送株指数は38ポイント（0．27％）安の14364ポイントと6日ぶりに反落。
SOX指数は11ポイント（0．39％）高の2800ポイントと6日続伸。
VIX指数は18．35と低下。
3市場合算出来高は107．7億株（前日121．4億株、直近20日平均は108．1億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中比290円安の25790円。
ドル建ては大証日中比260円安の25820円。
ドル円は127．88円。
一時127．47円まであった。
10年国債利回りは3．498％。
2年国債利回りは4．223％。
「空売り規制なし銘柄の比率は5日ぶりに10％超」
週末の日経平均は寄り付き58円安。
終値は330円（▲1．25％）安の26119円と6日ぶりに反落。
ファーストリテイリングが8％下落。
1銘柄だけで日経平均を217円押し下げていた。
1月のオプションSQ値は26325円21銭。
ザラバでは上回った場面があったが終値では下回り1敗。
日足は2日連続で陰線。
日経平均は週間で145円の上昇。
週後半に失速したことから週足は陰線。
28日に空いた窓は26447円→26354円は埋めた。
29日に空いた窓は26199円→26126円は埋めた。
大発会で空いた窓は26067円→25840円は埋めた。
10日に空けた窓は26034円→26132円。
11日に空けた窓は26316円→26332円。
上に2空で止まった。
TOPIXは5．10ポイント（▲0．27％）安の1903ポイントと6日ぶりに反落。
プライム市場指数は2．58ポイント安の979．35と6日ぶりに反落。
東証マザーズ指数は7．11ポイント（▲0．96％）安の736．78と続落。
プライム市場の売買代金は3兆4556億円（前日は2兆8018億円）。
15日ぶりに3兆円を超えたのはSQのおかげ。
昨年12月22日からだから東京に雨が降らない日と同じような連続だ。
金曜夜に関東では雨が降った・・・。
値上がり597銘柄（前日724銘柄）。
値下がり1171銘柄（前日1002銘柄）。
新高値82銘柄（前日38銘柄）。
新安値37銘柄（前日20銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは94．56（前日95．65）。
NTレシオは13．72倍（前日13．86倍）。
16日連続で13倍台。
サイコロは8勝4敗で66．66％。
下向きの25日線（26788円）からは▲2．50％（前日▲1．52％）。
18日連続で下回った。
下向きの75日線は27171円。
18日連続で下回った。
横這いの200日線（27274円）からは▲4．24％（前日▲3．04％）。
15日連続で下回った。
上向きの5日線は26232円。
5日ぶりに下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．606(前日▲11．858％）
買い方▲9．783％（前日▲9．487％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲7．409％（前日▲8．604％）。
買い方▲26．822％ （前日▲26．123％）。
空売り比率は46．8％（前日45．3％。18日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は10．8％（前日7．7％）。
5日ぶりに10％超。
日経VIは18．58（前日18．80）。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．22倍（前日12．27倍）。
前期基準では13．04倍。
EPSは2137円（前日2155円）。
11月15日の過去最高水準は2238円。
225のPBRは1．10倍（前日1．11倍）。
BPSは23745円（前日23828円）。
10年国債利回りは0．500％（前日0．5000％）。
6日連続で日銀が12月に引き上げた長期金利の上限に達した。
一時2015年6月以来年7か月ぶりの高水準となる0．545％まで上昇した場面があった。
日銀は5兆83億円の国債を買い入れ。
2日連続で過去最高額を更新した。
2日間の合計は10兆円。
日経平均の予想益回りは8．18％。
予想配当り利回りは2．40％。
プライム市場の予想PERは13．04倍。
前期基準では13．79倍。
PBRは1．12倍。
プライム市場の予想益回りは7．66％。
配当り利回り加重平均は2．61％。
プライム市場の単純平均は9円安の2360円
プライム市場の売買単価は2261円（前日2261円）。
プライム市場の時価総額は685兆円（前日688兆円）。
ドル建て日経平均は202．2（前日201．00）と4日続伸。
3日連続で200ドル台。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比290円安の25790円。
高値26355円、安値25670円。
週末の大証先物夜間取引終値は日中比300円安の25780円。
気学では月曜は「戻り売り方針の日」。
火曜は「下寄りすると戻し、上寄りすると押し込む日」。
水曜は「大安値は底入れとなる」。
木曜は「一方に偏して動く日」。
金曜は「初め安いと後高し」。
ボリンジャーのマイナス1σが26009円。
マイナス2σが25280円。
前年末プラス基準は26094円。
年足陽線基準は25716円。
週末は2週連続「スタジオジブリ祭り」で「思い出のマーニー」。
アノマリー的には「リーマンショック以降は株安の日」。
《今日のポイント1月16日》
（1）週末のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
10年国債利回りは3．498％。
2年国債利回りは4．223％。
ドル円は127円台後半。
SKEW指数は114．65→115．10→117．39→121．70。
恐怖と欲望指数は57→63。
1か月前の水準を回復した。
（2）ダウ輸送株指数は38ポイント（0．27％）安の14364ポイントと6日ぶりに反落。
SOX指数は11ポイント（0．39％）高の2800ポイントと6日続伸。
VIX指数は18．35と低下。
3市場合算出来高は107．7億株（前日121．4億株、直近20日平均は108．1億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中比290円安の25790円。
（3）プライム市場の売買代金は3兆4556億円（前日は2兆8018億円）。
15日ぶりに3兆円を超えたのはSQのおかげ。
昨年12月22日からだから東京に雨が降らない日と同じような連続だ。
金曜夜に関東では雨が降った・・・。
値上がり597銘柄（前日724銘柄）。
値下がり1171銘柄（前日1002銘柄）。
新高値82銘柄（前日38銘柄）。
新安値37銘柄（前日20銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは94．56（前日95．65）。
NTレシオは13．72倍（前日13．86倍）。
16日連続で13倍台。
サイコロは8勝4敗で66．66％。
（4）下向きの25日線（26788円）からは▲2．50％（前日▲1．52％）。
18日連続で下回った。
下向きの75日線は27171円。
18日連続で下回った。
横這いの200日線（27274円）からは▲4．24％（前日▲3．04％）。
15日連続で下回った。
上向きの5日線は26232円。
5日ぶりに下回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．606(前日▲11．858％）
買い方▲9．783％（前日▲9．487％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲7．409％（前日▲8．604％）。
買い方▲26．822％ （前日▲26．123％）。
（6）空売り比率は46．8％（前日45．3％。18日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は10．8％（前日7．7％）。
5日ぶりに10％超。
日経VIは18．58（前日18．80）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．22倍（前日12．27倍）。
EPSは2137円（前日2155円）。
11月15日の過去最高水準は2238円。
225のPBRは1．10倍（前日1．11倍）。
BPSは23745円（前日23828円）。
10年国債利回りは0．500％（前日0．5000％）。
6日連続で日銀が12月に引き上げた長期金利の上限に達した。
一時2015年6月以来年7か月ぶりの高水準となる0．545％まで上昇した場面があった。
（8）プライム市場の単純平均は9円安の2360円
プライム市場の時価総額は685兆円（前日688兆円）。
ドル建て日経平均は202．2（前日201．00）と4日続伸。
3日連続で200ドル台。
（9）ボリンジャーのマイナス1σが26009円。
マイナス2σが25280円。
前年末プラス基準は26094円。
年足陽線基準は25716円。
週末は2週連続「スタジオジブリ祭り」で「思い出のマーニー」。
アノマリー的には「リーマンショック以降は株安の日」。
今年の曜日別勝敗（1月13日まで）
↓
月曜0勝0敗
火曜1勝0敗
水曜1勝1敗
木曜2勝0敗
金曜1勝1敗
1月6日時点のQuick調査の信用評価損率は▲11．68％（前週▲11．12％）。
2週ぶりに悪化。
1月6時点の信用売り残は86億円増の6400億円。
4週ぶりに増加。
同信用買い残は506億円増の3兆3930億円。
2週ぶりに増加。
信用倍率は5．30倍（前週5．29倍）。
2週連続5倍台。
9月30日時点以来の5倍台。
1月6日時点の裁定売り残は572億円増の5561億円。
3週連続で増加。
同裁定買い残は406億円減の3540億円。
2週ぶりに減少。
当限は売り残が861億円像の5336億円。
買い残が360億円減の2025億円。
翌限以降は売り残が289億円減の224億円。
買い残が46億円減の1479億円。
1月第1週（1月4日─1月6日）の週間海外投資家動向。
現物640億円売り越し（2週ぶりに売り越し）。
先物5028億円売り越し（3週連続で売り越し）。
合計5668億円売り越し（4週連続で売り越し）。
個人は現物2410億円買い越し。
先物613億円売り越し。
合計1796億円買い越し。
信託銀行は現物50億円売り越し。
先物138億円買い越し。
合計88億円買い越し。
12月第4週（12月26日─12月30日）の週間海外投資家動向。
現物1782億円買い越し（5週ぶりに買い越し）。
先物4440億円売り越し（3週連続で売り越し）。
合計2658億億円売り越し（3週連続で売り越し）。
個人は現物307億円売り越し。
先物199億円買い越し。
合計108億円売り越し。
信託銀行は現物62億円売り越し。
先物1954億円買い越し。
合計1891億円売り越し。
5月の広島サミット関連銘柄のマツダ（7269）。
ロータリーエンジンを発電機として使用するプラグインハイブリッドモデル「MAZDA MX－30 e－SKYACTIV R－EV」初公開。
場所は欧州ベルギーで開かれているブリュッセルモーターショーだ。
約11年ぶりの復活となるロータリーエンジン搭載モデル、
そもそもMX－30は2020にマツダ初の量産バッテリーEVとして導入されたクロスオーバーSUV。
マツダの電動化を主導してきた。
MX－30をベースに、バッテリーとしての使い方を拡張したシリーズ式プラグインハイブリッド車。
バッテリーEVとして85Km（欧州WLTPモード）の走行距離。
さらに発電によって長距離ドライブにも対応。
その走行の全てはモーターで駆動する。
発電機として採用されたのがロータリーエンジン。
2012年の「Rー8」生産終了から約11年ぶりの復活。
電動駆動ユニットと1．8kWhのリチウムイオンバッテリー、50Lの燃料タンクの組み合わせ。
独自のシリーズ式プラグインハイブリッドシステムを実現した。
結構いけるかもしれない。
バイデン米大統領はケビン・マッカーシー下院議長からの招待を受け2月7日に米連邦議会下院で一般教書演説を行う。
4年間の任期半ばでの立法目標。
あるいは2024年の大統領選に向けてより幅広いテーマについて説明する機会となる。
またイエレン財務長官のコメント。
「米国は1月19日に31兆4000億ドルの法定債務上限に達する可能性が高い。
財務省は特別な資金管理措置に着手せざるを得なくなる。
上限に達すれば財務省が米国のデフォルト（債務不履行）回避に向け特別措置に着手する必要がある。
財務省は現時点で、特別措置によって政府の債務支払いを継続できる期間を推定することはできない。
しかし現金や特別措置が6月上旬までに枯渇することはない」。
米連邦債務は11日の時点で上限を780億ドル下回っている。
財務省の現金残高は3464億ドル。
財務省が発表した2022年12月の財政収支は850億ドルの赤字。
赤字額は前年同月（210億ドル）の約4倍に増加した。
一方ゴールドマン・サックス投資戦略グループの2023年の見通し。
23年に景気後退入りしても米株価がプラスになって投資にリターンをもたらすとの見方。
S＆P500指数が23年末に4200─4300と、22年末より最大12％高くなると予想。
22年は金利上昇と景気後退の懸念を背景にS＆P500指数が19．4％下落。
下落幅は金融危機が起きた08年以来の大きさとなった。
米経済が景気後退に陥る可能性は45─55％と予想。
後退しても穏やかなものになるとみている。
株価は23年にいったん下落しても年末までに回復する可能性があるとの予想。
歴史的に見て株価は景気後退終了の3カ月前に底を打つ傾向があると説明した。
欧州と日本、英国、新興市場の株式市場も23年に上昇すると予測している。
景気後退が回避された場合、株式と債券の分散ポートフォリオは23年に9％のリターンを生む可能性があるとも指摘。
景気後退に陥ってもすぐに収束すれば1桁台後半のリターンを得られる可能性がある。
一方、長引いた場合は1桁台前半から半ばの損失になると予想した。
（兜町カタリスト櫻井）
