「3日続伸」

October 11, 2023

「IMFは日本の成長率見通しを上方修正」

「3日続伸」

火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って3日続伸。
通期利益見通しを引き上げたペプシコが1．9％高。
コカ・コーラも2．2％上昇。
トゥルイスト・フィナンシャルが6．6％急伸。
アトランタ地区連銀のボスティック総裁は「FRBはこれ以上利上げする必要はない」という見解。
また「これまでの利上げで米経済が減速しインフレ率が鈍化しても、リセッション（景気後退）に陥ることはない」とコメント。
これを好感した格好。
ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁は「最近の長期国債利回りの上昇がFRBの利上げ幅の縮小を意味する可能性がある」。
市場が織り込む11月と12月の金利据え置き確率はそれぞれ約86％、73％。
ニューヨーク連銀消費者調査で個人の財政状況に関する見方は低下。
一方、大学費用の伸びは大きく鈍化するとの見遠し。
1年先のインフレ期待は3．7％。
前月の3．6％から上昇した。
3年先のインフレ期待も3％。
前月の2．8％から上昇。
ただ、5年先のインフレ期待は前月の3％から2．8％に低下した。
8月の卸売在庫は0．1％減。
市場予想通り前月発表された速報値から変わらず。
減少は6カ月連続。
7月は0．3％減だった。
8月の前年同月比は1．0％減だった。
10年国債利回りは4．661％。
2年国債利回りは4．978％。
ドル円は148円台後半。
WTI原油11月限は0．42ドル（0．49％％）安の85．96ドル。
SKEW指数は129．36→133．64→135．17。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は29→32。
（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。

火曜のNYダウは134ドル（0．40％）高の33739ドルと3日続伸。
高値33898ドル、安値33604ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは80．68％（前日76．42％）。
NASDAQは78ポイント（0．58％）高の13562ポイントと3日続伸。
高値13659ポイント、安値13491ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは80．03％（前日75．29％）。
S＆P500は22ポイント（0．52％）高の4358ポイントと3日続伸。
高値4385ポイント、安値4339ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは87．08％（前日79．14）。
ダウ輸送株指数は133ポィント（0．89％）高の15074ポイントと3日続伸。
SOX指数は44ポイント（1．29％）高の3512ポイントと反発。
VIX指数は17．03（前日17．70）。
3市場の合算売買高は99．1億株（前日87．1億株、過去20日平均は107億株）。
NYSE売買高は8．95億株（前日7．89億株）。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比90円高の31820円。
ドル建ては大証日中比125円高の31855円。
ドル円は148．70円。
10年国債利回りは4．661％。
2年国債利回りは4．978％。

「空売り比率は38．0％と14日ぶりに40％割れ」

火曜の日経平均は寄り付き320円高。
終値は751円高の31746円と反発。
先週の5日続落での下落幅は約1845円（▲5．8％）。
3日は31759円→31608円にマド。
4日は31157円→30830円にマドで2空。
4日のマドは埋めた。
10日のマドは31160円→31314円。
高値31818円、安値31314円。
日足は2日ぶりに陽線。
22年11月11日の817円高以来の上昇幅で今年最大。
「10月10日に昨年11月11日の記録に迫る上昇となった」との声。
TOPIXは48．11ポイント（△2．12％）高の2312ポイントと3日続伸。
プライム市場指数は24．78ポイント（2．13％）高の1189．95と3日続伸。
東証スタンダード指数は3日続伸。
東証マザーズ指数は6．82ポイント（△0．97％）高の708．09と3日続伸。
25日移動平均からの乖離はマイナス2．96％（前日マイナス4．16％）。
プライム市場の売買代金は3兆4983億円（前日3兆2001億円）。
28日連続3兆円超。
値上がり1599銘柄（前日1284銘柄）。
値下がり197銘柄（前日507銘柄）。
新高値50銘柄（前日19銘柄）。
新安値14銘柄（前日30銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは94．67（前日93．47）。
東証グロース市場の騰落レシオは79．79（前日76．19）。
NTレシオは13．73倍（前日13．69倍）。
サイコロは4勝8敗で33．33％。
TOPIXは5勝7敗で41．66％。
マザーズ指数は7勝5敗で58．33％。
下向きの25日線（32365円）からは▲1．91％（前日▲4．35％）。
10日連続で下回った。
下向きの75日線は32457円。
10日連続で下回った。
上向きの200日線（29971円）からは△5．92％（前日△3．49％）。
134日連続で上回った。
下向きの5日線は31116円。
14日ぶりに上回った。
13週線は32204円。
26週線は31715円。
5日ぶりに上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15．349％（前日▲13．719％）。
買い方▲8．737％（前日▲10．364％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲3．702％（前日▲0．859％）。
（22年1月25日△14．618％、20年3月13日△14．653％）。
買い方▲22．677％（前日▲23．672％）。
空売り比率は38．0％（前日43．3％、14日ぶりに40％割れ）。
空売り規制なしの銘柄の比率は7．1％（前日9．3％）。
8月18日が10．4％、8月3日が12．3％、6月9日が16．1％。
日経VIは21．09（前日20．47）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄のPERは15．30倍（前日14．95倍）。
8月23日の14．98倍以来の14倍台がら4日ぶりに15倍台。
9月19日は16．11倍だった。
前期基準では15．72倍。
EPSは2074円(前日2073円）。
昨年11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．31倍（前日1．28倍）。
BPSは24233円（前日24214円）。
10年国債利回りは0．775％（前日0．800％）。
日経平均の予想益回りは6．54％。
予想配当り利回りは2．00％。
プライム市場の予想PERは15．53倍。
前期基準では16．21倍。
PBRは1．28倍。
プライム市場の予想益回りは6．42％。
配当利回り加重平均は2．24％。
プライム市場の単純平均は45円高の2582円（前日2536円）。
プライム市場の売買単価は2356円（前日2226円）。
プライム市場の時価総額は827兆円（前日810兆円）。
ドル建て日経平均は213．28（前日208．21）と反発。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比90円高の31820円。
高値31825円、安値31800円。
大証先物夜間取引終値は大証日中比50円高の31780円。
気学では「前後場逆転する日」。
木曜が「新高値は天井となる」。
金曜が「初め高いと後安き日。戻り売り方針良し」。
ボリンジャーのマイナス1σが31588円。
マイナス2σが30811円。
週足のボリンジャーのマイナス1σが31565円。
マイナス2σが30926円。
9月配当落ちを埋める基準は日経平均で32371円。
TOPIXで2379ポイント。
アノマリー的には「大幅高の特異日」。

《今日のポイント10月11日》

（1）火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って3日続伸。
10年国債利回りは4．661％。
2年国債利回りは4．978％。
ドル円は148円台後半。
SKEW指数は129．36→133．64→135．17。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は29→32。
（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。

（2）ダウ輸送株指数は133ポィント（0．89％）高の15074ポイントと3日続伸。
SOX指数は44ポイント（1．29％）高の3512ポイントと反発。
VIX指数は17．03（前日17．70）。
3市場の合算売買高は99．1億株（前日87．1億株、過去20日平均は107億株）。
NYSE売買高は8．95億株（前日7．89億株）。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比90円高の31820円。

（3）プライム市場の売買代金は3兆4983億円（前日3兆2001億円）。
28日連続3兆円超。
値上がり1599銘柄（前日1284銘柄）。
値下がり197銘柄（前日507銘柄）。
新高値50銘柄（前日19銘柄）。
新安値14銘柄（前日30銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは94．67（前日93．47）。
東証グロース市場の騰落レシオは79．79（前日76．19）。
NTレシオは13．73倍（前日13．69倍）。
サイコロは4勝8敗で33．33％。

（4）下向きの25日線（32365円）からは▲1．91％（前日▲4．35％）。
10日連続で下回った。
下向きの75日線は32457円。
10日連続で下回った。
上向きの200日線（29971円）からは△5．92％（前日△3．49％）。
134日連続で上回った。
下向きの5日線は31116円。
14日ぶりに上回った。
13週線は32204円。
26週線は31715円。
5日ぶりに上回った。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15．349％（前日▲13．719％）。
買い方▲8．737％（前日▲10．364％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲3．702％（前日▲0．859％）。
（22年1月25日△14．618％、20年3月13日△14．653％）。
買い方▲22．677％（前日▲23．672％）。

（6）空売り比率は38．0％（前日43．3％、14日ぶりに40％割れ）。
空売り規制なしの銘柄の比率は7．1％（前日9．3％）。
8月18日が10．4％、8月3日が12．3％、6月9日が16．1％。
日経VIは21．09（前日20．47）。
2月16日の安値は14．63。

（7）日経平均採用銘柄のPERは15．30倍（前日14．95倍）。
8月23日の14．98倍以来の14倍台がら4日ぶりに15倍台。
9月19日は16．11倍だった。
前期基準では15．72倍。
EPSは2074円(前日2073円）。
昨年11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．31倍（前日1．28倍）。
BPSは24233円（前日24214円）。
10年国債利回りは0．775％（前日0．800％）。

（8）プライム市場の単純平均は45円高の2582円（前日2536円）。
プライム市場の売買単価は2356円（前日2226円）。
プライム市場の時価総額は827兆円（前日810兆円）。
ドル建て日経平均は213．28（前日208．21）と反発。

（9）ボリンジャーのマイナス1σが31588円。
マイナス2σが30811円。
週足のボリンジャーのマイナス1σが31565円。
マイナス2σが30926円。
9月配当落ちを埋める基準は日経平均で32371円。
TOPIXで2379ポイント。
アノマリー的には「大幅高の特異日」。

今年の曜日別勝敗（10月10日まで）
↓
月曜24勝12敗
火曜28勝11敗
水曜18勝19敗
木曜20勝18敗
金曜21勝17敗

空売り比率は38．0％と14日ぶりに40％割れ。
空売り比率の40％割れには翌日安のアノマリーもある。
9月19日39．6％：翌日の日経平均は218円安。
9月15日37．6％：翌日の日経平均は290円安。
9月14日39．2％：翌日の日経平均は364円高。

9月4日38．6％：翌日の日経平均は97円高。
9月1日40．0％：翌日の日経平均は228円高

8月10日37，7％：翌日の日経平均は413円安。
8月1日37．9％：翌日の日経平均は768円安。
7月3日39．1％：翌日の日経平均は330円安。
6月21日38．7％：翌日の日経平均310円安。

6月14日38．4％：翌日の日経平均16円安。
6月13日38．9％：翌日の日経平均483円高。
6月12日39．5％：翌日の日経平均584円高。
連続して40％割れは3日まででもある。
ただ日経平均は昨日5日ぶりに26週線（31715円）を上抜いた。
何とか危機一髪脱出感。

国際通貨基金（IMF）は世界経済見通しを発表。
世界の消費者物価上昇率が来年は5．8％％になると予想。
3カ月前の5．2％から上方修正。
大半のIMF加盟国でインフレ率が25年まで中銀目標を上回り続けるとみている。
来年の世界経済成長率見通しは2．9％。
7月時点の予測から0．1ポイント引き下げた。
パンデミック前の20年間平均（3．8％）を下回る。
2023年の成長率見通しは3％で変わらず。
米国の今年の成長率は2．1％。
7月時点の予想（1．8％）から上方修正。
来年は1．5％％と1％から引き上げた。
失業率は24年10－12月までにピークの4％に達すると想定。
今年4月時点では5．2％％と見込んでいた。
中国の成長率見通し23年が5．2％→5％。
24年は4．5％→4．2％。
それぞれ下方修正。
ユーロ圏の成長率には今年が0．7％（従来0．9％）、2024年は1．2％（同1．5％）と引き下げ。
23年の日本経済成長率を1．4％→2％と上方修正。
背景は「需要の積み上がりや観光業の好調、緩和的な政策、自動車輸出の回復」。
英国の2024成長率は0．6％（従来1％）にとどまる見通し。