「需給イベント集中の週」
「NYは休場」
週明けのNY株式市場は独立記念日で休場。
ロンドン株式市場でFTSE100総合株価指数は4日ぶりに反発。
供給懸念から原油先物相場が上昇。
エネルギー株に買いが入った。
「前週末までに3日続落。
値ごろ感を意識した買いも入りやすかった」との指摘。。
フランクフルト株式市場でドイツ株価指数（DAX）は反落。
供給停止の不安から天然ガス先物価格が大幅に上昇。
ドイツ経済への悪影響を懸念した売りが出た。
「5月の独貿易統計で輸出が前月比で減少したのも投資家心理を冷やした」との見方。
欧州主要600社の株価指数であるストックス600は前週末比べ0．54％高。
10年国債利回りは2．889％。
2年国債利回りは2．829％。
ドル円は135円台前半。
WTI原油8月物は前日比2．67ドル（2．5％）高の108．43ドル。
SKEW指数は119．26→119．94→118．59。
恐怖と欲望指数は24→24。
週末のNYダウは2321ドル（0．82％）高の31097ドルと反発。
高値31139ドル、安値30487ドル。
サイコロは5勝7敗。
NASDAQは99ポイント（0．90％）高の11127ポイントと5日ぶりに反発。
高値11132ポイント、安値10922ポイント。
サイコロは6勝6敗。
S＆P500は39ポイント（1．06％）高の3825ポﾟイントと5日ぶりに反発。
高値3829ポイント、安値3752ポイント。
サイコロは5勝7敗。
ダウ輸送株指数は132ポイント（1．01％）高の13289ポイントと5日ぶりに反発。
SOX指数は3．83％安の2458ポイントと5日続落。
VIX指数は26．70と低下。
3市場の売買高は110．1億株（前日は125．8億株、直近20日平均128．8億株）。
225先物CME円建ては大証日中比480円高の26310円。
ドル建ては大証日中比530円高の26360円。
ドル円は135．19円。
10年国債利回りは2．889％。
2年国債利回りは2．829％。
「ETFの分配金ねん出の売りとSQの週」
週明けの日経平均は寄り付き151円高。
終値は218円（△0．84％）高の26153円と4日ぶりに反発。
日足は4日ぶりに陽線。
TOPIXは24．67ポイント（△1．34％）高の189ポイントと4日ぶりに反発。
プライム市場指数は12．70ポイント（△1．34）高の961．86と4日ぶりに反発。
東証マザーズ指数は1．21％高の654．10と4日ぶりに反発。
プライム市場の売買代金は2兆4397億円（前日は3兆1470億円）。
4日ぶりに2兆円台。
値上がり1515銘柄（前日308銘柄）。
値下がり286銘柄（前日1486銘柄）。
新高値44銘柄（前日36銘柄）。
新安値27銘柄（前日67銘柄）。
日経平均の騰落レシオは95．46（前日99．76）。
NTレシオは13．99倍（前日14．06倍）。
2月24日が13．98倍だった。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
下向きの25日線（26898円）からは▲2．77％（前日▲3．75％）
4日連続で下回った。
上向きの75日線は26941円。
4日連続で下回った。
下向きの200日線（27809円）からは▲5．95％（前日▲6．80％）。
15日連続で下回った。
下向いた5日線は26467円。
3日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．276％(前日▲10．425％）
買い方▲12．164％（前日▲12．769％）。
5日ぶりに売り方買い方再逆転。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲6．356％（前日▲4．744％）。
買い方▲30．640％ （前日▲30．891％）。
空売り比率は45．8％（前日49．6％。3月24日から64日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は7．7％（前日9．4％）。
日経VIは22．99（前日24．41）。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．73倍（前日12．57倍）。
4日連続で12倍台。
前期基準では12．85倍。
EPSは2054円（前日2063円）。
225のPBRは1．15倍。
BPSは22742円（前日22951円）。
10年国債利回りは0．215％。
プライム市場の予想PERは13．46倍。
前期基準では13．76倍。
PBRは1．16倍。
プライム市場の単純平均は25円高の2363円。
プライム市場の売買単価は2222円（前日2331円）。
プライム市場の時価総額は680兆円（前日671兆円）。
ドル建て日経平均は193．17（前日192．33）と4日ぶりに上昇。
週明けのGLOBEXの時間外取引は取引時間を短縮。
最終約定値は大証日中終値比65円高の26245円。
大証先物夜間取引終値は日中比50円高の26230円。
気学では「相場の岐れる日。足取りに注意して駆け引きせよ」。
水曜は「変化注意日」。
木曜は「前場安いと後場高の日。逆なら見送り」。
金曜は「高下激しく後場に至り大動きする」。
ボリンジャーのプラス1σが27658円。
マイナス1σが26142円。
マイナス2σが25386円。
一目均衡の雲の上限が26705円。
下限が26662円。
《今日のポイント7月5日》
（1）週明けのNY株式市場は独立記念日で休場。
ロンドン株式市場でFTSE100総合株価指数は4日ぶりに反発。
フランクフルト株式市場でドイツ株価指数（DAX）は反落。
欧州主要600社の株価指数であるストックス600は前週末比べ0．54％高。
週末の10年国債利回りは2．889％。
2年国債利回りは2．829％。
ドル円は135円台前半。
SKEW指数は119．26→119．94→118．59。
恐怖と欲望指数は22→24。
（2）週末のダウ輸送株指数は132ポイント（1．01％）高の13289ポイントと5日ぶりに反発。
SOX指数は3．83％安の2458ポイントと5日続落。
VIX指数は26．70と低下。
3市場の売買高は110．1億株（前日は125．8億株、直近20日平均128．8億株）。
週明けのGLOBEXの時間外取引最終約定値は大証日中終値比65円高の26245円。
（3）プライム市場の売買代金は2兆4397億円（前日は3兆1470億円）。
4日ぶりに2兆円台。
値上がり1515銘柄（前日308銘柄）。
値下がり286銘柄（前日1486銘柄）。
新高値44銘柄（前日36銘柄）。
新安値27銘柄（前日67銘柄）。
日経平均の騰落レシオは95．46（前日99．76）。
NTレシオは13．99倍（前日14．06倍）。
2月24日が13．98倍だった。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
（4）下向きの25日線（26898円）からは▲2．77％（前日▲3．75％）
4日連続で下回った。
上向きの75日線は26941円。
4日連続で下回った。
下向きの200日線（27809円）からは▲5．95％（前日▲6．80％）。
15日連続で下回った。
下向いた5日線は26467円。
3日連続で下回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．276％(前日▲10．425％）
買い方▲12．164％（前日▲12．769％）。
5日ぶりに売り方買い方再逆転。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲6．356％（前日▲4．744％）。
買い方▲30．640％ （前日▲30．891％）。
（6）空売り比率は45．8％（前日49．6％。3月24日から64日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は7．7％（前日9．4％）。
日経VIは22．99（前日24．41）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．73倍（前日12．57倍）。
4日連続で12倍台。
EPSは2054円（前日2063円）。
BPSは22742円（前日22951円）。
10年国債利回りは0．215％。
（8）プライム市場の単純平均は25円高の2363円。
プライム市場の時価総額は680兆円（前日671兆円）。
ドル建て日経平均は193．17（前日192．33）と4日ぶりに上昇。
（9）ボリンジャーのプラス1σが27658円。
マイナス1σが26142円。
マイナス2σが25386円。
一目均衡の雲の上限が26705円。
下限が26662円。
今年の曜日別勝敗（7月4日まで）
↓
月曜12勝12敗
火曜14勝11敗
水曜13勝11敗
木曜12勝13敗
金曜12勝12敗
週末の8日に需給イベントが集中。
まずはミニSQ。
7月上旬に決算日を迎えるETFが分配金をねん出するために現物・先物を売る予定。
大和証券のクオンツリポートでの現物株と先物のポジション解消に伴う売りについての推定。
理論的には7月8日に約4800億円の現物株の売りが発生すると想定。
先物は7月8日に約5700億円のポジション解消売りが発生すると想定。
合計で約1兆500億円の解消売り。
21年（約8300億円）と比べて大幅に増加する。
今年は10日が日曜日で、分配金ねん出売りが8日の一日に集中する。
野村証券のリポートでは約1．1兆円の分配金ねん出売りの可能性。
ただ7月8日を起点日としてTOPIXの前後の動きを試算。
8日の20営業日前からTOPIXの上値が重くなった。
一方、8日を通過した後は10営業日程度、堅調に推移する傾向。
「8日に向けてTOPIX先物をショートにしつつ、8日の大引けでドテン買いに転じる」アイディアもあるとう。
SMBC日興証券のリポートは「テキストデータに基づくポジティブ銘柄・ネガティブ銘柄抽出」。
1日時点の銘柄一覧でロング側で46銘柄、ショート側で47銘柄が候補として抽出されたという。
以下はロング・ショート銘柄の候補一覧。
↓
☆ロング候補 ★ショート候補
コード 銘柄略称 コード 銘柄略称
1605 INPEX 8439 東ｾﾝﾁｭﾘｰ
6141 DMG森精 4902 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ
2222 寿ｽﾋﾟﾘｯﾂ 7453 良品計画
8174 日ガス 9507 四国電
4919 ミルボン 2282 日本ハム
2587 ｻﾝﾄﾘｰBF 3391 ツルハHD
5929 三和HD 2503 キリンHD
9531 東ガス 4516 日本新薬
2181 ﾊﾟｰｿﾙHD 1662 石油資源
2897 日清食HD 9504 中国電
7988 ニフコ 4568 第一三共
4553 東和薬品 4185 JSR
4927 ﾎﾟｰﾗｵﾙHD 8473 SBI
4483 JMDC 4578 大塚HD
6371 椿本チ 7649 スギHD
1928 積水ﾊｳｽ 6724 エプソン
3659 ネクソン 2695 くら寿司
6902 デンソー 6502 東 芝
5110 住友ｺﾞﾑ 4921 ﾌｧﾝｹﾙ
5440 共英製鋼 9603 ｴｲﾁ･ｱｲｴｽ
7751 キヤノン 3407 旭化成
5101 浜ゴム 9505 北陸電
4676 ﾌｼﾞHD 7269 スズキ
9962 ミスミG 5938 LIXIL
4681 ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽ 7296 ｴﾌ･ｼｰ･ｼｰ
5947 リンナイ 7203 トヨタ
6963 ローム 5017 富士石油
5021 ｺｽﾓｴﾈHD 6305 日立建
6501 日 立 6013 タクマ
5714 DOWA 9503 関西電
6287 サトーHD 4755 楽天G
8031 三井物 3141 ｳｴﾙｼｱHD
5201 AGC 6471 日精工
9983 ﾌｧｰｽﾄﾘﾃｲ 9064 ヤマトHD
6103 オークマ 6395 タダノ
5332 TOTO 3415 ﾄｳｷｮﾍﾞｰｽ
9404 日テレHD 8053 住友商
5706 三井金 6302 住友重
5108 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 7994 オカムラ
2925 ﾋﾟｯｸﾙｽ 9502 中部電
4423 ｱﾙﾃﾘｱ 5423 東製鉄
4259 ｴｸｻｳｨｻﾞｰ 9506 東北電
1808 長谷工 3402 東 レ
5741 UACJ 6753 シャープ
8032 紙パル商 9697 ｶﾌﾟｺﾝ
6113 アマダ 9501 東電力HD
5406 神戸鋼
大和証券のクオンツリポートは「短期的にリバーサルが期待できる銘柄リストアップ」。
以下は潜在リターンが高く、3カ月リターンが低いという組み合わせで抽出したリバーサル期待銘柄（TOPIX500ユニバース）。
↓
コード 銘柄略称
4587 ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ
6723 ルネサス
6967 新電工
6728 ｱﾙﾊﾞｯｸ
4689 ZHD
6951 日電子
4203 住友ベ
7476 アズワン
3697 SHIFT
6098 ﾘｸﾙｰﾄHD
7735 スクリン
6479 ﾐﾈﾍﾞｱﾐﾂﾐ
4063 信越化
2175 SMS
6965 ﾎﾄﾆｸｽ
3563 F＆LC
6920 ﾚｰｻﾞｰﾃｸ
6976 太陽誘電
6861 ｷｰｴﾝｽ
2127 日本M&A
6857 ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃ
6361 荏 原
5631 日製鋼
7741 HOYA
6594 日電産
3092 ZOZO
9962 ミスミG
3769 GMOPG
8035 東ｴﾚｸ
2371 ｶｶｸｺﾑ
6028 ﾃｸﾉﾌﾟﾛHD
6532 ﾍﾞｲｶﾚﾝﾄ
4519 中外薬
7747 ｱｻﾋｲﾝﾃｯｸ
4401 ADEKA
7276 小糸製
6645 オムロン
9613 NTTﾃﾞｰﾀ
（兜町カタリスト櫻井）
