「陥穽」

February 24, 2023

「陥穽」

「主要3指数は揃って上昇」

木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇。
値動きの荒い展開の中、主要株価3指数がプラス圏で取引を終えた。
S＆P500は5日ぶりに反発。
一時50日移動平均線（3980ポイント）を下回って推移していたが午後切り返した。
半導体大手エヌビディアの好決算などが支援材料。
同社の第1四半期（2─4月）売上高見通しはAIを使った自動応答ソフトなどAI技術強化を背景に市場予想を上回った。
ブロードコム、クアルコムなど他の半導体株も上昇。
SOX（フィラデルフィア半導体指数）は3％超上昇。
モデルナが6．7%下落。
週間新規失業保険申請件数（季節調整済み）は3000件減少し19万2000件。
市場予想は20万件への増加だった。
これに反して減少したことで労働市場が引き続き逼迫していることが示さた。
「FRBは予想を超える水準に金利を引き上げる」との観測。
FRBは3月と5月の会合でそれぞれ0．25％の利上決定すると予想されている。
金融市場では6月にも追加利上げが実施されるとの観測が台頭した。
ゴールドマン・サックスは失業率が今年末までに3．6％に上昇し24年末までその水準にとどまるとの見通し。
FF金利先物市場ではFRBが今後3回お。25％の利上げを織り込んでいる。
政策金利は7月に5．36％でピークに達するとみられている。
コア個人消費支出（PCE）価格指数は速報値から上振れた。
10年国債利回りは3．890％。
一時3．978％と3カ月ぶりの高水準まで上昇した。
2年国債利回りは4．703％。
ドル円は134円台後半。
ビッドコインは120ドル高の23920ドル。
WTI原油先物4月限は前日比1．44ドル（2％）高の1バレル＝75．39ドル。
7日ぶりに反発。
SKEW指数は124．09→122．81→121．85。
恐怖と欲望指数は62→63。

木曜のNYダウは108ドル（0．33％）高の33153ドルと3日ぶりに反発。
高値33272ドル、安値32795ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは108．14（前日96．16％）。
1月26日が143．24、1月3日が91．77だった。
NASDAQは83ポイント（0．72％）高の11590ポイントと続伸。
高値11638ポイント、安値11432ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは101．16％（前日97．08％）。
2月3日が142．48、1月3日が87．32だった。
S＆P500は21ポイント（0．53％）高の4012ポイントと5日ぶりに反発。
高値4028ポイント、安値3969ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは108．63％（前日99．65％）。
2月3日が146．22、1月3日が85．48だった。
ダウ輸送株指数は154ポイント（1．06％）高の14707ポイントと5日ぶりに反発。
SOX指数は96ポイント（3．33％）高の2988ポイントと5日ぶりに反発。
VIX指数は21．14と低下。
3市場合算出来高は104．3億株（前日105．8億株、直近20日平均は115．9億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中100円高の27230円。
ドル建ては大証日中比105円高の27235円。
ドル円は134．64円。
10年国債利回りは3．890％。
2年国債利回りは4．703％。

「4日続落ながらNASDAQだけしっかり」

水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
S＆P500は4日続落し2日連続で4000ポイント割れ。
1月20日以来の安値水準となった。
NYダウも小幅安で4日続落。
NASDAQ総合は小幅なプラスで4日ぶりに反発。
EC大手イーベイが発表した第1四半期の売上高見通しは市場予想を上回った。
株価は引け後の時間外取引で約2％上昇。
FOMC議事要旨はサプライズなしで通過。
「ほぼ全ての参加者は政策金利引き上げ幅を0．25％に縮小することが適切で同意した。
インフレ率が明確に2％に回帰する道筋がつくまで金利を引き上げ、高水準に維持する必要がある」。
要旨発表後でも政策金利が6月までに5．25─5．5％のレンジに達するという見方は変わらず。
短期金利先物市場ではFRBが今後3回の会合で0．25％の利上げを継続するという見方だ。
米国の代表的な住宅ローン金利は2週連続で上昇。
昨年11月以来の高水準となった。
30年固定の住宅ローン金利は2月17日までの週に0．23％上昇し6．62％だった。
住宅ローン金利は、FRBの積極利上げを受けて昨年10月に7％を超えていた。
ただ昨年末にかけてインフレ減速の兆しが出たため低下していた。
10年国債利回りは3．927％。
2年国債利回りは4．697％。
ドル円は134円台後半。
WTI原油先物4月限は前日比2．41ドル（3％）安の74．05ドル。
清算値としては今月3日以来の安値。
SKEW指数は122．89→124．09→122．81。
恐怖と欲望指数は63→63。

水曜のNYダウは84ドル（0．26％）安の33045ドルと続落。
高値33245ドル、安値32948ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは96．16％（前日92．99％）。
1月26日が143．24、1月3日が91．77だった。
NASDAQは14ポイント（0．13％）高の11507ポイントと4日ぶりに反発。
高値11582ポイント、安値11445ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは97．08％（前日97．68％）。
2月3日が142．48、1月3日が87．32だった。
S＆P500は6ポイント（0．16％）安の3991ポイントと4日続落。
高値4001ポイント、安値3976ポイント。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは99．65％（前日99．19％）。
2月3日が146．22、1月3日が85．48だった。
ダウ輸送株指数は91ポイント（0．63％）安の14553ポイントと4日続落。
SOX指数は13ポイント（0．48％）安の2892ポイントと4日続落。
VIX指数は22．29と低下。
3市場合算出来高は105．8億株（前日110億株、直近20日平均は116．1億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中100円安の27030円。
ドル建ては大証日中比90円安の27040円。
ドル円は134．90円。
10年国債利回りは3．927％。
2年国債利回りは4．697％。

「2月10日からの日替わりプラスマイナス反復終焉」

水曜の日経平均は寄り付き208円安。
終値は368円（▲1．34％）安の27104円と続落。
日足は2日連続で陰線。
2月10日からの日替わりプラスマイナス反復は終わった。
SQ値27779円に対して9敗。
久々に空いた窓は27359円→27300円。
TOPIXは22．21イント（▲1．11％）安の1975ポイントと続落。
日銀のETF買い入れナシは12月2日以来継続。
その前は6月18日だった。
プライム市場指数は11．43ポイント安の1016．36と続落。
21日連続で1000ポイント台。
東証マザーズ指数は11．59ポイント（▲1．52％）安の752．75と続落。
プライム市場の売買代金は2兆8131億円（前日は2兆2796億円）。
値上がり375銘柄（前日999銘柄）。
値下がり1393銘柄（前日756銘柄）。
新高値68銘柄（前日150銘柄）と3日ぶりに2ケタ。
新安値28銘柄（前日10銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは118．54（前日132．58）。
NTレシオは13．72倍（前日13．77倍）。
44日連続で13倍台。
サイコロは4勝8敗で33．33％。
上向きの25日線（27376円）からは▲0．99％（前日△0．40％）。
24日連続で上回った。
下向きの75日線は27297円。
22日ぶりに下回った。
上向きの200日線（27268円）からは▲0．60％（前日△0．76％）。
22日ぶりに下回った。
下向きの5日線は27463円。
4日連続で下回った。
25日線が75日線と200日線を上回った状態は3日連続。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲10．280％(前日▲10．803％）
買い方▲7．896％（前日▲7．057％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲1．293％（前日▲2．462％）。
買い方▲23．312％（前日▲22．037）。
空売り比率は44．9％（前日43．7％。46日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．2％（前日7．5％）。
8日連続で10％割れ。
2月17日時点のQuick調査の信用評価損率は▲9．89％（前週▲10．32％）。
2週連続で好転。
12月9日時点以来の9％台に低下。
2月17日時点の裁定売り残は230億円減の3423億円。
5週連続で減少。
同裁定買い残は変わらずの3602億円。
当限は売り残が260億円減の312億円。
買い残が198億円増の3462億円。
翌限以降は売り残が29億円増の29億円。
買い残が198億円減の139億円。
日経VIは17．50（前日16．32）。
16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．95倍（前日13．10倍）。
9日ぶりに12倍台。
前期基準では13．51倍。
EPSは2093円（前日2097円）。
2月15日が2099円だった。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．17倍（前日1．18倍）。
BPSは23166円（前日23282円）。
10年国債利回りは0．500％（前日0．500％）。
一時0．505％まで上昇した場面もあった。
日経平均の予想益回りは7．72％。
予想配当り利回りは2．32％。
プライム市場の予想PERは13．89倍。
前期基準では14．20倍。
PBRは1．17倍。
プライム市場の予想益回りは7．19％。
配当り利回り加重平均は2．54％。
プライム市場の単純平均は21円安の2464円。
プライム市場の売買単価は2340円（前日2264円）。
プライム市場の時価総額は712兆円（前日720兆円）。
ドル建て日経平均は200．98（前日204．43）と続落。
32日連続で200ドル台。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比100円高の27230円。
高値27240円、安値27005円。
大証先物夜間取引終値は日中比90円高の27220円。
気学では金曜は「人気に逆行して動く日。逆張り方針良し」。
月曜は「押し込んでも戻す日。悪目買い方針良し」。
火曜は「高寄りすると後安し」。
水曜は「乱高下あり。逆張り賢明」。
木曜は「相場の分かれる日。足取りに付け」。
金曜は「不二の高下を見せる日」。
ボリンジャーのプラス1σが27696円。
プラス2σが28015円。
マイナス1σが27057円。
マイナス2σが26737円。
アノマリー的には「リーマンショック以降株安の日」。
週足陽線基準は27531円。
月足陽線基準は27346円。

《今日のポイント2月24日》

（1）木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇。
10年国債利回りは3．890％。
2年国債利回りは4．703％。
ドル円は134円台後半。
SKEW指数は124．09→122．81→121．85。
恐怖と欲望指数は62→63。

水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
10年国債利回りは3．927％。
2年国債利回りは4．697％。
ドル円は134円台後半。
SKEW指数は124．09→122．81。
恐怖と欲望指数は63→63。

（2）木曜のダウ輸送株指数は154ポイント（1．06％）高の14707ポイントと5日ぶりに反発。
SOX指数は96ポイント（3．33％）高の2988ポイントと5日ぶりに反発。
VIX指数は21．14と低下。
3市場合算出来高は104．3億株（前日105．8億株、直近20日平均は115．9億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中100円高の27230円。

水曜のダウ輸送株指数は91ポイント（0．63％）安の14553ポイントと4日続落。
SOX指数は13ポイント（0．48％）安の2892ポイントと4日続落。
VIX指数は22．29と低下。
3市場合算出来高は105．8億株（前日110億株、直近20日平均は116．1億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中100円安の27030円。

（3）プライム市場の売買代金は2兆8131億円（前日は2兆2796億円）。
値上がり375銘柄（前日999銘柄）。
値下がり1393銘柄（前日756銘柄）。
新高値68銘柄（前日150銘柄）と3日ぶりに2ケタ。
新安値28銘柄（前日10銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは118．54（前日132．58）。
NTレシオは13．72倍（前日13．77倍）。
44日連続で13倍台。
サイコロは4勝8敗で33．33％。

（4）上向きの25日線（27376円）からは▲0．99％（前日△0．40％）。
24日連続で上回った。
下向きの75日線は27297円。
22日ぶりに下回った。
上向きの200日線（27268円）からは▲0．60％（前日△0．76％）。
22日ぶりに下回った。
下向きの5日線は27463円。
4日連続で下回った。
25日線が75日線と200日線を上回った状態は3日連続。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲10．280％(前日▲10．803％）
買い方▲7．896％（前日▲7．057％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲1．293％（前日▲2．462％）。
買い方▲23．312％（前日▲22．037）。

（6）空売り比率は44．9％（前日43．7％。46日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．2％（前日7．5％）。
8日連続で10％割れ。
2月17日時点のQuick調査の信用評価損率は▲9．89％（前週▲10．32％）。
2週連続で好転。
12月9日時点以来の9％台に低下。
2月17日時点の裁定売り残は230億円減の3423億円。
5週連続で減少。
同裁定買い残は変わらずの3602億円。
当限は売り残が260億円減の312億円。
買い残が198億円増の3462億円。
翌限以降は売り残が29億円増の29億円。
買い残が198億円減の139億円。
日経VIは17．50（前日16．32）。
16日の安値は14．63。

（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．95倍（前日13．10倍）。
9日ぶりに12倍台。
EPSは2093円（前日2097円）。
2月15日が2099円だった。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．17倍（前日1．18倍）。
BPSは23166円（前日23282円）。
10年国債利回りは0．500％（前日0．500％）。
一時0．505％まで上昇した場面もあった。

（8）プライム市場の単純平均は21円安の2464円。
プライム市場の時価総額は712兆円（前日720兆円）。
ドル建て日経平均は200．98（前日204．43）と続落。
32日連続で200ドル台。

（9）ボリンジャーのプラス1σが27696円。
プラス2σが28015円。
マイナス1σが27057円。
マイナス2σが26737円。
アノマリー的には「リーマンショック以降株安の日」。
週足陽線基準は27531円。
月足陽線基準は27346円。

今年の曜日別勝敗（2月22日まで）
↓
月曜4勝2敗
火曜4勝3敗
水曜4勝4敗
木曜4勝3敗
金曜5勝2敗

2月17日時点のQuick調査の信用評価損率は▲9．89％（前週▲10．32％）。
2週連続で好転。
12月9日時点以来の9％台に低下。
2月17日時点の信用売り残は384億円増の9030億円。
7週連続で増加。
同信用買い残は82億円増の3兆2236億円。
3週連続で増加。
信用倍率は3．57倍（前週3．72倍）。
4週連続で3倍台。
1月6日時点は5．30倍だった。
2月17日時点の裁定売り残は230億円減の3423億円。
5週連続で減少。
同裁定買い残は変わらずの3602億円。
当限は売り残が260億円減の312億円。
買い残が198億円増の3462億円。
翌限以降は売り残が29億円増の29億円。
買い残が198億円減の139億円。

日経朝刊連載小説「ふりさけ見れば」（安部龍太郎氏）は2月28日で完結。
3月1日から辻原登氏の「陥穽陸奥宗光の青春」の連載となる。
「欧米列強との不平等条約改正に尽力した明治の外交官、陸奥宗光。
青年期には立法府の要職にありながら、政府転覆計画に加担しました。
彼を暴挙に駆り立てたのは何だったのか。
波乱に満ちた前半生を通じ、捉えがたい人間像に迫ります」。
舞台は明治期日本になる。
彼の師である坂本龍馬が評した言葉。
「我海援隊中、よく団体の外に独立して自ら其志を行ふを得るものは、唯余と陸奥あるのみ」。
作者の辻原登氏の言。
「坂本龍馬の仇討に失敗したあと、再び現れた彼が、師の影を踏みつつ、明治藩閥政権を相手にどのような戦いを挑み、敗れたか。
彼のその前半生を辿る旅であるとある。
因みに辻原氏は2009年11月1日ー11年1月21日に日経朝刊で「韃靼の馬」を連載していた。
だから2回目。
その時の日経平均株価は9802円→10274円。
ほぼ横ばいだったのが歴史。
またもや恋愛小説ではなく歴史小説となった。
相場的には「陥穽」は罠に陥る＝計略にかかるとか落とし穴という言葉はあまり芳しくはない。