「続落」

October 27, 2023

「ダウ輸送株指数の下落は景気懸念の前触れとされる」

「続落」

木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続落。
業績見通しの視界不良や高金利長期化を巡る懸念が拡大。
巨大テクノロジーなど超大型7銘柄から成る「マグニフィセント・セブン」が大幅安。
FANG＋インデックスは2．7％安。
メタ・プラットフォームズは3．7％下落。
キオクシアホールディングスとの経営統合交渉を打ち切ったと伝えられたウエスタンデジタルは9．3％急落。
第3四半期の実質GDP速報値は年率換算で前期比4．9％増。
21年第4四半期以来約2年ぶりの高い伸びとなった。
景気後退懸念にもかかわらず、底堅い労働市場を背景に堅調な個人消費が主導。
市場予想の4．3％増も上回った。
経済活動の3分の2超を占める個人消費は4．0％増。
前四半期の0．8％増から大きく加速。
国債利回りは低下。
GDPで物価と可処分所得の伸びの鈍化が示されたことから政策金利はピークに近い水準との見方。
週間新規失業保険申請件数（季節調整済み）は1万件増の21万件。
今年の新規失業保険申請件数は19万4000件─26万5000件の範囲の下限にとどまっている。
週間の継続受給件数は前週の172万7000件から179万件に増加。
市場予想は174万件だった。
2年国債と10年国債の利回り格差はマイナス0．197％。
10年国債利回りは4．848％。
2年国債利回りは5．045％。
ドル円は150円台前半。
WTI原油12月物は2．18ドル（1．97％）安の83．21ドル。
ビットコインは775ドル安の34065ドル。
SKEW指数は132．44→132．29→133．38。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は29→26。
（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。

木曜のNYダウは251ドル（0．76％）安の32784ドルと続落。
高値33105ドル、安値32743ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは79．38％（前日76．83％）。
NASDAQは225ポイント（1．76％）安の12595ポイントと続落。
高値12818ポイント、安値12543ポイント。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは79．28％（前日76．69％）。
S＆P500は49ポイント（1．18％）安の4137ポイントと続落。
高値4183ポイント、安値4127ポイント。
サイコロは3勝9敗。
騰落レシオは84．86％（前日79．44％）。
ダウ輸送株指数は235ポィント（1．70％）安の13654ポイントと4日続落。
輸送株指数の下落は景気懸念の前触れとされる。
SOX指数は17ポイント（0．54％）安の3188ポイントと続落。
VIX指数は20．68（前日20．19）。
NYSE売買高は10．92億株（前日9．84億株）。
3市場の合算売買高は116．3億株（前日107．1億株、過去20日平均107．2億株）。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比5円安の30585円。
ドル建ては大証日中比10円高の30600円。
ドル円は150．38円。
10年国債利回りは4．848％。
2年国債利回りは5．045％。

「10月4日安値は30487円」

木曜の日経平均は寄り付き367円安。
終値は668円安の30601円と3日ぶりに反落。
高値31210円、安値30551円。
日足は4日連続で陰線。
19日は31867円→31669円にマド。
26日は31195円→30943円にマド。
10月暫定SQ値32360．91円に11敗。
TOPIXは30．15ポイント（▲1．34％）安の2224ポイントと3日ぶりに反落。
プライム市場指数は15．54ポイント（▲1．34％）安の1144．69と3日ぶりに反落。
東証スタンダード指数は3日ぶりに反落。
東証マザーズ指数は15．08ポイント（▲2．33％）安の632．29と続落。
25日移動平均からの乖離はマイナス8．39％（前日マイナス6．75％）。
プライム市場の売買代金は3兆2881億円（前日3兆1379億円）。
値上がり325銘柄（前日974銘柄）。
値下がり1291銘柄（前日630銘柄）。
新高値22銘柄（前日29銘柄）。
新安値41銘柄（前日5銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは75．74（前日74．47）。
東証グロース市場の騰落レシオは74．40（前日77．70）。
NTレシオは13．76倍（前日13．87倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
TOPIXは5勝7敗で41．66％。
マザーズ指数は4勝8敗で33．33％。
下向きの25日線（31700円）からは▲3．47％（前日▲1．66％）。
10日連続で下回った。
下向きの75日線は32224円。
10日連続で下回った。
上向きの200日線（30287円）からは△1．04％（前日△3．55％）。
146日連続で上回った。
下向きの5日線は31038円。
2日ぶりに下回った。
13週線は32001円。
8日連続で下回った。
26週線は31907円。
8日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12．794％（前日▲14．055％）。
買い方▲12．238％（前日▲11．017％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方△2．128％（前日△1．731％）。
買い方▲27．446％（前日▲25．635％）。
空売り比率は48．1％（前日44．1％、10日連続で40％超）。
空売り規制なしの銘柄の比率は9．3％（前日8．2％）。
8月18日が10．4％、8月3日が12．3％、6月9日が16．1％。
日経VIは23．99（前日22．11）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄のPERは14．77倍（前日14．93倍）。
4日連続で14倍台。
9月19日は16．26倍だった。
前期基準では15．14倍。
EPSは2071円(前日2094円、直近ボトムは9月28日2056円）。
昨年11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．26倍（前日1．28倍）。
BPSは24287円（前日24429円）。
10年国債利回りは0．875％（前日0．850％）。
一時0．885％まで上昇した。
日経平均の予想益回りは6．77％。
予想配当り利回りは2．08％。
プライム市場の予想PERは14．96倍。
前期基準では15．57倍。
PBRは1．23倍。
プライム市場の予想益回りは6．68％。
配当利回り加重平均は2．33％。
プライム市場の単純平均は31円安の2651円（前日は2682円）。
プライム市場の売買単価は2468円（前日2483円）。
プライム市場の時価総額は794兆円（前日805兆円）。
ドル建て日経平均は203．20（前日208．67）と3日ぶりに反落。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比5円安の30585円。
高値30955円、安値30460円。
大証先物夜間取引終値は大証日中比5円安の30585円。
気学では金曜が「高値にある時は急落することあり」。
月曜が「波乱日にして前後場逆行して動く日」。
火曜が「高下荒く初高後安の日。大下放れは小底入れ」。
水曜が「高下して結局安い日」。
木曜が「重要日」。
ボリンジャーのプラス1σが32315円。
マイナス1σが31086円。
マイナス2σが30472円。
マイナス3σが29858円。
週足のボリンジャーのプラス1σが32772円。
マイナス1σが31231円。
マイナス2σが30480円。
マイナス3σが29689円。
9月配当落ちを埋める基準は日経平均で32371円。
TOPIXで2379ポイント。
週足陽線基準は30999円。
月足陽線基準は31759円。
10月4日安値は30487円（終値30526円）。
「2日新甫」は荒れた。
しかし10月のアノマリーは「ハロウイーンに買って5月に売る」。

《今日のポイント10月27日》

（1）木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続落。
   10年国債利回りは4．848％。
   2年国債利回りは5．045％。
   ドル円は150円台前半。
   WTI原油12月物は2．18ドル（1．97％）安の83．21ドル。
   ビットコインは775ドル安の34065ドル。
   SKEW指数は132．44→132．29→133．38。
   （5月31日が158．30）。
   恐怖と欲望指数は29→26。
   （2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。

（2）ダウ輸送株指数は235ポィント（1．70％）安の13654ポイントと4日続落。
   輸送株指数の下落は景気懸念の前触れとされる。
   SOX指数は17ポイント（0．54％）安の3188ポイントと続落。
   VIX指数は20．68（前日20．19）。
   NYSE売買高は10．92億株（前日9．84億株）。
   3市場の合算売買高は116．3億株（前日107．1億株、過去20日平均107．2億株）。
   木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比5円安の30585円。

（3）プライム市場の売買代金は3兆2881億円（前日3兆1379億円）。
   値上がり325銘柄（前日974銘柄）。
   値下がり1291銘柄（前日630銘柄）。
   新高値22銘柄（前日29銘柄）。
   新安値41銘柄（前日5銘柄）。
   プライム市場の騰落レシオは75．74（前日74．47）。
   東証グロース市場の騰落レシオは74．40（前日77．70）。
   NTレシオは13．76倍（前日13．87倍）。
   サイコロは6勝6敗で50．00％。

（4）下向きの25日線（31700円）からは▲3．47％（前日▲1．66％）。
   10日連続で下回った。
   下向きの75日線は32224円。
   10日連続で下回った。
   上向きの200日線（30287円）からは△1．04％（前日△3．55％）。
   146日連続で上回った。
   下向きの5日線は31038円。
   2日ぶりに下回った。
   13週線は32001円。
   8日連続で下回った。
   26週線は31907円。
   8日連続で下回った。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12．794％（前日▲14．055％）。
   買い方▲12．238％（前日▲11．017％）。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方△2．128％（前日△1．731％）。
   買い方▲27．446％（前日▲25．635％）。

（6）空売り比率は48．1％（前日44．1％、10日連続で40％超）。
   空売り規制なしの銘柄の比率は9．3％（前日8．2％）。
   8月18日が10．4％、8月3日が12．3％、6月9日が16．1％。
   日経VIは23．99（前日22．11）。

（7）日経平均採用銘柄のPERは14．77倍（前日14．93倍）。
   4日連続で14倍台。
   9月19日は16．26倍だった。
   前期基準では15．14倍。
   EPSは2071円(前日2094円、直近ボトムは9月28日2056円）。
   昨年11月15日の過去最高準は2238円。
   225のPBRは1．26倍（前日1．28倍）。
   BPSは24287円（前日24429円）。
   10年国債利回りは0．875％（前日0．850％）。
   一時0．885％まで上昇した。

（8）プライム市場の単純平均は31円安の2651円（前日は2682円）。
プライム市場の時価総額は794兆円（前日805兆円）。
ドル建て日経平均は203．20（前日208．67）と3日ぶりに反落。

（9）ボリンジャーのプラス1σが32315円。
   マイナス1σが31086円。
   マイナス2σが30472円。
   マイナス3σが29858円。
   週足のボリンジャーのプラス1σが32772円。
   マイナス1σが31231円。
   マイナス2σが30480円。
   マイナス3σが29689円。
   9月配当落ちを埋める基準は日経平均で32371円。
   TOPIXで2379ポイント。
   週足陽線基準は30999円。
   月足陽線基準は31759円。
   10月4日安値は30487円（終値30526円）。
   「2日新甫」は荒れた。
   しかし10月のアノマリーは「ハロウイーンに買って5月に売る」。

今年の曜日別勝敗（10月26日まで）
↓
月曜24勝14敗
火曜30勝11敗
水曜21勝19敗
木曜21勝20敗
金曜21勝19敗

10月第3週（10月16日─10月20日）の週間海外投資家動向。
現物766億円売り越し（3週ぶりに売り越し）。
先物1075億円買い越し（2週ぶりに売り越し）。
合計1841億円売り越し（2週ぶりに売り越し）。
個人は現物3236億円買い越し（2週ぶりに買い越し）。
先物1520億円買い越し（2週ぶりに買い越し）。
合計4757億円買い越し（2週ぶりに買い越し）。
信託銀行は現物1343億円売り越し（7週連続で売り越し）。
先物496億円売り越し（2週連続で売り越し）。
合計1840億円売り越し（3週連続で売り越し）。

10月第2週（10月10日─10月13日）の週間海外投資家動向。
現物4749億円買い越し（2週連続で買い越し）。
先物3254億円買い越し（4週ぶりに買い越し）。
合計8004売り越し（4週ぶりに買い越し）。
個人は現物1728億円売り越し（4週ぶりに売り越し）。
先物3068億円売り越し（4週ぶりに売り越し）。
合計4796億円売り越し（4週ぶりに売り越し）。
信託銀行は現物590億円売り越し（6週連続で売り越し）。
先物668億円売り越し（7週ぶりに売り越し）。
合計1258億円売り越し（2週連続で売り越し）。

サー・ジョン・マークス・テンプルトンは、米国生まれのイギリス人投資家、銀行家、篤志家。
1954年にミューチュアル・ファンドのテンプルトン成長株投信株式会社を設立。
同社は38年間平均年率15％の成長を記録した。
1999年、マネー誌に「間違いなく今世紀最も偉大な投資家である」と評された。
テンプルトンは比較的質素な生活をしていたという。
例えば運転手を雇わない、ファーストクラスに乗らないなど。
「血が流れているときに買う」というのは有名な言葉だ。
因みに2005年にはその後のサブプライム住宅ローン危機を予測した報告書を書いていた。
そおのテンプルトンの名言。
「強気相場は、悲観の中に生まれ、懐疑の中に育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく」。
昨日今日の相場は悲観なのか懐疑なのか。
重要なのはココだ。
残念ながら悲観ではなかろう。
今回悲観だったのはおそらく新型コロナが世界中で観測され始めた2020年春。
そうするとここ数年は「懸念」が継続していると考えられる。
その先に楽観があると思えば懸念が疑惑の渦中は決して不幸ではなかろう。
加えれば、相場が上下に振れやすいという点で、市場は実は「懸念」が大好きでもある。
そして理路整然とした解釈ほど間違っていることが多いし、市場は人が考えるほど賢くない。