「海外投資家2兆円売り越し、個人1兆円買い越し」
「続伸」
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
欧州の銀行株が急落し序盤は大幅安。
その後切り返しプラス圏。
「FOMCで金融ストレスが悪化している兆候はなかった」とのFRBのコメントを好感。
セントルイス地区連銀のブラード総裁のコメント。
「規制当局の強力かつ迅速な対応によって銀行セクターを巡るストレスが和らいだ。
予想以上に強い経済とインフレ動向を踏まえ、FRBは金利を想定以上に引き上げる必要がある」。
「FRB当局者は年内の追加利上げの可能性を示唆。
これが経済システムに対する信頼につながった」という珍妙な見解だ。
KBW地方銀行株は2．9％上昇。
ただドイツ銀行の米上場株は3．1％安。
債券市場では安全資産としての債券の需要が高まり利回りは低下。
FRBが5月に0．25％の追加利上げを行う確率は24％。
金利を据え置く確率は76％。
12月までに3．94％への利下げを見込んでいる。
10年国債利回りは3．372％。
一時、昨年9月12日以来の低水準となる3．285％まで低下。
2年国債利回りは3．766％。
一時、9月13日以来の低水準となる3．555％まで低下した。
2年国債と10年国債のイールドギャップアは一時0．27％まで縮小た。
安全資産である日本円や金は上昇。
「外為市場ではリスク回避の動きが見られた」という声がある。
ドル円は130円台後半。
WTI原油先物5月限は前日比0．70ドル（1．00％）安の1バレル＝69．26ドル。
ビットコインは2．16％安の27732ドル。
SKEW指数は123．16→125．50→126．88。
恐怖と欲望指数は34→33。
週末のNYダウは132ドル（0．41％）高の32237ドルと続伸。
高値32257ドル、安値31805ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは89．11％（前日80．43％）。
NASDAQは36ポイント（0．31％）高の11823ポイントと続伸。
高値11826ポイント、安値11670ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは80．02％（前日76．98％）。
S＆P500は22ポイント（0．56％）高の3970ポイントと続伸。
高値3972ポイント、安値3909ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは80．81％（前日73．20％）。
ダウ輸送株指数は18ポイント（0．14％）高の13706ポイントと3日ぶりに反発。
SOX指数は53ポイント（1．67％）安の3121ポイントと反落。
VIX指数は21．74と低下。
NYSE出来高は10．34億株（前日11．42億株）。
3市場合算出来高は110．8億株（前日123．6億株、直近20日平均は128．4億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中比65円安の27115円。
ドル建ては大証日中比変わらずの27180円。
ドル円は130．69円。
10年国債利回りは3．372％。
2年国債利回りは3．766％。
週間ベースでNYダウは1．2％高、3週ぶり反発、
NASDAQ総合指数は1．7％高、2週続伸（累計6．2％上昇）。
S＆P500は1．4％高、2週続伸（累計2．8％上昇）。
「週足は3週ぶりに陽線」
週末の日経平均は寄り付き51円安。
終値は34円（▲0．13％）安の27385円と続落。
日経平均は週間では51円上昇。
週足は3週ぶりに陽線。
TOPIXは2．00ポイント（▲0．10％）安の1955ポイントと続落。
プライム市場指数は1．05ポイント安の1006．03と3日ぶりに反落。
3日連続で1000ポイント超。
東証マザーズ指数は0．26ポイント（△0．03％）高の754．75と3日続伸。
プライム市場の売買代金は2兆5250億円（前日は2兆4742億円）。
値上がり850銘柄（前日1069銘柄）。
値下がり881銘柄（前日686銘柄）。
新高値30銘柄（前日20銘柄）。
新安値12銘柄（前日23銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは112．60（前日110．22）。
NTレシオは14．01倍（前日14．01倍）。
2日連続で14倍台。
サイコロは5勝7敗で41．66％。
TOPIXは5勝7敗で41．66％。
マザーズ指数は7勝5敗で58．33％。
下向きの25日線（27607円）からは△0．08％（前日▲0．70％）。
8日連続で下回った。
下向きの75日線は27219円。
3日連続で上回った。
200日線を下回った。
横這いの200日線（27363円）からは▲0．81％（前日△0．20％）。
3日連続で上回った。
上向きの5日線は27310円。
3日連続で上回った。
25日線が75日線と200日線を上回った状態は22日連続。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲10．697％(前日▲10．718％）
買い方▲9．093％（前日▲9．197％）。
頻繁に逆転。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲9．202％（前日▲9．744％）。
買い方▲22．802％ （前日▲22．678％）。
空売り比率は46．0％（前日44．53、10日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．4％（前日8．0％）。
日経VIは19．08（前日19．61）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．80倍（前日12．82倍）。
8日連続で12倍台。
前期基準では13．28倍。
EPSは2139円（前日2138円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．15倍（前日1．15倍）。
BPSは23813円（前日23842円）。
10年国債利回りは0．280％（前日0．295％）。
日経平均の予想益回りは7．81％。
予想配当り利回りは2．39％。
プライム市場の予想PERは13．81倍。
前期基準では14．02倍。
PBRは1．16倍。
プライム市場の予想益回りは7．24％。
配当利回り加重平均は2．57％。
プライム市場の単純平均は1円高の2447円。
プライム市場の売買単価は2477円（前日2376円）。
プライム市場の時価総額は703兆円（前日704兆円）。
ドル建て日経平均は210．25（前日209．84）と3日続伸。
52日連続で200ドル台。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比65円安の27115円。
高値27230円、安値26850円。
大証先物夜間取引終値は日中比10円安の27110円。
気学では月曜は「押し目買いの日」。
火曜は「保ち合いかジリ安を辿ること多し」。
水曜は「吹き値売り方針の日」。
木曜は「新安値をつけると目先の底」。
金曜は「前日の足取りに逆行して動く日」。
ボリンジャーのプラス1σが28042円。
マイナス1σが27172円。
マイナス2σが26738円。
3月権利配当落ち分は約252円。
SQ通過で29日まで先物と現物の逆ザヤは252円。
アノマリー的には「3月最弱の日」。
週間ベースで日経平均株価は0．2％高、2週ぶり反発。
TOPIXは0．2％安、2週続落。
東証プライム市場指数は0．2％安、2週続落。
東証マザーズ指数は1．0％安、4週ぶり反落。
東証スタンダード市場指数は0．7％高、2週ぶり反発。
東証グロース指数は0．1％安、4週ぶり反落。
東証REIT指数は3．4％安、4週続落。
《今日のポイント3月27日》
（1）週末のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
10年国債利回りは3．372％。
2年国債利回りは3．766％。
ドル円は130円台後半。
SKEW指数は123．16→125．50→126．88。
恐怖と欲望指数は34→33。
（2）ダウ輸送株指数は18ポイント（0．14％）高の13706ポイントと3日ぶりに反発。
SOX指数は53ポイント（1．67％）安の3121ポイントと反落。
VIX指数は21．74と低下。
NYSE出来高は10．34億株（前日11．42億株）。
3市場合算出来高は110．8億株（前日123．6億株、直近20日平均は128．4億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中比65円安の27115円。
（3）プライム市場の売買代金は2兆5250億円（前日は2兆4742億円）。
値上がり850銘柄（前日1069銘柄）。
値下がり881銘柄（前日686銘柄）。
新高値30銘柄（前日20銘柄）。
新安値12銘柄（前日23銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは112．60（前日110．22）。
NTレシオは14．01倍（前日14．01倍）。
2日連続で14倍台。
サイコロは5勝7敗で41．66％。
（4）下向きの25日線（27607円）からは△0．08％（前日▲0．70％）。
8日連続で下回った。
下向きの75日線は27219円。
3日連続で上回った。
200日線を下回った。
横這いの200日線（27363円）からは▲0．81％（前日△0．20％）。
3日連続で上回った。
上向きの5日線は27310円。
3日連続で上回った。
25日線が75日線と200日線を上回った状態は22日連続。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲10．697％(前日▲10．718％）
買い方▲9．093％（前日▲9．197％）。
頻繁に逆転。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲9．202％（前日▲9．744％）。
買い方▲22．802％ （前日▲22．678％）。
（6）空売り比率は46．0％（前日44．53、10日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．4％（前日8．0％）。
日経VIは19．08（前日19．61）。
2月16日の安値は14．63。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．80倍（前日12．82倍）。
EPSは2139円（前日2138円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．15倍（前日1．15倍）。
BPSは23813円（前日23842円）。
10年国債利回りは0．280％（前日0．295％）。
（8）プライム市場の単純平均は1円高の2447円。
プライム市場の売買単価は2477円（前日2376円）。
プライム市場の時価総額は703兆円（前日704兆円）。
ドル建て日経平均は210．25（前日209．84）と3日続伸。
52日連続で200ドル台。
（9）ボリンジャーのプラス1σが28042円。
マイナス1σが27172円。
マイナス2σが26738円。
3月権利配当落ち分は約252円。
SQ通過で29日まで先物と現物の逆ザヤは252円。
アノマリー的には「3月最弱の日」。
今年の曜日別勝敗（3月24日まで）
↓
月曜5勝5敗
火曜6勝4敗
水曜8勝4敗
木曜5勝6敗
金曜8勝4敗
3月第4週（3月13日─3月17日）の週間海外投資家動向。
現物5686億円売り越し（4週連続で売り越し）。
先物1兆8078億円売り越し（9週ぶりに売り越し）。
合計2兆3765億円売り越し（3週ぶりに売り越し）。
個人は現物7542億円買い越し。
先物3403億円買い越し。
合計1兆946億円買い越し。
信託銀行は現物2022億円売り越し（18週連続で売り越し）。
先物1905億円買い越し。
合計117億円売り越し（10週連続売り越し）。
3月第3週（3月6日─3月10日）の週間海外投資家動向。
現物1兆1275億円売り越し（3週連続で売り越し）。
先物1兆1562億円買い越し（8週連続で買い越し）。
合計286億円買い越し（2週連続で買い越し）。
3月期末特有の現物売り先物買いの印象。
個人は現物2008億円売り越し。
先物1235億円買い越し。
合計773億円売り越し。
信託銀行は現物1493億円売り越し（17週連続で売り越し）。
先物584億円売り越し。
合計2077億円売り越し（9週連続売り越し）。
3月17日時点のQuick調査の信用評価損率は▲10．21％（前週▲9．24％）。
2週連続で悪化。
2月24日時点以来の▲10％台。
3月17日時点の信用売り残は1022億円減の8583億円。
2週ぶりに減少。
同信用買い残は1045億円増の3兆3498億円。
2週連続で増加。
信用倍率は3．90倍（前週3．38倍）。
7週連続で3倍台。
1月6日時点は5．30倍だった。
3月17日時点の裁定売り残は239億円増の2547億円。
2週ぶりに増加。
同裁定買い残は2300億円減の1兆2286億円。
当限は売り残が244億円増の2383億円。
買い残が2144億円減の1兆1838億円。
翌限以降は売り残が4億円減の164億円。
買い残が155億円減の448億円。
リフィニティブIBESのデータ。
S＆P500指数採用企業の2022年第4四半期利益は前年同期比3．2％減少する見通し。
エネルギーセクターを除くと、7．4％の減少が見込まれている。
これまでに第4四半期決算を発表したのは498社。
そのうち利益がアナリスト予想を上回った企業の割合は68．1％。
長期平均は66．3％、過去4四半期の平均は75．5％。
第4四半期の売上高は前年同期比5．8％増加する見通し。
エネルギーセクターを除くと、5．1％の増収となる見込み。
これまでに第4四半期決算を発表した企業のうち、売上高がアナリスト予想を上回った企業の割合は67．7％。
長期平均は62．0％、過去4四半期の平均は72．8％。
23年第1四半期の1株利益について、悪化もしくは市場見通しを下回ると予測している企業は80社。
改善もしくは市場見通しを上回る予測を出した企業は26社。
悪化を改善で割ったネガティブ／ポジティブレシオ（80／26）は3．1。
S＆P500企業の今後4四半期（23年第1─第4・四半期）の予想株価収益率（PER）は17．8倍
◇━━━ カタリスト━━━◇
あらた（2733）・・・動兆
日用品卸最大手級。
主要卸先のドラッグ向けは化粧品が販売増。
メイク軸に化粧品続伸。
ペット用品好調。
好業績で8期連続増配。
ツルハHDとの関東物流センターに期待。
（兜町カタリスト櫻井）
