「異常値散見」
「恐怖と欲望指数は27→19」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って3日続落。
アップルが4.8%安。
バークシャー・ハサウェイが同社株の保有規模を半減させたことが材料視された。
VIX(恐怖)指数は38.57と20年10月28日以来の高水準。
「プリングルズ」などを手がける菓子大手ケラノバは16.2%の大幅高。
7月のISM非製造業総合指数(PMI)は51.4。
6月の48.8から上昇した。
6月は2020年5月以来の低水準を付けていた。
市場予想は51.0だった。
新規受注指数は52.4と、2022年12月以来の低水準だった前月の47.3から回復。
雇用指数は51.1と、前月の46.1から上昇した。
国債利回りは一時1年ぶりの低水準。
9月のFOMCで0.5%の利下げを実施する可能性は86%、
0.25%の利下げを実施する可能性は14%る。
0.75%の利下げもあり得るとみる向きもある。
9月以前の緊急利下げの可能性も視野に入れ始めている。
2年国債と10年国債の利回り格差はマイナス0.11%。
一時0.150%のプラスとなる場面があった。
プラスに転じたのは22年7月以来。
10年国債利回りは3.779%。
一時23年6月以来の低水準となる3.667%まで低下。
5年国債利回りは3.625%。
2年国債利回りは3.901%。
一時2023年4月以来の低水準となる3.654%まで低下。
円は7カ月ぶりの高値に急騰。
ドル円は143円台後半。
WTI原油先物9月限は0.58ドル (0.79%)安の1バレル=72.94ドル。
ビットコインは15.11%安の5万3094ドル。
イーサは21.25%安の2374.70ドル。
いずれも数カ月ぶりの安値に急落。
SKEW指数は132.23→139.65→145.30。
恐怖と欲望指数は27→19。
(昨年10月5日が20)。
週明けのNYダウは1033ドル(2.60%)安の38703ドルと3日続落。
高値39056ドル、安値38499ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは107,20(前日115.56)。
NASDAQは576ポイント(3.43%)安の16200ポイントと3日続落。
高値16453ポイント、安値157082ポイント。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは94.98(前日101.43)。
S&P500は160ポイント(3.00%)安の5186ポイントと3日続落。
高値5250ポイント、安値5119ポイント。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは105.18%(前日114.33%)。
週明けのダウ輸送株指数は261ポイント(1.75%)安の15112ポイントと3日続落。
SOX指数は88ポイント(1.91%)安の4519ポイントと3日続落。
VIX指数は38.57(前日23.89)。
NYSEの売買高は14.31億株(前日13.14億株)。
3市場の合算売買高は165億株(前日147.5億株、過去20日平均は122.9億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比1810円高の33190円。
ドル建ては1940円高の33320円。
ドル円は143.74円。
10年国債利回りは3.779%。
2年国債利回りは3.901%。
「空売り比率は38.5%と12日ぶりに40%割れ」
週明けの日経平均は寄り付き660円安。
ほとんど寄っていなかったから幻の数字。
終値は4451円(▲12.40%)安の31458円と大幅に3日続落。
高値35301円。
安値31156円。
日足は3日連続で陰線。
日中値幅は1591円(木曜1234円→金曜1596円→月曜4145円)。
2023年10月31日以来の安値水準。
下落幅はブラックマンデーの翌日の1987年10月20日(3836円安、14.9%%安)を超え過去最大。
下落率は過去2番目の大きさ。
「令和のブラックマンデー」という声も聞こえる。
3日続落での下落幅は合計7643円。
日経平均は3日連続で一目均衡の雲の下。
上限は38864円。
雲の下限は38260円。
12日は42102円→41754円にマド。
18日は41054円→40587円にマド。
25日は39096円→38557円にマド。
2日は37737円→37471円にマド。
3日は35880円→35301円にマド。
完全に2空。
TOPIXは310.45ポイント(▲12.23%)安の2227ポイントと3日続落。
25日線(2824ポイント)を2日連続で下回った。
2日連続で日足陰線。
下落幅は過去最大となり、下落率の大きさは歴代2位。
16日は2923→2914にマド。
18日は2909→2893にマド。
25日は2791→2755にマド。
2日は2684→2654にマド。
3日は2536→2489にマド。
完璧に2空。
TOPIXコア30指数は3日続落。
プライム市場指数は159.90ポイント(▲12.24%)安の1146.16と3日続落。
東証スタンダード指数は3日続落。
東証グロース250指数は91.27ポイント(▲15.84%)安の485.02と3日続落。
指数発足以来最大の下落。
先物は連日でサーキットブレーカーが発動された。
25日移動平均線からの乖離は▲22.48%(前日▲11.97%)。
プライム市場の売買代金は7兆9675億円(前日6兆6430億円)。
5月31日に記録した7兆7612億円を超え過去最大。
売買高は40.89億株(前日29.70億株)。
値上がり14銘柄(前日14銘柄)。
値下がり1625銘柄(前日1626銘柄)。
新高値3銘柄(前日3銘柄)。
新安値1069銘柄(前日393銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは76.76(前日82.15)。
東証グロース市場の騰落レシオは68.94(前日73.68)。
NTレシオは14.12倍(前日14.15倍)。
サイコロは3勝9敗で25.00%。
TOPIXは3勝9敗で25.00%。
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33%。
下向きの25日線(39510円)から▲20.38%(前日▲9.85%)。
20年3月13日が▲23,18%。
11日連続で下回った。
下向きの75日線は38869円。
3日連続で下った。
下向きの200日線(36856円)からは▲14.65%(前日▲2.57%)。
2日連続で下回った。
下向きの5日線は36624円。
3日連続で下回った。
13週線は38369円。
26週線は38689円。
先週時点でデッドクロス。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲4.514%(前日▲14.053%)。
買い方▲25.472%(前日▲15.931%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方△12.690%(前日▲1.134%)。
買い方▲42.625%(前日30.362%)。
空売り比率は38.5%(前日42.4%、12日ぶりに40%割れ)。
追加の売り浴びせよりも投げ売りが多かったというデータに読める。
6月17日が45.9%だった。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は10.5%(前日10.3%)。
昨年8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、昨年6月9日が16.1%。
日経VIは70.69(前日29.44)。
一時85.38まで上昇した。
日経平均採用銘柄のPERは13.01倍(前日14.90倍)。
前期基準では15.19倍。
EPSは2418円(前日2410円)。
連日で過去最高を更新。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは8月1日2408円、7月11日2401円、3月4日2387円。
225のPBRは1.15倍(前日1.32倍)。
BPSは27355円(前日27204円)。
日経平均の予想益回りは7.69%。
予想配当り利回りは2.32%。
指数ベースではPERは17.13倍(前日19.56倍)。
EPSは1836円(前日1835円)。
PBRは1.60倍(前日1.83倍)。
BPSは19661円(前日19622円)。
10年国債利回りは0.750%(前日0.955%)。
プライム市場の予想PERは13.02倍。
前期基準では13.27倍。
PBRは1.10倍。
プライム市場の予想益回りは7.68%。
配当利回り加重平均は2.62%。
プライム市場の単純平均は297円安の2400円(前日は2697円)。
プライム市場の売買単価は1948円(前日2236円)。
プライム市場の時価総額は778兆円(前日884兆円)。
昨日1日で106兆円が消えた。
過去最高水準1018億円からは240兆円が消えた。
ドル建て日経平均は221.74(前日240.84)と3日続落。
週明けのシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比1810円高の33190円。
高値34835円、安値30370円。
大証夜間取引終値は日中比1990円高の33370円。
気学では火曜は「下放れたら買い。上放れたら見送り方針良し」。
水曜は「初め高いと後安の日。逆なら見送れ」
木曜は「初め強いと後安の日。戻り売り方針で駆け引きせよ」。
金曜は「変化日。後場の波動に注意肝要」。
ボリンジャーのマイナス1σが37306円。
マイナス2σが35103円。
マイナス3σが32900円。
週足のマイナス1σが35988円。
マイナス2σが33607円。
マイナス3σが31226円。
アノマリー的には「8月最弱の日」そして「不成就日」。
水星は昨日から逆行(→8月29日)。
《今日のポイント8月6日》
(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って3日続落。
2年国債と10年国債の利回り格差はマイナス0.11%。
一時0.150%のプラスとなる場面があった。
プラスに転じたのは22年7月以来。
10年国債利回りは3.779%。
5年国債利回りは3.625%。
2年国債利回りは3.901%。
一時2023年4月以来の低水準となる3.654%まで低下。
ドル円は143円台後半。
SKEW指数は132.23→139.65→145.30。
恐怖と欲望指数は27→19。
(昨年10月5日が20)。
(2)週明けのダウ輸送株指数は261ポイント(1.75%)安の15112ポイントと3日続落。
SOX指数は88ポイント(1.91%)安の4519ポイントと3日続落。
VIX指数は38.57(前日23.89)。
NYSEの売買高は14.31億株(前日13.14億株)。
3市場の合算売買高は165億株(前日147.5億株、過去20日平均は122.9億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比1810円高の33190円。
(3)プライム市場の売買代金は7兆9675億円(前日6兆6430億円)。
過去最大。
売買高は40.89億株(前日29.70億株)。
値上がり14銘柄(前日14銘柄)。
値下がり1625銘柄(前日1626銘柄)。
新高値3銘柄(前日3銘柄)。
新安値1069銘柄(前日393銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは76.76(前日82.15)。
東証グロース市場の騰落レシオは68.94(前日73.68)。
NTレシオは14.12倍(前日14.15倍)。
サイコロは3勝9敗で25.00%。
TOPIXは3勝9敗で25.00%。
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33%。
(4)下向きの25日線(39510円)から▲20.38%(前日▲9.85%)。
20年3月13日が▲23,18%。
11日連続で下回った。
下向きの75日線は38869円。
3日連続で下った。
下向きの200日線(36856円)からは▲14.65%(前日▲2.57%)。
2日連続で下回った。
下向きの5日線は36624円。
3日連続で下回った。
13週線は38369円。
26週線は38689円。
先週時点でデッドクロス。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲4.514%(前日▲14.053%)。
買い方▲25.472%(前日▲15.931%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方△12.690%(前日▲1.134%)。
買い方▲42.625%(前日30.362%)。
(6)空売り比率は38.5%(前日42.4%、12日ぶりに40%割れ)。
追加の売り浴びせよりも投げ売りが多かったというデータに読める。
空売り規制なしの銘柄の比率は10.5%(前日10.3%)。
日経VIは70.69(前日29.44)。
一時85.38まで上昇した。
(7)日経平均採用銘柄のPERは13.01倍(前日14.90倍)。
前期基準では15.19倍。
EPSは2418円(前日2410円)。
連日で過去最高を更新。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは8月1日2408円、7月11日2401円、
3月4日2387円。
225のPBRは1.15倍(前日1.32倍)。
BPSは27355円(前日27204円)。
日経平均の予想益回りは7.69%。
予想配当り利回りは2.32%。
指数ベースではPERは17.13倍(前日19.56倍)。
EPSは1836円(前日1835円)。
PBRは1.60倍(前日1.83倍)。
BPSは19661円(前日19622円)。
10年国債利回りは0.750%(前日0.955%)。
(8)プライム市場の単純平均は297円安の2400円(前日は2697円)。
プライム市場の時価総額は778兆円(前日884兆円)。
昨日1日で106兆円が消えた。
過去最高水準1018億円からは240兆円が消えた。
ドル建て日経平均は221.74(前日240.84)と3日続落。
(9)ボリンジャーのマイナス1σが37306円。
マイナス2σが35103円。
マイナス3σが32900円。
週足のマイナス1σが35988円。
マイナス2σが33607円。
マイナス3σが31226円。
アノマリー的には「8月最弱の日」。
水星は昨日から逆行(→8月29日)。
今年の曜日別勝敗(8月5日まで)
↓
月曜16勝10敗
火曜18勝12敗
水曜10勝19敗
木曜15勝16敗
金曜16勝13敗
「ウォール街大暴落」と呼ばれる1929年10月以降の大恐慌相場の第1波は、9月3日の最高値から49営業日目が一旦、底値になった。
日経平均やナスダックの今年の高値は7月10日ごろなので、最悪、100年近く前の大暴落の例を引けば、9月上旬が当面の目安となる。
ブーケ・ド・フルーレット代表の馬渕治好氏の表現。
「日本をよく知らないまま、日本株の上値を“誤って”買い続けてきたツーリスト投資家」の売り。
確かに。
【対ドル相場の主な節目】
・155円12銭近辺 21日移動平均線
・152円14銭近辺 一目均衡表(日足)の基準線
・151円53銭近辺 200日移動平均線
・149円13銭近辺 一目均衡表(日足)の転換線
・146円40銭近辺 ボリンジャーバンド(21日移動平均基準、2σ=シグマ)の円の上限
・145円90銭 政府・日銀が円買い介入を実施した22年9月22日の安値
★142円20銭近辺 5日の東京外国為替市場でつけた円の高値
・141円56銭近辺 ボリンジャーバンド(21日移動平均基準、3σ=シグマ)の円の上限
・140円40銭 大企業・製造業の24年度通期の想定為替レート(24年6月短観)
・140円 心理的節目
・133円台後半 98年4月9~10日に円買い・ドル売り介入を実施した際の水準
・127円22銭 23年の高値(1月16日)
・121円70銭 日銀がマイナス金利の導入を決めた後につけた安値(16年1月29日)
・118円66銭 16年11月の米大統領選後につけた円の安値(12月15日)
・113円47銭 22年の高値(1月24日)
・101円18銭 コロナショック後の高値(20年3月9日)
◇━━━ カタリスト━━━◇
アストロスケール(186A)・・・動兆
スペースデブリ(宇宙ゴミ)の除去や人工衛星の寿命延長のサービス等を開発するベンチャー。
商業デブリ除去実証衛星が世界初のデブリ周囲の飛行に成功。
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（兜町カタリスト櫻井）
