「月足陽線基準は27346円」
「反発」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反発。
NYダウは前週に1000ドルあまり下落。
S＆P500は12月以来の3週続落、
短期的に売られすぎとみた押し目買いが入った。
朝方に昨年11月以来の高水準に上昇した長期金利が下げに転じたのも株の買い安心感につながった。
NYダウは午前に一時370ドル高上昇した場面もあった。
ただ買い一巡後は伸び悩み。
キャタピラーやボーイング、JPモルガン・チェースなど景気敏感株の一角が上昇。
アップルとセールスフォースが高い。
テスラが5％高。
一方、インテルやウォルマート、アメリカン・エキスプレスは下落。
「FRB次回会合で0．5％の利上げを行うのかを見極めようとしている」という見方だ。
1月の耐久財受注統計では、民間設備投資の先行指標とされるコア資本財の受注は前月比0．8％増。
増加に転じ、市場予想も上回った。
1月の中古住宅販売仮契約指数が前月比8．1％上昇。
2020年6月以来2年半超ぶりの大幅な伸びとなった。
10年国債利回りは3．916％。
2年国債利回りは4．78％。
ドル円は136円台前半。
WTI原油先物4月限は前日比0．64ドル（0．84％）安の1バレル＝75．68ドル
SKEW指数は121．85→121．22→120．54。
恐怖と欲望指数は57→61。
週明けのNYダウは72ドル（0．22％）高の32889ドルと反発。
高値33189ドル、安値32814ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは97．61（前日102．17％）。
1月26日が143．24、1月3日が91．77だった。
NASDAQは72ポイント（0．63％）高の11466ポイントと反発。
高値11565ポイント、安値11444ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは97．05％（前日99．30％）。
2月3日が142．48、1月3日が87．32だった。
S＆P500は12ポイント（0．31％）高の3982ポイントと反発。
高値4018ポイント、安値3973ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは97．06％（前日103．39％）。
2月3日が146．22、1月3日が85．48だった。
ダウ輸送株指数は195ポイント（1．34％）高の14824ポイントと反発。
SOX指数は16ポイント（0．55％）高の2951ポイントと反発。
VIX指数は20．95と低下。
3市場合算出来高は98．9億株（前日103．1億株、直近20日平均は107．2億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中125円高の27535円。
ドル建ては大証日中比125円高の27535円。
ドル円は136．25円。
一時は136．54円と、約2カ月ぶり高値を付けた。
10年国債利回りは3．916％。
2年国債利回りは4．78％。
「ボリンジャーバンドは相当収束」
週明けの日経平均は寄り付き131円安。
終値は29円（▲0．11％）安の27423円と反落。
日足は2日連続で陽線。
TOPIXは4．38イント（△0．22％）高の1992ポイントと続伸。
日銀のETF買い入れナシは12月2日以来継続。
その前は6月18日だった。
プライム市場指数は2．25ポイント高の1025．37と続伸。
24日連続で1000ポイント台。
東証マザーズ指数は12．61ポイント（▲1．68％）安の736．23と4日続落。
プライム市場の売買代金は2兆2987億円（前日は3兆0340億円）。
値上がり1211銘柄（前日1333銘柄）。
値下がり555銘柄（前日441銘柄）。
新高値156銘柄（前日125銘柄）と2日連続で3ケタ。
新安値24銘柄（前日24銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは126．39（前日127．78）。
NTレシオは13．76倍（前日13．81倍）。
46日連続で13倍台。
サイコロは5勝7敗で41．66％。
TOPIXは7勝5敗で58．33％。
マザーズ指数は4勝8敗で33．33％。
上向きの25日線（27453円）からは▲0．11％（前日△0．13％）。
26日ぶりに下回った。
横這いの75日線は27299円。
2日連続で上回った。
上向きの200日線（27273円）からは△0．55％（前日△0．67％）。
2日連続で上回った。
下向きの5日線は27397円。
2日連続で上回った。
25日線が75日線と200日線を上回った状態は5日連続。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．757％(前日▲10．583％）
買い方▲7．484％（前日▲7．505％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲0．589％（前日▲2．045％）。
買い方▲24．366％ （前日▲23．282）。
空売り比率は42．4％（前日42．7％。48日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は6．8％（前日10．0％）。
2日ぶりに10％割れ。
日経VIは16．74（前日16．59）。
16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄の予想PERは13．05倍（前日13．03倍）。
2日連続で13倍台。
前期基準では13．62倍。
EPSは2101円（前日2106円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．18倍（前日1．18倍）。
BPSは23240円（前日23265円）。
10年国債利回りは0．500％（前々日0．500％）。
日経平均の予想益回りは7．66％。
予想配当り利回りは2．36％。
プライム市場の予想PERは14．00倍。
前期基準では14．32倍。
PBRは1．18倍。
プライム市場の予想益回りは7．13％。
配当り利回り加重平均は2．52％。
プライム市場の単純平均は24円安の2460円。
プライム市場の売買単価は2362円（前日2457円）。
プライム市場の時価総額は717兆円（前日716兆円）。
ドル建て日経平均は201．20（前日204．02）と続伸。
34日連続で200ドル台。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比125円高の27535円。
高値27560円、安値27300円。
大証先物夜間取引終値は日中比120円高の27530円。
気学では「高寄りすると後安し」。
水曜は「乱高下あり。逆張り賢明」。
木曜は「相場の分かれる日。足取りに付け」。
金曜は「不二の高下を見せる日」。
ボリンジャーのプラス1σが27631円。
プラス2σが27808円。
マイナス1σが27275円。
マイナス2σが27097円。
相当収束してきた。
月足陽線基準は27346円。
大引けは「MSCI日本株指数パッシブ売買インパクト」で売買代金増の予定。
《今日のポイント2月28日》
（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反発。
10年国債利回りは3．916％。
2年国債利回りは4．78％。
ドル円は136円台前半。
SKEW指数は121．85→121．22→120．54。
恐怖と欲望指数は57→61。
（2）ダウ輸送株指数は195ポイント（1．34％）高の14824ポイントと反発。
SOX指数は16ポイント（0．55％）高の2951ポイントと反発。
VIX指数は20．95と低下。
3市場合算出来高は98．9億株（前日103．1億株、直近20日平均は107．2億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中125円高の27535円。
（3）プライム市場の売買代金は2兆2987億円（前日は3兆0340億円）。
値上がり1211銘柄（前日1333銘柄）。
値下がり555銘柄（前日441銘柄）。
新高値156銘柄（前日125銘柄）と2日連続で3ケタ。
新安値24銘柄（前日24銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは126．39（前日127．78）。
NTレシオは13．76倍（前日13．81倍）。
46日連続で13倍台。
サイコロは5勝7敗で41．66％。
（4）上向きの25日線（27453円）からは▲0．11％（前日△0．13％）。
26日ぶりに下回った。
横這いの75日線は27299円。
2日連続で上回った。
上向きの200日線（27273円）からは△0．55％（前日△0．67％）。
2日連続で上回った。
下向きの5日線は27397円。
2日連続で上回った。
25日線が75日線と200日線を上回った状態は5日連続。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．757％(前日▲10．583％）
買い方▲7．484％（前日▲7．505％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲0．589％（前日▲2．045％）。
買い方▲24．366％ （前日▲23．282）。
（6）空売り比率は42．4％（前日42．7％。48日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は6．8％（前日10．0％）。
2日ぶりに10％割れ。
日経VIは16．74（前日16．59）。
16日の安値は14．63。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは13．05倍（前日13．03倍）。
2日連続で13倍台。
EPSは2101円（前日2106円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．18倍（前日1．18倍）。
BPSは23240円（前日23265円）。
10年国債利回りは0．500％（前々日0．500％）。
（8）プライム市場の単純平均は24円安の2460円。
プライム市場の時価総額は717兆円（前日716兆円）。
ドル建て日経平均は201．20（前日204．02）と続伸。
34日連続で200ドル台。
（9）ボリンジャーのプラス1σが27631円。
プラス2σが27808円。
マイナス1σが27275円。
マイナス2σが27097円。
相当収束してきた。
月足陽線基準は27346円。
大引けは「MSCI日本株指数パッシブ売買インパクト」で売買代金増の予定。
今年の曜日別勝敗（2月27日まで）
↓
月曜4勝3敗
火曜4勝3敗
水曜4勝4敗
木曜4勝3敗
金曜6勝2敗
ゴールドマン・サックスのリポートは「HFとミューチャルファンドの双方に好まれている10銘柄」。
配車アプリ大手のウーバー・テクノロジーズ（@UBER/U）
マスターカード（@MA/U）、
ビザ（@V/U）、
サービスナウ（@NOW/U）、
ウェルズ・ファーゴ（@WFC/U）、
医療保険・医療サービス管理業務を手掛けるユナイテッドヘルス・グループ（@UNH/U）
そして情報通信セクターの銘柄が5つあったという。
これらの銘柄群は21年、22年にアンダーパフォームしていたが、等価配分で運用した10銘柄のバスケットは年初来で14％のプラスリターン。
この銘柄群は通常、市場にストレスがかかる時期には苦戦する傾向がある。
足元の好調なパフォーマンスについての解釈。
「株式リターンの分散の高まりと株式相関の低下は、ファンドマネージャーがより大きなアルファを創出する可能性を示唆している」。
23年は市場がますますミクロ要因で動くと予想される中、「HFとミューチュアルファンドにとってより豊作をもたらす環境になると予想される」とも。
（兜町カタリスト櫻井）
