「日銀はコスト重視」
「FOMC控えで下落」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って下落。
NYダウは7日ぶりの反落。
前週末までの6日続伸で約250ドル上昇していた。
「FOMCの結果発表を2日に控えて目先の利益を確定するための売りが優勢」との解釈。
10月の上昇率はNYダウが13．95％。
1976年1月以来の高い上昇率。
10月としては1900年以来の大幅上昇を記録した。
S＆Pが7．99％、NASDAQ総合が3．9％。
ダウは月間として1976年1月以来、10月としては1900年以来の大幅上昇を記録した。
金利上昇を背景に高PERのハイテク株が売られた。
アップル、マイクロソフトが下落。
メタプラットフォームズが6％安。
国債利回りは上昇。
10年国債利回りは4．049％。
2年国債利回りは4．486％。
ドル円は148円台後半。
WTI原油先物12月限は前日比1．37ドル（1．56％）安の1バレル＝86．53ドル
SKEW指数は112．06→111．96。
恐怖と欲望指数は60→58。
週明けのNYダウは128ドル（0．39％）安の32732ドルと7日ぶりに反落。
高値32883ドル、安値32586ドル。
朝方に270ドル以上下落しての戻りという格好。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオ（25日）は131．68（前日130．25）。
NASDAQは114ポイント（1．02％）安の10988ポイントと反落。
高値11117ポイント、安値10766ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオ（25日）は106．33（前日103．80）。
S＆P500は29ポイント（0．74％）安の3871ポﾟイントと反落。
高値3893ポイント、安値3863ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオ（25日）は118．36（前日114．29）。
ダウ輸送株指数は8ポイント（0．06％）高の13583ポイントと続伸。
SOX指数は2．02％安の2384ポイントと反落。
VIX指数は25．88。
3市場の合算売買高は115．3億株（前日113．6億株。過去20日平均は115．2億株）。
225先物CME円建ては大証日中比変わらずの27550円。
ドル建ては大証日中比5円高の27555円。
ドル円は148．71円。
10年国債利回りは4．049％。
2年国債利回りは4．486％。
「25日線が上向いた」
週明けの日経平均は寄り付き299円高。
終値は482円（△1．78％）高の27587円と3日ぶりに反発。
日足は2日ぶりに陽線。
10月月間は1650円（6．36％％）高。
9月末安値から10月末高値。
この上昇幅・率は2020年11月（3456円・15％高）以来。
月足は長い陽線。
これで今年は5勝5敗と五分（陽線は△3月、5月、7月、8月、10月）。
TOPIXは30．38ポイント（△1．60％）高の1929ポイントと3日ぶりに反発。
日銀は6月18日以来91日間ETFを買っていない。
プライム市場指数は15．66ポイント高の992．88と3日ぶりに反発。
東証マザーズ指数は0．03％安の745．54と続落。
プライム市場の売買代金は3兆1854億円（前日は5兆7689億円）。
それなりに増加している。
値上がり1478銘柄（前日598銘柄）。
値下がり314銘柄（前日1170銘柄）。
新高値59銘柄（前日33銘柄）。
新安値24銘柄（前日73銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは97．97（前日90．96）。
NTレシオは14．30倍（前日14．27倍）。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
上向きの25日線（26848円）からは△2．5％（前日△1．02％）。
10日連続で上回った。
上向きの75日線は27560円。
27日ぶりに上回った。
下向きの200日線（27177円）からは△1．51％（前日▲0．30％）。
2日ぶりに上回った。
上向きの5日線は27344円。
2日ぶりに上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲10．663％(前日▲11．863％）
買い方▲10．410％（前日▲10．148％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲5．914％（前日▲8．106％）。
買い方▲25．064％ （前日▲25．166％）。
空売り比率は40．8％（前日54．7％。30日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は6．4％（前日4．8％）。
日経VIは22．95（前日23．70）。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．78倍（前日12．50倍）。
前期基準では13．37倍。
EPSは2158円（前日2168円）。
225のPBRは1．16倍（前日1．14倍）。
BPSは23782円（前日23776円）。
10年国債利回りは0．245％。
プライム市場の予想PERは13．57倍。
前期基準では14．17倍。
PBRは1．17倍。
日経平均の予想益回りは7．82％。
同配当利回りは2．31％。
プライム市場の予想益回りは7．36％。
配当り利回り加重平均は2．51％。
プライム市場の単純平均は35円高の2408円。
プライム市場の売買単価は2592円（前日2393円）。
プライム市場の時価総額は702兆円（前日691兆円）。
ドル建て日経平均は186．62（前日185．17）と3日ぶりに反発。
31日連続で200ドル割れ。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比変わらずの27550円。
高値27585円、安値27400円。
大証先物夜間取引終値は日中比20円高の27570円。
気学では「上放れ売り突っ込み買いの逆張り方針で駆け引きせよ」。
水曜は「変化注意日。後場の足取りに注意」。
金曜は「押し目買い良し」。
ボリンジャーのプラス1σが27295円。
プラス2σが27742円。
プラス3σが28190円。
マイナス1σが26400円。
アノマリー的には「株安の日、変化日」。
《今日のポイント11月1日》
（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って下落。
10年国債利回りは4．049％。
2年国債利回りは4．486％。
ドル円は148円台後半。
SKEW指数は112．06→111．96。
恐怖と欲望指数は60→58。
（2）ダウ輸送株指数は8ポイント（0．06％）高の13583ポイントと続伸。
SOX指数は2．02％安の2384ポイントと反落。
VIX指数は25．88。
3市場の合算売買高は115．3億株（前日113．6億株。過去20日平均は115．2億株）。
225先物CME円建ては大証日中比変わらずの27550円。
（3）プライム市場の売買代金は3兆1854億円（前日は5兆7689億円）。
それなりに増加している。
値上がり1478銘柄（前日598銘柄）。
値下がり314銘柄（前日1170銘柄）。
新高値59銘柄（前日33銘柄）。
新安値24銘柄（前日73銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは97．97（前日90．96）。
NTレシオは14．30倍（前日14．27倍）。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
（4）上向きの25日線（26848円）からは△2．5％（前日△1．02％）。
10日連続で上回った。
上向きの75日線は27560円。
27日ぶりに上回った。
下向きの200日線（27177円）からは△1．51％（前日▲0．30％）。
2日ぶりに上回った。
上向きの5日線は27344円。
2日ぶりに上回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲10．663％(前日▲11．863％）
買い方▲10．410％（前日▲10．148％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲5．914％（前日▲8．106％）。
買い方▲25．064％ （前日▲25．166％）。
（6）空売り比率は40．8％（前日54．7％。30日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は6．4％（前日4．8％）。
日経VIは22．95（前日23．70）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．78倍（前日12．50倍）。
EPSは2158円（前日2168円）。
225のPBRは1．16倍（前日1．14倍）。
BPSは23782円（前日23776円）。
10年国債利回りは0．245％。
（8）プライム市場の単純平均は35円高の2408円。
プライム市場の時価総額は702兆円（前日691兆円）。
ドル建て日経平均は186．62（前日185．17）と3日ぶりに反発。
31日連続で200ドル割れ。
（9）ボリンジャーのプラス1σが27295円。
プラス2σが27742円。
プラス3σが28190円。
マイナス1σが26400円。
アノマリー的には「株安の日、変化日」。
今年の曜日別勝敗（10月31日まで）
↓
月曜20勝18敗
火曜24勝18敗
水曜21勝20敗
木曜22勝19敗
金曜20勝19敗
11月の株高アノマリー。
NYダウは2013年から20年まで8年間。
日経平均も2012年から20年まで9年間。
11月に高かった。
そして大統領選と中間選挙の年の月後半の上昇アノマリー。
取引所再開以来42勝31敗（勝率5．5％）。
95年から02年にかけて8年連続高だった。
NYは中間選挙のある年の11月は強いというアノマリー。
1950年以降、NYダウ、S＆P500は月間で2番目に強い月。
NASDAQ総合は1971年以降、月間で最も強い月。
例外は1974年。
NYダウは7．04％安、S＆P500は5．31％安、NASDAQ総合は3．49％安。
日銀金融政策会合ではETF買入れの見直しが行われた。
従来は「銘柄毎の市中流通残高に概ね比例するよう買入れ」。
「原則として信託報酬率が最も低い銘柄を買入れる運営」に変わった。
市場の流通残高、すなわち市場実勢を反映するのではなく保管時のコスト削減を重視するという印象。
ただゴールドマン・サックス証券のリポート。
「これはあくまで銘柄選択上のルール変更に過ぎないため、市場インパクトは皆無と思われる」。
（兜町カタリスト櫻井）
