「日銀の7カ月ぶりのETF701億円買い入れは今年3回目」
「イールドギャップは0．3％まで縮小」
水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反発。
ADP雇用報告が市場予想を下回ったことから金利高止まり懸念が後退したとの解釈。
株が下落していたら「景気不安が増加」という解釈になるのだろう。
S＆P500は200日移動平均線付近まで下落していたから単なるリバウンドだろう。
アマゾンなどが買われNASDAQが上昇をけん引。
ADP全米雇用報告で民間部門雇用者数は8万9000人の増加。
市場予想の15万3000人を大きく下回った。
2021年1月以来約2年半ぶりの小幅な伸び。
背景は「大企業での雇用削減」との解釈。
ISM非製造業総合指数は53．6。
8月の54．5から低下したが市場予想と一致。
新規受注が昨年12月以来、9カ月ぶりの低水準に落ち込んだ。
8月の製造業新規受注は前月比1．2％増加。
前月の2．1％減から反転。
市場予想の0．2％増を大きく上回った。
2年国債と10年国債のイールドギャップはマイナス0．3％に縮小。
3月、7月時点ではマイナス1．11％まで拡大していた。
10年国債利回りは4．735％。
2年国債利回りは5．054％。
WTI原油11月限は5．01ドル（5．6％）安の84．22ドル。
ビッドコインは390ドル高の27775ドル。
SKEW指数は129．17→129．78→130．68．
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は17→19。
（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
水曜のNYダウは430ドル（1．29％）安の33002ドルと4日続落。
高値33398ドル、安値32916ドル。
サイコロは3勝9敗。
騰落レシオは71．56％（前日73．55％）。
NASDAQは176ポイント（1．35％）高の1323ポイントと反発。
高値13258ポイント、安値13072ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは75．45％（前日77．37％）。
S＆P500は34ポイント（0．81％）高の4263ポイントと反発。
高値428ポイント、安値4230イント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは76．10％（前日77．82％）。
ダウ輸送株指数は43ポィント（0．29％）高の14724ポイントと4日ぶりに反発。
SOX指数は48ポイント（1．43％）高の3424ポイントと反発。
VIX指数は18．58（前日19．78）。
3市場の合算売買高は105億株（前日111．6億株、過去20日平均は106．3億株）。
NYSE売買高は9．85億株（前日9．91億株）。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比310円高の30710円。
ドル建ては大証日中比335円高の30735円。
ドル円は149．12円。
10年国債利回りは4．735％。
2年国債利回りは5．054％。
「グロース市場の騰落レシオは69．67」
水曜の日経平均は寄り付き472円安。
終値は711円安の3052円と5日続落。
5日続落での下落幅は約1845円（▲5．8％）。
3日は31759円→31608円にマド。
4日は31157円→30830円にマドで2空。
高値30830円、安値30487円。
日足は5日連続で陰線。
TOPIXは56．58ポイント（▲2．49％）安の2218ポイントと5日続落。
プライム市場指数は29．14ポイント（2．49％）安の1141．87と5日続落。
東証スタンダード指数は5日続落。
東証マザーズ指数は20．17ポイント（▲2．89％）安の677．80と3日続落。
25日移動平均からの乖離はマイナス8％。
プライム市場の売買代金は4兆4589億円（前日3兆7181億円）。
25日連続3兆円超。
値上がり132銘柄（前日159銘柄）。
値下がり1690銘柄（前日1633銘柄）。
新高値5銘柄（前日7銘柄）。
新安値219銘柄（前日141銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは87．68（前日97．00）。
東証グロース市場の騰落レシオは69．67。
NTレシオは13．76倍（前日13．73倍）。
サイコロは2勝10敗で16．66％。
TOPIXは3勝9敗で25．00％。
マザーズ指数は4勝8敗で33．33％。
下向きの25日線（32519円）からは▲6．13％（前日▲2．65％）。
7日連続で下回った。
下向きの75日線は32544円。
7日連続で下回った。
上向きの200日線（29920円）からは△2．03％（前日△4．45％）。
131日連続で上回った。
下向きの5日線は31450円。
11日連続で下回った。
13週線は32217円。
26週線は31572円。
26週線を下回って2日目。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．318％（前日▲13．686％）。
買い方▲12．417％（前日▲10．346％）。
売り方買い方逆転。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方△2．221％（前日▲0．573％）。
買い方▲26．437％（前日▲23．828％）。
売り方のプラ転は反発指標。
22年1月25日△14．618％、20年3月13日△14．653％）。
空売り比率は47．1％（前日47．8％、11日連続で40％超）。
空売り規制なしの銘柄の比率は11．2％（前日11．4％）。
8月18日が10．4％、8月3日が12．3％、6月9日が16．1％。
9月29日時点のQuick調査の信用評価損率は▲8．84％（前週▲8．93％）。
2週ぶりに好転。
9月29日時点の裁定売り残は263億円増の274億円。
4週ぶりに増加。
裁定買い残は2481億円減の1兆2030億円。
2週連続で減少。
当限は売り残が263億円増の274億円。
買い残が2481億円減の1兆2030億円。
翌限以降は売り残が0。
買い残が0億円。
日経VIは22．76（前日20．30）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄のPERは14．68倍（前日15．09倍）。
8月23日の14．98倍以来の14倍台。
9月19日は16．11倍だった。
前期基準では15．80倍。
EPSは2079円(前日2070円）。
昨年11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．26倍（前日1．29倍）。
BPSは24227円（前日24215円）。
10年国債利回りは0．800％（前日0．760％）。
一時0．805％まで上昇した。
日経平均の予想益回りは6．81％。
予想配当り利回りは2．08％。
プライム市場の予想PERは14．91倍。
前期基準では14．66倍。
PBRは1．23倍。
プライム市場の予想益回りは6．70％。
配当利回り加重平均は2．34％。
プライム市場の単純平均は54円安の2476円（前日2531円）。
プライム市場の売買単価は2196円（前日2279円）。
プライム市場の時価総額は794兆円（前日814兆円）。
ドル建て日経平均は204．52（前日208．42）と3日続落。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比450円安の30750円。
高値30830円、安値30265円。
大証先物夜間取引終値は大証日中比290円安の30690円。
気学では木曜が「小幅でも利食い千人力」。
金曜が「弱体日。戻り売り方針で駆け引きせよ」。
ボリンジャーのマイナス1σが31868円。
マイナス2σが31207円。
マイナス3σが30551円。
週足のボリンジャーのマイナス1σが31511円。
マイナス2σが30805円。
マイナス3σが30009円。
9月配当落ちを埋める基準は日経平均で32371円。
TOPIXで2379ポイント。
アノマリー的には金曜が「株高の日、変化日、10月最強の日」。
《今日のポイント10月5日》
（1）水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反発。
10年国債利回りは4．735％。
2年国債利回りは5．054％。
SKEW指数は129．17→129．78→130．68．
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は17→19。
（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
（2）ダウ輸送株指数は43ポィント（0．29％）高の14724ポイントと4日ぶりに反発。
SOX指数は48ポイント（1．43％）高の3424ポイントと反発。
VIX指数は18．58（前日19．78）。
3市場の合算売買高は105億株（前日111．6億株、過去20日平均は106．3億株）。
NYSE売買高は9．85億株（前日9．91億株）。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比310円高の30710円。
（3）プライム市場の売買代金は4兆4589億円（前日3兆7181億円）。
25日連続3兆円超。
値上がり132銘柄（前日159銘柄）。
値下がり1690銘柄（前日1633銘柄）。
新高値5銘柄（前日7銘柄）。
新安値219銘柄（前日141銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは87．68（前日97．00）。
東証グロース市場の騰落レシオは69．67。
NTレシオは13．76倍（前日13．73倍）。
サイコロは2勝10敗で16．66％。
（4）下向きの25日線（32519円）からは▲6．13％（前日▲2．65％）。
7日連続で下回った。
下向きの75日線は32544円。
7日連続で下回った。
上向きの200日線（29920円）からは△2．03％（前日△4．45％）。
131日連続で上回った。
下向きの5日線は31450円。
11日連続で下回った。
13週線は32217円。
26週線は31572円。
26週線を下回って2日目。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．318％（前日▲13．686％）。
買い方▲12．417％（前日▲10．346％）。
売り方買い方逆転。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方△2．221％（前日▲0．573％）。
買い方▲26．437％（前日▲23．828％）。
売り方のプラ転は反発指標。
22年1月25日△14．618％、20年3月13日△14．653％）。
（6）空売り比率は47．1％（前日47．8％、11日連続で40％超）。
空売り規制なしの銘柄の比率は11．2％（前日11．4％）。
8月18日が10．4％、8月3日が12．3％、6月9日が16．1％。
9月29日時点のQuick調査の信用評価損率は▲8．84％（前週▲8．93％）。
2週ぶりに好転。
9月29日時点の裁定売り残は263億円増の274億円。
4週ぶりに増加。
裁定買い残は2481億円減の1兆2030億円。
2週連続で減少。
当限は売り残が263億円増の274億円。
買い残が2481億円減の1兆2030億円。
翌限以降は売り残が0。
買い残が0億円。
日経VIは22．76（前日20．30）。
2月16日の安値は14．63。
（7）日経平均採用銘柄のPERは14．68倍（前日15．09倍）。
8月23日の14．98倍以来の14倍台。
9月19日は16．11倍だった。
前期基準では15．80倍。
EPSは2079円(前日2070円）。
昨年11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．26倍（前日1．29倍）。
BPSは24227円（前日24215円）。
10年国債利回りは0．800％（前日0．760％）。
（8）プライム市場の単純平均は54円安の2476円（前日2531円）。
プライム市場の時価総額は794兆円（前日814兆円）。
ドル建て日経平均は204．52（前日208．42）と3日続落。
（9）ボリンジャーのマイナス1σが31868円。
マイナス2σが31207円。
マイナス3σが30551円。
週足のボリンジャーのマイナス1σが31511円。
マイナス2σが30805円。
マイナス3σが30009円。
9月配当落ちを埋める基準は日経平均で32371円。
TOPIXで2379ポイント。
アノマリー的には金曜が「株高の日、変化日、10月最強の日」。
今年の曜日別勝敗（10月4日まで）
↓
月曜24勝12敗
火曜27勝11敗
水曜18勝19敗
木曜19勝18敗
金曜21勝16敗
9月29日時点のQuick調査の信用評価損率は▲8．84％（前週▲8．93％）。
2週ぶりに好転。
9月29日時点の信用売り残は2339億円減の7280億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は1160億円増の3兆8722億円。
2週連続で増加。
2007年8月以来16年ぶりの高水準。
信用倍率は5．32倍（前週3．90倍）。
昨年9月30日時点の5．07倍以来1年ぶり。
22年1月21日時点が5．26倍だった。
9月29日時点の裁定売り残は263億円増の274億円。
4週ぶりに増加。
裁定買い残は2481億円減の1兆2030億円。
2週連続で減少。
当限は売り残が263億円増の274億円。
買い残が2481億円減の1兆2030億円。
翌限以降は売り残が0。
買い残が0億円。
日銀は通常のETF（上場投資信託）を701億円買い入れた。
日銀のETF買い入れは3月14日以来、約7カ月ぶりで今年3度目。
植田和男総裁が就任した4月以降では初めてのETF買い入れ。
4日前場のTOPIXは前日比2．01％安の2229．76ポイントだった。
J━REITや、設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業のETF買い入れは見送った。
＜直近の日銀のETF買い入れ実績＞
TOPIX 日銀のETF
騰落率（％) 買い入れ実績（億円）
23年3月14日 -2.34 701
23年3月13日 -2.02 701
22年12月2日 -2.04 701
22年6月17日 -2.03 701
22年6月13日 -2.01 701
22年5月19日 -2.03 701
22年4月7日 -2.00 701
22年3月7日 -2.88 701
昨年は「投資の日」の10/4は、マザーズ指数が安値で、
年末にかけて切り返しました。
◇━━━ カタリスト━━━◇
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