「投資の日」
「小幅反落」
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って小幅に反落。
翌日に雇用統計を控え様子見モード。
VIX(恐怖)指数は20.49と9月6日以来の高水準。
9月のISM非製造業総合指数は54.9と前月の51.5から上昇。
2023年2月以来、約1年半ぶりの高水準。
市場予想の51.7を上回っての着地。
経済が第3四半期も堅調に推移したことが裏付けられた。
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比6000件増の22万5000件。
市場予想は22万件だった。
週間継続受給件数は1000件減の182万6000件。
7月に記録した2年半ぶりの高水準から減少基調。
背景はミネソタ州で非教職員が夏休み中に失業給付を申請できるようになったこと。
8月の製造業新規受注は前月比0.2%減少。
市場予想は変わらずだった。
8月の前年同月比は0.3%増だった。
国債利回りは上昇。
11月のFOMCでの0.25%利下げ確率は65%。
0.5%利下げ確率は35%。
10年国債利回りは3.845%。
5年国債利回りは3.627%。
2年国債利回りは3.705%。
ドル円は146円台後半。
一時は8月20日以来の高値となる147.25円に達した。
WTI原油先物11月限は3.61ドル(5.15%)高の73.71ドル。
ビットコインは0.36%安の6万687.91ドル
SKEW指数は158.59→161.50→162.78。
恐怖と欲望指数は68→67。
(昨年10月5日が20)。
木曜のNYダウは184ドル(0.44%)安の42011ドルと反落。
高値42125ドル、安値41847ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは126,77(前日129.75)。
NASDAQは6ポイント(0.04%)安の17918ポイントと反落。
高値18011ポイント、安値17826ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは98.81(前日98.74)。
S&P500は9.50ポイント(0.17%)安の5699ポイントと反落。
高値5718ポイント、安値5677イント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは115.60%(前日119.58%)。
木曜のダウ輸送株指数は226ポイント(1.42%)安の15745ポイントと3日続落。
SOX指数は26ポイント(0.51%)高の5125ポイントと続伸。
VIX指数は20.49(前日19.26)。
NYSEの売買高は9.43億株(前日9.47億株)。
3市場の合算売買高は110.1億株(前日118.1億株、過去20日平均は120.8億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比25円高の38625円。
ドル建ては大証日中比210円高の38610円。
ドル円は146.92円。
10年国債利回りは3.845%。
2年国債利回りは3.705%。
「先週の信託銀行は信託銀行は現物1332億円、先物1兆1671億円買い越し」
木曜の日経平均は寄り付き651円安。
終値は743円(△2.18%)高の38552円と反発。
高値38856円。
安値38457円。
一時1047円高まで上昇した。
日足は2日ぶりに陽線。
10月3日は38213円→38457円にマド。
26日は38109円→38240円にマド。
20日は37394円→37654円のマドで2空。
19日は36675円→36958円にマド。
日経平均は10日連続で目均衡の雲の上。
上限は36791円。
雲の下限は36483円。
TOPIXは31.75ポイント(△1.20%)高の2683ポイントと反発。
25日線(2642ポイント)を8日連続で上回った。
75日線(2701ポイント)を4日連続で下回った。
2日連続で日足陰線。
TOPIXコア30指数は反発。
プライム市場指数は16.34ポイント(△1.20%)高の1381.02ポイントと反発。
東証グロース250指数は5.75ポイント(△0.89%)高の650.33と反発。
25日移動平均線からの乖離は▲0.84(前日▲1.90%)。
プライム市場の売買代金は4兆2946億円(前日4兆3895億円)。
売買高は19.06億株(前日20.51億株)。
値上がり1291銘柄(前日248銘柄)。
値下がり3090銘柄(前日1370銘柄)。
新高値47銘柄(前日35銘柄)。
新安値7銘柄(前日17銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは102.86(前日103.18)。
東証グロース市場の騰落レシオは85.65(前日85.67)。
NTレシオは14.37倍(前日14.26倍)。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
TOPIXは8勝4敗で66.66%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%。
上向きの25日線(37569円)から△2.62%(前日△0.67%)。
9日連続で上回った。
下向きの75日線は38258円。
2日ぶりに上回った。
上向きの200日線(37834円)からは△1.90%(前日02.01%)。
9日連続で上回った。
下向きの5日線は38552円。
2日ぶりに上回った。
13週線は38000円。
26週線は38365円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.209%(前日▲15.078%)。
買い方▲7.926%(前日▲8.883%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲4.659%(前日▲3.749%)。
買い方▲17.454%(前日▲17.954%)。
空売り比率は41.5%(前日40.3%、3日連続で40%超)。
9月11日が48.8%。
6月17日が45.9%だった。
21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は9.6%(前日11.0%)。
昨年8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、昨年6月9日が16.1%。
日経VIは26.70(前日27.85)。
日経平均採用銘柄のPERは15.56倍(前日15.36倍)。
前期基準では15.97倍。
EPSは2477円(前日2461円)。
直近ピークは9月27日2505円、3月4日2387円。
225のPBRは1.35倍(前日1.35倍)。
BPSは28140円(前日28006円)。
日経平均の予想益回りは6.43%。
予想配当り利回りは1.93%。
指数ベースではPERは20.58倍(前日20.19倍)。
EPSは1873円(前日1872円)。
PBRは1.90倍(前日1.86倍)。
BPSは20290円(前日20327円)。
10年国債利回りは0.860%(前日0.815%)。
プライム市場の予想PERは15.45倍。
前期基準では15.88倍。
PBRは1.31倍。
プライム市場の予想益回りは6.47%。
配当利回り加重平均は2.31%。
プライム市場の単純平均は31円高の2739円(前日は2707円)。
プライム市場の売買単価は2252円(前日2139円)。
プライム市場の時価総額は935兆円(前日924兆円)。
ドル建て日経平均は263.06(前日263.00)と反発。
木曜のシカゴ225先物12月限円建ては大証前日比25円高の38625円。
高値39025円、安値38335円。
大証夜間取引終値は日中比変わらずの38690円。
気学では金曜は「前場安いと後場高の日」
月曜は「安日柄なれど前週末安ければ買い」
火曜は「押し込むと小底入れを見る日。突込みあれば買い」
水曜は「押し目買いの日。後場へかけて高きことあり」
木曜は「前場安いと後場へ戻る日。押し目買い」
金曜は「強象日。買い方針の日」
ボリンジャーのプラス1σが38656円。
プラス2σが39744円。
マイナス1σが36481円。
週足のプラス1σが39679円。
マイナス1σが36321円。
9月メジャーSQ値は36906円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
アノマリー的には「上げの特異日」そして「変化日」。
週足陽線基準は37919円。
《今日のポイント10月4日》
(1)木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って小幅に反落。
10年国債利回りは3.845%。
5年国債利回りは3.627%。
2年国債利回りは3.705%。
ドル円は146円台後半。
SKEW指数は158.59→161.50→162.78。
恐怖と欲望指数は68→67。
(昨年10月5日が20)。
(2)木曜のダウ輸送株指数は226ポイント(1.42%)安の15745ポイントと3日続落。
SOX指数は26ポイント(0.51%)高の5125ポイントと続伸。
VIX指数は20.49(前日19.26)。
NYSEの売買高は9.43億株(前日9.47億株)。
3市場の合算売買高は110.1億株(前日118.1億株、過去20日平均は120.8億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比25円高の38625円。
(3)プライム市場の売買代金は4兆2946億円(前日4兆3895億円)。
売買高は19.06億株(前日20.51億株)。
値上がり1291銘柄(前日248銘柄)。
値下がり3090銘柄(前日1370銘柄)。
新高値47銘柄(前日35銘柄)。
新安値7銘柄(前日17銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは102.86(前日103.18)。
東証グロース市場の騰落レシオは85.65(前日85.67)。
NTレシオは14.37倍(前日14.26倍)。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
(4)上向きの25日線(37569円)から△2.62%(前日△0.67%)。
9日連続で上回った。
下向きの75日線は38258円。
2日ぶりに上回った。
上向きの200日線(37834円)からは△1.90%(前日02.01%)。
9日連続で上回った。
下向きの5日線は38552円。
2日ぶりに上回った。
13週線は38000円。
26週線は38365円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.209%(前日▲15.078%)。
買い方▲7.926%(前日▲8.883%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲4.659%(前日▲3.749%)。
買い方▲17.454%(前日▲17.954%)。
(6)空売り比率は41.5%(前日40.3%、3日連続で40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は9.6%(前日11.0%)。
日経VIは26.70(前日27.85)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.56倍(前日15.36倍)。
前期基準では15.97倍。
EPSは2477円(前日2461円)。
直近ピークは9月27日2505円、3月4日2387円。
225のPBRは1.35倍(前日1.35倍)。
BPSは28140円(前日28006円)。
日経平均の予想益回りは6.43%。
予想配当り利回りは1.93%。
指数ベースではPERは20.58倍(前日20.19倍)。
EPSは1873円(前日1872円)。
PBRは1.90倍(前日1.86倍)。
BPSは20290円(前日20327円)。
10年国債利回りは0.860%(前日0.815%)。
(8)プライム市場の単純平均は31円高の2739円(前日は2707円)。
プライム市場の時価総額は935兆円(前日924兆円)。
ドル建て日経平均は263.06(前日263.00)と反発。
(9)ボリンジャーのプラス1σが38656円。
プラス2σが39744円。
マイナス1σが36481円。
週足のプラス1σが39679円。
マイナス1σが36321円。
9月メジャーSQ値は36906円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
アノマリー的には「上げの特異日」そして「変化日」。
週足陽線基準は37919円。
今年の曜日別勝敗(10月3日まで)
↓
月曜17勝14敗
火曜24勝15敗
水曜14勝24敗
木曜21勝19敗
金曜22勝16敗
9月第4週(9月24日─9月27日)の週間海外投資家動向。
現物567億円売り越し(6週連続で売り越し)。
先物8928億円売り越し(2週連続で売り越し)。
合計9495億円売り越し(6週連続で売り越し)。
個人は現物5869億円売り越し(3週連続で売り越し)。
先物329億円売り越し(5週ぶりに売り越し)。
合計6199億円売り越し(2週連続で売り越し)。
3月第3週以来の大きさ。
信託銀行は現物1332億円買い越し(3週ぶりに買い越し)。
先物1兆1671億円買い越し(3週連続で買い越し)。
合計1兆3003億円買い越し(2週連続で買い越し)。
投資部門別売買代金では個人が現物で3818億円売り越し(前週2628億円売り越し)。
信用で2051億円売り越し(前週939億円売り越し)。
海外投資家が587億円売り越し(前週5122億円売り越し)。
6週連続売り越し。
6週間での売り越しは3兆5812億円。
今年度は2兆6444億円の売り越し。
信託銀行が1332億円買い越し(前週2963億円売り越し)。
事業法人が863億円買い越し(前週1884億円買い越し)。
13週連続買い越し。
◇━━━ カタリスト━━━◇
積水化学(4204)・・・動兆
高機能樹脂、住宅、環境・ライフラインが3本柱。
液晶・自動車分野に強み。医薬関連を育成中
ペロブスカイト太陽電池関連
（兜町カタリスト櫻井）
