「悠久の自然の法則」
「小幅続伸でS&P500は連日の過去最高値更新」
水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って小幅続伸。
S&P500は終値ベースでの過去最高値を連日で更新。
電動トラックメーカーのニコラが39.1%急落。
連邦破産法第11条の下で資産売却を進めると発表した。
四半期決算が赤字となった化学品大手セラニーズは21.5%下落。
一方半導体メーカー、アナログ・デバイセズは四半期の利益と売上高が市場予想を上回り9.7%高。
FOMC議事要旨でバランスシートの縮小は「一時停止、または減速させることを検討するべき」との意見が出ていた。
FRBは2022年6月以降、満期を迎えた一部の債券について再投資を停止。
債券保有額はピーク時の9兆ドルから縮小している。
1月の新築住宅着工件数(季節調整済み)は年率換算で9.8%減の136.6万戸。
市場予想は139万戸。
年内の利下げ幅は計0.37%。
2回目の0.25%利下げが実施される確率が約50%であることを意味する。
10年国債利回り4.534%。
5年国債利回りは4.364%。
2年国債利回りは4.271%。
ドル円は152円台前半。
水曜のWTI原油先物3月限は0.30ドル(0.42%)高の1バレル=72.13ドル。
SKEW指数は167.97→183,32→175.76。
恐怖と欲望指数は48→48。
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
水曜のNYダウは71ドル(0.16%)高の44627ドルと続伸。
高値44636ドル、安値44312ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは132.71(前日134.17)。
NASDAQは14ポイント(0.07%)高の20056ポイントと5日続伸。
高値20099ポイント、安値19928ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは110.10(前日109.47)。
S&P500は14ポイント(0.24%)高の6144ポイントと続伸。
高値6147ポイント、安値6111ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは127.96(前日131.42)。
水曜のダウ輸送株指数は257ポイント(1.53%)安の16547ポイントと4日ぶりに反落。
SOX指数は61ポイント(1.18%)高の5309ポイントと5日続伸。
VIX指数は15.27(前日15.35)。
NYSEの売買高は10.77億株(前日11.32億株)。
3市場の合算売買高は163.6億株(前日163.6億株、過去20日平均155.7億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比185円安の38985円。
ドル建ては大証日中比165円高の39005円。
ドル円は151.47円。
10年国債利回り4.534%。
2年国債利回りは4.271%。
「上向きの25日線は39120円」
水曜の日経平均は寄り付き40円安。
終値は105円(▲0.27%)安の39164円と3日ぶりに反落。
高値39298円。
安値38944円。
3日ぶりに日足陰線。
13日の39102円→39112円のマドは埋めた。
日経平均は5日ぶりに一目均衡の雲の下。
上限は39352円。
下限は39055円。
2月SQ値39432円に対しては0勝4敗
TOPIXは8.26ポイント(▲0.30%)安の2767ポイントと3日ぶりに反落。
25日線(2743ポイント)を5日連続で上回った。
75日線(2729ポイント)を22日連続で上回った。
200日線(2717ポイント)を21日連続で上回った。
日足は3日ぶりに陰線。
TOPIXコア30指数は5日ぶりに反落。
プライム市場指数は4.29ポイント(▲0.30%)安の1424.36ポイントと反落。
東証グロース250指数は1.92ポイント(▲0.28%)安の685.12と3日ぶりに反落。
25日移動平均線からの乖離は△4.64%(前日△5.24%)。
プライム市場の売買代金は4兆5866億円(前日4兆3534億円)。
売買高は18.68億株(前日18.27億株)。
値上がり596銘柄(前日930銘柄)。
値下がり994銘柄(前日664銘柄)。
新高値49銘柄(前日48銘柄)。
新安値34銘柄(前日38銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは118.00(前日113.98)。
東証グロース市場の騰落レシオは110.00(前日106.65)。
NTレシオは14.15倍(前日14.15倍)。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
TOPIXは7勝5敗で58.33%。
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%。
上向きの25日線(39120円)から△0.11%(前日△0.45%)。
5日連続で上回った。
上向きの75日線は39067円。
5日連続で上回った。
上向きの200日線(38668円)から△1.28%(前日△1.57%)。
11日連続で上回った。
上向きの5日線は39244円。
6日ぶりに下回った。
13週線は39222円。
26週線は38795円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.037%(前日▲15.397%)。
買い方▲5.304%(前日▲5.090%)。
東証グロース250指数ネットストク信用損益率で売り方▲8.188%(前日▲8.117%)。
買い方▲12.025%(前日▲11.412%)。
5日連続で売り方優勢。
ただ変動が激しくあまりあてにはできない印象。
空売り比率は38.9%(前日37.0%、3日連続で40%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.0%(前日8.5%)。
2月14日時点のQuick調査の信用評価損率は▲5.28%(前週▲5.77%)。
7月19日時点の▲5.54%、7月12日時点の▲4.62%がボトムだった。
2週ぶりに好転。
2月14日時点の裁定売り残は93億円減の1616億円。
4週ぶりに減少。
当限は93億円減、翌限以降は0。
裁定買い残は8414億円増の2兆757億円。
2週ぶりに増加。
当限は838億円増、翌限以降は3億円増。
日経VIは19.83(前日20.00)。
日経平均採用銘柄のPERは15.34倍(前日15.40倍)。
前期基準では16.40倍。
EPSは2553円(前日2550円)。
直近ピークは2月14日2564円、10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.41倍(前日1.41倍)。
BPSは27776円(前日27851円)。
日経平均の予想益回りは6.52%。
予想配当り利回りは2.05%。
指数ベースではPERは20.17倍(前日20.23倍)。
EPSは1941円(前日1941円)。
PBRは1.92倍(前日1.93倍)。
BPSは20398円(前日20347円)。
10年国債利回りは1.435%(前日1.430%)。
2009年11月以来15年3か月ぶりの高水準。
プライム市場の予想PERは15.08倍。
前期基準では16.21倍。
PBRは1.33倍。
プライム市場の予想益回りは6.63%。
配当利回り加重平均は2.41%。
東証プライムのEPSは179.80(前日179.50)。
2025年2月が180.62。
2024年12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は30.8%(前日34.7%)。
12月19日が48.3%だった。
2月18日は28.8まで低下。
プライム市場の単純平均は8円高の2712円(前日は2717円)。
プライム市場の売買単価は2454円(前日2382円)。
プライム市場の時価総額958兆円(前日965兆円)。
ドル建て日経平均は258.22(前日258.44)と5日ぶりに反落。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比185円安の39985円。
高値39340円、安値38755円。
火曜の大証夜間取引終値は日中比190円安の38980円。
気学では「変化を起こす注意日」。
金曜は「気味が悪くても突っ込み売り見送り。悪目買い狙え」。
ボリンジャーのプラス1σが39542円。
プラス2σが39967円。
マイナス1σが38696円。
マイナス2σが38273円。
週足のボリンジャーのプラス1σが39802円。
プラス2σが40382円。
マイナス1σが38642円。
マイナス2σが36062円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
12月メジャーSQ値39434円。
1月SQ値は39343円。
2月SQ値39432円。
アノマリー的には「変化日」。
金曜が「2月最弱の日」。
《今日のポイント2月20日》
(1)水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って小幅続伸。
10年国債利回り4.534%。
2年国債利回りは4.271%。
ドル円は152円台前半。
SKEW指数は167.97→183,32→175.76。
恐怖と欲望指数は48→48。
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
(2)水曜のダウ輸送株指数は257ポイント(1.53%)安の16547ポイントと4日ぶりに反落。
SOX指数は61ポイント(1.18%)高の5309ポイントと5日続伸。
VIX指数は15.27(前日15.35)。
NYSEの売買高は10.77億株(前日11.32億株)。
3市場の合算売買高は163.6億株(前日163.6億株、過去20日平均155.7億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比185円安の38985円。
(3)プライム市場の売買代金は4兆5866億円(前日4兆3534億円)。
売買高は18.68億株(前日18.27億株)。
値上がり596銘柄(前日930銘柄)。
値下がり994銘柄(前日664銘柄)。
新高値49銘柄(前日48銘柄)。
新安値34銘柄(前日38銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは118.00(前日113.98)。
東証グロース市場の騰落レシオは110.00(前日106.65)。
NTレシオは14.15倍(前日14.15倍)。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
(4)上向きの25日線(39120円)から△0.11%(前日△0.45%)。
5日連続で上回った。
上向きの75日線は39067円。
5日連続で上回った。
上向きの200日線(38668円)から△1.28%(前日△1.57%)。
11日連続で上回った。
上向きの5日線は39244円。
6日ぶりに下回った。
13週線は39222円。
26週線は38795円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.037%(前日▲15.397%)。
買い方▲5.304%(前日▲5.090%)。
東証グロース250指数ネットストク信用損益率で売り方▲8.188%(前日▲8.117%)。
買い方▲12.025%(前日▲11.412%)。
5日連続で売り方優勢。
ただ変動が激しくあまりあてにはできない印象。
(6)空売り比率は38.9%(前日37.0%、3日連続で40%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.0%(前日8.5%)。
2月14日時点のQuick調査の信用評価損率は▲5.28%(前週▲5.77%)。
7月19日時点の▲5.54%、7月12日時点の▲4.62%がボトムだった。
2週ぶりに好転。
2月14日時点の裁定売り残は93億円減の1616億円。
4週ぶりに減少。
当限は93億円減、翌限以降は0。
裁定買い残は8414億円増の2兆757億円。
2週ぶりに増加。
当限は838億円増、翌限以降は3億円増。
日経VIは19.83(前日20.00)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.34倍(前日15.40倍)。
前期基準では16.40倍。
EPSは2553円(前日2550円)。
直近ピークは2月14日2564円、10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.41倍(前日1.41倍)。
BPSは27776円(前日27851円)。
日経平均の予想益回りは6.52%。
予想配当り利回りは2.05%。
指数ベースではPERは20.17倍(前日20.23倍)。
EPSは1941円(前日1941円)。
PBRは1.92倍(前日1.93倍)。
BPSは20398円(前日20347円)。
10年国債利回りは1.435%(前日1.430%)。
(8)プライム市場の単純平均は8円高の2712円(前日は2717円)。
プライム市場の時価総額958兆円(前日965兆円)。
ドル建て日経平均は258.22(前日258.44)と5日ぶりに反落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが39542円。
プラス2σが39967円。
マイナス1σが38696円。
マイナス2σが38273円。
週足のボリンジャーのプラス1σが39802円。
プラス2σが40382円。
マイナス1σが38642円。
マイナス2σが36062円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
12月メジャーSQ値39434円。
1月SQ値は39343円。
2月SQ値39432円。
アノマリー的には「変化日」。
金曜が「2月最弱の日」。
今年の曜日別勝敗(2月19日まで)
↓
月曜3勝3敗
火曜4勝3敗
水曜4勝2敗
木曜5勝1敗
金曜1勝5敗
2月14日時点のQuick調査の信用評価損率は▲5.28%(前週▲5.77%)。
7月19日時点の▲5.54%、7月12日時点の▲4.62%がボトムだった。
2週ぶりに好転。
2月14日時点の信用売り残は98億円増の7898億円。
2週連続で増加。
同信用買い残は1856億円増の4兆4606億円。
3週連続で増加。
昨年8月2日時点(4兆8720億円)以来の高水準。
6月21日時点は4兆9117億円。
6週連続で4兆円台。
信用倍率は5.65倍(前週6.20倍)。
8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
2月14日時点の裁定売り残は93億円減の1616億円。
4週ぶりに減少。
当限は93億円減、翌限以降は0。
裁定買い残は8414億円増の2兆757億円。
2週ぶりに増加。
当限は838億円増、翌限以降は3億円増。
昨年秋以来の380-400のレンジ相場。
「小回り三月 大回り三年」ではなかなか我慢はできないかもしれない。
しかし「天井三日 底百日」。
相場のサイクルはそんな時間軸。
悠久の自然の法則に逆らっても勝てはしない。
「夏までは相場にならず日本株」(読み人知らず)。
「夏からはまた我慢の時間日本株」(読み人知らず)。
そんな鷹揚な気持ちでいれば問題はない。
相場は土の中の芽として少しづつではあるが成長していると思えればいい。
上げ続ける相場も差が続ける相場もない。
ましてや「1か所にとどまり続ける」相場もない。
これが歴史的相場の摂理だ。
ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。
よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。
世の中にある人とすみかと、またかくのごとし(方丈記)。
◇━━━ カタリスト━━━◇
トーヨーカネツ(6369)・・・動兆
空港・配送センターなど物流システムが主力、EC向けが拡大。
石油、LNGタンク工事も。
冷却保存技術は将来的に量子コンピュタに活用できるとみる。
（兜町カタリスト櫻井）
