「恐怖と欲望指数は34→24」
「S＆P500の騰落レシオは69．58％」
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って1％超の大幅続落。
SVBファイナンシャル・グループ傘下のシリコンバレー銀が閉鎖。
FDICに加盟する銀行が破綻するのは2年超ぶり。
「FRBの積極的な利上げの結果、金融システムに亀裂が生じる可能性が懸念されている」。
市場参加者はかなり神経質になっている」との声がある。
「雇用統計が示したポジティブなトーンは、シリコンバレー銀破綻を巡るネガティブな情報に相殺された」と飲み方だ。
週間ではS＆Pが4．6％安で、昨年9月以来最大の下げ。
ただ、年初来では0．6％高と辛うじてプラスを維持。
NYダウは4．4％、ナスダックも4．7％それぞれ下落。
年初来では、ダウは3％超、ナスダックは6％超値下がり。
VIX（恐怖）指数は3カ月ぶりの高値となる24．9。
一時約5カ月ぶりの高値を付ける場面もあった。
シグネチャー・バンクが22．9％安、ファースト・リパブリックが14．8％安。
衣料品小売大手ギャップが6．3％安。
オラクルが3％安。
一方JPモルガン・チェー スが2．5％、ウェルズ・ファーゴが0．6％上昇。
022年12月─23年2月決算は総売上高が18％増の123億9000万ドルとなったものの、市場予想を小幅下回った。
2月の雇用統計で非農業部門雇用者数は31万1000人増加。
市場予想は20万5000人増加だった。
時間当たり平均賃金は0．2％上昇。
1月は0．3％上昇していた。
前年同月比は4．6％上昇。
失業率は3．6％。
1969年5月以来の低水準だった前月の3．4％から上昇。
労働参加率は62．5％と、前月の62．4％から上昇。
雇用統計を受け国債利回りが全体的に大きく低下。
シリコンバレー銀行の閉鎖したことを受け利回り低下に拍車がかかった
2年債利回りの過去2日間の低下幅は2008年の世界金融危機以来の大きさ。
10年国債利回りは3．704％。
一日の低下としては昨年11月10日以来の大きさ。
2年国債利回りは4．592％。
次回FOMCで0．50％の利上げが決定される確率は41％。
1週間前は71．6％だった。
FRBの利上げペースが緩やかになるとの見方からドルは下落。
ドル円は134円台後半。
WTI原油先物4月限は前日比0．96ドル（1．3％）高の1バレル＝76．68ドル。
SKEW指数は119．32→122．22→130．27。
恐怖と欲望指数は34→24。
昨年10月22日が18、9月30日が15だった。
週末のNYダウは345ドル（1．07％）安の31909ドルと4日続落。
高値32422ドル、安値31783ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは77．38％（前日79．09％）。
NASDAQは199ポイント（1．76％）安の11138ポイントと続落。
高値11373ポイント、安値11093ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは74．72％（前日81．50％）。
S＆P500は56ポイント（1．45％）安の3861ポイントと続落。
高値3934ポイント、安値3846ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは69．58％（前日76．50％）。
ダウ輸送株指数は360ポイント（2．47％）安の14209ポイントと続落。
SOX指数は56ポイント（1．89％）安の2923ポイントと続落。
VIX指数は24．80と上昇。
3市場合算出来高は151．7億株（前日116．9億株、直近20日平均は111．3億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中335円安の27525円。
ドル建ては大証日中比265円安の27595円。
ドル円は134．85円。
10年国債利回りは3．907％。
2年国債利回りは4．870％。
週間ベースでNYダウは4．4％安。
NASDAQ総合指数は4．7％安。
S＆P500指数は4．5％安。
それぞれ2週ぶりの反落。
「空売り比率は52．7％と1月5日以来の50％台」
週末の日経平均は寄り付き238円安。
終値は479円（▲1．67％）安の28143円と6日ぶりに反落。
下落幅は今年最大。
木曜に空いた窓28469円→28558円は埋めた。
逆に28558円→28424円に窓。
5日間で合計1125円（4．1％）上昇し1日で479円の下落。
日足は2日連続で陰線。
週間では216円上昇。
週足は2週間ぶりに陰線。
SQ値28377万円は一時上回った場面があったが1敗。
TOPIXは39．51ポイント（▲1．91％）安の2031ポイントと6日ぶりに反落。
日銀のETF買い入れナシは12月2日以来継続。
その前は6月18日だった。
プライム市場指数は20．37ポイント安の1045．36と6日ぶりに反落。
32日連続で1000ポイント台。
東証マザーズ指数は14．15ポイント（▲1．82％）安の762．19と7日ぶりに反落。
プライム市場の売買代金は4兆1566億円（前日は2兆8808億円）。
メジャーSQで膨らんだ。
値上がり125銘柄（前日1432銘柄）。
値下がり1673銘柄（前日329銘柄）。
新高値79銘柄（前日328銘柄）と11日ぶりに2ケタ。
新安値8銘柄（前日4銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは127．62（前日132．64）。
NTレシオは13．85倍（前日13．82倍）。
55日連続で13倍台。
サイコロは8勝4敗で66．66％。
TOPIXは8勝4敗で66．00％。
マザーズ指数は7勝5敗で66．66％。
上向きの25日線（27705円）からは△1．52％（前日△3．42％）。
8日連続で上回った。
上向きの75日線は27313円。
11日連続で上回った。
ただ200日線を下回った格好は継続。
上向きの200日線（27347円）からは△2．91％（前日△4．69％）。
11日連続で上回った。
上向きの5日線は28351円。
6日ぶりに下回った。
25日線が75日線と200日線を上回った状態は13日連続。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12．130％(前日▲13．773％）
買い方▲7．084％（前日▲5．377％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8．788％（前日▲7．398％）。
買い方▲21．348％ （前日▲20．316％）。
空売り比率は52．7％（前日38．9％。2日ぶりに40％超）。
50％台は1月5日の51．0％以来。
空売り規制なしの比率は18．4％（前日7．4％）。
2月24日以来の2ケタ。
日経VIは17．89（前日17．94）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄の予想PERは13．33倍（前日13．60倍）。
12日連続で13倍台。
前期基準では14．84倍。
EPSは2111円（前日2104円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．23倍（前日1．23倍）。
BPSは23461円（前日23461円）。
10年国債利回りは0．395％（前日0．500％）。
日経平均の予想益回りは7．50％。
予想配当り利回りは2．30％。
プライム市場の予想PERは14．31倍。
前期基準では14．55倍。
PBRは1．20倍。
プライム市場の予想益回りは6．98％。
配当り利回り加重平均は2．472％。
プライム市場の単純平均は40円安の2522円。
プライム市場の売買単価は2454円（前日2394円）。
プライム市場の時価総額は736兆円（前日744兆円）。
ドル建て日経平均は206．63（前日209．36）と反落。
43日連続で200ドル台。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比335円安の27525円。
高値28200円、安値27495円。
大証先物夜間取引終値は日中比330円安の27530円。
気学では「下寄り買い。ただし突飛高は利入れ方針」。
火曜は「前日が高かりし時は反落する日」。
水曜は「弱象日。戻り売り方針」。
木曜は「突っ込みは利食いし戻り売り」。
金曜は「戻り売りの日。高値を見計り売り方針」。
ボリンジャーのプラス1σが28055円。
プラス2σが28425円。
プラス3σが28785円。
マイナス1σが27344円。
アノマリー的には「変化日」。
3月権利配当落ち分は約252円。
SQ通過で29日まで先物と現物の逆ザヤは252円。
《今日のポイント3月13日》
（1）週末のNY株式市場で主要3指数は揃って1％超の大幅続落。
10年国債利回りは3．704％。
2年国債利回りは4．592％。
SKEW指数は119．32→122．22→130．27。
恐怖と欲望指数は34→24。
昨年10月22日が18、9月30日が15だった。
（2）ダウ輸送株指数は360ポイント（2．47％）安の14209ポイントと続落。
SOX指数は56ポイント（1．89％）安の2923ポイントと続落。
VIX指数は24．80と上昇。
3市場合算出来高は151．7億株（前日116．9億株、直近20日平均は111．3億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中335円安の27525円。
（3）プライム市場の売買代金は4兆1566億円（前日は2兆8808億円）。
メジャーSQで膨らんだ。
値上がり125銘柄（前日1432銘柄）。
値下がり1673銘柄（前日329銘柄）。
新高値79銘柄（前日328銘柄）と11日ぶりに2ケタ。
新安値8銘柄（前日4銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは127．62（前日132．64）。
NTレシオは13．85倍（前日13．82倍）。
55日連続で13倍台。
サイコロは8勝4で66．66％。
（4）上向きの25日線（27705円）からは△1．52％（前日△3．42％）。
8日連続で上回った。
上向きの75日線は27313円。
11日連続で上回った。
ただ200日線を下回った格好は継続。
上向きの200日線（27347円）からは△2．91％（前日△4．69％）。
11日連続で上回った。
上向きの5日線は28351円。
6日ぶりに下回った。
25日線が75日線と200日線を上回った状態は13日連続。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12．130％(前日▲13．773％）
買い方▲7．084％（前日▲5．377％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8．788％（前日▲7．398％）。
買い方▲21．348％ （前日▲20．316％）。
（6）空売り比率は52．7％（前日38．9％。2日ぶりに40％超）。
50％台は1月5日の51．0％以来。
空売り規制なしの比率は18．4％（前日7．4％）。
2月24日以来の2ケタ。
日経VIは17．89（前日17．94）。
2月16日の安値は14．63。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは13．33倍（前日13．60倍）。
EPSは2111円（前日2104円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．23倍（前日1．23倍）。
BPSは23461円（前日23461円）。
10年国債利回りは0．395％（前日0．500％）。
（8）プライム市場の単純平均は40円安の2522円。
プライム市場の時価総額は736兆円（前日744兆円）。
ドル建て日経平均は206．63（前日209．36）と反落。
43日連続で200ドル台。
（9）ボリンジャーのプラス1σが28055円。
プラス2σが28425円。
プラス3σが28785円。
マイナス1σが27344円。
アノマリー的には「変化日」。
3月権利配当落ち分は約252円。
SQ通過で29日まで先物と現物の逆ザヤは252円。
今年の曜日別勝敗（3月10日まで）
↓
月曜5勝3敗
火曜6勝3敗
水曜6勝4敗
木曜5勝4敗
金曜7勝3敗
週間ベースで日経平均株価は0．8％高、2週続伸（累計2．5％上昇）。
TOPIXは0．6％高、2週続伸（同2．2％上昇）。
東証プライム市場指数は0．6％高、2週続伸（同2．2％上昇）。
東証マザーズ指数は0．5％高、2週続伸（同1．8％上昇）。
東証スタンダード市場指数は0．1％高、9週続伸（同7．5％上昇）。
東証グロース指数は0．6％高、2週続伸（同1．8％上昇）。
東証REIT指数は0．2％安、2週続落（同1．6％下落）。
NY株は雇用統計通過で金利は低下したものの不良債権問題で軟調。
東京も日銀金融政策決定会合現状維持で金利は低下したが円高を背景に軟調。
金利ばかりを注視し、景気や業績を顧みることなくインフレをテーマとした市場。
「ハチの一刺し」とか「アリの穴から堤も崩れる」みたいなもの。
市場が真剣に高級に議論するテーマは本来は正解ではなく、真相は別のところにあることが多い。
NYでは恐怖と欲望指数が35の弱気水準まで低下。
東京では空売り比率が38．9％→52．7％まで上昇。
空売り規制なしの銘柄の比率は18．4％。
冷静に数字を確認することが必要な場面になってきた。
イエレン米財務長官が下院歳入委員会で行った証言。
「31兆4000億ドルの借り入れ上限を引き上げなければコロナ以降米国が築いてきた経済の進歩が脅威にさらされる。
米国が債務不履行に陥れば経済と金融の大惨事が引き起こされる。
全ての議員に対し、ぎりぎりまで待つことなく無条件で債務上限問題に共に対応するよう呼びかける。
一部の共和党議員が提案している利用可能な現金資源を利用して米国債の支払い優先的に実施する案について。
こうしたことは1789年以降一度も行われていない。
債務上限問題の解決策にはならない」と必死だ。
2021年の秋から続いていたラニーニャ現象は「終息したとみられる」。
ラニーニャ現象は、南米ペルーの沖合から中部太平洋の赤道域にかけて海面の水温が低い状態が1年程度続く現象。
発生すると世界各地で高温や低温、記録的な大雨、干ばつなど異常気象の発生する可能性が高くなると考えられている。
気象庁は「春はラニーニャ現象でもエルニーニョ現象でもない平常の状態が続く可能性が高い。
夏はエルニーニョ現象が発生する可能性と平常の状態が続く可能性が半々」との分析。
何かが変わるのかもしれない。
新型コロナが登場した時調べてたのが「スペイン風邪」。
結局3年かけて終焉を迎えていたのが1900年前半の時代の歴史。
今回も3年という時間軸で収まりつつある風景。
2020年春には「まさか今回も3年」と考えたが、通過してみると「やはり3年」だったことになる。
歴史とその時間軸は繰り返すものなのだろう。
◇━━━ カタリスト━━━◇
monoAI（5240）・・・動兆
仮想空間「メタバース」のプラットフォーム「XRCLOUD」の運営が中核。
5G回線の普及、スマートフォンの性能向上、コロナ禍による混雑回避などで社会は変化。
これを背景にメタバースを利用した仮想空間イベントのニーズが拡大。
XR＆メタバースは次世代テクノロジーとして期待が高まる。
（兜町カタリスト櫻井）
