「7－9月のGPIFの運用収益はマイナス」
「恐怖と欲望指数は32→42」
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅続伸。
国債利回りが4日連続で低下。
10年債利回りは5週間超ぶりの低水準となり株価上昇材料視。
ナスダック総合は6日、S＆P500とNYダウは5日続伸。
10月の雇用統計では非農業部門雇用者数が前月比15万人増。
18万人増とみていた市場予想以上に減速。
UAWによる三大自動車メーカでのストライキが影響したとの解釈。
平均時給の前年比上昇率は約2半ぶりの低水準。
失業率は3．9％に上昇し2022年1月以来の高水準。
週間でS＆P500が5．9％高、ナスダック総合が6．6％高。
両指数とも2022年11月以来最大の上昇。
NYダウは5．1％高で22年10月下旬以来の大幅高。
小型株で構成されるラッセル2000指数が2．7％高。
週間では7．6％上昇となり2021年2月以来の大幅高。
S＆P500構成銘柄の第3四半期の利益成長率は5．7％になる見通し。
採用銘柄のうち403社がすでに決算を発表しており、そのうち81％以上が予想を上回った。
ただ、アップルは0．5％安。
年末商戦を含む第1四半期（10─12月）の売上高見通しが市場予想を下回った。
恐怖指数（VIX）は一時6週間ぶりの安値を付けた。
ISM非製造業総合指数は51．8。
9月の53．6から2カ月連続で低下し5カ月ぶりの低水準。
サービス業の価格指数は9月の58．9から58．6に低下した。雇用指数は50．2。9月の53．4から低下した。
10年債利回りは5週間ぶり、2年債利回りは9月初旬以来の低水準。
FRBが12月の次回会合で利上げを決定する確率は5％。
前日時点の20％から低下。
来年1月の利上げの確率は11％と前日の28％から低下した。
10年国債利回りは4．576％。
一時4．484％と9月26日以来の水準に低下。
週間ベースの低下幅は3月以来の大きさ。
5年国債利回りは4．506％。
2年国債利回りは4．844％。
一時4．807％と9月1日以来の水準に低下。
週間ベースでの低下幅は9月初旬以来の大きさ。
2年国債と10年国債の利回り格差は一時マイナス0．4％に拡大。
その後はマイナス0．28％程度に戻した。
ドル円は149円台前半。
一時149．18円と2週間ぶり安値を付けた。
週間ではドル／円は0．2％下落。
7月下旬以来最大の下げとなった。
WTI原油12月物は前日比1．95ドル（2．4％）安の1バレル＝80．51ドル。
週間で6％超下落した。
SKEW指数は129．82→133．80→140．09。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は32→42。
（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
週末のNYダウは222ドル（0．66％）高の34061ドルと5日続伸。
高値34163ドル、安値33946ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは114．66％（前日107．50％）。
NASDAQは184ポイント（1．38％）高の13478ポイントと6日続伸。
高値13520ポイント、安値13344ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは90．04％（前日86．19％）。
S＆P500は40ポイント（0．94％）高の4358ポイントと5日続伸。
高値4373ポイント、安値4334ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは108．10％（前日100．56％）。
ダウ輸送株指数は227ポイント（1．59％）高の14512ポイントと5日続伸。
SOX指数は86ポイント（2．55％）高の3454ポイントと3日続伸。
VIX指数は14．91（前日15．66）。
10月11日が16．09、9月14日が12．82。
NYSE売買高は11．01億株（前日11．19億株）。
3市場の合算売買高は120．56億株（前日119．6億株、過去20日平均108．6億株）。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比855円高の32735円。
ドル建ては大証日中比870円高の32750円。
ドル円は149．37円。
10年国債利回りは4．576％。
2年国債利回りは4．844％。
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って約2％の大幅続伸。
S＆P500は4日続伸し1日としては4月以来の上昇幅。
ナスダック総合は5営業日続伸し1日の上昇率としては7月28日以来の大きさ。
小型株で構成されるラッセル2000指数2．7％高。
6月6日以来の上昇率。
FOMC通過というよりは時間経過による自律反発と考えた方がよかろう。
スターバックスが9．5％高。
クアルコムが5．8％高。
ペイパルが6．6％高。
アップルは引け後の決算発表を控え2％上昇。
同社の第4四半期（7━9月）決算は、売上高と利益が市場予想を上回った。
ただ年末商戦を含む第1四半期の売上高見通しは市場予想に届かず。
時間外取引で株価は下落。
9月の製造業新規受注は前月比2．8％増加。
市場予想の2．4％増を上回った。
コンピューターや電子製品などの旺盛な需要が伸びを後押ししたとの解釈。
第3四半期の非農業部門の労働生産性（速報値）は年率換算で前期比4．7％上昇。
伸びは2020年第3四半期以来、3年ぶりの高水準となった。
市場予想は4．1％上昇だった。
労働生産性の向上は人件費を押し下げるためインフレ抑制に寄与するとの見方。
週間新規失業保険申請件数（季節調整済み）は5000件増の21万7000件。
市場予想は21万件だった。
週間継続受給件数は3万5000件増の181万8000件。
4月中旬以来の高水準。
10年国債利回りは4．661％。
5年国債利回りは4．641％。
2年国債利回りは4．995％。
ドル円は150円台前半。
WTI原油12月物は前日比2．23ドル（2．8％）高の82．67ドル。
ビットコインは1．7％安の3万4836ドル。
一時1年半ぶりの高値となる3万5968ドルまで上昇した。
SKEW指数は128．21→129．82→133．80。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は32→32。
（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
木曜のNYダウは564ドル（1．70％）高の33839ドルと4日続伸。
高値33852ドル、安値33450ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは107．50％（前日102．16％）。
NASDAQは232ポイント（1．78％）高の13294ポイントと5日続伸。
高値13302ポイント、安値13177ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは86．19％（前日84．10％）。
S＆P500は79ポイント（1．89％）高の4317ポイントと4日続伸。
高値4319ポイント、安値4268ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは100．56％（前日98．28％）。
ダウ輸送株指数は265ポイント（1．89％）高の14285ポイントと4日続伸。
SOX指数は75ポイント（2．33％）高の3290ポイントと続伸。
VIX指数は15．66（前日16．87）。
10月11日が16．09、9月14日が12．82。
NYSE売買高は11．19億株（前日11．09億株）。
3市場の合算売買高は119．6億株（前日112億株、過去20日平均107．8億株）。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比430円高の32310円。
ドル建ては大証日中比450円高の32330円。
ドル円は150．44円。
10年国債利回りは4．734％。
2年国債利回りは4．947％。
週間ベースでNYダウは5．1％1高（2022年10月以来の大幅上昇）。
ナスダック総合指数は6．6高。
S＆P500指数は5．9％高。
ナスダックとS＆P500はとも22年11月以来最大の上昇。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は7．0％高、3週ぶり大幅反発。
10月月間ベースでNYダウは1．4％安、3カ月続落。
ナスダック総合指数は2．8％安、3カ月続落。
S＆P500は5．9％安、3カ月続落。
SOX指数は6．4％安、3カ月続落。
「日経平均採用銘柄のEPSは2157円と一気に80円増」
木曜の日経平均は寄り付き386円高。
終値は348円（△1．10％）高の31949円と3日続伸。
高値30973円、安値30552円。
3日間で1252円高。
火曜の主役は日銀、水曜の主役は上方修正のトヨタ、木曜の主役は米FOMCだった。
日足は5日ぶりに陰線。
10月12日の戻り高値は32494円（TOPIXは2342ポイント）。
19日は31867円→31669円にマド。
26日は31195円→30943円にマド。
1日は30973円→31301円にマド。
2日は31601円→31878円にマド。
日経平均は週間で958円上昇し3週ぶりに反発。
週足は3週ぶりに陽線。
TOPIXは11．71ポイント（△0．51％）高の2322ポイントと3日続伸。
プライム市場指数は6．03ポイント（△0．51％）高の1195．27と3日続伸。
東証スタンダード指数は3日続伸。
東証マザーズ指数としての最終日は21．80ポイント（△3．40％）高の663．86と反発。
25日移動平均からの乖離はマイナス1．62％（前日マイナス5．22％）。
プライム市場の売買代金は4兆5739億円（前日4兆8361億円）。
値上がり882銘柄（前日1308銘柄）。
値下がり722銘柄（前日328銘柄）。
新高値140銘柄（前日136銘柄）。
新安値16銘柄（前日16銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは86．93（前日80．12）。
東証グロース市場の騰落レシオは78．54（前日76，21）。
NTレシオは13．76倍（前日13．68倍）。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
TOPIXは7勝5敗で58．33％。
東証グロース市場250（旧マザーズ指数）は5勝7敗で41．66％。
下向きの25日線（31451円）からは△1．59％（前日△0．42％）。
2日連続で上回った。
下向きの75日線は32157円。
15日連続で下回った。
上向きの200日線（30412円）からは△5．05％（前日△4．01％）。
151日連続で上回った。
上向きの5日線は31219円。
2日連続で上回った。
13週線は32013円。
13日連続で下回った。
26週線は32030円。
13日連続で下回った。
13週線が26週線を下抜いてデッドクロス4日目。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15．364％（前日▲15．091％）。
買い方▲9．099％（前日▲9．932％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲3．513％（前日▲0．33％）。
買い方▲25．397％（前日▲27．242％）。
空売り比率は40．7％（前日40．8％、15日連続で40％超）。
大幅高でも40％を割らないところがむしろ良い印象。
22年10月28日54．7％、21年10月28日54．2％。
23年3月10日52．7％。
空売り規制なしの銘柄の比率は7．3％（前日7．6％）。
8月18日が10．4％、8月3日が12．3％、6月9日が16．1％。
日経VIは20．01（前日20．94）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄のPERは14．81倍（前日15．21倍）。
2日ぶりに14倍台。
9月19日は16．26倍だった。
前期基準では15．83倍。
EPSは2157円(前日2077円、直近ボトムは9月28日2056円）。
前日より一気に80円増加。
8月24日の2145円を上抜けた。
昨年11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．30倍（前日1．30倍）。
BPSは24576円（前日24308円）。
10年国債利回りは0．920％（前日0．955％）。
日経平均の予想益回りは6．75％。
予想配当り利回りは2．00％。
プライム市場の予想PERは15．07倍。
前期基準では16．27倍。
PBRは1．27倍。
プライム市場の予想益回りは6．63％。
配当利回り加重平均は2．26％。
プライム市場の単純平均は14円高の2759円（前日は2744円）。
プライム市場の売買単価は2583円（前日2487円）。
プライム市場の時価総額は829兆円（前日825兆円）。
ドル建て日経平均は212．38（前日208．88）と3日続伸。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比855円高の32735円。
高値32825円、安値32220円。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比455円高の32310円。
高値32350円、安値31820円。
3日の大証先物夜間取引終値は大証日中比380円高の32330円。
気学では月曜が「前週末の仕成りに変化をみせることあり」。
火曜が「初め高いと後安し」。
水曜が「強象日。高値を見る」。
木曜が「前日まで高続きは反落す」。
金曜が「弱含みの日。戻り売り方針で駆引きせよ」。
ボリンジャーのプラス1σが31985円。
プラス2σが32519円。
マイナス1σが30917円。
マイナス2σが30382円。
週足のボリンジャーのプラス1σが32733円。
プラス2σが33454円。
マイナス1σが31292円。
マイナス2σが30572円。
9月配当落ちを埋める基準は日経平均で32371円。
TOPIXで2379ポイント。
アノマリー的には「11月3連休明けは株高の特異日」。
《今日のポイント11月6日》
（1）週末のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅続伸。
10年国債利回りは4．576％。
2年国債利回りは4．844％。
ドル円は149円台前半。
SKEW指数は129．82→133．80→140．09。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は32→42。
（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って約2％の大幅続伸。
10年国債利回りは4．661％。
2年国債利回りは4．995％。
ドル円は150円台前半。
SKEW指数は128．21→129．82→133．80。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は32→32。
（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
（2）ダウ輸送株指数は227ポイント（1．59％）高の14512ポイントと5日続伸。
SOX指数は86ポイント（2．55％）高の3454ポイントと3日続伸。
VIX指数は14．91（前日15．66）。
10月11日が16．09、9月14日が12．82。
NYSE売買高は11．01億株（前日11．19億株）。
3市場の合算売買高は120．56億株（前日119．6億株、過去20日平均108．6億株）。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比855円高の32735円。
木曜のダウ輸送株指数は265ポイント（1．89％）高の14285ポイントと4日続伸。
SOX指数は75ポイント（2．33％）高の3290ポイントと続伸。
VIX指数は15．66（前日16．87）。
10月11日が16．09、9月14日が12．82。
NYSE売買高は11．19億株（前日11．09億株）。
3市場の合算売買高は119．6億株（前日112億株、過去20日平均107．8億株）。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比430円高の32310円。
（3）プライム市場の売買代金は4兆5739億円（前日4兆8361億円）。
値上がり882銘柄（前日1308銘柄）。
値下がり722銘柄（前日328銘柄）。
新高値140銘柄（前日136銘柄）。
新安値16銘柄（前日16銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは86．93（前日80．12）。
東証グロース市場の騰落レシオは78．54（前日76，21）。
NTレシオは13．76倍（前日13．68倍）。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
（4）下向きの25日線（31451円）からは△1．59％（前日△0．42％）。
2日連続で上回った。
下向きの75日線は32157円。
15日連続で下回った。
上向きの200日線（30412円）からは△5．05％（前日△4．01％）。
151日連続で上回った。
上向きの5日線は31219円。
2日連続で上回った。
13週線は32013円。
13日連続で下回った。
26週線は32030円。
13日連続で下回った。
13週線が26週線を下抜いてデッドクロス4日目。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15．364％（前日▲15．091％）。
買い方▲9．099％（前日▲9．932％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲3．513％（前日▲0．33％）。
買い方▲25．397％（前日▲27．242％）。
（6）空売り比率は40．7％（前日40．8％、15日連続で40％超）。
大幅高でも40％を割らないところがむしろ良い印象。
22年10月28日54．7％、21年10月28日54．2％。
23年3月10日52．7％。
空売り規制なしの銘柄の比率は7．3％（前日7．6％）。
8月18日が10．4％、8月3日が12．3％、6月9日が16．1％。
日経VIは20．01（前日20．94）。
2月16日の安値は14．63。
（7）日経平均採用銘柄のPERは14．81倍（前日15．21倍）。
2日ぶりに14倍台。
9月19日は16．26倍だった。
前期基準では15．83倍。
EPSは2157円(前日2077円、直近ボトムは9月28日2056円）。
前日より一気に80円増加。
8月24日の2145円を上抜けた。
昨年11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．30倍（前日1．30倍）。
BPSは24576円（前日24308円）。
10年国債利回りは0．920％（前日0．955％）。
（8）プライム市場の単純平均は14円高の2759円（前日は2744円）。
プライム市場の時価総額は829兆円（前日825兆円）。
ドル建て日経平均は212．38（前日208．88）と3日続伸。
（9）ボリンジャーのプラス1σが31985円。
プラス2σが32519円。
マイナス1σが30917円。
マイナス2σが30382円。
週足のボリンジャーのプラス1σが32733円。
プラス2σが33454円。
マイナス1σが31292円。
マイナス2σが30572円。
9月配当落ちを埋める基準は日経平均で32371円。
TOPIXで2379ポイント。
アノマリー的には「11月3連休明けは株高の特異日」。
今年の曜日別勝敗（11月2日まで）
↓
月曜24勝15敗
火曜31勝11敗
水曜22勝19敗
木曜21勝20敗
金曜23勝19敗
週間ベースで日経平均株価は3．1％高、3週ぶり反発。
TOPIXは3．0％高、3週ぶり反発。
東証プライム市場指数は3．0％高、3週ぶり反発。
東証マザーズ指数は3．4％高、5週ぶり反発。
東証スタンダード市場指数は1．0％高、3週ぶり反発。
東証グロース指数は3．3％高、5週ぶり反発。
東証REIT指数は0．7％安、2週ぶり反落。
10月月間ベースで日経平均株価は3．1％安、4カ月続落（累計7．0％下落）。
TOPIXは3．0％安、4カ月続落（同3．0％下落）。
東証プライム市場指数は3．0％安、2カ月続落。
東証マザーズ指数は11．1％安、4カ月続落、（同20．5％下落）。
東証スタンダード市場指数は3．5％安、7カ月ぶり反落。
東証グロース指数は11．1％安、4カ月続落、（同19．5％下落）。
東証REIT指数は2．3％安、2カ月続落（同4．0％下落）。
公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）。
7－9月期の運用成績が6832億円のマイナスだったと発表。
昨年10－12月以来、3四半期ぶりのマイナス。
背景は国内金利の上昇による債券価格の下落。
GPIFは年金積立金を株式や債券などに投資している。
運用資産は219兆円。
世界最大規模の機関投資家として知られる。
資産規模が大きいため収益は四半期でブレやすい。
4ー6月の運用成績は18兆9834億円プラス。
四半期としては過去最高のプラス額だった。
◇━━━ カタリスト━━━◇
都築電気（8157）・・・動兆
情報システムと電子デバイスが中核。
電子デバイスはFA・産業機器向けが堅調。
情報ネットは6月末受注残前年同期比14％増、
チャットGPTなど生成AIの活用支援サービスを提供開始。
（兜町カタリスト櫻井）
