「強気シグナルを抽出すれば」
「NYダウのサイコロは11勝1敗」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って上昇。
NYダウは11日続伸。
2017年2月以来最長の連騰記録。
昨年2月以来およそ1年5カ月ぶりの高値水準まで上昇した。
ダウは前週末までの10日で1500ドル近く上昇しており利益確定目的の売りがも出た。
一方、株高の継続で相対的な運用成績の悪化を避けようとする機関投資家の買いも入りやすかった。
シェブロンが上昇。
ゴールドマン・サックス、ボーイング、ホーム・デポが高い。
一方アメリカン・エキスプレスやのメルクが軟調。
玩具大手マテルが1．8％高。
週末の北米映画興行収入ランキングでバービー人形の世界を映画化した「バービー」が今年最高のオープニング記録となった。
7月のS＆Pグローバル製造業購買担当者景気指数（PMI、速報値）は49.0。
市場予想（46.7）を上回った。
10年国債利回りは3．878％。
2年国債利回りは4．925％。
ドル円は141円台半ば。
WTI原油先物9月限は前日比1．67ドル（2．17％）高の1バレル＝78．74ドル。
清算値ベースでは4月下旬以来約3カ月ぶりの高値水準。
ビットコインは2．72％安の2万9069．21ドル。
イーサリアムは2．45％安の1848．12ドル。
SKEW指数は142．82→142．55→143．75。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は81→83（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
週明けのNYダウは183ドル（0．52％）高の35411ドルと11日続伸。
高値35463ドル、安値35230ドル。
サイコロは11勝1敗。
騰落レシオは117．44％（前日121．96％）。
NASDAQは26ポイント（0．19％）高の14058ポイント3日ぶりに反発。
高値14110ポイント、安値13997ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは101．21％（前日104．33％）。
S＆P500は17ポイント（0．38％）高の4553ポイントと続伸。
高値4563ポイント、安値4541ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは123．63％（前日129．79％）。
ダウ輸送株指数は35ポイント（0．22％）安の16196ポイントと3日続落。
SOX指数は10ポイント（0．27％）安の3688ポイントと反落。
VIX指数は13．91（前日13．60）。
NYSE出来高は8．29億株（前日9．52億株）。
3市場の合算売買高は94．3億株（前日は104億株。過去20日平均は103億株）。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比105円高の32715円。
ドル建ては大証日中比145円高の32755円。
ドル円は141．44円。
10年国債利回りは3．878％。
2年国債利回りは4．925％。
「格言は七夕天井・天神底」
週明けの日経平均は寄り付き344円高。
終値は396円高の32700円と3日ぶりに反発。
日足は3日ぶりに陽線。
金曜は32462円のところに微妙に小さなマド。
月曜は32462円→32544円にマド。
SQ値32484円を終値で上回り4勝2敗。
TOPIXは18．98ポイント（△0．84％）高の2281ポイントと続伸。
プライム市場指数は9．77ポイント（△0．84％）高の1173．93と続伸。
東証スタンダードは3日ぶりに反発落。
東証マザーズ指数は4．68ポイント（△0．61％）高の770．21と3日ぶりに反発。
プライム市場の売買代金は2兆9728億円（前日は3兆1288億円）。
2日ぶりに3兆円割れ。
値上がり1501銘柄（前日755銘柄）。
値下がり279銘柄（前日988銘柄）。
新高値1466銘柄（前日57銘柄）。
2日ぶりに3ケタ。
新安値6銘柄（前日26銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは95．42（前日92．15）。
NTレシオは14．34倍（前日14．28倍）。
サイコロは5勝7敗で41．66％。
TOPIXは5勝7敗で41．66％。
マザーズ指数は6勝6敗で50．00％。
下向きの25日線（32837円）からは▲0．42％（前日▲1．75％）。
12日連続で下回った。
上向きの75日線は30963円。
82日連続で上回った。
上向きの200日線（28693円）からは△13．96％（前日△13．71％）。
81日連続で上回った。
上向きの5日線は32577円。
3日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16．271％（前日▲15．797％）。
買い方▲6．181％（前日▲6．522％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲5．782％（前日▲6．782％）。
買い方▲20．910％（前日▲21．654％）。
空売り比率は40．9％（前日44．1％、14日連続で40％超）。
空売り規制なしの銘柄の比率7．9％（前日9．1％）。
日経VIは19．86（前日19．81）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄のPERは15．15倍（前日15．02倍）。
前期基準では15．53倍。
EPSは2158円(前日2150円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．35倍（前日1．35倍）。
BPSは24044円（前日23929円）。
10年国債利回りは0．440％（前日0．410％）。
日経平均の予想益回りは6．60％。
予想配当り利回りは1．97％。
プライム市場の予想PERは15．51倍。
前期基準では16．04倍。
PBRは1．33倍。
プライム市場の予想益回りは6．44％。
配当利回り加重平均は2．26％。
プライム市場の単純平均は23円高の2638円。
プライム市場の売買単価は2408円（前日2626円）。
プライム市場の時価総額は816兆円（前日809兆円）。
ドル建て日経平均は231．00（前日230．46）と3日ぶりに反発。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比105円高の32715円。
高値32820円、安値32485円。
大証先物夜間取引終値は大証日中比130円高の32740円
気学では「変化を見せる日。後場にかけて足取りに注意」。
水曜は「戻り売りの時。突っ込みは利入れ」。
木曜は「新安値は買うべし」。
金曜は「人気に逆行して動く日。逆張り方針良し」。
ボリンジャーのプラス1σが33328円。
プラス2σが33818円。
マイナス1σが32347円。
マイナス2σが31857円。
週足ボリンジャーのプラス1σが33143円。
プラス2σが34477円。
マイナス1σが30475円。
古来の格言は「七夕天井・天神底」。
《今日のポイント7月25日》
（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って上昇。
NYダウは2017年2月以来11日続伸。
昨年2月以来およそ1年5カ月ぶりの高値水準まで上昇した。
10年国債利回りは3．878％。
2年国債利回りは4．925％。
ドル円は141円台半ば。
SKEW指数は142．82→142．55→143．75。
（5月31日が158．30）。
恐怖と欲望指数は81→83（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。
（2）ダウ輸送株指数は35ポイント（0．22％）安の16196ポイントと3日続落。
SOX指数は10ポイント（0．27％）安の3688ポイントと反落。
VIX指数は13．91（前日13．60）。
NYSE出来高は8．29億株（前日9．52億株）。
3市場の合算売買高は94．3億株（前日は104億株。過去20日平均は103億株）。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比105円高の32715円。
（3）プライム市場の売買代金は2兆9728億円（前日は3兆1288億円）。
2日ぶりに3兆円割れ。
値上がり1501銘柄（前日755銘柄）。
値下がり279銘柄（前日988銘柄）。
新高値1466銘柄（前日57銘柄）。
2日ぶりに3ケタ。
新安値6銘柄（前日26銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは95．42（前日92．15）。
NTレシオは14．34倍（前日14．28倍）。
サイコロは5勝7敗で41．66％。
（4）下向きの25日線（32837円）からは▲0．42％（前日▲1．75％）。
12日連続で下回った。
上向きの75日線は30963円。
82日連続で上回った。
上向きの200日線（28693円）からは△13．96％（前日△13．71％）。
81日連続で上回った。
上向きの5日線は32577円。
3日連続で下回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16．271％（前日▲15．797％）。
買い方▲6．181％（前日▲6．522％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲5．782％（前日▲6．782％）。
買い方▲20．910％（前日▲21．654％）。
（6）空売り比率は40．9％（前日44．1％、14日連続で40％超）。
空売り規制なしの銘柄の比率7．9％（前日9．1％）。
日経VIは19．86（前日19．81）。
2月16日の安値は14．63。
（7）日経平均採用銘柄のPERは15．15倍（前日15．02倍）。
EPSは2158円(前日2150円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．35倍（前日1．35倍）。
BPSは24044円（前日23929円）。
10年国債利回りは0．440％（前日0．410％）。
（8）プライム市場の単純平均は23円高の2638円。
プライム市場の時価総額は816兆円（前日809兆円）。
ドル建て日経平均は231．00（前日230．46）と3日ぶりに反発。
（9）ボリンジャーのプラス1σが33328円。
プラス2σが33818円。
マイナス1σが32347円。
マイナス2σが31857円。
週足ボリンジャーのプラス1σが33143円。
プラス2σが34477円。
マイナス1σが30475円。
古来の格言は「七夕天井・天神底」。
今年の曜日別勝敗（7月24日まで）
↓
月曜18勝9敗
火曜20勝7敗
水曜15勝13敗
木曜14勝13敗
金曜18勝10敗
電子端末の記事。
↓
NYの有名な相場格言。
「1月相場と年間相場は同じ（as January goes so goes the year）」。
1950年以降、S＆P500種が1月に上昇した年は、8割以上の確率で年間も上昇する。
今年1月にS＆P500種は6％上昇した。
1月の上昇率が大きいほど、年間の上昇率も大きくなりやすい。
「始め（年前半）よければ終わり（年後半）よし（well begun is Half-Done）」。
年前半のS＆P500種が上昇すると、7割以上の確率で年後半も上がる。
こちらも年前半の上昇率が大きいほど、後半の上げが大きくなる傾向がある。
1950年以降、年前半にS＆P500種が10％超上げた年の後半は82％の確率で上昇。
、平均上昇率は8％。
経験則を当てはめると6月末（4450）から8％上昇すれば4806となる。
22年1月の過去最高値（4796）を上回る。
米金融取引業規制機構（FINRA）によると、マージンデット（証拠金債務）と呼ばれる信用取引の買い残高は6月末時点で6812億ﾄﾞﾙ。
今回の下落相場が始まった22年1月以降では初めて2カ月連続で増加。
前年同月比ではほぼ横ばいだった。
22年5月以降、前年同月比で2ケタの減少率が続いていたが、ここにきて歯止めがかかった。
マージンデットは過去最高だった21年10月から22年12月にかけ35％減少した。
今年に入り12％増加した。
過去の下落局面ではマージンデットの4割減が需給改善の目安。
相場が底入れすることが多かったとされる。
バンカメのスティーブン・サットマイヤー氏のコメント。
「一般的な概念とは逆にマージンデットの増加は株式相場の上昇を示唆する」。
日本では信用買い残は相場の下落局面で増える傾向がある。
NYは異なるところがあるようだ。
米個人投資家協会（AAII）が20日に発表した週間調査によると、「今後6カ月で株式相場が上昇する」との回答比率は前週から10.4ﾎﾟｲﾝﾄ上昇の51.4％。
21年4月以来の高水準に上昇。
一方、機関投資家は投資意欲の改善はみられるものの、まだまだ弱気。
バンカメの7月の機関投資家調査では過去20年間の平均に比べ株式を極端にアンダーウエート。
エバコアISIの7月の機関投資家調査でも株式の保有比率は昨年秋時点から大きな変化はみられない。
現金と株式の配分状況、今後1年の世界の景気見通しに基づいたセンチメント指標では「機関投資家は7月の調査でも弱気心理を抜け出せないまま」（バンカメ）だ。
NYダウの10日続伸は2017年8月以来の長い連騰記録。
ダウ平均が10連騰したのは00年以降で今回を除いて3回。
10連騰した日を起点にその後の株価の動き。
ダウ平均は1カ月後に3回中2回で水準を切り下げたが、半年後と1年後には3回とも上昇した。
1年後の平均上昇率は16％。
10連騰後は目先で利益確定売りが出やすいものの、中長期では株高が継続する傾向があるようだ。
S＆P500種株価指数は21日時点で7月の上昇率が2％。
5カ月続けての上昇が視野に入っている。
S＆P500種が5カ月連続で上昇するのは00年以降で12回とそれほど珍しいわけではない。
ただ1年後にはそのうち11回で株価が上昇している。
下落した1回も含めて計算すると平均で10％の上昇。
「NYダウ平均の10連騰とあわせて株高のシグナル」との見方。
みずほ証券のクオンツリポートは「8月に実施されるMSCIの指数定期見直し」。
大・中型株から構成されるスタンダード指数について日本銘柄はゼンショーHD（7550）の新規採用、6銘柄の除外を予想した。
MSCIによる発表は日本時間8月11日早朝、リバランスは同月31日引けで発生する。
・想定パッシブ需要
採用候補
銘柄名 パッシブ需要（百万円）売買日数（日） 確度
7550 ゼンショーHD 25,411.1 6.4 High
除外候補
銘柄名 パッシブ需要（百万円）売買日数（日） 確度
4516 日本新薬 -11,570.3 -4.6 High
6753 シャープ -7,314.6 -3.0 High
2002 日清粉G -13,409.1 -6.2 High
5333 ガイシ -15,814.5 -6.0 High
5938 LIXIL -21,424.1 -6.2 High
4751 サイバエージ -17,361.1 -3.7 Mid
3861 王子HD -18,344.7 -6.1 Low
（兜町カタリスト櫻井）
