「定期入替え」
「NYは休場」
週明けのNY株式市場はレーバーデ─で休場。
レーバーデー明けの火曜日の米株には弱いジンクスがあるという。
NYダウは2017年以降、5年連続で下落。
S＆P500指数も5年連続でマイナス。
ただNASDAQ総合指数は2021年に上昇していた。
2001年以降の上昇確率ではNYダウで47．6％。
S＆P500が42．9％。
NASDAQは7．1％。
ただNASDAQの、平均上昇率は0．26％。
「大証先物夜間取引終値は日中比20円高の27660円」
週明けの日経平均は寄り付き83円安。
終値は31円（▲0．11％）安の27619円と4日続落。
日足は3日ぶりに陽線。
月曜にあけたマドは28608円ー28179円。
木曜にあけたマドは27906円ー27832円。
TOPIXは1．38ポイント（▲0．07％）安の1928ポイントと4日続落。
日銀は6月18日以来55日間ETFを買っていない。
プライム市場指数は0．73ポイント（▲0．07％）安の992．46と4日続落。
東証マザーズ指数は1．45％高の728．43と3日ぶりに反発。
プライム市場の売買代金は1兆9986億円（前日は2兆4774億円）。
4月18日以来の低水準。
値上がり687銘柄（前日650銘柄）。
値下がり1085柄（前日1096銘柄）。
新高値10銘柄（前日15銘柄）。
新安値43銘柄（前日46銘柄）。
日経平均の騰落レシオは94．42（前日92．94）。
NTレシオは14．32倍（前日14．33倍）。
サイコロは3勝9敗で25．00％。
下向きの25日線（28266円）からは▲2．29％（前日▲2．20％）
6日連続で下回った。
上向きの75日線は27395円。
35日連続で上回った。
下向きの200日線（27486円）からは△0．49％（前日△0．57％）。
29日連続で上回った。
下向きの5日線は27843円。
6日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．813％(前日▲11．777％）
買い方▲8．375％（前日▲8．644％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲13．212％（前日▲14．297％）。
買い方▲24．957％ （前日▲26．227％）。
空売り比率は47．7％（前日47．5％。13日連続で40％超）。
昨年10月28日が54．2％。
今年6月29日が53．0％。
1月27日が52．9％。
空売り規制なしの比率8．5％（前日9．8％）。
日経VIは20．90（前日20．90）。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．60倍（前日12．63倍）。
10日連続で12倍台。
前期基準では13．18倍。
EPSは2192円（前日2189円）。
225のPBRは1．14倍。
BPSは24227円（前日24044円）。
10年国債利回りは0．230％。
プライム市場の予想PERは13．50倍。
前期基準では14．17倍。
PBRは1．17倍。
プライム市場の予想益回りは7．40％。
配当り利回り（加重平均）は2．50％。
プライム市場の単純平均は3円安の2463円。
プライム市場の売買単価は2461円（前日2403円）。
プライム市場の時価総額は700兆円（前日701兆円）。
ドル建て日経平均は196．72（前日197．10）と4日続落。
9月1日に7月19日以来30日ぶりに200ドル割れで3日連続。
週明けの大証先物夜間取引終値は日中比20円高の27660円。
気学では火曜は「不時の高下を演じる日」。
水曜は「変化を見せる注意日」。
木曜は「転換注意日。後場の足取りに注意肝要」。
金曜は「一方に偏して動く。波動について駆け引きせよ」。
ボリンジャーのプラス1σが28742円。
マイナス1σが27790円。
マイナス2σが27314円。
マイナス3σが26838円。
アノマリー的には「株安の日」。
《今日のポイント9月6日》
（1）週末のNY株式市場で主要3指数は揃って1％超の下落。
10年国債利回りは3．195％。
2年国債利回りは3．395％。
ドル円は140円台前半。
SKEW指数は119．71→120．74→119．81。
恐怖と欲望指数は45→41。木曜のNY株式市場でNYダウとS＆P500が￥は5日ぶりに反発。
（2）週末のダウ輸送株指数は175ポイント（1．26％）安の13737ポイントと反落。
SOX指数は1．02％安の2599ポイントと6日続落。
VIX指数は25．47と低下。
3市場の合算売買高は99．5億株（前日119．9億株。過去20日平均は104．8億株）。
225先物CME円建ては大証日中比145円安の27515円。
（3）プライム市場の売買代金は1兆9986億円（前日は2兆4774億円）。
4月18日以来の低水準。
値上がり687銘柄（前日650銘柄）。
値下がり1085柄（前日1096銘柄）。
新高値10銘柄（前日15銘柄）。
新安値43銘柄（前日46銘柄）。
日経平均の騰落レシオは94．42（前日92．94）。
NTレシオは14．32倍（前日14．33倍）。
サイコロは3勝9敗で25．00％。
（4）下向きの25日線（28266円）からは▲2．29％（前日▲2．20％）
6日連続で下回った。
上向きの75日線は27395円。
35日連続で上回った。
下向きの200日線（27486円）からは△0．49％（前日△0．57％）。
29日連続で上回った。
下向きの5日線は27843円。
6日連続で下回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．813％(前日▲11．777％）
買い方▲8．375％（前日▲8．644％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲13．212％（前日▲14．297％）。
買い方▲24．957％ （前日▲26．227％）。
（6）空売り比率は47．7％（前日47．5％。13日連続で40％超）。
昨年10月28日が54．2％。
今年6月29日が53．0％。
1月27日が52．9％。
空売り規制なしの比率8．5％（前日9．8％）。
日経VIは20．90（前日20．90）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．60倍（前日12．63倍）。
EPSは2192円（前日2189円）。
BPSは24227円（前日24044円）。
10年国債利回りは0．230％。
（8）プライム市場の売買単価は2461円（前日2403円）。
プライム市場の時価総額は700兆円（前日701兆円）。
ドル建て日経平均は196．72（前日197．10）と4日続落。
9月1日に7月19日以来30日ぶりに200ドル割れで3日連続。
（9）ボリンジャーのプラス1σが28742円。
マイナス1σが27790円。
マイナス2σが27314円。
マイナス3σが26838円。
アノマリー的には「株安の日」。
今年の曜日別勝敗（9月5日まで）
↓
月曜16勝16敗
火曜17勝17敗
水曜18勝15敗
木曜18勝15敗
金曜18勝15敗
日経平均株価の構成銘柄定期入れ替え。
新規採用は日本電産（6594）、SMC（6273）、HOYA（7741）、しずおかフィナンシャルグループ（5831）。
除外銘柄は静岡銀行（8355）、ユニチカ（3103）、沖電気工業（OKI、6703）、マルハニチロ（1333）。
リバランスは日本電産の採用、静岡銀行の除外が9月28日引け。
SMCとHOYAの採用、ユニチカとOKIの除外が10月2日引け。
しずおかの採用、マルハニチロの除外が10月3日引けでそれぞれ発生する。
株価換算係数は日本電産が0.8、SMCが0.1、HOYAが0.5、しずおかが1となった。
リバランスに伴い日経平均全体に約5200億円の換金売りが生じるとの推計。
・大和証券試算
銘柄名 買入株数（千株） 売買日数（日）
6273 SMC 2,620 12.92
6594 日電産 20,963 8.99
7741 HOYA 13,102 11.82
1333 マルハニチロ -2,620 -9.17
3103 ユニチカ -2,620 -4.17
6703 OKI -2,620 -6.05
・みずほ証券試算
銘柄名 パッシブ需要（百万円）売買日数（日）
6594 日電産 197,057 10.43
6273 SMC 179,064 15.38
7741 HOYA 190,215 13.08
5831 しずおか 21,924 16.89
8355 静岡銀 -21,924 -16.89
3103 ユニチカ -651 -2.15
6703 OKI -2,006 -5.43
1333 マルハニチロ -6,747 -9.39
最近3カ月の日経平均のSQ動向（カッコ内は算出日）
○日経平均先物8月物＝2万8525円62銭（8月12日）
日経平均株価採用1銘柄あたり買いが29万株、売りが11万2000株となった。差し引きで17万8000株の買い越しだった。
SQ値は前営業日の日経平均の終値に比べて706円29銭高い2万8525円62銭だった。
○日経平均先物7月物＝2万6659円58銭（7月8日）
日経平均株価採用1銘柄あたり買いが11万5000株、売りが6万3000株となった。差し引きで5万2000株の買い越しだった。 SQ値は前日の日経平均の終値に比べて169円05銭高い2万6659円58銭だった。
○日経平均先物6月物＝2万8122円81銭（6月10日）
日経平均株価採用1銘柄あたり買いが29万株、売りが24万5000株となった。差し引きで4万5000株の買い越しだった。
SQ値は前日の日経平均の終値に比べて123円72銭安い2万8122円81銭だった。
（兜町カタリスト櫻井）
