「大引けはMSCIの売買インパクト」

February 28, 2025

「大引けはMSCIの売買インパクト」

「恐怖と欲望指数は21→18」

木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って急落。
半導体大手エヌビディアの8%超の下落が重しとなった。
米景気減速を示唆する経済指標も意識された。
ブロードコムやアドバンスト・マイクロ・デバイセズが売られ、フィラデルフィア半導体指数(SOX)は6%下落。
トランプ大統領はメキシコとカナダに対する25%の関税措置を予定通り3月4日に発動させると表明。
また、今月4日に発動した中国に対する10%の追加関税にさらに10%を上乗せする措置も3月4日に実施すると述べた。
セールスフォースが4%安。
2026年度の売上高見通しが予想を下回った。
データ分析のスノーフレークは4.5%高。
26年度の製品売上高見通しが予想を上回った。
ワーナー・ブラザース・ディスカバリーが4.8%上昇。
1月の航空機を除く非国防資本財(コア資本財)受注は前月比0.8%増加。
第1四半期の設備投資の回復を示した格好。
市場予想は0.3%増だった。
2024年第4四半期の実質GDP改定値は年率換算で前期比2.3%増。
前四半期の3.1%増から減速した。
24年通年の成長率は2.8%だった。
変動の大きい食品とエネルギーを除いたコア個人消費支出(PCE)価格指数は2.7%上昇した。
速報値では2.5%上昇だった。
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比2万2000件増の24万2000件。
増加幅は5カ月ぶりの大きさ。
市場予想は22万1000件だった。
増加の要因は国内の多くの地域で吹雪が続いたためとの見方。
10年国債利回り4.263%。
5年国債利回りは4.078%
2年国債利回りは4.055%。
ドル円は149円台後半。
WTI原油先物4月限は1.73ドル高の1バレル=70.35ドル。
ビットコインは0.66%安の8万3896.18ドル。
26日には一時、昨年11月11日以来の安値となる8万2156.99ドルまで下落した。
SKEW指数は157.60→153.44→149.32。
恐怖と欲望指数は21→18。
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。

木曜のNYダウは193ドル(0.45%)安の43239ドルと続落。
高値43884ドル、安値43224ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは108.66(前日107.50)。
NASDAQは530ポイント(2.78%)安の18544ポイントと続落。
高値19242ポイント、安値18535ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは87.49(前日81.66)。
S&P500は94ポイント(1.59%)安の5861ポイントと反落。
高値5993ポイント、安値5858ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは101.16(前日100.75)。
木曜のダウ輸送株指数は98ポイント(0.62%)安の15762ポイントと7日続落。
SOX指数は304ポイント(6.09%)安の4686ポイントと反落。
VIX指数は21.13(前日19.43)。
NYSEの売買高は11.62億株。
3市場の合算売買高は158億株(過去20日平均153億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比700円安の37600円。
ドル建ては大証日中比715円安の37585円。
ドル円は149.69円。
10年国債利回り4.263%。
2年国債利回りは4.055%。

「NTレシオは13.98倍(前日14.04倍)」

水曜の日経平均は寄り付き109円高。
終値は113円(△0.30)高の38256円と3日ぶりに反発。
高値38369円。
安値37061円。
2日連続で日足陽線。
2日連続でほぼ十字線(26日値幅1円、27日は値幅4円)。
日経平均は5日連続で一目均衡の雲の下。
上限は39109円。
下限は39099円。
TOPIXは19.85ポイント(△0.73%)高の2736ポイントと3日ぶりに反発。
25日線(2749ポイント)を5日連続で下回った。
75日線(2732ポイント)を2日連続で下回った。
200日線(2718ポイント)を2日ぶりに上回った。
日足は2日ぶりに陽線。
TOPIXコア30指数は6日ぶりに反発。
プライム市場指数は10.21ポイント(△0.73%)高の1408.39ポイントと3日ぶりに反発。
東証グロース250指数は0.18ポイント(▲0.03%)安の668.56と6日続落。
25日移動平均線からの乖離は△0.70%(前日△0.98%)。
プライム市場の売買代金は4兆3400億円(前日4兆5360億円)。
売買高は18.01億株(前日18.57億株)。
値上がり1222銘柄(前日619銘柄)。
値下がり380銘柄(前日948銘柄)。
新高値17銘柄(前日11銘柄)。
新安値13銘柄(前日28銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは106.16(前日103.43)。
東証グロース市場の騰落レシオは101.89(前日101.89)。
NTレシオは13.98倍(前日14.04倍)。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
TOPIXは6勝6敗で50.00%。
東証グロース市場指数は5勝7敗で41.66%。
下向きの25日線(39068円)から▲2.08%(前日▲2.45%)。
5日連続で下回った。
下向きの75日線は39044円。
5日連続で下回った。
横ばいの200日線(38676円)から▲1.09%(前日▲1.38%)。
3日連続で下回った。
下向きの5日線は38418円。
6日連続で下回った。
13週線は39196円。
26週線は38765円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.325%(前日▲15.463%)。
買い方▲6.956%(前日▲7.411%)。
東証グロース250指数ネットストク信用損益率で売り方▲7.274%(前日▲6.147%)。
買い方▲13.224%(前日▲13.400%)。
空売り比率は40.1%(前日41.9%、5日連続で40%超)。
空売り規制なし銘柄の比率は7.8%(前日9.6%)。
2月21日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.20%(前週▲5.28%)。
7月19日時点の▲5.54%、7月12日時点の▲4.62%がボトムだった。
2週ぶりに悪化。
2月14日時点の裁定売り残は53億円増の1669億円。
5週ぶりに増加。
当限は53億円増、翌限以降は0。
裁定買い残は1573億円減の1兆9184億円。
2週ぶりに減少。
当限は1647億円減、翌限以降は74億円増。
日経VIは22.93(前日25.24)。
日経平均採用銘柄のPERは15.16倍(前日15.05倍)。
前期基準では16.21倍。
EPSは2523円(前日2534円)。
直近ピークは2月14日2564円、10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.39倍(前日1.38倍)。
BPSは27522円(前日27639円)。
日経平均の予想益回りは6.60%。
予想配当り利回りは2.09%。
指数ベースではPERは19.69倍(前日19.64倍)。
EPSは1942円(前日1942円)。
PBRは1.88倍(前日1.87倍)。
BPSは20349円(前日20396円)。
10年国債利回りは1.400%(前日1.365%)。
プライム市場の予想PERは14.92倍。
前期基準では16.03倍。
PBRは1.32倍。
プライム市場の予想益回りは6.69%。
配当利回り加重平均は2.43%。
東証プライムのEPSは178.86(前日179.09)。
2025年2月が180.62。
2024年12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は31.8/%(前日26.0%)。
12月19日が48.3%だった。
2月18日は28.8まで低下。
プライム市場の単純平均は14円高の2668円(前日は2654円)。
プライム市場の売買単価は2409円(前日2441円)。
プライム市場の時価総額948兆円(前日941兆円)。
ドル建て日経平均は256.13(前日255.08)と3日ぶりに反発。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比715円安の37585円。
高値38400円、安値37560円。
水曜の大証夜間取引終値は日中比720円安の37580円。
気学では金曜は「突っ込んでも戻す日。悪目あれば買い方針良し」。
月曜は「押し目買い」。
火曜は「前日来の足取りに変化を見せる日」。
水曜は「戻り売りの日。高値のみ見計り売り方針良し」。
木曜は「戻り売り方針の日」。
金曜は「一方に偏って動く。足取りにつくを良しとす」。
ボリンジャーのプラス1σが39556円。
プラス2σが40044円。
マイナス1σが38580円。
マイナス2σが38092円。
マイナス3σが37604円。
週足のボリンジャーのプラス1σが40782円。
プラス2σが40368円。
マイナス1σが38610円。
マイナス2σが38024円。
マイナス3σが37438円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
12月メジャーSQ値39434円。
1月SQ値は39343円。
2月SQ値39432円。
2月月足陽線基準は38520円。
前月比プラスは39572円。
週足陽線基準は38142円。
大引けはMSCIの売買インパクト。
週明けは3日新甫。

《今日のポイント2月28日》

(1)木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って急落。
   10年国債利回り4.263%。
   5年国債利回りは4.078%
   2年国債利回りは4.055%。
   ドル円は149円台後半。
   SKEW指数は157.60→153.44→149.32。
   恐怖と欲望指数は21→18。
   10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。

(2)木曜のダウ輸送株指数は98ポイント(0.62%)安の15762ポイントと7日続落。
   SOX指数は304ポイント(6.09%)安の4686ポイントと反落。
   VIX指数は21.13(前日19.43)。
   NYSEの売買高は11.62億株。
   3市場の合算売買高は158億株(過去20日平均153億株)。
   木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比700円安の37600円。

(3)プライム市場の売買代金は4兆3400億円(前日4兆5360億円)。
   売買高は18.01億株(前日18.57億株)。
   値上がり1222銘柄(前日619銘柄)。
   値下がり380銘柄(前日948銘柄)。
   新高値17銘柄(前日11銘柄)。
   新安値13銘柄(前日28銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは106.16(前日103.43)。
   東証グロース市場の騰落レシオは101.89(前日101.89)。
   NTレシオは13.98倍(前日14.04倍)。
   サイコロは7勝5敗で58.33%。

(4)下向きの25日線(39068円)から▲2.08%(前日▲2.45%)。
   5日連続で下回った。
   下向きの75日線は39044円。
   5日連続で下回った。
   横ばいの200日線(38676円)から▲1.09%(前日▲1.38%)。
   3日連続で下回った。
   下向きの5日線は38418円。
   6日連続で下回った。
   13週線は39196円。
   26週線は38765円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.325%(前日▲15.463%)。
   買い方▲6.956%(前日▲7.411%)。
   東証グロース250指数ネットストク信用損益率で売り方▲7.274%(前日▲6.147%)。
   買い方▲13.224%(前日▲13.400%)。

(6)空売り比率は40.1%(前日41.9%、5日連続で40%超)。
   空売り規制なし銘柄の比率は7.8%(前日9.6%)。
   2月21日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.20%(前週▲5.28%)。
   7月19日時点の▲5.54%、7月12日時点の▲4.62%がボトムだった。
   2週ぶりに悪化。
   2月14日時点の裁定売り残は53億円増の1669億円。
   5週ぶりに増加。
   当限は53億円増、翌限以降は0。
   裁定買い残は1573億円減の1兆9184億円。
   2週ぶりに減少。
   当限は1647億円減、翌限以降は74億円増。
   日経VIは22.93(前日25.24)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは15.16倍(前日15.05倍)。
   前期基準では16.21倍。
   EPSは2523円(前日2534円)。
   直近ピークは2月14日2564円、10月15日2514円、3月4日2387円。
   直近ボトムは11月14日2425円。
   225のPBRは1.39倍(前日1.38倍)。
   BPSは27522円(前日27639円)。
   日経平均の予想益回りは6.60%。
   予想配当り利回りは2.09%。
   指数ベースではPERは19.69倍(前日19.64倍)。
   EPSは1942円(前日1942円)。
   PBRは1.88倍(前日1.87倍)。
   BPSは20349円(前日20396円)。
   10年国債利回りは1.400%(前日1.365%)。

(8)プライム市場の単純平均は14円高の2668円(前日は2654円)。
プライム市場の時価総額948兆円(前日941兆円)。
ドル建て日経平均は256.13(前日255.08)と3日ぶりに反発。

(9)ボリンジャーのプラス1σが39556円。
   プラス2σが40044円。
   マイナス1σが38580円。
   マイナス2σが38092円。
   マイナス3σが37604円。
   週足のボリンジャーのプラス1σが40782円。
   プラス2σが40368円。
   マイナス1σが38610円。
   マイナス2σが38024円。
   マイナス3σが37438円。
   半値戻しは36841円。
   9月配当権利落ち前は38925円。
   日経平均株価の9月月中平均は37162円。
   TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
   12月メジャーSQ値39434円。
   1月SQ値は39343円。
   2月SQ値39432円。
   2月月足陽線基準は38520円。
   前月比プラスは39572円。
   週足陽線基準は38142円。
   週明けは3日新甫。

今年の曜日別勝敗(2月26日まで)
↓
月曜3勝3敗
火曜4勝4敗
水曜4勝4敗
木曜5勝2敗
金曜2勝5敗

2月21日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.20%(前週▲5.28%)。
7月19日時点の▲5.54%、7月12日時点の▲4.62%がボトムだった。
2週ぶりに悪化。
2月21日時点の信用売り残は585億円増の8483億円。
3週連続で増加。
同信用買い残は765億円増の4兆5372億円。
4週連続で増加。
昨年8月2日時点(4兆8720億円)以来の高水準。
6月21日時点は4兆9117億円。
7週連続で4兆円台。
信用倍率は5.35倍(前週5.65倍)。
8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
2月14日時点の裁定売り残は53億円増の1669億円。
5週ぶりに増加。
当限は53億円増、翌限以降は0。
裁定買い残は1573億円減の1兆9184億円。
2週ぶりに減少。
当限は1647億円減、翌限以降は74億円増。