「反落」

December 14, 2021

「反落」

週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反落。
「オミクロン型」の感染拡大への警戒感から景気敏感株を中心に売り優勢の展開。
FOMCの結果発表を前に過去最高値圏で推移するNY株。
「利益確定売りも出やすかった」との解釈だ。
週末は「クアドルプル・ウィッチング」。
「オプションのコールの建玉が多い一部ハイテク株は持ち高整理の動きが下落につながっている可能性がある」。
そんな声も聞こえる。
ファイザーが4．6％高。
アップルは、JPモルガンが目標株価を引き上げたものの、2．1％安。
10年国債利回りは1．41％。
2年国債利回りは0．632％。
ドル円は113円台半ば。
WTI原油1月物は前週末比0．38ドル（0．53％）安の1バレル＝71．29ドル。
ビットコインは一時4万5750ドルと2週間ぶりの安値を更新。
その後は7．2％安の4万6500ドル。
イーサは9．8％安の3747ドル。
SKEW指数は149．66→147．34→146．07。
恐怖と欲望指数は未着。

週明けのNYダウは320ドル（0．89％）安の35650ドルと反落。
高値は35958ドル、安値は35609ドル。
NASDAQは217ポイント（1．39％）安の15413ポイントと反落。
高値は15637ポイント、安値は15408ポイント。
S＆P500は43ポイント（0．91％）安の468ポイントと反落。
高値は4710ポイント、安値は4667ポイント。
ダウ輸送株指数は193ポイント（1．18％）安の16210ポイントと3日ぶりに反落。
SOX指数は2．56％安の3814ポイントと反落。
VIX指数は20．48と上昇。
合算売買高は104億株（前日96億株、直近20日平均は114億株）。
225先物CME円建ては大証日中比225円安の28425円。
ドル建ては大証日中比140円安の28510円。
ドル円は113．58円。
10年国債利回りは1．41％。
2年国債利回りは0．632％。

「空売り比率は26日ぶりに40％割れ」

週明けの日経平均は寄り付き268円高。
終値は202円高の28640円と3日ぶりに反発。
メジャーSQ値28523円に対しては1勝1敗。
日足は3日連続で陰線。
TOPIXは0．13％高と3日ぶりに反発。
東証マザーズ指数は0．67％安と3日続落。
日経ジャスダック平均は0．09高3日ぶりに反発。
東証1部の売買代金は2兆2226億円（前日2兆6680億円）。
前日比17％減。
値上がり918銘柄（前日481銘柄）。
値下がり1144銘柄（前日1607銘柄）。
新高値30銘柄（前日30銘柄）。
新安値48銘柄（前日28銘柄）。
騰落レシオは75．32（前日72．97）。
NTレシオは14．48倍（前日14．40倍）。
サイコロは5勝7敗で41．67％。
下向きの25日線（28944円）からは▲1．05％（前日▲1．88％）。
12日連続で下回った。
横這いの75日線は29057円。
12日連続で下回った。
右肩下がりの200日線（28877円）からは▲0．82％（前日▲1．55％）。
12日連続で下回った。
右肩上りの5日線（28623円）から△0．06％。
2日ぶりに上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15．399％(前日▲15．362％）。
買い方▲9．992％ (前日▲10．053％)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲4.480％（前日▲2．779％）。
買い方▲28．732％（前日▲27．792％）。
空売り比率は39．7％（26日ぶりで40％割れ：前日40．1％）。
空売り規制なしの比率は8．4％（前日7．3％）。
日経VIは19．78（前日20．76）。
11月25日以来の水準に戻った。、
日経平均採用銘柄の予想PERは13．66倍（前日13．66倍）。
12日連続で13倍台。
前期基準では18．47倍。
EPSは2096円（前日2083円）。
225のPBRは1．25倍。
BPSは22912円（前日22933円）
日経平均の益回りは7．32％。
10年国債利回りは0．045％。
東証1部全銘柄だと予想PERは15．27倍。
前期基準では20．97倍。
PBRは1．28倍。
東証1部単純平均株価は4円高の2396円。
東証1部売買単価は2326円（前日2394円）。
東証1部時価総額は731兆円（前日730兆円）。
78日連続で700兆円台。
ドル建て日経平均は252．34（前日252．82）。
週明けのシカゴ225先物は大証日中比225円安の28425円。
高値28730円、安値28380円。
大証先物夜間取引終値は日中比220円安の28430円。
気学では「良く動く日。相場の足取りについて駆け引きせよ」。
水曜は「前日の仕成理に反して動く日」。
木曜は「不時の高下を見せる日」。
金曜は「突っ込み買いの日」。
ボリンジャーのマイナス1σが28254円。
マイナス2σが27565円。
一目均衡の雲の上限が28994円。
下限が28881円。
12日連続で雲の下。
21日に白ねじれる。
勝手雲の上限は28777円。
下限が28468円。
12日連続で勝手雲の下。
RSIが37．62（前日35．15）。
RCIが533．30（前日39．84）。

《今日のポイント12月14日》

（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反落。
　　　10年国債利回りは1．41％。
　　　2年国債利回りは0．632％。
　　　ドル円は113円台半ば。
　　　SKEW指数は149．66→147．34→146．07。
　　　恐怖と欲望指数は未着。

（2）ダウ輸送株指数は193ポイント（1．18％）安の16210ポイントと3日ぶりに反落。
　　　SOX指数は2．56％安の3814ポイントと反落。
　　　VIX指数は20．48と上昇。
　　　合算売買高は104億株（前日96億株、直近20日平均は114億株）。
　　　225先物CME円建ては大証日中比225円安の28425円。

（3）東証1部の売買代金は2兆2226億円（前日2兆6680億円）。
　　　新高値30銘柄（前日30銘柄）。
　　　新安値48銘柄（前日28銘柄）。
　　　騰落レシオは75．32（前日72．97）。
　　　NTレシオは14．48倍（前日14．40倍）。
　　　サイコロは5勝7敗で41．67％。

（4）下向きの25日線（28944円）からは▲1．05％（前日▲1．88％）。
　　　12日連続で下回った。
　　　横這いの75日線は29057円。
　　　12日連続で下回った。
　　　右肩下がりの200日線（28877円）からは▲0．82％（前日▲1．55％）。
　　　12日連続で下回った。
　　　右肩上りの5日線（28623円）から△0．06％。
　　　2日ぶりに上回った。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15．399％(前日▲15．362％）。
　　　買い方▲9．992％ (前日▲10．053％)。
　　　マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲4.480％（前日▲2．779％）。
　　　買い方▲28．732％（前日▲27．792％）。

（6）空売り比率は39．7％（26日ぶりで40％割れ：前日40．1％）。
　　　空売り規制なしの比率は8．4％（前日7．3％）。
　　　日経VIは19．78（前日20．76）。
　　　11月25日以来の水準に戻った。、

（7）12日連続で13倍台。
　　　EPSは2096円（前日2083円）。
　　　BPSは22912円（前日22933円）
　　　日経平均の益回りは7．32％。
　　　10年国債利回りは0．045％。

（8）東証1部時価総額は731兆円（前日730兆円）。
　　　ドル建て日経平均は252．34（前日252．82）。

（9）ボリンジャーのマイナス1σが28254円。
　　　マイナス2σが27565円。
　　　一目均衡の雲の上限が28994円。
　　　下限が28881円。
　　　12日連続で雲の下。
　　　21日に白ねじれる。
　　　勝手雲の上限は28777円。
　　　下限が28468円。
　　　12日連続で勝手雲の下。
　　　RSIが37．62（前日35．15）。
　　　RCIが533．30（前日39．84）。

今年の曜日別勝敗（12月13日まで）
↓
月曜27勝20敗
火曜25勝21敗
水曜19勝30敗
木曜25勝20敗
金曜25勝23敗

米誌タイムの年末恒例の「パーソン・オブ・ザ・イヤー（今年の人）」.
今年はテスラなどを率いる連続起業家のイーロン・マスク氏が選ばれた。
世界の自動車業界に電動化の波を起こし、米国の宇宙開発の未来を担う存在になったマスク氏。
「政府や産業界を自らの野心の力に従わせている」と指摘。
時価総額は一時1兆ドル（約113兆円）を突破した。
宇宙船やロケット開発を手掛けるスペースXは9月に4人の民間人を乗せた宇宙滞在飛行を成功。
NASAからは月面着陸船の開発契約を単独受注した。
タイム誌はマスク氏の性格について、発明王のトーマス・エジソンや19世紀の興行師P・T・バーナム、
鉄鋼王のアンドリュー・カーネギーらを掛け合わせたような「無鉄砲な人物だ」と評した。
タイム誌は「2021年は元に戻れないことが分かった年だ。
「古くさい慣習が捨てられ、前例のないことが論理的になった」と振り返った。

FTSEのオール・ワールド指数の定期銘柄入替えの結果最終版。
日本株は新規採用・除外ともにゼロだった。
リバランスは17日引けで発生る。
みずほ証券は株数・浮動株比率見直しに伴う日本株のパッシブ需要を下記の通り推計。
　
銘柄略称パッシブ需要（100万ドル）売買日数
5076 インフロニアHD 12.5 1.66
3292 イオンリート 5.8 0.94
7451 三菱食品 1.8 0.81
3279 API 5.3 0.61
4733 OBC 5.6 0.57
3088 マツキヨココカラ 13 0.48
※売買日数±0.3日以上

またみずほ証券は来年年4月7日に東証が発表するTOPIX調整係数の解除銘柄を予想。
入替えは22年2月末を基準日として選定される。
現時点における各銘柄のパッシブ需要は下記の通りと推計。
　　　　　　　　　　　　パッシブ需要
　　　銘柄略称　　　　　（100万円）　　売買日数　確度
3135　マーケットエンタ　　42.1　　　　　0.37　　　High
2933　紀文食品　　　　　　476.5　　　　 4.96　　　High
2929　ファーマフーズ　　　1773.8　　　　0.70　　　High
4373　シンプレクスHD　　　2352.7　　　　1.00　　　High
5074　テスHD　　　　　　　1051.7　　　　0.69　　　High
6523　PHCHD　　　　　　　 2011.6　　　　1.23　　　High
7183　あんしん保証　　　　71.7　　　　　2.28　　　High
4432　ウイングアーク　　　930.2　　　　 4.92　　　High
6254　野村マイクロ　　　　1076.2　　　　1.32　　　High
4093　東邦アセチレン　　　164.0　　　　 3.96　　　High
4483　JMDC　　　　　　　　5920.1　　　　1.88　　　High
6787　メイコー　　　　　　2597.0　　　　2.92　　　High
3923　ラクス　　　　　　　8739.1　　　　3.45　　　High
3994　マネーフォワード　　8231.5　　　　2.94　　　High
3489　フェイスネット　　　92.6　　　　 12.55　　　High
9048　名鉄　　　　　　　　10934.6　　　 7.00　　　High
8285　三谷産業　　　　　　288.2　　　　 9.34　　　Mid
8167　リテールPT　　　　　1235.3　　　 24.28　　　Mid
7524　マルシェ　　　　　　81.6　　　　　9.57　　　Mid
9045　京阪HD　　　　　　　9089.7　　　　5.95　　　Mid

大和証券は「配当利回りに注目するニュースフローが増える傾向があるが、近年の配当利回りのファクター効果は定的ではない」。
以下はTOPIXスモールをユニバースとした、高配当利回り株のスクリーニング結果。
11月末時点で配当利回り上位20％、時価総額200億円以上、大和7業種でサービスの分類、増益かつ増配見通しの銘柄群。

コード銘柄略称
8103 明和産
9810 日鉄物産
7414 小野建
8150 三信電
8075 神鋼商
7433 伯　東
4658 日本空調
8141 新光商
7593 VTHD
8008 4℃HD
7480 スズデン
8014 蝶　理
3156 ﾚｽﾀｰHD
3548 バロック
8130 サンゲツ
8098 稲畑産
8065 佐藤商
8074 ﾕｱｻ商
2715 ｴﾚﾏﾃｯｸ
3036 ｱﾙｺﾆｯｸｽ
7637 白　銅
9622 スペース
8096 兼松ｴﾚｸ
7609 ﾀﾞｲﾄﾛﾝ
9699 西尾ﾚﾝﾄ
7628 ｵｰﾊｼﾃｸﾆｶ
2734 サーラ
9274 国際紙ﾊﾟ
6183 ﾍﾞﾙ24HD
8159 立花ｴﾚﾃ
7607 進　和
4423 ｱﾙﾃﾘｱ
9882 ｲｴﾛｰﾊｯﾄ
3183 ｳｲﾝﾊﾟｰﾄﾅ
6073 アサンテ
7570 橋本総HD