「日経IR・個人投資家フェア2024」
「反落」
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反落。
「マグニフィセント・セブン」がハイテク株中心のナスダック総合を押し下げた。
クラウド上でデータ管理・分析を手掛けるスノーフレークが14.7%急落。
ビデオ会議サービスのズームは13.0%急伸。
8月のS&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)速報値は54.1。
7月の54.3からやや低下した。
製造業PMIは48.0と、前月の49.6から低下。
8カ月ぶりの低水準となった。
市場予想は横ばいだった。
サービス業PMIは55.2。
前月の55.0からやや上昇。
市場予想は54.0だった。
7月の米中古住宅販売戸数(季節調整済み)は年率換算で前月比1.3%増の395万戸。
4カ月連続の減少から反転した。
市場予想は393万戸だった。
前年同月比は2.5%減。
中古住宅価格の中央値は前年同月比4.2%上昇して42万2600ドルとなった。
30年固定住宅ローンの平均金利は先週6.49%と15カ月ぶりの低水準。
5月初旬は6カ月ぶりの高水準となる7.22%まで上昇していた。
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は、前週比4000件増の23万2000件。
市場予想は23万件だった。
9月会合利下げ幅が0.25%の確率は75%。
0.5%確率は25%。
10年国債利回りは3.858%。
5年国債利回りは3.725%。
2年国債利回りは4.014%。
ドル円は146円台前半。
WTI原油先物10月限は1.24ドル(1.69%)安の1バレル=71.93ドル。
ビットコインは1.43%安の6万0370ドル。
SKEW指数は146.26→149.67→154.16。
恐怖と欲望指数は50→48。
(昨年10月5日が20)。
木曜のNYダウは177ドル(0.43%)安の40712ドルと反落。
高値41026ドル、安値40584ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは126,062(前日122.02)。
NASDAQは299ポイント(1.67%)安の17619ポイントと反落。
高値18017ポイント、安値17589ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは96.74(前日95.32)。
S&P500は50ポイント(0.89%)安の5570ポイントと反落。
高値5643ポイント、安値5560ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは119.69%(前日115.99%)。
水曜のダウ輸送株指数は105ポイント(0.67%)安の15716ポイントと反落。
SOX指数は181ポイント(3.44%)安の5086ポイントと反落。
VIX指数は17.55(前日16.27)。
NYSEの売買高は7.69億株(前日7.70億株)。
3市場の合算売買高は97.9億株(前日98.6億株、過去20日平均は118.9億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比180円安の38050円。
ドル建ては125円安の38105円。
ドル円は146.26円。
10年国債利回りは3.858%。
2年国債利回りは4.014%。
「日経平均採用銘柄のEPSは2450円と過去最高を更新」
木曜の日経平均は寄り付き81円高。
終値は259円(△0.68%)高の38211円と反発。
高値38408円。
安値37883円。
日足は3日連続で陽線。
7月31日(39101円)以来の水準。
8月SQ値35661円に対して8勝1敗。
半値戻しの36841円は上抜けている。
日経平均は14日連続で一目均衡の雲の下。
上限は40851円。
雲の下限は40021円。
TOPIXは6.54ポイント(△0.25%)高の2671ポイントと続伸。
25日線(2652ポイント)を20日ぶりに上回った。
2日連続で日足陽線。
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反落。
プライム市場指数は3.34ポイント(△0.24%)高の1374.87ポイントと反発。
東証グロース250指数は8.45ポイント(△1.45%)高の639.19と反発。
25日移動平均線からの乖離は△2.24%(前日△2.37%)。
プライム市場の売買代金は3兆6468億円(前日3兆4629億円)。
昨年は8月18日ー29日の8日連続で3兆円割れ。
この8日間の平均が2兆7600億円だった。
売買高は13.40億株(前日13.90億株)。
値上がり1033銘柄(前日480銘柄)。
値下がり547銘柄(前日1115銘柄)。
新高値53銘柄(前日33銘柄)。
新安値1銘柄(前日3銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは97.03(前日98.01)。
東証グロース市場の騰落レシオは93.33(前日95.65)。
NTレシオは14.30倍(前日14.25倍)。
サイコロは9勝3敗で75.00%。
TOPIXは9勝3敗で75.00%。
東証グロース市場指数は11勝1敗で91.66%。
下向きの25日線(37374円)から△2.24%(前日△1.23%)。
3日連続で上回った。
下向きの75日線は38640円。
15日連続で下った。
上向きの200日線(37158円)からは△2.83%(前日△2.23%)。
5日連続で上回った。
上向きの5日線は37935円。
11日連続で上回った。
13週線は38554円。
26週線は38776円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.950%(前日▲15.769%)。
買い方▲8.593%(前日▲8.730%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲7.362%(前日▲5.259%)。
買い方▲21.436%(前日▲22.026%)。
空売り比率は41.8%(前日42.8%、2日連続で40%超)。
6月17日が45.9%だった。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.6%(前日8.9%)。
昨年8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、昨年6月9日が16.1%。
日経VIは27.13(前日27.05)。
日経平均採用銘柄のPERは15.59倍(前日15.55倍)。
前期基準では16.00倍。
EPSは2450円(前日2440円)。
過去最高を更新。
直近ボトムは9月28日2056円。
直近ピークは8月20日2444円、7月11日2401円、3月4日2387円。
225のPBRは1.37倍(前日1.36倍)。
BPSは27891円(前日27905円)。
日経平均の予想益回りは6.41%。
予想配当り利回りは1.95%。
指数ベースではPERは20.58倍(前日20.44倍)。
EPSは1856円(前日1856円)。
PBRは1.90倍(前日1.89倍)。
BPSは20111円(前日20080円)。
10年国債利回りは0.870%(前日0.875%)。
プライム市場の予想PERは15.46倍。
前期基準では15.86倍。
PBRは1.31倍。
プライム市場の予想益回りは6.46%。
配当利回り加重平均は2.32%。
プライム市場の単純平均は15円高の2838円(前日は2822円)。
プライム市場の売買単価は2721円(前日2490円)。
プライム市場の時価総額は931兆円(前日928兆円)。
ドル建て日経平均は262.76(前日260.16)と8日続伸。
木曜のシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比180円安の38050円。
大証夜間取引終値は日中比90円安の38140円。
気学では金曜は「変化注意日。後場の足取りに注意肝要」。
月曜は「乱高下し、結局保ち合い」。
火曜は「関門注意日にして後場仕成りの急変をみる」。
水曜は「変化日にして大動きする。波動につけ」。
木曜は「偏傾して動く日。寄り跡の足取りを注視せよ」。
金曜は「初め安いと後高の日。悪目買い方針良し」。
ボリンジャーのマイナス1σが35369円。
プラス1σが39379円。
週足のマイナス1σが36878円。
プラス1σが40230円。
週足陽線基準は37388円。
月足陽線基準は38126円。
前月比プラス基準は39101円。
《今日のポイント8月23日》
(1)木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反落。
10年国債利回りは3.858%。
5年国債利回りは3.725%。
2年国債利回りは4.014%。
ドル円は146円台前半。
SKEW指数は146.26→149.67→154.16。
恐怖と欲望指数は50→48。
(昨年10月5日が20)。
(2)水曜のダウ輸送株指数は105ポイント(0.67%)安の15716ポイントと反落。
SOX指数は181ポイント(3.44%)安の5086ポイントと反落。
VIX指数は17.55(前日16.27)。
NYSEの売買高は7.69億株(前日7.70億株)。
3市場の合算売買高は97.9億株(前日98.6億株、過去20日平均は118.9億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比180円安の38050円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆6468億円(前日3兆4629億円)。
昨年は8月18日ー29日の8日連続で3兆円割れ。
この8日間の平均が2兆7600億円だった。
売買高は13.40億株(前日13.90億株)。
値上がり1033銘柄(前日480銘柄)。
値下がり547銘柄(前日1115銘柄)。
新高値53銘柄(前日33銘柄)。
新安値1銘柄(前日3銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは97.03(前日98.01)。
東証グロース市場の騰落レシオは93.33(前日95.65)。
NTレシオは14.30倍(前日14.25倍)。
サイコロは9勝3敗で75.00%。
(4)下向きの25日線(37374円)から△2.24%(前日△1.23%)。
3日連続で上回った。
下向きの75日線は38640円。
15日連続で下った。
上向きの200日線(37158円)からは△2.83%(前日△2.23%)。
5日連続で上回った。
上向きの5日線は37935円。
11日連続で上回った。
13週線は38554円。
26週線は38776円
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.950%(前日▲15.769%)。
買い方▲8.593%(前日▲8.730%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲7.362%(前日▲5.259%)。
買い方▲21.436%(前日▲22.026%)。
(6)空売り比率は41.8%(前日42.8%、2日連続で40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.6%(前日8.9%)。
日経VIは27.13(前日27.05)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.59倍(前日15.55倍)。
前期基準では16.00倍。
EPSは2450円(前日2440円)。
過去最高を更新。
直近ボトムは9月28日2056円。
直近ピークは8月20日2444円、7月11日2401円、3月4日2387円。
225のPBRは1.37倍(前日1.36倍)。
BPSは27891円(前日27905円)。
日経平均の予想益回りは6.41%。
予想配当り利回りは1.95%。
指数ベースではPERは20.58倍(前日20.44倍)。
EPSは1856円(前日1856円)。
PBRは1.90倍(前日1.89倍)。
BPSは20111円(前日20080円)。
10年国債利回りは0.870%(前日0.875%)。
(8)プライム市場の単純平均は15円高の2838円(前日は2822円)。
プライム市場の時価総額は931兆円(前日928兆円)。
ドル建て日経平均は262.76(前日260.16)と8日続伸。
(9)ボリンジャーのマイナス1σが35369円。
プラス1σが39379円。
週足のマイナス1σが36878円。
プラス1σが40230円。
週足陽線基準は37388円。
月足陽線基準は38126円。
前月比プラス基準は39101円。
今年の曜日別勝敗(8月22日まで)
↓
月曜16勝11敗
火曜21勝12敗
水曜12勝20敗
木曜17勝17敗
金曜18勝13敗
8月第1週(8月13日─8月16日)の週間海外投資家動向
現物1872億円買い越し(2週連続で買い越し)。
先物1190億円売り越し(5週連続で売り越し)。
合計681億円買い越し(5週ぶりに買い越し)。
個人は現物4041億円売り越し(2週連続で売り越し)。
先物958億円売り越し(3週連続で売り越し)。
合計5000億円売り越し(2週連続で売り越し)。
信託銀行は現物291億買い越し(4週連続で買い越し)。
先物2510億円買い越し(2週連続で買い越し)。
合計2801億円買い越し(2週連続で買い越し)。
投資部門別売買代金では個人が現物で3112億円売り越し(前週3027億円買い越し)。
信用で928億円売り越し(前週3581億円買い越し)。
海外投資家が1872億円買い越し(前週4953億円買い越し)。
信託銀行が291億円買い越し(前週2171億円買い越し)。
事業法人が2376億円買い越し(前週5060億円買い越し)。
（兜町カタリスト櫻井）
