「雑音の多い東京よりも静謐」
「反落」
水曜のNY市場で主要3指数は揃って反落。
国債利回りの上昇を警戒したとの解釈。
NYダウは1%超下落し約1カ月ぶりの安値水準。
地区連銀経済報告(ベージュブック)で「経済活動は4月初旬から5月中旬にかけて拡大を続けた」との認識。
今度は個人消費支出(PCE)価格指数の4月データが注目されている。
マラソン・オイルが8.4%上昇。
アメリカン航空は第2・四半期の利益見通しを引き下げ13.5%の大幅安。
年間売上高伸び率予想を引き上げたアパレル小売りのアバクロンビー・アンド・フィッチが24.3%高。
財務省が実施した440億ドルの7年債入札は、最高落札利回りが4.65%と、入札前取引を上回った。
応札倍率は2.43倍。
前月の入札の2.48倍のほか、平均の2.55倍を下回った。
2年国債と10年国債の利回り格差はマイナス0.363%、
一時はマイナス0.358%に縮小した。
10年国債利回りは4.615%。
一時は4.638%と、5月1日以来の高水準を付けた。
5年国債利回りは4.634%。
2年国債利回りは4.974%。
一時は5%と、4週間ぶりの高水準を付けた。
ドル円は157円台後半。
WTI原油先物7月物は0.60ドル(0.75%)安の1バレル=79.23ドル。
SKEW指数は153.33→155.86→152.23→151.80。
恐怖と欲望指数は52→47。
(昨年10月5日が20)。
水曜のNYダウは411ドル(1.06%)安の38441ドルと続落。
高値38716ドル、安値38413ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは104.37%(前日116.18%)。
NASDAQは99ポイント(0.58%)安の16920ポイントと3日ぶりに反落。
高値16989ポイント、安値16873ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは100.16(前日108.03)。
S&P500は39ポイント(0.74%)安の5266ポイントと3日ぶりに反落。
高値5282ポイント、安値5262ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは106.37(前日118.37%)。
ダウ輸送株指数は213ポイント(1.42%)安の14781ポイントと続落。
SOX指数は98ポイント(1.85%)安の5219ポイントと3日ぶりに反落。
VIX指数は14.28(前日12.92)。
NYSEの売買高は9.23株(前日9.67億株)。
3市場の合算売買高は122.4億株(前日119.1億株、過去20日平均は123.8億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比175円安の38315円。
ドル建ては165円安の38325円。
ドル円は157.60円。
10年国債利回りは4.615%。
2年国債利回りは4.974%。
「アノマリー的には天赦日、一粒万倍日」
水曜の日経平均は寄り付き25円高。
終値は298円(▲0.77%)安の38556円と続落。
高値39141円。
安値38524円。
日足は2日連続で陰線。
日経平均は一目均衡の雲の中。
雲の下限は38471円。
上限は38572円。
雲はねじれ。
TOPIXは26.88ポイント(▲0.97%)安の2741ポイントと反落。
25日線(2727ポイント)を15日連続で上回った。
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反落。
プライム市場指数は13.80ポイント(▲0.97%)安の1411.21と3日ぶりに反落。
東証スタンダード指数は3日ぶりに反落。
東証グロース250指数は15.71ポイント(▲2.54%)安の603.35と3日ぶりに反落。
25日移動平均線からの乖離は▲5.58%(前日▲3.33%)。
プライム市場の売買代金は4兆3727億円(前日3兆7244億円)。
4日ぶりに4兆円超。
売買高は17.99億株。
値上がり249銘柄(前日631銘柄)。
値下がり1371銘柄(前日955銘柄)。
新高値86銘柄(前日102銘柄)。
2日ぶりに2ケタ。
新安値181銘柄(前日60銘柄)。
3日ぶりに3ケタ。
2日ぶりに逆転。
プライム市場の騰落レシオは101.74(前日100.00)。
東証グロース市場の騰落レシオは91.18(前日90.08)。
NTレシオは14.06倍(前日14.03倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
TOPIXは7勝5敗で58.33%。
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33%。
上向きの25日線(38423円)からは△0.35%(前日△1.28%)。
10日連続で上回った。
上向きの75日線は38894円。
2日連続で下回った。
上向きの200日線(35225円)からは△9.46%(前日△10.40%)。
285日連続で上回った。
下向きの5日線は38812円。
2日ぶりに下回った。
13週線は38894円。
26週線は37260円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.502%(前日▲18.631%)。
買い方▲7.061%(前日▲5.755%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲6.031%(前日▲7.723%)。
買い方▲26.565%(前日▲24.57「%)。
空売り比率は42.1%(前日40.6%、7日連続で40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.6%(前日8.9%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
5月24日時点のQuick調査の信用評価損率は▲7.17%(前週▲6.44%)。
2週連続で悪化。
4月19日時点以来の7%台。
5月24日時点の裁定売り残は145億円減の3378億円。
3週連続で減少。
裁定買い残は6243億円増の2兆5619億円。
2週連続で増加。
当限は売り残が138億円減の1307億円。
買い残が6243億円増の2兆5600億円。
翌限以降は売り残が7億円減の2071億円。
買い残が0.07億円減の19億円。
日経VIは16.80(前日16.23)。
日経平均採用銘柄のPERは16.43倍(前日16.58倍)。
10日連続で16倍台。
前期基準では16.57倍。
EPSは2346円(前日2343円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.46倍(前日1.48倍)。
BPSは26408円(前日26253円)。
日経平均の予想益回りは6.09%。
予想配当り利回りは1.81%。
指数ベースではPERは21.59倍(前日21.76倍)。
EPSは1785円(前日1785円)。
PBRは2.02倍(前日2.02倍)。
BPSは19278円(前日19235円)。
10年国債利回りは1.075%(前日1.035%)。
2011年12月以来約12年ぶりの高水準。
プライム市場の予想PERは16.12倍。
前期基準では16.30倍。
PBRは1.38倍。
プライム市場の予想益回りは6.20%。
配当利回り加重平均は2.27%。
プライム市場の単純平均は35円安の2914円(前日は2949円)。
プライム市場の売買単価は2430円(前日2482円)。
プライム市場の時価総額は954兆円(前日964兆円)。
ドル建て日経平均は245.66(前日247.79)と続落。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証前日比175円安の38315円。
高値39165円、安値38225円。
水曜の大証夜間取引終値は日中比280円安の38210円。
気学では木曜は「目先のポイントをつくる注意日」。
金曜は「吹き値売り方針の日。初め高くても後安し」。
ボリンジャーのプラス1σが38877円。
プラス2σが39331円。
プラス3σが39785円。
マイナス1σが37969円。
週足のプラス1σが39875円。
アノマリー的には「天赦日、一粒万倍日」。
《今日のポイント5月30日》
(1)水曜のNY市場で主要3指数は揃って反落。
10年国債利回りは4.615%。
5年国債利回りは4.634%。
2年国債利回りは4.974%。
ドル円は157円台後半。
WTI原油先物7月物は0.60ドル(0.75%)安の1バレル=79.23ドル。
SKEW指数は153.33→155.86→152.23→151.80。
恐怖と欲望指数は52→47。
(昨年10月5日が20)。
(2)ダウ輸送株指数は213ポイント(1.42%)安の14781ポイントと続落。
SOX指数は98ポイント(1.85%)安の5219ポイントと3日ぶりに反落。
VIX指数は14.28(前日12.92)。
NYSEの売買高は9.23株(前日9.67億株)。
3市場の合算売買高は122.4億株(前日119.1億株、過去20日平均は123.8億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比175円安の38315円。
(3)プライム市場の売買代金は4兆3727億円(前日3兆7244億円)。
4日ぶりに4兆円超。
売買高は17.99億株。
値上がり249銘柄(前日631銘柄)。
値下がり1371銘柄(前日955銘柄)。
新高値86銘柄(前日102銘柄)。
2日ぶりに2ケタ。
新安値181銘柄(前日60銘柄)。
3日ぶりに3ケタ。
2日ぶりに逆転。
プライム市場の騰落レシオは101.74(前日100.00)。
東証グロース市場の騰落レシオは91.18(前日90.08)。
NTレシオは14.06倍(前日14.03倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
(4)上向きの25日線(38423円)からは△0.35%(前日△1.28%)。
10日連続で上回った。
上向きの75日線は38894円。
2日連続で下回った。
上向きの200日線(35225円)からは△9.46%(前日△10.40%)。
285日連続で上回った。
下向きの5日線は38812円。
2日ぶりに下回った。
13週線は38894円。
26週線は37260円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.502%(前日▲18.631%)。
買い方▲7.061%(前日▲5.755%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲6.031%(前日▲7.723%)。
買い方▲26.565%(前日▲24.57「%)。
(6)空売り比率は42.1%(前日40.6%、7日連続で40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.6%(前日8.9%)。
5月24日時点のQuick調査の信用評価損率は▲7.17%(前週▲6.44%)。
2週連続で悪化。
4月19日時点以来の7%台。
5月24日時点の裁定売り残は145億円減の3378億円。
3週連続で減少。
裁定買い残は6243億円増の2兆5619億円。
2週連続で増加。
当限は売り残が138億円減の1307億円。
買い残が6243億円増の2兆5600億円。
翌限以降は売り残が7億円減の2071億円。
買い残が0.07億円減の19億円。
日経VIは16.80(前日16.23)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.43倍(前日16.58倍)。
10日連続で16倍台。
前期基準では16.57倍。
EPSは2346円(前日2343円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.46倍(前日1.48倍)。
BPSは26408円(前日26253円)。
日経平均の予想益回りは6.09%。
予想配当り利回りは1.81%。
指数ベースではPERは21.59倍(前日21.76倍)。
EPSは1785円(前日1785円)。
PBRは2.02倍(前日2.02倍)。
BPSは19278円(前日19235円)。
10年国債利回りは1.075%(前日1.035%)。
(8)プライム市場の単純平均は35円安の2914円(前日は2949円)。
プライム市場の時価総額は954兆円(前日964兆円)。
ドル建て日経平均は245.66(前日247.79)と続落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが38877円。
プラス2σが39331円。
プラス3σが39785円。
マイナス1σが37969円。
週足のプラス1σが39875円。
アノマリー的には「天赦日、一粒万倍日」。
今年の曜日別勝敗(5月29日まで)
↓
月曜11勝6敗
火曜11勝10敗
水曜5勝15敗
木曜11勝11敗
金曜13勝6敗
5月24日時点のQuick調査の信用評価損率は▲7.17%(前週▲6.44%)。
2週連続で悪化。
4月19日時点以来の7%台。
5月24日時点の信用売り残は214億円増の7779億円。
5週連続で増加。
同信用買い残は562億円増の4兆7400億円。
2週ぶりに増加。
信用倍率は6.09倍(前週6.19倍)。
5月24日時点の裁定売り残は145億円減の3378億円。
3週連続で減少。
裁定買い残は6243億円増の2兆5619億円。
2週連続で増加。
当限は売り残が138億円減の1307億円。
買い残が6243億円増の2兆5600億円。
翌限以降は売り残が7億円減の2071億円。
買い残が0.07億円減の19億円。
年足陽線基準は33288円。
6月月足陽線基準は38274円。
★3月月中平均は日経平均39844円。
★TOPIXは2728ポイント。
3月権利配当落ち埋め水準は日経平均で40762円。
TOPIXで2799ポイント。
12月SQ値は32639円。
3月メジャーSQ値は39863円。
4月SQ値は39820円。
5月SQ値は38509円。
日銀の国債の評価損は9兆4337億円。
ただ簿価は589兆円と巨大。
持ち続ければ評価損は減少するし利息収入も増える。
一方でETFの含み益は37兆円。
投下資本は39兆円程度だからかなり良い。
教訓は「ありあまる資金でナンピン買いをすれば報われる」。
日銀に限っては「下手なナンピン素寒貧」の格言は通じないようだ。
先週の古河でのセミナー終了後の質問。
「逆イールドが続いてます。
将来的に米国は不景気になるのではないでしょうか」。
かなり高齢のご婦人からの質問。
杖をついておいでになっており拝見したところ90代近く。
一瞬「逆イ-ルド」が聞き取れなかった。
というよりも、地方のかなりの高齢者から「逆イールド」という言葉が発せられると想像はしていなかったことも事実。
しかし、長年の投資歴はバブルを超えリーマンショックを超えてきたのだろう。
おそらく億単位の運用をしている方なのだろうと感じた。
そして思った。
「情報や市場分析は東京一極ではない。
むしろこういう地方での個人の動きがいずれ東京を超えるだろう」。
江戸時代も江戸中心のようでいて地方が活躍していた。
これからはたぶん雑音や不協和音の多い東京よりも静謐の地方のほうがよくなるだろう。
◇━━━ カタリスト━━━◇
内外テック(3374)・・・動兆
半導体製造装置の前工程部品販売、東京エレクトロン向け7割超。
製造兼営、自社製品開発強化。
半導体関連企業を支えるリーディングカンパニー。
中計「MIRAI2026」での数値目標は売上高600億円(CAGR15.4%)
営業利益30億円(同35%)。
ROE14%。
（兜町カタリスト櫻井）
