「日経平均株価の構成銘柄の定期見直し」
「反落」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反落。
もっともAI関連製品への需要拡大期待からエヌビディアなど半導体銘柄が買われた。
S&P500は取引時間中の最高値を更新した。
ただ、全体的には経済指標発表を控えて慎重ムードが強かった。
「株価が最高値を更新する中で、機関投資家も個人投資家も乗り遅れの恐怖を幾分感じている」。
そんな声もある。
S&P500構成銘柄への採用は2銘柄。
AI向けサーバー製造のスーパー・マイクロ・コンピューターが18.6%高。
靴メーカーのデッカーズ・アウトドアが2.6%高。
また百貨店大手メーシーズも13.5%高。
6月利下げ確率は65%。
10年国債利回りは4.217%。
5年国債利回りは4.209%。
2年国債利回りは4.612%。
ドル円は150円半ば。
WTI原油先物4月物は前日比1.24ドル(1.5%)安の1バレル=78.74ドル。
ビットコインは6.39%高の6万6603ドル。
SKEW指数は149.83→150.42→145.95。
恐怖と欲望指数は77→79。
(昨年2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
週明けのNYダウは97ドル(0.25%)安の38989ドルと3日ぶりに反落。
高値39087ドル、安値38913ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは109.24%(前日108.86%)。
NASDAQは67ポイント(0.41%)安の16207ポイントと3日ぶりに反落。
高値16289ポイント、安値16199ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは102.91%(前日104.73%)。
S&P500は6ポイント(0.12%)安の5130ポイントと3日ぶりに反落。
高値5149ポイント、安値5127ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは123.99%(前日122.84%)。
ダウ輸送株指数は42ポイント(0.27%)安の15789ポイントと続落。
SOX指数は52ポイント(1.06%)高の4981ポイントと3日続伸。
VIX指数は13.49(前日13.11)。
NYSEの売買高は11.14億株(前日11.03億株)。
3市場の合算売買高は126.9億株(過去20日平均は118.7億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比45円安の40105円。
ドル建ては45円安の40105円。
ドル円は150.51円。
10年国債利回りは4.217%。
2年国債利回りは4.612%。
「日経平均採用銘柄のEPSは2387円」
週明けの日経平均は寄り付き291円高。
終値は198円(△0.50%)高の40109円と続伸。
収支4万円台をキープし史上初の4万円台。
高値40314円。
安値40001円。
日足は3日ぶりに陰線。
今年になって7回の千円台替わり。
2万円に乗せてから3万円台替わりまでの期間は5年10か月だった。
TOPIXは3.14ポイント(▲0.12%)安の2706ポイントと3日ぶりに反落。
過去最高値は1989年12月18日の2884,80ポイント。
TOPIXコア30指数は3日続伸。
プライム市場指数は1.68ポイント(▲0.12%)安の1392.81と3日ぶりに反落。
東証スタンダード指数は5日ぶりに反落。
東証グロース250指数は3.09ポイント(△0.40%)高の766.69と3日ぶりに反発。
25日移動平均線からの乖離は△4.27%(前日△4.12%)。
プライム市場の売買代金は5兆3879億円(前日5兆1147億円)。
21日連続で4兆円超。
売買高は18.59億株。
値上がり425銘柄(前805銘柄)。
値下がり1195銘柄(前日805銘柄)。
新高値156銘柄(前日143銘柄)。
7日連続で3ケタ。
新安値21銘柄(前日11銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは98.85(前日107.12)。
東証グロース市場の騰落レシオは87.93(前日90.01)。
NTレシオは14.82倍(前日14.73倍)。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
TOPIX8勝4敗で66.66%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%。
上向きの25日線(37682円)からは△6.44%(前日△6.36%)。
45日連続で上回った。
上向きの75日線は35104円。
54日連続で上回った。
上向きの200日線(33250円)からは△20.62%(前日△20.23%)。
2290日連続で上回った。
上向きの5日線は39526円。
2日連続で上回った。
13週線は36225円。
26週線は34298円。
いずれも上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲22.015%(前日▲21.971%)。
買い方▲0.279%(前日▲0.232%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲17.772%(前日▲16.982%)。
買い方▲11.428%(前日▲12.326%)。
空売り比率は36.8%(前日36.8%、2日連続で40%割れ)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.5%(前日6.7%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは20.98(前日20.74)。
昨年2月16日の安値は14.63。
日経平均採用銘柄のPERは16.80倍(前日16.80倍)。
15日連続で16倍台。
9月19日は16.26倍だった。
前期基準では18.79倍。
EPSは2375円(前日2387円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは2月15日2375円。
225のPBRは1.52倍(前日1.52倍)。
BPSは26387円(前日26257円)。
日経平均の予想益回りは5.95%。
予想配当り利回りは1.70%。
指数ベースではPERは23.73倍(前日23.61倍)。
EPSは1690円(前日1690円)。
PBRは2.16倍。
BPSは18569円(前日18563円)。
10年国債利回りは0.710%(前日0.710%)。
プライム市場の予想PERは16.73倍。
前期基準では18.87倍。
PBRは1.45倍。
プライム市場の予想益回りは5.96%。
配当利回り加重平均は2.02%。
プライム市場の単純平均は12円安の3063円(前日は3075円)。
プライム市場の売買単価は2897円(前日2855円)。
プライム市場の時価総額は958兆円(前日960兆円)。
ドル建て日経平均は266.90(前日265.31)と3日続伸。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比45円安の40105円。
高値40355円。安値40010円。
大証夜間取引終値は日中比50円安の40100円。
気学では火曜が「下放れすると保ち合い。上寄りすると反落する日」。
水曜が「下寄り買い。上寄り売りの日」。
木曜が「相場の仕成りについて駆引きせよ」。
金曜が「弱含みの日なれど後場急伸することあり」。
ボリンジャーのプラス1σが39076円。
プラス2σが40459円。
プラス3σが41863円。
週足のプラス1σが38688円。
プラス2σが41152円。
プラス3σが43615円。
アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。
《今日のポイント3月5日》
(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反落。
10年国債利回りは4.217%。
5年国債利回りは4.209%。
2年国債利回りは4.612%。
ドル円は150円半ば。
SKEW指数は149.83→150.42→145.95。
恐怖と欲望指数は77→79。
(昨年2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
(2)週明けのダウ輸送株指数は42ポイント(0.27%)安の15789ポイントと続落。
SOX指数は52ポイント(1.06%)高の4981ポイントと3日続伸。
VIX指数は13.49(前日13.11)。
NYSEの売買高は11.14億株(前日11.03億株)。
3市場の合算売買高は126.9億株(過去20日平均は118.7億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比45円安の40105円。
(3)プライム市場の売買代金は5兆3879億円(前日5兆1147億円)。
21日連続で4兆円超。
売買高は18.59億株。
値上がり425銘柄(前805銘柄)。
値下がり1195銘柄(前日805m銘柄)。
新高値156銘柄(前日143銘柄)。
7日連続で3ケタ。
新安値21銘柄(前日11銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは98.85(前日107.12)。
東証グロース市場の騰落レシオは87.93(前日90.01)。
NTレシオは14.82倍(前日14.73倍)。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
(4)上向きの25日線(37682円)からは△6.44%(前日△6.36%)。
45日連続で上回った。
上向きの75日線は35104円。
54日連続で上回った。
上向きの200日線(33250円)からは△20.62%(前日△20.23%)。
229日連続で上回った。
上向きの5日線は39526円。
2日連続で上回った。
13週線は36225円。
26週線は34298円。
いずれも上回った。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲22.015%(前日▲21.971%)。
買い方▲0.279%(前日▲0.232%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲17.772%(前日▲16.982%)。
買い方▲11.428%(前日▲12.326%)。
(6)空売り比率は36.8%(前日36.8%、2日連続で40%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.5%(前日6.7%)。
日経VIは20.98(前日20.74)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.80倍(前日16.80倍)。
15日連続で16倍台。
9月19日は16.26倍だった。
前期基準では18.79倍。
EPSは2387円(前日2375円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは2月15日2375円。
225のPBRは1.52倍(前日1.52倍)。
BPSは26387円(前日26257円)。
日経平均の予想益回りは5.95%。
予想配当り利回りは1.70%。
指数ベースではPERは23.73倍(前日23.61倍)。
EPSは1690円(前日1690円)。
PBRは2.16倍。
BPSは18569円(前日18563円)。
10年国債利回りは0.710%(前日0.710%)。
(8)プライム市場の単純平均は12円安の3063円(前日は3075円)。
プライム市場の時価総額は958兆円(前日960兆円)。
ドル建て日経平均は266.90(前日265.31)と3日続伸。
(9)ボリンジャーのプラス1σが39076円。
プラス2σが40459円。
プラス3σが41863円。
週足のプラス1σが38688円。
プラス2σが41152円。
プラス3σが43615円。
アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。
今年の曜日別勝敗(3月4日まで)
↓
月曜6勝1敗
火曜4勝4敗
水曜2勝6敗
木曜5勝4敗
金曜7勝1敗
ゴールドマン・サックス証券はTOPIXの12カ月先の目標水準を2900(従来は2650)に引き上げた。
良好なファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)のもとでインフレ定着とガバナンス改革の2つの構造変化が進むとの見方は昨年と変わらないとしつつ、
この数カ月の推移をみると「変革への確度は高まっており、投資家の確信も強まっている」との見方。
日経平均株価は4日に史上最高値を更新。
終値ベースで心理的節目である4万円を初めて上回った。
日経平均は昨年末と比べると19.86%上昇。
世界の主要株価指数を大幅に上回る水準。
■世界の主な株価指数の騰落率
日経平均株価(日本) 19.86%
東証株価指数(TOPIX、日本) 14.36
FTSE・MIB(伊) 8.51
ナスダック総合株価指数(米国) 8.42
S&P500種株価指数(米国) 7.70
加権指数(台湾) 7.67
DAX指数(独) 5.87
CAC40(仏) 5.18
ダウ工業株30種平均(米国) 3.71
S&Pトロント総合指数(カナダ) 2.83
SENSEX(インド) 2.17
上海総合指数(中国) 1.75
IBEX(スペイン) ▲0.37
FTSE100種総合株価指数(英国)▲0.66
ハンセン指数(香港) ▲2.69
ST指数(シンガポール) ▲3.23
ボベスパ(ブラジル) ▲3.73
※昨年末の終値(23年12月28日または29日)と4日終値(海外株は原則1日)を比較。単位は%、▲はマイナス。
日経平均株価の年初来の上昇幅は6645円6銭。
今年の日経平均の上昇をけん引したのは東エレクトロンで、1銘柄で1402円の押し上げ要因となった。
これにファーストリテイ(917円)、アドバンテ(688円)、ソフトバンクG(528円)、テルモ(180円)が続く。
単純平均かつ、株価換算係数で算出される日経平均は一部の値がさ株のインパクトが大きい。
だから日経平均が異様に強い状況が続いている。
日本経済新聞社は4日、日経平均株価の構成銘柄の定期見直しで、ZOZO(3092)、ディスコ(6146)、ソシオネクスト(6526)の採用を決めた。
一方、宝ホールディングス(2531)、住友大阪セメント(5232)、大平洋金属(5541)が除外となった。
4月1日の算出より反映される・
パッシブ運用によるリバランスは29日引けにかけて発生する見込み。
採用銘柄の株価水準が高いことから、残り222銘柄への売り需要は約5000億円に上る。
各銘柄の想定パッシブ需要は下記の通り。指数連動資産は約30兆円(約2万5000ユニット)、売買インパクトは直近25日の平均売買代金を基に算出した。
・採用
銘柄名 ﾊﾟｯｼﾌﾞ需要(百万円) 売買ｲﾝﾊﾟｸﾄ(日)
3092 ZOZO 82,058 18.49
6146 ディスコ 249,123 2.99
6526 ソシオネクスト 96,202 1.20
9843 ニトリHD 106,405 10.24
・除外
銘柄名 ﾊﾟｯｼﾌﾞ需要(百万円) 売買ｲﾝﾊﾟｸﾄ(日)
2531 宝HD -31,200 -29.35
5232 住阪セメ -8,938 -8.70
5541 大平金 -3,545 -2.68
東証は29日、TOPIXにおける指数用株式数の変更を発表。
公募増資に伴い、シード(7743)は3月5日引けでパッシブ運用によるリバランス買いが発生する見込み。
シードには約12万株、1.7日分の買い需要が発生する。
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスはS&P500株価指数における銘柄入れ替えを発表した。
電子機器製造のスーパー・マイクロ・コンピューターとアウトドア製品のデッカーズ・アウトドアが採用。
家電のワールプール、地銀のザイオンズ・バンコーポレーションが除外となった。
18日から反映される。
（兜町カタリスト櫻井）
