「信託銀行は9週連続で売り越し」
「クアドラプル・ウィッチングを控えたポジション調整」
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って下落。
半導体株の売りは継続。
「卸売物価指数(PPI)の伸びが加速。
利下げ開始時期が後ずれするのではないかとの懸念が浮上」との解釈。
もし上昇していたら別の解釈が効かれていたことだろう。
エヌビディアが3.2%下落。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は1.8%安。
今週に入り3.5%下落。
ラッセル2000は2%安。
明日の先物決済「クアドラプル・ウィッチング 」を控えたポジション調整という見方の方が正しいだろう。
2月のPPIは前月比0.6%上昇と1月の0.3%上昇から加速。
市場予想(0.3%上昇)を上回った。
2月の小売売上高は前月比0.6%増加。
市場予想(0.8%増)を下回った。
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比1000件減の20万9000件。
市場予想は21万8000件だった。
1月の企業在庫は前月から横ばい。
小売業の在庫が増えた一方、製造業と卸売業の在庫が減少。
市場予想は0.2%増だった。
6月に少なくとも0.25%の利下げが実施される確率は62.9%。
1週間前の81.7%から低下した。
10年国債利回りは4.192%。
5年国債利回りは4.292%。
2年国債利回りは4.693%。
ドル円は148円台前半。
WTI原油先物4月物は前日比1.54ドル高の1バレル=81.26ドル。
ビットコインは5%超下落し6万9381ドル。
一時7万3803ドルと過去最高値を付けた。、
SKEW指数は142.27→142.23→144.17→143.95。
恐怖と欲望指数は73→73。
(昨年2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
木曜のNYダウは137ドル(0.35%)安の38905ドルと4日ぶりに反落。
高値39160ドル、安値3804ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは104.37%(前日113.11%)。
NASDAQは49ポイント(0.30%)安の16128ポイントと続落。
高値16245ポイント、安値16039ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは102.13%(前日105.23%)。
S&P500は14ポイント(0.29%)安の5150ポイントと続落。
高値5176ポイント、安値5123ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは125.44%(前日133.99%)。
ダウ輸送株指数は212ポイント(1.34%)安の15607ポイントと続落。
SOX指数は85ポイント(1.75%)安の4783ポイントと続落。
VIX指数は14.40(前日13.75)。
NYSEの売買高は12.55億株(前日11.74億株)。
3市場の合算売買高は131億株(前日111.2億株、過去20日平均は121億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比300円安の38290円。
ドル建ては225円安の38365円。
ドル円は148.32円。
10年国債利回りは4.292%。
2年国債利回りは4.693%。
「大引けはFTSE日本株パッシブ売買インパクト」
木曜の日経平均は寄り付き104円安。
終値は111円(△0.29%)高の38807円と4日ぶりに反発。
高値38840円。
安値38400円。
日足は2日ぶりに陽線。
3月メジャーSQ値39863円に対して0勝5敗。
3月配当落ちは昨年で日経平均270円程度、TOPIX26ポイント程度。
TOPIXは13.08ポイント(△0.49%)高の2661ポイントと4日ぶりに反発。
過去最高値は1989年12月18日の2884,80ポイント。
TOPIXコア30指数は4日ぶりに反発。
プライム市場指数は6.73ポイント(△0.49%)高の1369.80と4日ぶりに反発。
東証スタンダード指数は反発。
東証グロース250指数は0.91ポイント(▲0.12%)安の738.20と続落。
25日移動平均線からの乖離は▲1.42%(前日▲1.18%)。
プライム市場の売買代金は4兆3375億円(前日4兆4429億円)。
29日連続で4兆円超。
売買高は16.60億株。
値上がり1236銘柄(前日468銘柄)。
値下がり382銘柄(前日1141銘柄)。
新高値61銘柄(前日72銘柄)。
新安値11銘柄(前日9柄)。
プライム市場の騰落レシオは105.74(前日97.17)。
東証グロース市場の騰落レシオは81.90(前日81.90)。
NTレシオは14.58倍(前日14.61倍)。
サイコロは4勝8敗で33.33%。
TOPIX6勝6敗で50.00%。
東証グロース市場指数は5勝7敗で41.66%。
上向きの25日線(38714円)からは△0.24%(前日△0.23%)。
53日連続で上回った。
上向きの75日線は35764円。
62日連続で上回った。
上向きの200日線(33611円)からは△15.46%(前日△15.261%)。
237日連続で上回った。
下向きの5日線は38962円。
6日連続で下回った。
13週線は36642円。
26週線は34485円。
いずれも上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.195%(前日▲19.240%)。
買い方▲3.612%(前日▲3.791%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲18.828%(前日▲21.828%)。
買い方▲16.266%(前日▲15.507%)。
空売り比率は39.2%(前日43.4%、2日ぶりに40%割れ)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.5%(前日7.0%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは20.57(前日21.36)。
昨年2月16日の安値は14.63。
日経平均採用銘柄のPERは16.38倍(前日16.31倍)。
前期基準では18.33倍。
EPSは2369円(前日2371円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.48倍(前日1.48倍)。
BPSは26221円(前日26145円)。
日経平均の予想益回りは6.11%。
予想配当り利回りは1.74%。
指数ベースではPERは22.88倍(前日22.82倍)。
EPSは1696円(前日1695円)。
PBRは2.09倍。
BPSは18568円(前日18514円)。
10年国債利回りは0.775%(前日0.755%)。
プライム市場の予想PERは16.42倍。
前期基準では18.53倍。
PBRは1.42倍。
プライム市場の予想益回りは6.08%。
配当利回り加重平均は2.02%。
プライム市場の単純平均は16円高の3047円(前日は3031円)。
プライム市場の売買単価は2612円(前日2694円)。
プライム市場の時価総額は942兆円(前日938兆円)。
ドル建て日経平均は262.39(前日262.31と4日ぶりに反発。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比300円安の38290円。
高値38670円。安値38080円。
大証夜間取引終値は日中比260円安の38330円。
気学では「押し目買い方針の日。居所が安いと急伸する」。
月曜が「安値にある時は急伸す。押し目買い」。
火曜が「目先のポイントをつくる注意日」。
木曜が「人気の反対に動く日。逆張り方針良し」。
金曜が「流行に逆行して動く。逆張り方針良し」。
ボリンジャーのプラス1σが39731円。
プラス2σが40748円。
週足のプラス1σが38956円。
プラス2σが41270円。
アノマリー的には「3月最強の日、天赦日、株高の日」。
週足陽線基準は38820円。
大引けはFTSE日本株パッシブ売買インパクト。
《今日のポイント3月15日》
(1)木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って下落。
10年国債利回りは4.192%。
5年国債利回りは4.292%。
2年国債利回りは4.693%。
ドル円は148円台前半。
SKEW指数は142.27→142.23→144.17→143.95。
恐怖と欲望指数は73→73。
(昨年2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
(2)木曜のダウ輸送株指数は212ポイント(1.34%)安の15607ポイントと続落。
SOX指数は85ポイント(1.75%)安の4783ポイントと続落。
VIX指数は14.40(前日13.75)。
NYSEの売買高は12.55億株(前日11.74億株)。
3市場の合算売買高は131億株(前日111.2億株、過去20日平均は121億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比300円安の38290円。
(3)プライム市場の売買代金は4兆3375億円(前日4兆4429億円)。
29日連続で4兆円超。
売買高は16.60億株。
値上がり1236銘柄(前日468銘柄)。
値下がり382銘柄(前日1141銘柄)。
新高値61銘柄(前日72銘柄)。
新安値11銘柄(前日9柄)。
プライム市場の騰落レシオは105.74(前日97.17)。
東証グロース市場の騰落レシオは81.90(前日81.90)。
NTレシオは14.58倍(前日14.61倍)。
サイコロは4勝8敗で33.33%。
(4)上向きの25日線(38714円)からは△0.24%(前日△0.23%)。
53日連続で上回った。
上向きの75日線は35764円。
62日連続で上回った。
上向きの200日線(33611円)からは△15.46%(前日△15.261%)。
237日連続で上回った。
下向きの5日線は38962円。
6日連続で下回った。
13週線は36642円。
26週線は34485円。
いずれも上回った。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.195%(前日▲19.240%)。
買い方▲3.612%(前日▲3.791%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲18.828%(前日▲21.828%)。
買い方▲16.266%(前日▲15.507%)。
(6)空売り比率は39.2%(前日43.4%、2日ぶりに40%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.5%(前日7.0%)。
日経VIは20.57(前日21.36)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.38倍(前日16.31倍)。
EPSは2369円(前日2371円)。
225のPBRは1.48倍(前日1.48倍)。
BPSは26221円(前日26145円)。
日経平均の予想益回りは6.11%。
予想配当り利回りは1.74%。
10年国債利回りは0.775%(前日0.755%)。
(8)プライム市場の単純平均は16円高の3047円(前日は3031円)。
プライム市場の時価総額は942兆円(前日938兆円)。
ドル建て日経平均は262.39(前日262.31と4日ぶりに反発。
(9)ボリンジャーのプラス1σが39731円。
プラス2σが40748円。
週足のプラス1σが38956円。
プラス2σが41270円。
アノマリー的には「3月最強の日、天赦日、株高の日」。
週足陽線基準は38820円。
大引けはFTSE日本株パッシブ売買インパクト。
今年の曜日別勝敗(3月14日まで)
↓
月曜6勝2敗
火曜4勝6敗
水曜2勝8敗
木曜6勝5敗
金曜7勝1敗
3月第1週(3月4日─3月8日)の週間海外投資家動向。
現物1763億円買い越し(2週連続で買い越し)。
先物5億円売り越し(2週連続で売り越し)。
合計158億円買い越し(2週連続で買い越し)。
個人は現物3274億円買い越し(4週ぶりに買い越し)。
先物213億円買い越し(2週連続で買い越し)。
合計3288億円買い越し(4週ぶりに買い越し)。
信託銀行は現物6865億円売り越し(9週連続で売り越し)。
先物1457億円買い越し(4週連続で買い越し)。
合計5408億円売り越し(9週連続で売り越し)。
2月第4週(2月26日─3月1日)の週間海外投資家動向。
現物3834億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
先物3173億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
合計661億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
個人は現物905億円売り越し(3週連続で売り越し)。
先物464億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
合計411億円売り越し(3週連続で売り越し)。
信託銀行は現物2589億円売り越し(8週連続で売り越し)。
先物1565億円買い越し(3週連続で買い越し)。
合計1024億円売り越し(8週連続で売り越し)。
対面・ネット証券10社の新NISA口座を経由した投信・株式の購入額は2月単月で2兆3949億円。
うち5割がNTTなど個別株だった。
1-2月の累計では3兆円を超え旧制度だった前年の約3倍のペース。
2月の投信購入額の首位は1月に続き「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」で1892億円。
2位は同シリーズの「米国株式(S&P500)」で1415億円。
◇━━━ カタリスト━━━◇
森六(4249)・・・動兆
1663年創業で樹脂加工製品と化学品商材の2本柱。
製品はホンダ向け9割。
来期まで3年間の戦略投資枠100億円。
（兜町カタリスト櫻井）
