「予想」
週明けのNY株式は独立記念日の振り替えで休場。
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って過去最高値を更新。
3指数揃っての高値更新は5か月ぶり。
S＆P500は7日連続で終値ベースの最高値を更新。
1997年6月以来最長となった。
雇用統計で非農業部門雇用者数が前月比85万人増。
5月の58万3000人増から伸びが加速し10カ月ぶりの大幅増で着地。
市場予想は70万人増だった。
失業率は5．9％と5月の5．8％から悪化。
市場予想は5．7％だった。
「雇用されているが休職中」などの要因を除くと失業率は6．1％。
「望ましい雇用の伸びが見られたがFRBに早期利上げを迫るほどではなかった」との解釈。
ハイテク大手が上昇を主導。
マイクロソフト、アップル、アマゾン、アルファベットが上昇した。
週間ではNYダウが1％、S＆Pが1．7％、NASDAQが1．9％上昇。
5月の製造業新規受注が前月比1．7％増と4月の0．1％減から回復。
短縮取引だった債券市場で国債利回りは低下。
10年国債利回りは1．430％。
2年国債利回りは0．237％。
ドル・円は111円台前半。
WTI原油先物は0．07ドル（0．09％）安の1バレル＝75．16ドル。
週間では1．5％上昇
SKEW指数は157．94。
恐怖と欲望指数は45→47。
週明けの日経平均は寄り付き74円安。
終値は185円安の28598円と反落。
下落率は0．64％。
日足は2日ぶりに陰線。
TOPIXは0．37％下落で反落。
東証マザーズ指数は0．79％下落で反落。
日経ジャスダック平均は0．03％下落で反落。
東証1部の売買代金は1兆7144億円（前日2兆7342億円）。
昨年12月25日の1兆2547億円以来の低水準。
値上がり749銘柄（前日1773銘柄）。
値下がり1346銘柄（前日346銘柄）。
新高値75銘柄（前日45銘柄）。
新安値27銘柄（前日24銘柄）。
騰落レシオは102．94（前日100．24）。
NTレシオは14．67倍（前日14．71倍）。
24日連続で14倍台。
サイコロは4勝8敗で33．33％。
右肩下がりの25日線（28913円）から▲1．09％。
5日連続で下回った。
横ばいの75日線は29020円。
13日連続で下回った。
右肩上がりの200日線（27425円）からは△4．28％（前日△5．06％）。
右肩下がりの5日線（28738円）から▲0．49％。
5日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲14．723％(前日▲15．514％)。
買い方▲7．310％ (前日▲6．859％)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲5．571％（前日▲6．222％）。
買い方▲16．482％ （前日▲16．185％）。
空り比率は45．2％（6日連続で40％超：前日41．0％）。
空売り規制なしの比率は9．9％（前日8．3％）。
日経VIは15．85（前日16．85）。
日経平均採用銘柄の予想PERは13．86倍（前日13．94倍）。
5日連続で13倍台。
前期基準では17．91倍。
EPSは2063円（前日2064円）。
225のPBRは1．23倍。
BPSは23250円（前日23212円）
日経平均の益回りは7．22％（前日7．17％）。
配当利回りは1．84％。
10年国債利回りは0．030％。
東証1部全銘柄だと予想PERは16．15倍。
前期基準では20．95倍。
PBRは1．32倍。
東証1部単純平均株価は5円安の2418円。
東証1部売買単価は2214円（前日は2292円）。
東証1部時価総額は724兆円（前日は726兆円）。
41日連続で700兆円超。
ドル建て日経平均は257．34（前日257．94）。
週末のシカゴ225先物終値は大証日中比30円高の28790円。
高値は28830円、安値は28670円。
週明けの225先物大証夜間取引終値は日中比30円安の28730円。
気学では「下押しを見せると小底を作り、上放れると反落」。
水曜は「押し込むと跳ね返す日。悪目買い方針良し」。
木曜は「後場高の日。押し目買い方針で進め」。
金曜は「安値にある時は急伸する。押し目買い」。
ボリンジャーのプラス1σが29165円
マイナス1σが28661円。
マイナス2σが28408円。
一目均衡の雲の上限が28935円。
下限が28521円。
5日連続で雲の中。
勝手雲の上限は28638円。
下限が28520円。
2日ぶりに雲の中。
勝手雲は7日に白くねじれる。
RSIが36．51（前日44．12）。
RCIが26．37（前日23．63）。
アノマリー的には「下げの特異日」。
《今日のポイント7月6日》
（1）週末のNY株式市場で主要3指数は揃って過去最高値を更新。
S＆P500は7日連続で終値ベースの最高値を更新。
10年国債利回りは1．430％。
2年国債利回りは0．237％。
ドル・円は111円台前半。
SKEW指数は157．94。
恐怖と欲望指数は45→47
（2）週末のダウ輸送株指数は41ポイント安の15036ポイントと4日ぶりに反落。
SOX指数は0．63％高の3315ポイントと3日ぶりに反発。
VIX指数は15．07と低下。
合算売買高は79．5億株（前日95．3億株、過去20日平均は108．1億株）。
225先物CME円建ては大証比日中比15円高の28775円。
（3）東証1部の売買代金は1兆7144億円（前日2兆7342億円）。
昨年12月25日の1兆2547億円以来の低水準。
新高値75銘柄（前日45銘柄）。
新安値27銘柄（前日24銘柄）。
騰落レシオは102．94（前日100．24）。
NTレシオは14．67倍（前日14．71倍）。
サイコロは4勝8敗で33．33％。
（4）右肩下がりの25日線（28913円）から▲1．09％。
5日連続で下回った。
横ばいの75日線は29020円。
13日連続で下回った。
右肩上がりの200日線（27425円）からは△4．28％（前日△5．06％）。
右肩下がりの5日線（28738円）から▲0．49％。
5日連続で下回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲14．723％(前日▲15．514％)。
買い方▲7．310％ (前日▲6．859％)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲5．571％（前日▲6．222％）。
買い方▲16．482％ （前日▲16．185％）。
（6）空り比率は45．2％（6日連続で40％超：前日41．0％）。
空売り規制なしの比率は9．9％（前日8．3％）。
日経VIは15．85（前日16．85）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは13．86倍（前日13．94倍）。
EPSは2063円（前日2064円）。
BPSは23250円（前日23212円）
日経平均の益回りは7．22％（前日7．17％）。
（8）東証1部時価総額は724兆円（前日は726兆円）。
ドル建て日経平均は257．34（前日257．94）。
（9）ボリンジャーのプラス1σが29165円
マイナス1σが28661円。
マイナス2σが28408円。
一目均衡の雲の上限が28935円。
下限が28521円。
5日連続で雲の中。
勝手雲の上限は28638円。
下限が28520円。
2日ぶりに雲の中。
勝手雲は7日に白くねじれる。
RSIが36．51（前日44．12）。
RCIが26．37（前日23．63）。
アノマリー的には「下げの特異日」。
今年の曜日別勝敗（7月5日まで）
↓
月曜15勝10敗
火曜13勝11敗
水曜10勝16敗
木曜16勝8敗
金曜13勝13敗
ゴールドマン・サックスがサッカー欧州選手権「ユーロ2020」の優勝チームをイングランドと予測。
ゴールドマンは当初、ベルギーが優勝すると予測していた。
ただイタリアに2対1で敗れたことから予想を変更したという。
イングランドが1966年以来の優勝を果たすと予測したことになる。
イングランドは7日に決勝進出をかけてデンマーク戦。
決勝はイタリア対スペインの勝者との間で行われる。
ゴールドマンの予測モデルでは、現在イングランドが決勝に進出する確率が57．7％。
優勝する確率が31．9％。
スペインはそれぞれ54．6％と24．6％、
イタリアは45％と22．4％。
準決勝の予想はイングランドがデンマークに2対1で勝ち、スペインがイタリアに延長戦の末に2対1で勝つと見込んでいる。
ゴールドマンの予測モデルは、チームの強さ、最近のフォーム、試合の場所、主要なトーナメントのパフォーマンスなど様々な要因を考慮。
1980年以降に行われた約6000試合のデータを利用しているという。
みずほ証券のクオンツリポートは「8月20日夜に発表予定のFTSEジャパンの定期見直しについて」。
以下は想定パッシブ需要。
・FTSEジャパン（ラージ・ミッド）
採用候補
銘柄略称 パッシブ需要（百万円）売買日数 確度
3923 ラクス 3299.9 1.21 High
9107 川崎船 4918.7 0.68 High
6951 日電子 3658 1.3 High
3774 IIJ 2814 3.98 High
3292 イオンリート 3836.6 4.63 High
4443 Sansan 2292 2.36 High
3697 SHIFT 2773.4 1.89 High
4812 ISID 1578.1 4.05 High
8985 JHR 4462.5 3.08 High
9468 KADOKAWA 2853.2 2.78 High
7780 メニコン 2918.1 4.73 High
除外候補
銘柄略称 パッシブ需要（百万円）売買日数 確度
9412 スカパーJ -740.2 -1.89 High
9505 北陸電 -1537.1 -4.55 High
4534 持田薬 -1347.3 -8.71 High
9616 共立メンテ -1312.7 -0.92 High
2270 雪印メグ -1306.3 -4.32 Mid
3863 日本紙 -1745.8 -2.01 Mid
8334 群馬銀 -2162.7 -7.27 Low
・FTSEジャパン（スモール）
採用候補
銘柄略称 パッシブ需要（百万円）売買日数 確度
9418 USENNEXT 551.8 1.11 High
2980 SREHD 682.5 0.6 High
6564 ミダック 373.5 0.89 High
4449 ギフティ 655.8 0.8 High
3465 ケイアイスター 507.7 1.09 High
7816 スノーピーク 672.7 0.83 High
4971 メック 696.8 1.81 High
3836 アバント 510.6 4.76 High
4427 EduLab 290.7 2.42 High
6088 シグマクシス 562.9 2.94 High
6490 日ピラー 550.6 1.88 High
3031 ラクーンHD 577.6 0.39 High
3688 CARTA HD 260.1 1.1 High
3328 BEENOS 589.5 1.05 High
4432 ウイングアーク 371.2 1.59 Mid
9663 ナガワ 807.3 13.98 Low
5273 三谷セキ 485.3 9.49 Low
除外候補
銘柄略称 パッシブ需要（百万円）売買日数 確度
6291 エアーテック -149.1 -0.69 High
8551 北日銀 -188.2 -8.9 High
1866 北野建 -163 -19.3 High
6798 SMK -200.2 -9 High
4229 群栄化 -173.4 -6.28 High
4620 藤倉化 -183.7 -11.26 Mid
6418 金銭機 -139.5 -6.27 Mid
◇━━━ カタリスト━━━◇
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キャンバスに注目する。
同社は抗がん剤開発に特化した創薬ベンチャー。
膵臓がん3次治療薬CBP501の米国2相治験本格化で営業赤字続く。
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（兜町カタリスト櫻井）
