「当然個別銘柄の株価は全体市況に左右される」
「主要3指数は揃って上昇」
火曜の株式市場で主要3指数は揃って上昇。
NYダウは連日で終値ベースの過去最高値を更新。
エヌビディアが1.5%上昇。
上場株の中で最も売買が多かった。
アップルが0.4%高。
一方、アマゾンは1.4%下落。
パラマウント・グローバルは7%超下落。
テスラは1.9%安。
スーパー・マイクロ・コンピューターは2.6%安。
6月のFHFA住宅価格指数(季節調整済み)は前月比0.1%低下。
前年同月比では5.1%上昇。
上昇率は2023年7月以来、11カ月ぶりの小ささだった。
8月のCB消費者信頼感指数は103.3。
7月の101.9(前回発表の100.3から上方修正)から上昇した。
2年国債と10年国債の利回り格差は0.73%と一時3週間ぶりの水準に縮小。
前日は0.124%。
10年国債利回りは3.829%。
5年国債利回りは3.655%。
2年国債利回りは3.899%。
ドル円は143円台後半。
WTI原油先物10月限は1.89ドル(2.4%)安の75.53ドル。
過去3日で7%超の上昇から反落。
SKEW指数は153.95→151.50→151.83。
恐怖と欲望指数は53→53。
(昨年10月5日が20)。
火曜のNYダウは9ドル(0.02%)高の41250ドルと3日続伸。
2日連続で過去最高値を更新。
高値41271ドル、安値41109ドル。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは146,20(前日143.79)。
NASDAQは29ポイント(0.16%)高の17754ポイントと反発。
高値17789ポイント、安値17573ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは97.45(前日99.91)。
S&P500は8ポイント(0.16%)高の5625ポイントと反発。
高値5631ポイント、安値5593ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは129.20%(前日126.75%)。
火曜のダウ輸送株指数は84ポイント(0.53%)安の15833ポイントと続落。
SOX指数は56ポイント(1.10%)高の5153ポイントと反発。
VIX指数は15.43(前日16.15)。
NYSEの売買高は7.48億株(前日7.76億株)。
3市場の合算売買高は86億株(前日95億株、過去20日平均は119億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比30円安の38270円。
ドル建ては5円安の38295円。
ドル円は143.95円。
10年国債利回りは3.829%。
2年国債利回りは3.899%。
「空売り比率は39.5%と14日ぶりに40%割れ」
火曜の日経平均は寄り付き44円安
終値は178円(△0.47%)高の38228円と反発。
高値38365円。
安値37911円。
日足は2日ぶりに陽線。
日経平均は17日連続で一目均衡の雲の下。
上限は40580円。
雲の下限は40021円。
TOPIXは19.39ポイント(△0.73%)高の2680ポイントと反発。
25日線(2630ポイント)を4日連続で上回った。
2日ぶりに日足陽線。
TOPIXコア30指数は反発。
プライム市場指数は9.98ポイント(△0.73%)高の1379.67ポイントと反発。
東証グロース250指数は9.51ポイント(△1.27%)高の680.30と4日続伸。
25日移動平均線からの乖離は△11.03%(前日△9.81%)。
プライム市場の売買代金は3兆2309億円(前日3兆3219億円)。
6月20日の3兆1756億円以来、今年2番目の低水準。
売買高は13.38億株(前日13.14億株)。
値上がり1326銘柄(前日773銘柄)。
値下がり280銘柄(前日830銘柄)。
新高値75銘柄(前日46銘柄)。
今月の最高数字。
新安値2銘柄(前日1銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは116.74(前日104.72)。
東証グロース市場の騰落レシオは109.95(前日102.60)。
NTレシオは14.28倍(前日14.32倍)。
サイコロは9勝3敗で75.00%。
TOPIXは9勝3敗で75.00%。
東証グロース市場指数は11勝1敗で91.66%。
下向きの25日線(37173円)から△3.00%(前日△2.38%)。
6日連続で上回った。
横ばいの75日線は38643円。
18日連続で下った。
上向きの200日線(37266円)からは△2.74%(前日△2.36%)。
8日連続で上回った。
上向きの5日線は38185円。
2日ぶりに上回った。
13週線は38550円。
26週線は38720円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.610%(前日▲16.001%)。
買い方▲7.918%(前日▲8.519%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲9.994%(前日▲9.655%)。
買い方▲16.386%(前日▲17.995%)。
空売り比率は39.5%(前日44.7%、14日ぶりに40%割れ)。
6月17日が45.9%だった。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.0%(前日9.31%)。
昨年8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、昨年6月9日が16.1%。
8月23日時点の信用売り残は326億円増の6862億円。
2週連続で増加。
同信用買い残は939億円増の3兆9475億円。
4週ぶりに増加。
6月21日時点は4兆9117億円。
22年11月11日時点は2兆9417億円だった。
昨年5月19日時点は3兆1363億円だった。
2月22日時点以来の4兆円割れ。
信用倍率は5.75倍(前週5.90倍)。
日経VIは23.65(前日25.43)。
日経平均採用銘柄のPERは15.62倍(前日15.51倍)。
前期基準では16.03倍。
EPSは2451円(前日2457円)。
直近ボトムは9月28日2056円。
直近ピークは8月27日2457円、7月11日2401円、3月4日2387円。
225のPBRは1.37倍(前日1.36倍)。
BPSは27947円(前日28022円)。
日経平均の予想益回りは6.40%。
予想配当り利回りは1.94%。
指数ベースではPERは20.62倍(前日20.52倍)。
EPSは1856円(前日1857円)。
PBRは1.90倍(前日1.90倍)。
BPSは20151円(前日20058円)。
10年国債利回りは0.875%(前日0.875%)。
プライム市場の予想PERは15.53倍。
前期基準では15.94倍。
PBRは1.31倍。
プライム市場の予想益回りは6.43%。
配当利回り加重平均は2.31%。
プライム市場の単純平均は26円高の2868円(前日は2842円)。
プライム市場の売買単価は2414円(前日2527円)。
プライム市場の時価総額は935兆円(前日928兆円)。
ドル建て日経平均は264.33(前日264.65)と11日ぶりに反落。
火曜のシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比30円安の38270円。
高値38540円、安値37850円。
大証夜間取引終値は日中比70円安の38230円。
気学では水曜は「変化日にして大動きする。波動につけ」。
木曜は「偏傾して動く日。寄り跡の足取りを注視せよ」。
金曜は「初め安いと後高の日。悪目買い方針良し」。
ボリンジャーのプラス1σが38965円。
マイナス1σが35361円。
週足のプラス1σが40227円。
マイナス1σが36874円。
月足陽線基準は38126円。
前月比プラス基準は39101円。
アノマリー的には木曜が「リーマンショック以降株高の日」そして「変化日」。
《今日のポイント8月28日》
(1)火曜の株式市場で主要3指数は揃って上昇。
10年国債利回りは3.829%。
5年国債利回りは3.655%。
2年国債利回りは3.899%。
ドル円は143円台後半。
SKEW指数は153.95→151.50→151.83。
恐怖と欲望指数は53→53。
(昨年10月5日が20)。
(2)火曜のダウ輸送株指数は84ポイント(0.53%)安の15833ポイントと続落。
SOX指数は56ポイント(1.10%)高の5153ポイントと反発。
VIX指数は15.43(前日16.15)。
NYSEの売買高は7.48億株(前日7.76億株)。
3市場の合算売買高は86億株(前日95億株、過去20日平均は119億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比30円安の38270円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆2309億円(前日3兆3219億円)。
6月20日の3兆1756億円以来、今年2番目の低水準。
売買高は13.38億株(前日13.14億株)。
値上がり1326銘柄(前日773銘柄)。
値下がり280銘柄(前日830銘柄)。
新高値75銘柄(前日46銘柄)。
今月の最高数字。
新安値2銘柄(前日1銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは116.74(前日104.72)。
東証グロース市場の騰落レシオは109.95(前日102.60)。
NTレシオは14.28倍(前日14.32倍)。
サイコロは9勝3敗で75.00%。
(4)下向きの25日線(37173円)から△3.00%(前日△2.38%)。
6日連続で上回った。
横ばいの75日線は38643円。
18日連続で下った。
上向きの200日線(37266円)からは△2.74%(前日△2.36%)。
8日連続で上回った。
上向きの5日線は38185円。
2日ぶりに上回った。
13週線は38550円。
26週線は38720円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.610%(前日▲16.001%)。
買い方▲7.918%(前日▲8.519%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲9.994%(前日▲9.655%)。
買い方▲16.386%(前日▲17.995%)。
(6)空売り比率は39.5%(前日44.7%、14日ぶりに40%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.0%(前日9.31%)。
8月23日時点の信用売り残は326億円増の6862億円。
2週連続で増加。
同信用買い残は939億円増の3兆9475億円。
4週ぶりに増加。
6月21日時点は4兆9117億円。
22年11月11日時点は2兆9417億円だった。
昨年5月19日時点は3兆1363億円だった。
2月22日時点以来の4兆円割れ。
信用倍率は5.75倍(前週5.90倍)。
日経VIは23.65(前日25.43)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.62倍(前日15.51倍)。
前期基準では16.03倍。
EPSは2451円(前日2457円)。
直近ボトムは9月28日2056円。
直近ピークは8月27日2457円、7月11日2401円、3月4日2387円。
225のPBRは1.37倍(前日1.36倍)。
BPSは27947円(前日28022円)。
日経平均の予想益回りは6.40%。
予想配当り利回りは1.94%。
指数ベースではPERは20.62倍(前日20.52倍)。
EPSは1856円(前日1857円)。
PBRは1.90倍(前日1.90倍)。
BPSは20151円(前日20058円)。
10年国債利回りは0.875%(前日0.875%)。
(8)プライム市場の単純平均は26円高の2868円(前日は2842円)。
プライム市場の時価総額は935兆円(前日928兆円)。
ドル建て日経平均は264.33(前日264.65)と11日ぶりに反落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが38965円。
マイナス1σが35361円。
週足のプラス1σが40227円。
マイナス1σが36874円。
月足陽線基準は38126円。
前月比プラス基準は39101円。
アノマリー的には木曜が「リーマンショック以降株高の日」。
そして「変化日」。
今年の曜日別勝敗(8月27日まで)
↓
月曜16勝12敗
火曜22勝12敗
水曜12勝20敗
木曜17勝17敗
金曜19勝13敗
先日ある業界のIR担当者の情報交換会に参加した。
担当役員や部長クラスも参加していたが参加者の多くが女性。
悩みは「個人投資家があまりよく理解できない」。
それは相手があまりに多様すぎるからだろう。
そして「時価総額300億円程度なんで中途半端なんです」という声もあった。
IR担当者と話をするといつも感じるのだが、本当に真摯である。
そして彼ら彼女らの努力にもかかわらず、株価は全体市況に左右される。
どんなに頑張っても株価は金利や景気や経済指標が好き。
自助努力だけではなんともできない口惜しさ虚しさが残ることは否定できない。
電子端末の記事から。
↓
年金基金のリバランス動向に一部市場参加者の注目が集まっている。
TOPIXは月初来4%超安と依然として大きく下落。
リバランスによる国内株買い期待が根強く残る一方、前提によってその買い余地が大きく異なる。
各資産の主要ベンチマークにおける8月騰落率は、21日時点で国内債券が約1%高、
国内株式のベンチマークであるTOPIXが4.63%安、
円換算ベースで外国債券が約1%安、
外国株式が約2%安。
国内株のアンダーパフォームが目立っている。
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)や国家公務員共済組合連合会(KKR)などの管理運用主体は
積立金の資産構成割合について、主要4資産にそれぞれ25%ずつとする基本ポートフォリオを定めている。
8月の騰落率をもとに推計。
国内年金基金が国内株のウエートを25%まで復元するには、約1.5兆円分の国内株買いリバランスが発生しうる。
GPIFが2日公表した2024年度第1四半期運用状況(速報)。
6月末時点でGPIFの国内株ウエートは24.37%と25%を下回っていた。
国内株ウエートの復元が24.37%まででとどめられた場合、国内株のリバランス買い余地はほぼゼロに近づく。
比率としてはわずかな差だが、運用資産残高が巨額であるだけに、この差が国内株に与える影響は大きい。
今年度に入り、次期基本ポートフォリオ見直しにおける国内株ウエート引き上げへの期待)が強まっている。
GPIFが14年10月に国内株式のウエートを12%から25%に引き上げた際は、
変更前から国内株のウエートが徐々に引き上げられていた。
このため、2025年4月以降の基本ポートフォリオで国内株のウエートが現在の25%から引き上げられる場合は、
その変更前から徐々に国内株ウエートを引き上げ始めるのではないかとの思惑もくすぶっている。
それでも2日にGPIFが公表した6月末時点の国内株ウエートは24.37%だった。
翌営業日にあたる5日は日経平均が前週末比4451円28銭安と過去最大の下げ幅を記録した。
年金の基本ポートフォリオにおける国内株ウエート引き上げへの期待剥落による見切り売りも下げを加速させた可能性がある。
来年3月までは次期基本ポートフォリオ見直しに伴う国内株への需給が意識されやすい状況にある。
仮に、今後年金基金の国内株ウエートが25%を上回った場合、
次期基本ポートフォリオにおける国内株ウエート引き上げへの期待が再燃しやすい状況にある。
FTSEの指数定期見直し。
日本株が対象となるFTSEジャパン(ラージ・ミッド)にデクセリアルズ(4980)など7銘柄が採用、13銘柄が除外となった。
リバランスは9月20日引けで実施される見込み。
また、9月6日までに見直し内容が修正される可能性がある。
みずほ証券は26日付のクオンツリポートで、各銘柄の想定パッシブ需要を下記の通り推計した。
・新規採用銘柄
銘柄略称 ﾊﾟｯｼﾌﾞ需要(千株) ﾊﾟｯｼﾌﾞ需要(百万円) 売買日数
4980 デクセリアルス 772.9 4,902.3 1.56
8334 群馬銀 5,136.0 4,733.4 3.57
1969 高砂熱 873.8 4,456.3 2.32
6323 ローツェ 144.3 3,167.8 0.19
6368 オルガノ 392.8 2,608.3 1.07
7163 住信SBIネ 622.0 1,884.7 0.25
9404 日テレHD 376.3 896.8 0.64
・除外銘柄
銘柄略称 ﾊﾟｯｼﾌﾞ需要(千株) ﾊﾟｯｼﾌﾞ需要(百万円) 売買日数
7956 ピジョン -1,614.5 -2,533.9 -1.14
6754 アンリツ -1,974.4 -2,292.3 -2.17
6707 サンケン電 -293.6 -2,081.7 -0.86
7458 第一興商 -1,154.0 -1,906.5 -2.6
4506 住友ファーマ -2,486.8 -1,678.6 -0.47
2175 SMS -741.3 -1,597.6 -1.29
9010 富士急 -558.1 -1,573.4 -2.72
8919 カチタス -736.0 -1,335.1 -2.66
6807 航空電 -466.6 -1,157.1 -1.45
3880 大王紙 -1,222.8 -1,062.0 -3.25
7780 メニコン -754.1 -1,007.2 -1.77
9090 AZ-COM丸 -784.4 -871.5 -1.99
8585 オリコ -849.0 -822.7 -1.55
◇━━━ カタリスト━━━◇
大気社(1979)・・・動兆
空調工事大手。
自動車塗装設備は国内首位、世界で2位。
東南アジアや北米など海外展開で先行
（兜町カタリスト櫻井）
