「プラス3σが28579円」

September 2, 2021

「プラス3σが28579円」

水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチ。
NASDAQは終値ベースの最高値を更新。
S＆P500も反発。
9月相場入りしハイテクセクターへの買いが再び強まった。
アップルは0．4％上昇。
フェイスブック、アマゾン、アルファベットも上昇。
「将来的な成長の可能性が最も高い投資先を模索する動き」との見方だ。
8月のADP全米雇用報告で民間部門雇用者の増加数は37万4000人。
市場予想の61万3000人を大きく下回った。
8月のISM製造業景気指数は59．9と市場予想（58．6）に反して前月から上昇。
新規受注が好調だった。
10年債利回りは一時1．334％に上昇。
ただ終値ベースは1．298％。
2年国債利回りは0．211％。
ドル円は110円水準。
WTI原油先物は前日比0．09ドル（0．13％）高の1バレル＝68．59ドル。
ビットコインは2．9％高の4万8521ドル。
イーサは8．18％高の3713ドル。
一時3791ドルと5月16日以来の高値を付けた。
SKEW指数は162．43→157．99→155．91→154．75。
恐怖と欲望指数は53→57。

水曜のNYダウは48ドル（0．14％）安の35312ドルと3日続落。
NASDAQは50ポイント（0．33％）高の15309ポイントと反発。
S＆P500は1ポイント（0．03％）高の4524ポイントと反発。
ダウ輸送株指数は90ポイント高の14751ポイントと3日ぶりに反発。
SOX指数は0．52％安の3399ポイントと続落。
VIX指数は16．11と低下。
合算売買高は98．1億株（前日98．4億株、過去20日平均は89．9億株）。
225先物CME円建ては大証比日中比45円高の28535円。
ドル建ては大証比日中比45円高の28535円。
ドル円は109．99円。
10年国債利回りは1．298％。
2年国債利回りは0．211％。

水曜の日経平均は寄り付き90円高。
終値は361円高の28451円3日と続伸。
8月SQ値（28093円）を終値で上抜いた。
日足は3日連続で陽線。
2月高値から8月安値にかけての下落幅に対し38．2％戻り（ザラバベース）。
TOPIXは1．02％上昇で3日続伸。
東証マザーズ指数は0．07％上昇で3日続伸。
日経ジャスダック平均は0．26％上昇で3日続伸。
東証1部の売買代金は2兆7722億円（前日3兆138億円）。
25日連続で2兆円超。
値上がり1548銘柄（前日1047銘柄）。
値下がり532銘柄（前日1017銘柄）。
新高値105銘柄（前日115銘柄）と2日連続で3ケタ。
新安値4銘柄（前日12銘柄）。
騰落レシオは99．30（前日99．37）。
NTレシオは14．26倍（前日14．33倍）。
62日連続で14倍台。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
右肩上がりの25日線（27705円）からは△2．69％（前日△1．46％）。
3日連続で上回った。
右肩上がりの75日線は28292円。
2日連続で上回った。
右肩上がりの200日線（28281円）からは△0．60％（前日▲0．61％）。
14日ぶりに上回った。
75日線とのデッドクロスは回避。
右肩上がりの5日線（27942円）から△1．82％。
3日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15．938％(前日▲15．816％)。
買い方▲7．722％ (前日▲7．718％)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲10.584％（前日▲10．595％）。
買い方▲17．337％（前日▲18．327％）。
空売り比率は40．9％（2日ぶりに40％超：前日39．5％）。
空売り規制なしの比率は8．2％（前日7．0％）。
Quick調査の8月27時点の信用評価損率は▲10．79％（前々週▲12．88％）。
2週ぶりに好転。
8月27日時点の裁定売り残は3003億円減の909億円。
（当限は909億円なので2608億円減）。
5週連続で減少。
裁定買い残は1295億円減の4795億円。
（当限は4795億円なの136億円減）。
2週連続減少。
翌限以降は売り買いともにゼロとなった。
日経VIは17．16（前日16．90）。
日経平均採用銘柄の予想PERは13．25倍（前日13．10倍）。
3日連続で13倍台。
前期基準では18．01倍。
EPSは2147円（前日2144円）。
何気に過去最高水準。
225のPBRは1．21倍。
BPSは23513円（前日23604円）
日経平均の益回りは7．56％。
10年国債利回りは0．025％。
東証1部全銘柄だと予想PERは15．61倍。
前期基準では21．22倍。
PBRは1．31倍。
東証1部単純平均株価は11円高の2454円。
東証1部売買単価は2570円（前日は2439円）。
東証1部時価総額は735兆円（前日は727兆円）。
8日連続で700兆円台。
ドル建て日経平均は258．20（前日255．78）。
水曜のシカゴ225先物終値は大証日中比45円高の28535円。
高値は28660円、安値は28075円。
225先物大証夜間取引終値は日中比60円高の28550円。
気学では「前日来一方に片寄って動く日」。
金曜は「買い方針堅持」。
右肩上りのボリンジャーのプラス1σが27997円。
プラス2σが28228円。
昨日もキャップ。
プラス3σが28579円。
一目均衡の雲の上限が28405円。
下限が28171円。
34日ぶりに雲の上に浮上。
勝手雲の上限は27617円。
下限が27465円。
3日連続で上回った。
6日に白くねじれた後13日にも白くねじれる。
RSIが57．32（前日50．36）。
RCIが91．21（前日73．08）。
7月13日（火）高値28852円（終値28718円）。
6月15日（火）高値29480円（終値29441円）。
その先は5月10日（月）高値29685円（終値29518円）。
そして4月6日（火）高値30208円（終値29696円）。
夢は膨らむ。
因みに2月16日高値30714円も3月16日高値30485円も火曜日。
高値は妙に火曜が多かった。

《今日のポイント9月2日》

（1）水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチ。
　　　10年債利回りは1．298％。
　　　2年国債利回りは0．211％。
　　　ドル円は110円水準。
　　　SKEW指数は162．43→157．99→155．91→154．75。
　　　恐怖と欲望指数は53→57。

（2）ダウ輸送株指数は90ポイント高の14751ポイントと3日ぶりに反発。
　　　SOX指数は0．52％安の3399ポイントと続落。
　　　VIX指数は16．11と低下。
　　　合算売買高は98．1億株（前日98．4億株、過去20日平均は89．9億株）。
　　　225先物CME円建ては大証比日中比45円高の28535円。

（3）東証1部の売買代金は2兆7722億円（前日3兆138億円）。
　　　新高値105銘柄（前日115銘柄）と2日連続で3ケタ。
　　　新安値4銘柄（前日12銘柄）。
　　　騰落レシオは99．30（前日99．37）。
　　　NTレシオは14．26倍（前日14．33倍）。
　　　サイコロは7勝5敗で58．33％。

（4）右肩上がりの25日線（27705円）からは△2．69％（前日△1．46％）。
　　　3日連続で上回った。
　　　右肩上がりの75日線は28292円。
　　　2日連続で上回った。
　　　右肩上がりの200日線（28281円）からは△0．60％（前日▲0．61％）。
　　　14日ぶりに上回った。
　　　75日線とのデッドクロスは回避。
　　　右肩上がりの5日線（27942円）から△1．82％。
　　　3日連続で上回った。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15．938％(前日▲15．816％)。
　　　買い方▲7．722％ (前日▲7．718％)。
　　　マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲10.584％（前日▲10．595％）。
　　　買い方▲17．337％（前日▲18．327％）。

（6）空売り比率は40．9％（2日ぶりに40％超：前日39．5％）。
　　　空売り規制なしの比率は8．2％（前日7．0％）。
　　　Quick調査の8月27時点の信用評価損率は▲10．79％（前々週▲12．88％）。
　　　2週ぶりに好転。
　　　8月27日時点の裁定売り残は3003億円減の909億円。
　　　（当限は909億円なので2608億円減）。
　　　5週連続で減少。
　　　裁定買い残は1295億円減の4795億円。
　　　（当限は4795億円なの136億円減）。
　　　2週連続減少。
　　　翌限以降は売り買いともにゼロとなった。
　　　日経VIは17．16（前日16．90）。

（7）日経平均採用銘柄の予想PERは13．25倍（前日13．10倍）。
　　　EPSは2147円（前日2144円）。
　　　何気に過去最高水準。
　　　BPSは23513円（前日23604円）
　　　日経平均の益回りは7．56％。

（8）東証1部時価総額は735兆円（前日は727兆円）。
　　　ドル建て日経平均は258．20（前日255．78）。

（9）右肩上りのボリンジャーのプラス1σが27997円。
　　　プラス2σが28228円。
　　　昨日もキャップ。
　　　プラス3σが28579円。
　　　一目均衡の雲の上限が28405円。
　　　下限が28171円。
　　　34日ぶりに雲の上に浮上。
　　　勝手雲の上限は27617円。
　　　下限が27465円。
　　　3日連続で上回った。
　　　6日に白くねじれた後13日にも白くねじれる。
　　　RSIが57．32（前日50．36）。
　　　RCIが91．21（前日73．08）。
　　　7月13日（火）高値28852円（終値28718円）。
　　　6月15日（火）高値29480円（終値29441円）。
　　　その先は5月10日（月）高値29685円（終値29518円）。
　　　そして4月6日（火）高値30208円（終値29696円）。
　　　夢は膨らむ。
　　　因みに2月16日高値30714円も3月16日高値30485円も火曜日。
　　　高値は妙に火曜が多かった。

今年の曜日別勝敗（9月1日まで）
↓
月曜20勝13敗
火曜19勝14敗
水曜14勝21敗
木曜19勝12敗
金曜14勝19敗

空売り比率は残念ながら40．9％とまた40％台に戻ってしまった。
ただ、裁定売り残は3003億円減の909億円。
（当限は909億円なので2608億円減）。
5週連続で減少。
この裁定売り残の解消の現象が先物売り現物買いとなって先週の株高の背景になってとも言える。
ただ、いくらなんでも909億円は少なすぎ。
たぶん現物と先物の逆ザヤが解消したことで裁定売りに機会がなくなったのだろう。
来週のSQを過ぎてまた逆ザヤになれば売り残が増えるのかどうか。
需給という点でここが今朝最大のテーマに思える。
因みに裁定売り残は昨年11月6日時点で2兆380億円。
今年2月19日時点で1兆2168億円。
一方、裁定買い残は1295億円減の4795億円。
（当限は4795億円なの136億円減）。
2週連続減少。
裁定買い残は3月5日時点で1兆4111億円。
3月26日時点で1兆4382億円。
こちらもほぼやる気なし。
翌限以降は売り買いともにゼロ。

総裁選なのか総選挙なのか。
同じ「総」がキーワードとなり9月は永田町の季節を迎えた。
登場したのは選挙の株高。
「1979年の大平首相の解散以降2017年までの総選挙、
投票日前、投票日からの半年後のTOPIXの勝率は高い」。
そして「2012年、14年、17年の総選挙時のTOPIXはいずれも大幅高」。
因みに・・・。
日経朝刊「スクランブル」でも「解散は買い」のアノマリーは紹介されている。
1990年1月以来衆院解散総選挙は過去10回。
選挙期間中の株価は日経平均で10勝無敗、TOPIXで9勝1敗。
日経平均の平均上昇リルは4．2％。
05年以降だと7．3％。
過去5回の総選挙で投票前7週間で外国人は平均で現物先物合計3兆円を買い越していた。
人事が好きなのは洋の東西を問わないようだ。
しかし昨日は午前9時半頃に菅首相が解散観測を否定。
それでも後場に高値を取ってきた相場。
「解散」が材料ではないのかも知れないし、市場は「総理」を信じていないのかも知れない。
因みに、3つのついてもいい嘘は「衆院解散・為替介入・公定歩合引き上げ」というのが古い慣習だった。