「トランプ氏を制御できるのはマーケットしかない」
「続落し合算出来高は184.2億株と増加」
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅反落。
「カナダ、メキシコ、中国に対する新たな関税発動を受け、貿易摩擦が激化懸念」という解釈。
ナスダックは値動きの荒い展開。
一時、昨年12月16日に付けた終値での最高値からの下落率が調整局面入りの目安とされる10%を超えた。
シティグループが6.2%、JPモルガン・チェースが約4%下落。
フォードが2.9%、GMが4.6%下落。
ディスカウント大手ターゲットが3%下落。
家電量販大手ベスト・バイは13.3%の大幅安。
小型株で構成するラッセル2000指数は1%安。
恐怖指数(VIX)は3.20%上昇し、昨年12月20日以来の高水準。
米取引所の合算出来高は184.2億株と増加。
直近20営業日の平均は158.7億株。
経済減速により利下げ余地に対する市場の期待が徐々に上昇。
今年の利下げ幅見通しは0.71%。
従来は0.5%未満だった。
5月FOMCの利下げ確率は一時50%を超えた。
最終的には45%。
1週間前は約26%だった。
10年国債利回りは4.242%。
5年国債利回りは4.041%
2年国債利回りは3.984%。
ドル円は149円台半ば。
WTI原油先物4月限は0.11ドル(0.16%)安の1バレル=68.26ドル。
連日で昨年12月上旬以来、約3カ月ぶりの安値。
SKEW指数は157.94→154,26→151.38。
恐怖と欲望指数は24→20。
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
火曜のNYダウは670ドル(1.55%)安の42520ドルと続落。
高値43084ドル、安値42347ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは97.36(前日106.06)。
NASDAQは65ポイント(0.35%)安の18285ポイントと続落。
高値18589ポイント、安値17956ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは83.61(前日84.01)。
S&P500は71ポイント(1.22%)安の5778ポイントと続落。
高値5865ポイント、安値5732ポイント。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは93.76(前日102.05)。
火曜のダウ輸送株指数は323ポイント(2.06%)安の15378ポイントと続落。
SOX指数は29ポイント(0.64%)安の4604ポイントと3日ぶりに反発。
VIX指数は23.51(前日22.78)。
NYSEの売買高は14.67億株(前日13.91億株)。。
3市場の合算売買高は184,2億株(過去20日平均158.7億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比405円安の36955円。
ドル建ては大証日中比395円安の36965円。
ドル円は149.80円。
10年国債利回り4.242%。
2年国債利回りは3.984%。
「下値追いという印象」
火曜の日経平均は寄り付き253円安。
終値は454円(▲1.20%)安の37331円と反落。
高値37587円。
安値36816円。
2日ぶりに日足陰線。
28日は38061円→37925円にマド。
日経平均は8日連続で一目均衡の雲の下。
上限は39197円。
下限は39099円。
TOPIXは19.38ポイント(▲0.71%)安の2710ポイントと反落。
25日線(2745ポイント)を8日連続で下回った。
75日線(2731ポイント)を5日連続で下回った。
200日線(2717ポイント)を2日ぶりに下回った。
日足は2日ぶりに陰線。
TOPIXコア30指数は反落。
プライム市場指数は10.00ポイント(▲0.71%)安の1394.88ポイントと反落。
東証グロース250指数は11.84ポイント(▲1.80%)安の646.46と反落。
25日移動平均線からの乖離は▲2.29%(前日▲1.16%)。
プライム市場の売買代金は4兆8666億円(前日4兆1859億円)。
売買高は19.64億株(前日17.61億株)。
値上がり513銘柄(前日1407銘柄)。
値下がり1069銘柄(前日202銘柄)。
新高値32銘柄(前日34銘柄)。
新安値37銘柄(前日18銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは100.51(前日106.15)。
東証グロース市場の騰落レシオは94.10(前日101.61)。
NTレシオは13.77倍(前日13.84倍)。
22年8月15日が13.88、20年12月30日が12.90)。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
TOPIXは5勝7敗で41.66%。
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33%。
下向きの25日線(38777円)から▲3.73%(前日▲2.82%)。
8日連続で下回った。
下向きの75日線は38963円。
8日連続で下回った。
下向きの200日線(38665円)から▲3.44%(前日▲2.28%)。
6日連続で下回った。
下向きの5日線は37734円。
9日連続で下回った。
13週線は38976円。
26週線は38759円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.077%(前日▲16.778%)。
買い方▲8.481%(前日▲7.719%)。
東証グロース250指数ネットストク信用損益率で売り方▲8.654%(前日▲7.961%)。
買い方▲15.387%(前日▲13.964%)。
空売り比率は40.5%(前日39.2%、3日ぶりに40%超)。
空売り規制なし銘柄の比率は9.5%(前日8.5%)。
2月28日時点の信用売り残は2175億円減の6307億円。
4週ぶりに減少。
同信用買い残は1737億円増の4兆7109億円。
5週連続で増加。
昨年8月2日時点(4兆8720億円)以来の高水準。
6月21日時点は4兆9117億円。
8週連続で4兆円台。
信用倍率は7.47倍(前週5.35倍)。
8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
日経VIは27.20(前日25.28)。
一時31.60まで上昇した。
日経平均採用銘柄のPERは15.00倍(前日15.11倍)。
2日連続で15倍台。
2月28日は昨年9月18日(14,79倍)以来の14倍台だった。
前期基準では16.01倍。
EPSは2488円(前日2500円)。
直近ピークは2月14日2564円、10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.38倍(前日1.39倍)。
BPSは27061円(前日27183円)。
日経平均の予想益回りは6.67%。
予想配当り利回りは2.12%。
指数ベースではPERは19.22倍(前日19.45倍)。
EPSは1942円(前日1942円)。
PBRは1.83倍(前日1.85倍)。
BPSは20309円(前日20424円)。
10年国債利回りは1.420%(前日1.410%)。
プライム市場の予想PERは14.79倍。
前期基準では15.88倍。
PBRは1.31倍。
プライム市場の予想益回りは6.75%。
配当利回り加重平均は2.46%。
東証プライムのEPSは179.68(前日179.53)。
2025年2月が180.62。
2024年12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は30.8/%(前日30.9%)。
12月19日が48.3%だった。
2月18日は28.8まで低下。
2月26日に26.0まで低下。
プライム市場の単純平均は14円安の2657円(前日は2671円)。
プライム市場の売買単価は2477円(前日2362円)。
プライム市場の時価総額938兆円(前日945兆円)。
ドル建て日経平均は249.89(前日251.15)と反落。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比405円安の36955円。
高値37555円、安値36265円。
火曜の大証夜間取引終値は日中比410円安の36950円。
気学で水曜は「戻り売りの日。高値のみ見計り売り方針良し」。
木曜は「戻り売り方針の日」。
金曜は「一方に偏って動く。足取りにつくを良しとす」。
ボリンジャーのプラス1σが38418円。
プラス2σが40060円。
マイナス1σが38135円。
マイナス2σが37494円。
マイナス3σが36853円。
週足のボリンジャーのプラス1σが39878円。
プラス2σが40780円。
マイナス1σが38074円。
マイナス2σが37172円。
マイナス3σが36269円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
12月メジャーSQ値39434円。
1月SQ値は39343円。
2月SQ値39432円。
アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」そして「一粒万倍日」。
《今日のポイント3月5日》
(1)火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅反落。
10年国債利回りは4.242%。
5年国債利回りは4.041%
2年国債利回りは3.984%。
ドル円は149円台半ば。
SKEW指数は157.94→154,26→151.38。
恐怖と欲望指数は24→20。
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
(2)火曜のダウ輸送株指数は323ポイント(2.06%)安の15378ポイントと続落。
SOX指数は29ポイント(0.64%)安の4604ポイントと3日ぶりに反発。
VIX指数は23.51(前日22.78)。
NYSEの売買高は14.67億株(前日13.91億株)。。
3市場の合算売買高は184.2億株(過去20日平均158.7億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比405円安の36955円。
(3)プライム市場の売買代金は4兆8666億円(前日4兆1859億円)。
売買高は19.64億株(前日17.61億株)。
値上がり513銘柄(前日1407銘柄)。
値下がり1069銘柄(前日202銘柄)。
新高値32銘柄(前日34銘柄)。
新安値37銘柄(前日18銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは100.51(前日106.15)。
東証グロース市場の騰落レシオは94.10(前日101.61)。
NTレシオは13.77倍(前日13.84倍)。
22年8月15日が13.88、20年12月30日が12.90)。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
(4)下向きの25日線(38777円)から▲3.73%(前日▲2.82%)。
8日連続で下回った。
下向きの75日線は38963円。
8日連続で下回った。
下向きの200日線(38665円)から▲3.44%(前日▲2.28%)。
6日連続で下回った。
下向きの5日線は37734円。
9日連続で下回った。
13週線は38976円。
26週線は38759円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.077%(前日▲16.778%)。
買い方▲8.481%(前日▲7.719%)。
東証グロース250指数ネットストク信用損益率で売り方▲8.654%(前日▲7.961%)。
買い方▲15.387%(前日▲13.964%)。
(6)空売り比率は40.5%(前日39.2%、3日ぶりに40%超)。
空売り規制なし銘柄の比率は9.5%(前日8.5%)。
2月28日時点の信用売り残は2175億円減の6307億円。
4週ぶりに減少。
同信用買い残は1737億円増の4兆7109億円。
5週連続で増加。
昨年8月2日時点(4兆8720億円)以来の高水準。
6月21日時点は4兆9117億円。
8週連続で4兆円台。
信用倍率は7.47倍(前週5.35倍)。
8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
日経VIは27.20(前日25.28)。
一時31.60まで上昇した。
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.00倍(前日15.11倍)。
2日連続で15倍台。
2月28日は昨年9月18日(14,79倍)以来の14倍台だった。
前期基準では16.01倍。
EPSは2488円(前日2500円)。
直近ピークは2月14日2564円、10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.38倍(前日1.39倍)。
BPSは27061円(前日27183円)。
日経平均の予想益回りは6.67%。
予想配当り利回りは2.12%。
指数ベースではPERは19.22倍(前日19.45倍)。
EPSは1942円(前日1942円)。
PBRは1.83倍(前日1.85倍)。
BPSは20309円(前日20424円)。
10年国債利回りは1.420%(前日1.410%)。
(8)プライム市場の単純平均は14円安の2657円(前日は2671円)。
プライム市場の時価総額938兆円(前日945兆円)。
ドル建て日経平均は249.89(前日251.15)と反落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが38418円。
プラス2σが40060円。
マイナス1σが38135円。
マイナス2σが37494円。
マイナス3σが36853円。
週足のボリンジャーのプラス1σが39878円。
プラス2σが40780円。
マイナス1σが38074円。
マイナス2σが37172円。
マイナス3σが36269円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
12月メジャーSQ値39434円。
1月SQ値は39343円。
2月SQ値39432円。
アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」そして「一粒万倍日」。
今年の曜日別勝敗(3月4日まで)
↓
月曜4勝3敗
火曜4勝5敗
水曜4勝4敗
木曜6勝2敗
金曜2勝6敗
日経朝刊の「大機小機」は「トランプ式飽和戦略の限界」。
意図的に複数のニュースを同時に提供することで情報洪水をもたらし
メディアなどに検証の機会を与えない飽和戦略。
1期目の側近だったスティーブ・バノン氏のコメントが興味深い。
「最初の100日間、毎日3つの大統領令か何かで攻撃するつもりだった。
メディは愚かで単純なので1度に1つのことしか集中できない」。
秀逸だ。
「鉄鋼や自動車の高率関税で米経済は返り血を浴びる」。
これは事実だろう。
「中間選挙までは経済悪化政策は採用しない」というのは希望的観測。
そして結論は「トランプ氏を制御できるのはマーケットしかない」。
マーケットもただ恐れ慄くのではなく、これくらいのプライドを持ちたいものだ。
単純なマスコミ報道だけで惑わされるのはさらに愚行に映る。
ウルフ・リサーチの過去1カ月程度のセクター間の動向を分析した結果。
S&P500採用企業から成る一般消費財株が5%下落。
一方、生活必需品株が5%上昇。
両セクターがほぼ正反対に動いた。
「これは昨年8月のフラッシュ・クラッシュした際に一般消費財株と生活必需品株の比率(一般消費財株÷生活必需品株)が
S&P500種株価指数から大きく乖離したとき以来、見られなかった展開だ。
これもまた、同じようなドローダウン(高値から安値まで下落)が起こるという警告のサインなのだろうか?
少なくとも、ディフェンシブ・グループが年初来で市場をリード。
一方で、ハイテク、資本財、素材といったシクリカル・グループに圧力がかかり始めていることは確かだ」と指摘した。
FTSEの半年ごとに実施している指数定期見直し。
日本株が対象となるFTSEジャパン(ラージ・ミッド)に新規採用されたのは
フジテック(6406)、古河電工(5801)、ニチアス(5393)、タカラトミー(7867)。
除外はアンビスホールディングス(7071)、アスクル(2678)、マニー(7730)、三井ハイテック(6966)、
西日本鉄道(9031)、ノエビアホールディングス(4928)、オーエスジー(6136)、五洋建設(1893)。
リバランスは3月21日大引けにかけて発生する予定。
2024年10-12月期の法人企業統計。
経常利益は製造業が伸び、季節調整済み前期比で12.1%増。
海外需要の拡大や円安の影響が大きい。
トランプ米大統領の関税政策や海外景気に不透明感は高く、業績の改善が続くかは見通しにくい。
前期比でみた経常利益では、製造業が36.8%増と大きく伸びた。
非製造業は0.3%増と横ばいだった。
因みに昨年8月5日の異常値。
↓
(NY)
恐怖と欲望指数は27→19。
(昨年10月5日が20)。
2年国債と10年国債の利回り格差はマイナス0.11%。
一時0.150%のプラスとなる場面があった。
プラスに転じたのは22年7月以来。
VIX指数は38.57。
2020年10月以来の高水準
一時65.73まで上昇。
(東京)
3日続落での下落幅は合計7643円
先物は連日でサーキットブレーカー発動。
プライム市場の売買代金は7兆9675億円(前日6兆6430億円)。
5月31日に記録した7兆7612億円を超え過去最大。
売買高は40.89億株(前日29.70億株)。
下向きの25日線(39510円)から▲20.38%(前日▲9.85%)。
20年3月13日が▲23,18%。
下向きの200日線(36856円)からは▲14.65%(前日▲2.57%)。
サイコロは3勝9敗で25.00%。
新高値3銘柄(前日3銘柄)。
新安値1069銘柄(前日393銘柄)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方△12.690%(前日▲1.134%)。
日経平均が4451円下落したのに空売り比率は38.5%。
日経VIは70.69(前日29.44)。
一時85.38まで上昇した。
日経平均採用銘柄のPERは13.01倍(前日14.90倍)。
前期基準では15.19倍。
EPSは2418円(前日2410円)。
連日で過去最高を更新。
225のPBRは1.15倍(前日1.32倍)。
BPSは27355円(前日27204円)。
日経平均の予想益回りは7.69%。
プライム市場の時価総額は778兆円(前日884兆円)。
1日で106兆円が消えた。
過去最高水準1018億円からは240兆円が消えた。
ボリンジャーのマイナス3σが32900円。
週足のマイナス3σが31226円。
◇━━━ カタリスト━━━◇
グローバルセキュリティエキスパート(4417)・・・動兆
中堅・中小企業にサイバーセキュリティ教育や関連サービス提供。持分に同業BBセキュリティ
（兜町カタリスト櫻井）
