「ガバナンス」
「関心が皆既日食に向き小動き」
週明けのNY株式市場で主要3指数は小幅にマチマチの展開。
「北米で観測された日食に市場関係者の関心が向かった」との珍妙な解釈。
「利下げは6月ではなく7月のFOMCで実施される可能性が最も高いという現実を反映。
期待を調整している」という声もある。
テスラが4.9%高。
暗号資産関連銘柄もビットコインの上昇に追随して上昇。
NY連銀消費者調査 では1年先のインフレ期待は3%と横ばい。
3年先のインフレ期待は2月の2.7%→2.9%に上昇。
一方5年先のインフレ期待は2.9%→2.6%に低下。
10日に発表予定の3月消費者物価指数(CPI)の市場予想は総合CPIが前月比0.3%上昇。
2月の0.4%上昇から鈍化する見込み。
コアCPIも0.3%上昇が見込まれている。
10年国債利回りは4.421%。
5年国債利回りは4.430%。
2年国債利回りは4.792%
ドル円は151円台後半。
一時34年ぶりの安値付近まで下落した。
WTI原油先物5月限は前日比0.48安の1バレル=86.43ドル。
ビットコインは6.3%高の7万1953ドル。
一時7万2732.59ドルと3週間ぶりの高値を付けた。
SKEW指数は142.49→142.64→140.03。
恐怖と欲望指数は61→66。
(昨年2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
週明けのNYダウは11ドル(0.03%)安の38892ドルと反落。
高値39013ドル、安値38857ドル。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは100.27%(前日102.44%)。
NASDAQは5ポイント(0.03%)高の16253ポイントと続伸。
高値16323ポイント、安値16220ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは93.97%(前日94.73%)。
S&P500は1ポイント(0.04%)安の5202ポイントと反落。
高値5219ポイント、安値5197ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは114.71%(前日115.52%)。
ダウ輸送株指数は15ポイント(0.09%)高の15934ポイントと続伸。
SOX指数は6ポイント(0.12%)高の4825ポイントと続伸。
VIX指数は15.19(前日16.03)。
NYSEの売買高は8.52億株(前日8.98億株)。
3市場の合算売買高は95株(前101.1億株、過去20日平均は115.3億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比60円高の39450円。
ドル建ては95円高の39485円。
ドル円は151.79円。
10年国債利回りは4.421%。
2年国債利回りは4.792%。
「25日線は2日連続で下向き」
週明けの日経平均は寄り付き399円高。
終値は354円(△0.91%)高の39347円と反発。
高値39617円。
安値39197円。
日足は6日連続で陰線。
3日の39707円→39625円のマドは埋めた。
39625円→39773円にマド。
39773円→39274円にマド。
3月権利配当落ち埋め水準は日経平均で40762円。
TOPIXで2799ポイント。
TOPIXは25.70ポイント(△0.95%)高の2728ポイントと反発。
過去最高値は1989年12月18日の2884,80ポイント。
ザラ場高値は同日の2886.50。
TOPIXコア30指数は反発。
プライム市場指数は13.24ポイント(△0.95%)高の1404.32と反発。
東証スタンダード指数は反発。
東証グロース250指数は6.22ポイント(△0.90%)高の697.26と6日ぶりに反発。
25日移動平均線からの乖離は▲5.59%(前日▲6.77%)。
プライム市場の売買代金は4兆633億円(前日4兆5109億円)。
45日連続で4兆円超。
売買高は15.65億株。
値上がり1226銘柄(前日566銘柄)。
値下がり383銘柄(前日1026銘柄)。
新高値93銘柄(前日38銘柄)。
5日連続で2ケタ。
新安値41銘柄(前日142銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは112.35(前日107.72)。
東証グロース市場の騰落レシオは77.59(前日74.61)。
NTレシオは14.42倍(前日14.43倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
TOPIXは6勝6敗で50.00%。
東証グロース市場指数は2勝10敗で16.66%。
下向きの25日線(39767円)からは▲1.06%(前日▲2.00%)。
4日連続で下回った。
上向きの75日線は37223円。
78日連続で上回った。
上向きの200日線(34268円)からは△14.82%(前日△13.88%)。
253日連続で上回った。
下向きの5日線は39480円。
8日連続で下回った。
25日線を下抜けた格好。
13週線は38481円。
26週線は35712円。
いずれも上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲20.570%(前日▲20.352%)。
買い方▲4.644%(前日▲5.301%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲15.282%(前日▲14.039%)。
買い方▲17.625%(前日▲18.248%)。
空売り比率は40.2%(前日43.9%、2日連続で40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.5%(前日9.6%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは21.24(前日21.48)。
日経平均採用銘柄のPERは16.93倍(前日16.76倍)。
前期基準では19.00倍。
EPSは2324円(前日2326円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.54倍(前日1.52倍)。
BPSは25550円(前日25652円)。
日経平均の予想益回りは5.91%。
予想配当り利回りは1.65%。
指数ベースではPERは23.35倍(前日23.15倍)。
EPSは1685円(前日1684円)。
PBRは2.15倍。
BPSは18300円(前日18220円)。
10年国債利回りは0.780%(前日0.770%)。
プライム市場の予想PERは16.73倍。
前期基準では18.96倍。
PBRは1.45倍。
プライム市場の予想益回りは5.97%。
配当利回り加重平均は2.07%。
プライム市場の単純平均は21円高の2941円(前日は2920円)。
プライム市場の売買単価は2469円(前日2469円)。
プライム市場の時価総額は962兆円(前日953億円)。
ドル建て日経平均は259.24(前日257.99)と反発。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比60円高の39450円。
高値39655円。安値39225円。
大証夜間取引終値は日中比90円高の39480円。
気学では火曜が「人気に逆行して動く。逆張り方針良し」。
水曜が「初め高いと後安の日。戻り売り方針で駆引きせよ」。
木曜が「一方に片寄って動く日」。
金曜が「前日が高い時は反落する」。
ボリンジャーのプラス1σが40431円。
プラス2σが41095円。
マイナス1σが39103円。
マイナス2σが38439円。
週足のプラス1σが40145円。
プラス2σが41809円。
マイナス1σが36817円。
3月月中平均は日経平均39844円。
TOPIXは2728ポイント。
(9月日経平均32725円。TOPIX2397ポイント。
昨年3月の日経平均27693円、TOPIX1989ポイント)。
水星は逆行中(→4月25日)。
週半ばにラマダンは明ける。
新月。
そして北米では皆既日食。
《今日のポイント4月9日》
(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は小幅にマチマチの展開。
10年国債利回りは4.421%。
5年国債利回りは4.430%。
2年国債利回りは4.792%
ドル円は151円台後半。
一時34年ぶりの安値付近まで下落した。
SKEW指数は142.49→142.64→140.03。
恐怖と欲望指数は61→66。
(昨年2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
(2)週明けのダウ輸送株指数は15ポイント(0.09%)高の15934ポイントと続伸。
SOX指数は6ポイント(0.12%)高の4825ポイントと続伸。
VIX指数は15.19(前日16.03)。
NYSEの売買高は8.52億株(前日8.98億株)。
3市場の合算売買高は95株(前101.1億株、過去20日平均は115.3億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比60円高の39450円。
(3)プライム市場の売買代金は4兆633億円(前日4兆5109億円)。
45日連続で4兆円超。
売買高は15.65億株。
値上がり1226銘柄(前日566銘柄)。
値下がり383銘柄(前日1026銘柄)。
新高値93銘柄(前日38銘柄)。
5日連続で2ケタ。
新安値41銘柄(前日142銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは112.35(前日107.72)。
東証グロース市場の騰落レシオは77.59(前日74.61)。
NTレシオは14.42倍(前日14.43倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
(4)下向きの25日線(39767円)からは▲1.06%(前日▲2.00%)。
4日連続で下回った。
上向きの75日線は37223円。
78日連続で上回った。
上向きの200日線(34268円)からは△14.82%(前日△13.88%)。
253日連続で上回った。
下向きの5日線は39480円。
8日連続で下回った。
25日線を下抜けた格好。
13週線は38481円。
26週線は35712円。
いずれも上回った。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲20.570%(前日▲20.352%)。
買い方▲4.644%(前日▲5.301%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲15.282%(前日▲14.039%)。
買い方▲17.625%(前日▲18.248%)。
(6)空売り比率は40.2%(前日43.9%、2日連続で40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.5%(前日9.6%)。
日経VIは21.24(前日21.48)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.93倍(前日16.76倍)。
前期基準では19.00倍。
EPSは2324円(前日2326円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.54倍(前日1.52倍)。
BPSは25550円(前日25652円)。
日経平均の予想益回りは5.91%。
予想配当り利回りは1.65%。
指数ベースではPERは23.35倍(前日23.15倍)。
EPSは1685円(前日1684円)。
PBRは2.15倍。
BPSは18300円(前日18220円)。
10年国債利回りは0.780%(前日0.770%)。
(8)プライム市場の単純平均は21円高の2941円(前日は2920円)。
プライム市場の時価総額は962兆円(前日953億円)。
ドル建て日経平均は259.24(前日257.99)と反発。
(9)ボリンジャーのプラス1σが40431円。
プラス2σが41095円。
マイナス1σが39103円。
マイナス2σが38439円。
週足のプラス1σが40145円。
プラス2σが41809円。
マイナス1σが36817円。
3月月中平均は日経平均39844円。
TOPIXは2728ポイント。
(9月日経平均32725円。TOPIX2397ポイント。
昨年3月の日経平均27693円、TOPIX1989ポイント)。
水星は逆行中(→4月25日)。
週半ばにラマダンは明ける。
新月。
そして北米では皆既日食。
今年の曜日別勝敗(4月8日まで)
↓
月曜8勝4敗
火曜6勝7敗
水曜3勝9敗
木曜8勝6敗
金曜9勝3敗
米調査会社ヘッジファンド・リサーチ(HFR)の算出。
ヘッジファンド全体の成績であるグローバル・ヘッジファンド指数の2024年1~3月リターンが2.5%だった。
同期間の株式のリターンと比較すると低位だが、20年10~12月(5.10%高)以来の好パフォーマンス。
戦略別では、マクロ/CTA戦略のパフォーマンスが最も好調。
この間のリターンは5.9%に上った。
四半期リターンとしては08年1~3月(9.29%高)以来、16年ぶりの大きさとなった。
ゴールドマン・サックス証券の4日付のリポート。
3月25日に東証を訪問。
コーポレートガバナンス改革の次の段階に向けたプランについて担当者に話を聞いたとしてミーティングの要点を紹介。
以下はその概要。
●日本のコーポレートガバナンス改革に向けた機運を維持するうえで2Qが鍵になる
東証は4月から5月にかけてコーポレートガバナンス関連の発表が大幅に増加すると考えている。
これまでは、株価純資産倍率(PBR)が高めの企業の対応は低めの企業に後れをとってきたが、
東証は24年4~6月期(2Q)にはこうした状況に変化が生じると考えている。
●夏頃には東証の重点は開示の質に移る見込み
当社の理解では、東証は年次株主総会シーズン終了後に対応開示に関する最新の状況を明らかにする可能性が高い。
東証は、これまでの企業による取り組みはきわめて広範囲にわたっていると指摘。
今後はそうした取り組みの質的内容を向上するための対策が必要と考えている。
●「検討中」の企業に対する圧力が特に大きく高まる可能性
2月末時点で、プライム上場企業の11%(183社)が依然として取り組みなどを「検討中」としていた。
「検討中」というのは、東証の一覧表に掲載可能な最低限の開示状況である。
また投資アイデアの観点で、東証の要請への対応を「検討中」として一覧表に掲載されているプライム上場の高流動性銘柄の投資機会に目を向け始めるようになると考えられるとも指摘した。
これらの企業には、企業価値向上のために実際に導入しようとしている具体策を明確に示すよう株主からの圧力が一段と高まる可能性が高い。
1日平均売買代金が1000万ドル超の銘柄のうち、対応を「検討中」としている銘柄をリストアップした。
以下はその銘柄群。
↓
コード 銘柄略称
9501 東電力HD
7201 日産自
7261 マツダ
7270 SUBARU
7272 ﾔﾏﾊ 発
4751 ｻｲﾊﾞｴｰｼﾞ
5032 ANYCOLOR
9684 ｽｸｴﾆHD
6417 SANKYO
9502 中部電
1801 大成建
3197 すかいHD
7276 小糸製
7180 九州FG
6674 GSﾕｱｻ
6965 ﾎﾄﾆｸｽ
9024 西武HD
9506 東北電
8253 ｸﾚｾｿﾞﾝ
3110 日東紡
9401 TBSHD
9513 Jパワー
1808 長谷工
7518 ﾈｯﾄﾜﾝ
5日、東証はTOPIXの変更予告情報を発表した。
7~9月決算企業の浮動株比率(FFW)と調整係数適用銘柄の見直しを含む。
リバランスは26日引けにかけて発生する見込み。
各銘柄の想定パッシブ需要は下記の通り。
なお、FFW変更だけでなく、自己株消却等によるTOPIX連動資産は約113兆円、売買日数は過去3カ月間の平均売買代金をもとに算出した。
・パッシブ需要上位30銘柄
ﾊﾟｯｼﾌﾞ需要
ｺｰﾄﾞ 銘柄略称 現ウエートとの差分 株数(千株) 金額(百万円)売買日数(日) 事象
9983 ファーストリテイ 0.137% 3,516 155,258 2.30 FFW変更
6525 KOKUSAI 0.015% 3,854 17,285 1.29 FFW変更
9552 M&A総研H 0.010% 1,782 11,172 2.26 FFW変更
5838 楽天銀行 0.009% 3,375 10,327 2.91 FFW変更
4194 ビジョナル 0.009% 1,192 9,886 3.01 FFW変更
7071 アンビス 0.007% 3,255 7,938 6.67 FFW変更
7453 良品計画 0.007% 3,093 7,782 0.93 FFW変更
3769 GMOPG 0.006% 845 7,274 1.87 FFW変更
3498 霞ヶ関キャ 0.005% 400 6,167 0.42 FFW変更
4565 ネクセラファーマ 0.004% 3,243 4,975 2.35 FFW変更
4071 プラスアルファ 0.004% 1,987 4,472 5.36 FFW変更
7389 あいちFG 0.003% 1,493 3,911 12.61 FFW変更
7839 SHOEI 0.003% 1,632 3,672 5.13 FFW変更
3048 ビックカメラ 0.003% 2,075 2,887 2.90 FFW変更
7826 フルヤ金属 0.002% 234 2,745 3.55 FFW変更
5032 ANYCOLOR 0.002% 1,047 2,602 0.55 FFW変更
9824 泉州電 0.002% 485 2,439 7.13 FFW変更
9746 TKC 0.002% 586 2,255 10.31 FFW変更
3046 JINSHD 0.002% 530 2,189 3.26 FFW変更
7148 FPG 0.002% 982 2,105 2.22 FFW変更
7130 ヤマエGHD 0.002% 689 1,828 1.09 FFW変更
7014 名村造 0.001% 918 1,647 0.09 FFW変更
3328 BEENOS 0.001% 577 1,237 2.49 FFW変更
7388 FPパートナー 0.001% 193 1,156 0.81 FFW変更
6196 ストライク 0.001% 214 1,020 1.32 FFW変更
2150 ケアネット 0.001% 1,554 976 2.65 FFW変更
6877 OBARA-G 0.001% 230 949 6.62 FFW変更
6277 ホソカワミクロ 0.001% 173 803 3.62 FFW変更
3854 アイル 0.001% 277 778 3.04 FFW変更
2353 日 駐 0.001% 3,843 772 2.01 FFW変更
・パッシブ需要下位30銘柄
ﾊﾟｯｼﾌﾞ需要
ｺｰﾄﾞ 銘柄略称 現ウエートとの差分 株数(千株) 金額(百万円)売買日数(日) 事象
6098 リクルートHD -0.037% -6,218 -41,477 -1.62 自己株式消却
2427 アウトソシング -0.024% -15,350 -26,862 -9.92 FFW変更
8750 第一生命 -0.018% -5,424 -20,297 -1.57 自己株式消却
8766 東京海上 -0.015% -3,644 -17,345 -0.75 自己株式消却
5019 出光興産 -0.010% -10,767 -11,209 -2.05 自己株式消却
9434 ソフトバンク -0.008% -4,665 -8,961 -0.53 自己株式消却
7912 大日印 -0.007% -1,673 -7,681 -2.14 自己株式消却
4613 関西ペ -0.007% -3,445 -7,571 -2.79 自己株式消却
4307 NRI -0.006% -1,507 -6,362 -1.05 自己株式消却
4528 小野薬 -0.005% -2,306 -5,644 -1.07 自己株式消却
9064 ヤマトHD -0.004% -1,941 -4,194 -1.25 自己株式消却
6113 アマダ -0.004% -2,410 -4,033 -1.75 自己株式消却
6925 ウシオ電 -0.003% -1,954 -3,780 -2.98 自己株式消却
3626 TIS -0.003% -1,104 -3,482 -1.81 自己株式消却
9987 スズケン -0.003% -737 -3,331 -2.51 自己株式消却
9532 大ガス -0.003% -998 -3,298 -0.82 自己株式消却
1801 大成建 -0.003% -583 -3,266 -0.67 自己株式消却
4536 参天薬 -0.002% -1,749 -2,600 -1.27 自己株式消却
7203 トヨタ -0.002% -672 -2,431 -0.02
9744 メイテックGHD -0.002% -602 -1,731 -2.27 自己株式消却
4543 テルモ -0.001% -585 -1,555 -0.14 自己株式消却
3254 プレサンス -0.001% -772 -1,351 -6.36 FFW変更
6556 ウェルビー -0.001% -1,221 -1,323 -5.92 FFW変更
7518 ネットワン -0.001% -431 -1,182 -0.87 自己株式消却
9699 ニシオHD -0.001% -315 -1,165 -6.81 FFW変更
8306 三菱UFJ -0.001% -734 -1,119 -0.01
6758 ソニーG -0.001% -87 -1,106 -0.02
9072 ニッコンHD -0.001% -364 -1,060 -2.95 自己株式消却
8035 東エレク -0.001% -26 -965 -0.01
7575 日本ライフL -0.001% -796 -917 -3.90 自己株式消却
・売買インパクト上位30銘柄
ﾊﾟｯｼﾌﾞ需要
ｺｰﾄﾞ 銘柄略称 現ウエートとの差分 株数(千株) 金額(百万円)売買日数(日) 事象
8798 アドバンスク 0.001% 561 570 18.98 FFW変更
7389 あいちFG 0.003% 1,493 3,911 12.61 FFW変更
9746 TKC 0.002% 586 2,255 10.31 FFW変更
9644 タナベコンサル 0.000% 130 130 7.42 FFW変更
9824 泉州電 0.002% 485 2,439 7.13 FFW変更
5985 サンコール 0.000% 338 161 6.86 FFW変更
7071 アンビス 0.007% 3,255 7,938 6.67 FFW変更
5464 モリ工業 0.000% 77 476 6.66 FFW変更
6877 OBARA-G 0.001% 230 949 6.62 FFW変更
7525 リックス 0.000% 79 318 6.26 FFW変更
4333 東邦システム 0.000% 138 168 5.83 FFW変更
4071 プラスアルファ 0.004% 1,987 4,472 5.36 FFW変更
7839 SHOEI 0.003% 1,632 3,672 5.13 FFW変更
8158 ソーダニッカ 0.000% 329 366 5.10 FFW変更
7513 コジマ 0.001% 860 747 4.84 FFW変更
4433 ヒトコムHD 0.000% 198 230 4.57 FFW変更
9248 人夢技術 0.000% 104 179 4.25 FFW変更
4936 アクシージア 0.000% 487 426 4.02 FFW変更
9470 学研HD 0.000% 492 456 3.95 FFW変更
4323 日シス技術 0.000% 274 461 3.62 FFW変更
6277 ホソカワミクロ 0.001% 173 803 3.62 FFW変更
7826 フルヤ金属 0.002% 234 2,745 3.55 FFW変更
6167 冨士ダイス 0.000% 221 147 3.51 FFW変更
4828 ビーエンジ 0.000% 69 239 3.49 FFW変更
9369 キユソー流通 0.000% 168 199 3.36 FFW変更
9979 大 庄 0.000% 187 233 3.33 FFW変更
8029 ルックHD 0.000% 103 282 3.31 FFW変更
6050 E G 0.000% 301 407 3.27 FFW変更
3046 JINSHD 0.002% 530 2,189 3.26 FFW変更
3421 稲葉製作 0.000% 188 335 3.19 FFW変更
・売買インパクト下位30銘柄
ﾊﾟｯｼﾌﾞ需要
ｺｰﾄﾞ 銘柄略称 現ウエートとの差分 株数(千株) 金額(百万円)売買日数(日) 事象
6236 NCHD 0.000% -78 -126 -14.67 FFW変更
8089 ナイス 0.000% -108 -195 -14.32 FFW変更
9322 川西倉庫 0.000% -62 -73 -13.11 FFW変更
2689 オルバヘルケア 0.000% -57 -117 -12.43 FFW変更
3396 フェリシモ 0.000% -78 -72 -12.35 FFW変更
8025 ツカモト 0.000% -50 -62 -11.81 FFW変更
1848 富士P・S 0.000% -144 -65 -11.81 FFW変更
8118 キング 0.000% -124 -89 -11.62 FFW変更
2487 CDG 0.000% -36 -46 -11.37 FFW変更
6138 ダイジェト 0.000% -33 -28 -11.14 FFW変更
2686 ジーフット 0.000% -283 -82 -10.93 FFW変更
9993 ヤマザワ 0.000% -73 -91 -10.81 FFW変更
2883 大 冷 0.000% -47 -90 -10.73 FFW変更
6546 フルテック 0.000% -48 -55 -10.60 FFW変更
6715 ナカヨ 0.000% -53 -60 -10.34 FFW変更
8038 東都水 0.000% -18 -116 -10.31 FFW変更
3577 東海染 0.000% -32 -26 -10.06 FFW変更
2427 アウトソシング -0.024% -15,350 -26,862 -9.92 FFW変更
1446 キャンディル 0.000% -83 -49 -9.41 FFW変更
3640 電 算 0.000% -39 -58 -9.38 FFW変更
1866 北野建 0.000% -61 -214 -9.29 FFW変更
7135 JクラフトHD 0.000% -270 -43 -9.20 FFW変更
6513 オリジン 0.000% -74 -89 -9.19 FFW変更
9479 インプレス 0.000% -331 -56 -9.17 FFW変更
9986 蔵王産業 0.000% -63 -159 -8.88 FFW変更
9078 エスラインG 0.000% -92 -80 -8.84 FFW変更
4728 トーセ 0.000% -95 -67 -8.66 FFW変更
2169 CDS 0.000% -84 -152 -8.65 FFW変更
9306 東陽倉 0.000% -87 -132 -8.56 FFW変更
2904 一正蒲 0.000% -139 -104 -8.47 FFW変更
◇━━━ カタリスト━━━◇
GRCS (9250)・・・動兆
金融や通信業界向けにガバナンス、リスク等のコンサル提供。
証券取引プラットフォームを育成
需要堅調増。
3期ぶり営業黒字の見通し。
（兜町カタリスト櫻井）
