「オカミノミクス」
「強いCPIを受けても株高」
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇。
S&P500は終値ベースの過去最高値を更新した。
オラクルが11.7%上昇し過去最高値を更新。
エヌビディアも反発し7.2%上昇。
2日続落していたフィラデルフィア半導体指数(SOX)は2.1%高。
2月のCPIは前月比0.4%上昇、前年同月比3.2%上昇。
市場予想は前月比0.4%上昇、前年同月比3.1%上昇。
1月は前月比0.3%上昇、前年同月比3.1%上昇だった。
これを受け6月までの利下げ確率は69%と前日の72%から低下した。
10年国債利回りは4.150%。
5年国債利回りは4.147%。
2年国債利回りは4.584%。
WTI原油先物4月物は前日比0.29ドル安の1バレル=77.56ドル。
ビットコインは1.3%安の7万1197ドル。
イーサは一時、2021年以来の高値となる4093.70ドルを付けた。
その後下げに転じ、1.5%安の3971.50ドル。
SKEW指数は142.94→141.78→142.27→142.23。
恐怖と欲望指数は64→69。
(昨年2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
火曜のNYダウは235ル(0.61%)高の39005ドルと続伸。
高値39071ドル、安値38711ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは114.94%(前日105.21%)。
NASDAQは246ポイント(1.54%)高の16265ポイントと3日ぶりに反発。
高値16275ポイント、安値15992ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは108.11%(前日104.86%)。
S&P500は57ポイント(1.12%)高の5175ポイントと3日ぶりに反発。
高値5179ポイント、安値5114ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは137.76%(前日128.99%)。
ダウ輸送株指数は95ポイント(0.61%)高の15882ポイントと続伸。
SOX指数は102ポイント(2.09%)高の4992ポイントと3日ぶりに反発。
VIX指数は13.84(前日15.22)。
NYSEの売買高は10.01億株(前日9.41億株)。
3市場の合算売買高は107.9億株(前日109億株、過去20日平均は120.7億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比390円高の38880円。
ドル建ては465円高の38955円。
ドル円は147.68円。
10年国債利回りは4.150%。
2年国債利回りは4.584%。
「25日線(38514円)で踏みとどまった」
火曜の日経平均は寄り付き350円安。
終値は22円(▲0.06%)安の38797円と続落。
高値38841円。
安値38271円。
日足は4日ぶりに陽線。
39551円→39241円にマド。
3月メジャーSQ値39863円に対して0勝3敗。
3月配当落ちは昨年で日経平均270円程度、TOPIX26ポイント程度。
TOPIXは9.59ポイント(▲0.36%)安の2657ポイントと続落。
過去最高値は1989年12月18日の2884,80ポイント。
TOPIXコア30指数は続落。
プライム市場指数は4.98ポイント(▲0.36%)安の1367.51と続落。
東証スタンダード指数は4日ぶりに反発。
東証グロース250指数は14.28ポイント(△1.94%)高の751.57と4日ぶりに反発。
25日移動平均線からの乖離は△0.61%(前日▲1.06%)。
プライム市場の売買代金は4兆7860億円(前日5兆2688億円)。
9日ぶりに5兆円割れ。
27日連続で4兆円超。
売買高は18.29億株。
値上がり1079銘柄(前232銘柄)。
値下がり529銘柄(前日1397銘柄)。
新高値37銘柄(前日40銘柄)。
12日ぶりに2ケタ。
新安値41銘柄(前日29銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは103.54(前日101.17)。
東証グロース市場の騰落レシオは88.21(前日85.55)。
NTレシオは14.60倍(前日14.56倍)。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
TOPIX7勝5敗で58.33%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%。
上向きの25日線(38514円)からは△0.73%(前日△1.07%)。
51日連続で上回った。
上向きの75日線は35621円。
60日連続で上回った。
上向きの200日線(33534円)からは△15.696%(前日△15.9%)。
235日連続で上回った。
下向きの5日線は39399円。
4日連続で下回った。
13週線は36641円。
26週線は34484円。
いずれも上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.272%(前日▲19.449%)。
買い方▲3.167%(前日▲2.482%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲19.743%(前日▲7.182%)。
買い方▲14.377%(前日▲11.926%)。
少し変な推移。
空売り比率は39.4%(前日45.2%、2日ぶりに40%割れ)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.9%(前日8.9%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
3月8日時点の信用売り残は5億円減の9479億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は2381億円増の4兆3380億円。
3週連続で増加。
信用倍率は4.58倍(前週4.32倍)。
2週連続で4倍台。
日経VIは21.52(前日21.96)。
昨年2月16日の安値は14.63。
日経平均採用銘柄のPERは16.37倍(前日16.45倍)。
前期基準では18.32倍。
EPSは2370円(前日2359円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.48倍(前日1.49倍)。
BPSは26214円(前日26054円)。
日経平均の予想益回りは6.11%。
予想配当り利回りは1.75%。
指数ベースではPERは23.88倍(前日23.88倍)。
EPSは1695円(前日1696円)。
PBRは2.09倍。
BPSは18563円(前日18574円)。
10年国債利回りは0.770%(前日0.760%)。
プライム市場の予想PERは16.41倍。
前期基準では18.52倍。
PBRは1.42倍。
プライム市場の予想益回りは6.09%。
配当利回り加重平均は2.06%。
プライム市場の単純平均は14円高の3047円(前日は3032円)。
プライム市場の売買単価は2615円(前日2597円)。
プライム市場の時価総額は941兆円(前日944兆円)。
ドル建て日経平均は263.27(前日264.12)と続落。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比390円高の38880円。
高値38900円。安値38060円。
大証夜間取引終値は日中比380円安の38870円。
気学では水曜が「変化日にして後場にかけてよく動く日」。
木曜が「気味の急変を見せる日」。
金曜が「押し目買い方針の日。居所が安いと急伸する」。
ボリンジャーのプラス1σが39730円。
プラス2σが40946円。
週足のプラス1σが38954円。
プラス2σが41267円。
アノマリー的には「株安の日」そして「変化日」。
《今日のポイント3月13日》
(1)火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇。
10年国債利回りは4.150%。
5年国債利回りは4.147%。
2年国債利回りは4.584%。
SKEW指数は142.94→141.78→142.27→142.23。
恐怖と欲望指数は64→69。
(昨年2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
(2)火曜のダウ輸送株指数は95ポイント(0.61%)高の15882ポイントと続伸。
SOX指数は102ポイント(2.09%)高の4992ポイントと3日ぶりに反発。
VIX指数は13.84(前日15.22)。
NYSEの売買高は10.01億株(前日9.41億株)。
3市場の合算売買高は107.9億株(前日109億株、過去20日平均は120.7億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比390円高の38880円。
(3)プライム市場の売買代金は4兆7860億円(前日5兆2688億円)。
9日ぶりに5兆円割れ。
27日連続で4兆円超。
売買高は18.29億株。
値上がり1079銘柄(前232銘柄)。
値下がり529銘柄(前日1397銘柄)。
新高値37銘柄(前日40銘柄)。
12日ぶりに2ケタ。
新安値41銘柄(前日29銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは103.54(前日101.17)。
東証グロース市場の騰落レシオは88.21(前日85.55)。
NTレシオは14.60倍(前日14.56倍)。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
(4)上向きの25日線(38514円)からは△0.73%(前日△1.07%)。
51日連続で上回った。
上向きの75日線は35621円。
60日連続で上回った。
上向きの200日線(33534円)からは△15.696%(前日△15.9%)。
235日連続で上回った。
下向きの5日線は39399円。
4日連続で下回った。
13週線は36641円。
26週線は34484円。
いずれも上回った。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.272%(前日▲19.449%)。
買い方▲3.167%(前日▲2.482%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲19.743%(前日▲7.182%)。
買い方▲14.377%(前日▲11.926%)。
少し変な推移。
(6)空売り比率は39.4%(前日45.2%、2日ぶりに40%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.9%(前日8.9%)。
3月1日時点の信用売り残は5億円減の9479億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は2381億円増の4兆3380億円。
3週連続で増加。
信用倍率は4.58倍(前週4.32倍)。
2週連続で4倍台。
日経VIは21.52(前日21.96)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.37倍(前日16.45倍)。
前期基準では18.32倍。
EPSは2370円(前日2359円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.48倍(前日1.49倍)。
BPSは26214円(前日26054円)。
日経平均の予想益回りは6.11%。
予想配当り利回りは1.75%。
指数ベースではPERは23.88倍(前日23.88倍)。
EPSは1695円(前日1696円)。
PBRは2.09倍。
BPSは18563円(前日18574円)。
10年国債利回りは0.770%(前日0.760%)。
(8)プライム市場の単純平均は14円高の3047円(前日は3032円)。
プライム市場の時価総額は941兆円(前日944兆円)。
ドル建て日経平均は263.27(前日264.12)と続落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが39730円。
プラス2σが40946円。
週足のプラス1σが38954円。
プラス2σが41267円。
アノマリー的には「株安の日」そして「変化日」。
今年の曜日別勝敗(3月12日まで)
↓
月曜6勝2敗
火曜4勝6敗
水曜2勝7敗
木曜5勝5敗
金曜7勝1敗
バンク・オブ・アメリカ(BofA)グローバル・リサーチの見通し。
S&P500の2024年の1株当たり利益(EPS)が前年比12%増の250ドルになるとの見通し。
従来予想の235ドルから上方修正した。
「23年は米企業にとって転換の年だった。今や企業は金利上昇と低調な需要環境に適応した」と指摘。
マイクロソフト、アマゾン、アルファベット、メタなどのテクノロジー大手が今年、設備投資に1800億ドルを投じる計画を立てている。
人工知能(AI)への投資による「好循環」の恩恵を受ける可能性があると予想した。
「ネットワークは最も明白な受益者。
そして電力使用量の増加とデータセンターの構築は電力供給、公益事業、コモディティー(商品)などの需要増にもつながるだろう」とコメント。
興味深かったのは日経朝刊の「大機小機」。
だいして「オカミノミクス相場にさらばを」。
↓
審判であってもプレイヤーでない「お上=金融庁、日銀、東証など」が市場に介入。
そして決めた株価を機関投資家は唯々諾々と受け入れているのではないか。
いわゆる「お上頼み」の意識だ。
2014年の「伊藤レポート」、15年の企業統治方針、そして今回のOBR1倍問題。
企業だけでなく、国内機関投資家の改革も不可欠だ。
それが出来たとき、米国株のような本カウ的な相場は見えてくる。
◇━━━ カタリスト━━━◇
クオリプス(4894)・・・動兆
大阪大学発ベンチャー。
iPS細胞由来のシートによる世界初の重症心不全治療法開発に注力
米国シリコンバレーに拠点開設、提携先と開発協議も。
国内は虚血性心疾患に続き拡張型心筋症の医師主導治験開始準備進む。
培養上清液の子会社設立。
（兜町カタリスト櫻井）
